基金95后夜猫子报告

国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告2019年年年年12月月月月31日日日日基金管理人基金管理人基金管理人基金管理人::::国泰基金管理有限公司国泰基金管理有限公司国泰基金管理有限公司国泰基金管理有限公司基金托管人基金托管人基金托管人基金托管人::::招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司报告送出日期报告送出日期报告送出日期报告送出日期::::二〇二〇年三月二十八日二〇二〇年三月二十八日二〇二〇年三月二十八日二〇二〇年三月二十八日国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第2页共65页§1重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录1.
1重要提示重要提示重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发.
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2020年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新.
本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读.
本报告期自2019年1月1日起至12月31日止.
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第3页共65页1.
2目录目录目录目录§1重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录.
21.
1重要提示.
2§2基金简介基金简介基金简介基金简介.
52.
1基金基本情况.
52.
2基金产品说明.
52.
3基金管理人和基金托管人.
62.
4信息披露方式.
72.
5其他相关资料.
7§3主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标、、、、基金净值表现及利润分配情况基金净值表现及利润分配情况基金净值表现及利润分配情况基金净值表现及利润分配情况.
83.
1主要会计数据和财务指标.
83.
2基金净值表现.
83.
3过去三年基金的利润分配情况.
10§4管理人报告管理人报告管理人报告管理人报告.
104.
1基金管理人及基金经理情况.
104.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明144.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.
144.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明164.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望164.
6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.
164.
7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.
174.
8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.
174.
9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明17§5托管人报告托管人报告托管人报告托管人报告.
175.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.
175.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明175.
3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见18§6审计报告审计报告审计报告审计报告.
186.
1审计意见.
186.
2形成审计意见的基础.
186.
3管理层对财务报表的责任.
196.
4注册会计师的责任.
19§7年度财务报表年度财务报表年度财务报表年度财务报表.
207.
1资产负债表.
207.
2利润表.
227.
3所有者权益(基金净值)变动表.
237.
4报表附注.
25§8投资组合报告投资组合报告投资组合报告投资组合报告.
518.
1期末基金资产组合情况.
518.
2期末按行业分类的股票投资组合.
518.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细528.
4报告期内股票投资组合的重大变动.
548.
5期末按债券品种分类的债券投资组合.
57国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第4页共65页8.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细588.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细588.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细588.
9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细588.
10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明588.
11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.
588.
12投资组合报告附注.
58§9基金份额持有人信息基金份额持有人信息基金份额持有人信息基金份额持有人信息.
609.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构.
609.
2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.
609.
3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况60§10开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动.
60§11重大事件揭示重大事件揭示重大事件揭示重大事件揭示.
6111.
1基金份额持有人大会决议.
6111.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动6111.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6111.
4基金投资策略的改变.
6111.
5为基金进行审计的会计师事务所情况.
6111.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况6111.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况.
6111.
8其他重大事件.
63§12影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息.
64§13备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录.
6413.
1备查文件目录.
6413.
2存放地点.
6513.
3查阅方式.
65国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第5页共65页§2基金简介基金简介基金简介基金简介2.
1基金基本情况基金基本情况基金基本情况基金基本情况基金名称国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金基金简称国泰新经济灵活配置混合基金主代码000742交易代码000742基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年9月16日基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,327,955,355.
00份基金合同存续期不定期2.
2基金产品说明基金产品说明基金产品说明基金产品说明投资目标在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值.
投资策略本基金将充分发挥基金管理人对于成长股、创新型公司的投资优势,捕捉新经济背景下涌现的投资机会,为持有人的财富增长作出贡献.
新经济主题是指在原来粗放的经济发展方式转变成为科学的可持续的发展方式过程中所蕴含的投资机会,包括在此过程中受益的行业和公司、诞生的新兴行业和公司.
如节能环保、高端装备制造、新一代信息技术、生物、新材料、新能源和新能源汽车等政府确定的七大战略性新兴产业.
本基金将根据中国经济结构转型进程的深入,动态调整新经济主题的范畴界定.
1、大类资产配置策略本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合.
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第6页共65页2、股票投资策略本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手.
根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票.
3、固定收益品种投资策略由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资.
本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等.
另外,本基金在中小企业私募债的投资中,将利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合Z-Score、KMV等数量分析模型,测算中小企业私募债的违约风险.
考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异,根据自上而下的宏观经济及行业特性分析,从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析.
个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异,结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑.
4、股指期货投资策略本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值.
5、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值.
本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益.
业绩比较基准50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债券指数收益率风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金.
2.
3基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第7页共65页名称国泰基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名刘国华张燕联系电话021-31081600转0755-83199084电子邮箱xinxipilu@gtfund.
comyan_zhang@cmbchina.
com客户服务电话(021)31089000,400-888-868895555传真021-310818000755-83195201注册地址中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室深圳深南大道7088号招商银行大厦办公地址上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层深圳深南大道7088号招商银行大厦邮政编码200082518040法定代表人陈勇胜李建红2.
4信息披露方式信息披露方式信息披露方式信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.
gtfund.
com基金年度报告备置地点上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层及基金托管人住所2.
5其他相关资料其他相关资料其他相关资料其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)上海市湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构国泰基金管理有限公司上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第8页共65页§3主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标、、、、基金净值表现及利润分配情况基金净值表现及利润分配情况基金净值表现及利润分配情况基金净值表现及利润分配情况3.
1主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.
1.
1期间数据和指标期间数据和指标期间数据和指标期间数据和指标2019年年年年2018年年年年2017年年年年本期已实现收益527,336,557.
65-809,327,622.
04353,470,971.
96本期利润862,487,905.
85-1,404,249,736.
29768,442,982.
05加权平均基金份额本期利润0.
4788-0.
84380.
7968本期加权平均净值利润率28.
64%-41.
99%37.
44%本期基金份额净值增长率35.
56%-32.
20%53.
49%3.
1.
2期末数据和指标期末数据和指标期末数据和指标期末数据和指标2019年末年末年末年末2018年末年末年末年末2017年末年末年末年末期末可供分配利润183,387,735.
29194,387,305.
561,590,996,375.
05期末可供分配基金份额利润0.
13810.
11260.
9424期末基金资产净值2,125,209,343.
182,396,325,939.
684,195,639,210.
68期末基金份额净值1.
6001.
3882.
4853.
1.
3累计期末指标累计期末指标累计期末指标累计期末指标2019年末年末年末年末2018年末年末年末年末2017年末年末年末年末基金份额累计净值增长率168.
47%98.
05%192.
11%注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.
3.
2基金净值表现基金净值表现基金净值表现基金净值表现3.
2.
1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.
17%0.
92%4.
30%0.
37%-2.
13%0.
55%过去六个月7.
39%1.
05%4.
95%0.
43%2.
44%0.
62%过去一年35.
56%1.
55%19.
92%0.
62%15.
64%0.
93%过去三年41.
07%1.
40%19.
92%0.
56%21.
15%0.
84%过去五年141.
87%1.
80%24.
97%0.
77%116.
90%1.
03%国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第9页共65页自基金合同生效起至今168.
47%1.
77%53.
26%0.
77%115.
21%1.
00%3.
2.
2自基金合同生效以来自基金合同生效以来自基金合同生效以来自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较较较较国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2014年9月16日至2019年12月31日)注:本基金的建仓期为6个月,本基金在6个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定.
3.
2.
3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第10页共65页3.
3过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2019年2.
867548,583,186.
9081,937,710.
61630,520,897.
51-2018年3.
340504,140,464.
3782,340,453.
80586,480,918.
17-2017年合计6.
2071,052,723,651.
27164,278,164.
411,217,001,815.
68-§4管理人报告管理人报告管理人报告管理人报告4.
1基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况4.
1.
1基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一.
公司注册资本为1.
1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司.
截至2019年12月31日,本基金管理人共管理126只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第11页共65页选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第12页共65页融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期2040三年持有期国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第13页共65页混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金.
另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合.
2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格.
2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格.
4.
1.
2基金经理基金经理基金经理基金经理((((或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组))))及基金经理助理的简介及基金经理助理的简介及基金经理助理的简介及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期彭凌志本基金的基金经理、国泰互联网+股票、国泰优势行业混合、国泰消费优选股票的基金经理2015-12-01-13年硕士研究生.
2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司任投资经理.
2015年9月加入国泰基金管理有限公司,2015年12月起任国泰互联网+股票型证券投资基金和国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年6月至2017年9月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰金泰灵活配置国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第14页共65页混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2018年5月起兼任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理.
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日.
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定.
4.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益.
本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益.
4.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.
3.
1公平交易制度和控制方法公平交易制度和控制方法公平交易制度和控制方法公平交易制度和控制方法本基金管理人根据相关法规要求,制定了《公平交易管理制度》,制度规范了公司各部门相关岗位职责,适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,旨在规范交易行为,严禁利益输送,保证公平交易,保护投资者合法权益.
(一)公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境.
(二)公司制定投资授权机制,明确各投资决策主体的职责和权限划分,合理确定各投资组合经理的投资权限,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序.
(三)公司对各投资组合信息进行有效的保密管理,不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离.
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第15页共65页(四)公司实行集中交易制度,严格隔离投资管理职能与交易执行职能,确保各投资组合享有公平的交易执行机会.
并在交易执行中对公平交易进行实时监控.
(五)公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易.
(六)公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合公平交易原则.
(七)公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,对交易过程进行定期检查,并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报.
4.
3.
2公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为.
(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对.
通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验.
(二)扩展时间窗口下的价差分析本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析.
对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在1%数量级及以下.
(三)基金或组合间模拟溢价金额分析对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为.
4.
3.
3异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金组合与其他投资组合之间,由于组合流动性管理或投资策略调整需要,参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次.
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易.
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第16页共65页4.
4管理人对报告管理人对报告管理人对报告管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明期内基金的投资策略和业绩表现的说明期内基金的投资策略和业绩表现的说明期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.
4.
1报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析本基金核心投资策略为"寻找能够戴维斯双击的行业和个股".
具体从四个维度展开:一、行业.
挑选产业趋势向上,成长空间广阔,最好有政策支持的行业;二、公司.
优选具有护城河、定价权、竞争优势明显的公司;三、成长.
寻找未来能高成长的公司;四、估值.
以合理或偏低的估值买入优秀的公司.
2019年国内权益市场表现较好,消费和科技等板块领涨,本基金重点投资了计算机、电子、医药和金融等行业.
4.
4.
2报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现本基金在2019年度的净值增长率为35.
56%,同期业绩比较基准收益率为19.
92%.
4.
5管理人对宏观经济管理人对宏观经济管理人对宏观经济管理人对宏观经济、、、、证券市场及行业走势的简要展望证券市场及行业走势的简要展望证券市场及行业走势的简要展望证券市场及行业走势的简要展望展望2020年,我们预计国内经济运行将略有压力,货币政策保持稳健中性,同时各项改革措施持续推进,因此我们判断2020年国内股票市场以震荡为主,存在结构性机会,具有较好成长性且估值合理的公司将有较好表现.
一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会.
另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机会.
我们将通过更加严格的标准,发挥专业优势,精选个股,寻找适合长期投资的优秀标的.
一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标.
在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制.
4.
6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内,本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发,完善内部控制制度和流程,加强日常监察力度,推动内控体系和制度措施的落实;在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面,通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况.
本期内重点开展的监察稽核工作包括:1、全面开展对公司各项业务的稽核监察,对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现,提前防范,确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作.
2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化,优化公司内控和风险管理,更新完善内国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第17页共65页控制度和业务流程,推动全员全过程风险管理和风险控制责任制,并进行持续监督,跟踪检查执行情况.
3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察,并通过开展法规培训、业务学习等形式,提升员工的诚信规范和风险责任意识.
今后本基金管理人将继续以"诚信勤勉为投资人服务"为宗旨,不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性,在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上,确保基金资产的规范运作,维护基金份额持有人的合法利益,争取以更好的收益回报基金份额持有人.
4.
7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程.
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理.
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核.
公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力.
基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议.
各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则.
4.
8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明管理人对报告期内基金利润分配情况的说明管理人对报告期内基金利润分配情况的说明管理人对报告期内基金利润分配情况的说明截止本报告期末,根据基金合同和相关法律规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润.
4.
9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明明明明无.
§5托管人报告托管人报告托管人报告托管人报告5.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内本基金托管人遵规守信情况声明招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产.
5.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、、、、净值计算净值计算净值计算净值计算、、、、利润分配等情况的说明利润分配等情况的说明利润分配等情况的说明利润分配等情况的说明招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务.
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第18页共65页的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制.
本年度报告中利润分配情况真实、准确.
5.
3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、、、、准确和完整发表意见准确和完整发表意见准确和完整发表意见准确和完整发表意见本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
§6审计报告审计报告审计报告审计报告普华永道中天审字(2020)第21585号国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人:6.
1审计意见审计意见审计意见审计意见(一)我们审计的内容我们审计了国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"国泰新经济灵活配置混合基金")的财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表,2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注.
(二)我们的意见我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了国泰新经济灵活配置混合基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况.
6.
2形成审计意见的基础形成审计意见的基础形成审计意见的基础形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国泰新经济灵活配置混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任.
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第19页共65页6.
3管理层对财务报表的责任管理层对财务报表的责任管理层对财务报表的责任管理层对财务报表的责任国泰新经济灵活配置混合基金的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国泰新经济灵活配置混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算国泰新经济灵活配置混合基金、终止运营或别无其他现实的选择.
基金管理人治理层负责监督国泰新经济灵活配置混合基金的财务报告过程.
6.
4注册会计师的责任注册会计师的责任注册会计师的责任注册会计师的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第20页共65页(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国泰新经济灵活配置混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致国泰新经济灵活配置混合基金不能持续经营.
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师许康玮魏佳亮上海市湖滨路202号普华永道中心11楼2020年3月26日§7年度财务报表年度财务报表年度财务报表年度财务报表7.
1资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表会计主体:国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金报告截止日:2019年12月31日单位:人民币元资产资产资产资产附注号附注号附注号附注号本期末本期末本期末本期末2019年年年年12月月月月31日日日日上年度末上年度末上年度末上年度末2018年年年年12月月月月31日日日日资产:--银行存款7.
4.
7.
1319,233,972.
56568,561,090.
15结算备付金6,345,779.
425,228,279.
45存出保证金2,416,076.
221,608,176.
04交易性金融资产7.
4.
7.
21,849,814,255.
891,820,729,138.
46国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第21页共65页其中:股票投资1,847,800,355.
891,820,729,138.
46基金投资--债券投资2,013,900.
00-资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产7.
4.
7.
3--买入返售金融资产7.
4.
7.
4--应收证券清算款4,347,628.
8313,430,235.
15应收利息7.
4.
7.
582,103.
69128,535.
83应收股利--应收申购款200,421,455.
07610,768.
64递延所得税资产--其他资产7.
4.
7.
6--资产总计资产总计资产总计资产总计2,382,661,271.
682,410,296,223.
72负债和所有者权益负债和所有者权益负债和所有者权益负债和所有者权益附注号附注号附注号附注号本期末本期末本期末本期末2019年年年年12月月月月31日日日日上年度末上年度末上年度末上年度末2018年年年年12月月月月31日日日日负债:--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.
4.
7.
3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款57,782,026.
677,060,123.
94应付赎回款192,205,746.
051,171,312.
87应付管理人报酬2,917,153.
133,298,037.
47应付托管费486,192.
19549,672.
88应付销售服务费--应付交易费用7.
4.
7.
73,372,720.
181,683,805.
59应交税费11.
00-应付利息--国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第22页共65页应付利润--递延所得税负债--其他负债7.
4.
7.
8688,079.
28207,331.
29负债合计负债合计负债合计负债合计257,451,928.
5013,970,284.
04所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益::::--实收基金7.
4.
7.
91,327,955,355.
001,726,557,625.
32未分配利润7.
4.
7.
10797,253,988.
18669,768,314.
36所有者权益合计所有者权益合计所有者权益合计所有者权益合计2,125,209,343.
182,396,325,939.
68负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计2,382,661,271.
682,410,296,223.
72注:报告截止日2019年12月31日,基金份额净值1.
600元,基金份额总额1,327,955,355.
00份.
7.
2利润表利润表利润表利润表会计主体:国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年12月31日单位:人民币元项目项目项目项目附注号附注号附注号附注号本期本期本期本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间上年度可比期间上年度可比期间上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日一一一一、、、、收入收入收入收入940,998,548.
23-1,313,661,017.
731.
利息收入4,948,596.
644,756,707.
50其中:存款利息收入7.
4.
7.
114,946,935.
014,756,707.
50债券利息收入1,661.
63-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.
投资收益(损失以"-"填列)593,816,129.
83-731,503,278.
99其中:股票投资收益7.
4.
7.
12579,320,721.
04-758,751,190.
00基金投资收益--债券投资收益7.
4.
7.
131,532,711.
51-国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第23页共65页资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益7.
4.
7.
14--股利收益7.
4.
7.
1512,962,697.
2827,247,911.
013.
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)7.
4.
7.
16335,151,348.
20-594,922,114.
254.
汇兑收益(损失以"-"号填列)--5.
其他收入(损失以"-"号填列)7.
4.
7.
177,082,473.
568,007,668.
01减减减减::::二二二二、、、、费用费用费用费用78,510,642.
3890,588,718.
561.
管理人报酬45,224,212.
3950,277,637.
052.
托管费7,537,368.
598,379,606.
173.
销售服务费--4.
交易费用7.
4.
7.
1825,512,323.
0531,509,974.
465.
利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.
税金及附加2.
02-7.
其他费用7.
4.
7.
19236,736.
33421,500.
88三三三三、、、、利润总额利润总额利润总额利润总额((((亏损总额以亏损总额以亏损总额以亏损总额以"-"号填号填号填号填列列列列))))862,487,905.
85-1,404,249,736.
29减:所得税费用--四四四四、、、、净利润净利润净利润净利润((((净亏损以净亏损以净亏损以净亏损以"-"号填列号填列号填列号填列))))862,487,905.
85-1,404,249,736.
297.
3所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益((((基金净值基金净值基金净值基金净值))))变动表变动表变动表变动表会计主体:国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年12月31日单位:人民币元项目项目项目项目本期本期本期本期2019年年年年1月月月月1日至日至日至日至2019年年年年12月月月月31日日日日实收基金实收基金实收基金实收基金未分配利润未分配利润未分配利润未分配利润所有者权益合计所有者权益合计所有者权益合计所有者权益合计一、期初所有者权益(基1,726,557,625.
32669,768,314.
362,396,325,939.
68国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第24页共65页金净值)二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-862,487,905.
85862,487,905.
85三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-398,602,270.
32-104,481,334.
52-503,083,604.
84其中:1.
基金申购款1,917,057,504.
061,369,899,995.
653,286,957,499.
712.
基金赎回款-2,315,659,774.
38-1,474,381,330.
17-3,790,041,104.
55四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)--630,520,897.
51-630,520,897.
51五、期末所有者权益(基金净值)1,327,955,355.
00797,253,988.
182,125,209,343.
18项目项目项目项目上年度可比期间上年度可比期间上年度可比期间上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日实收基金实收基金实收基金实收基金未分配利润未分配利润未分配利润未分配利润所有者权益合计所有者权益合计所有者权益合计所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1,688,259,840.
552,507,379,370.
134,195,639,210.
68二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--1,404,249,736.
29-1,404,249,736.
29三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)38,297,784.
77153,119,598.
69191,417,383.
46其中:1.
基金申购款1,376,987,133.
261,810,887,019.
673,187,874,152.
932.
基金赎回款-1,338,689,348.
49-1,657,767,420.
98-2,996,456,769.
47国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第25页共65页四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)--586,480,918.
17-586,480,918.
17五、期末所有者权益(基金净值)1,726,557,625.
32669,768,314.
362,396,325,939.
68报表附注为财务报表的组成部分.
本报告页码(序号)从7.
1至7.
4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛7.
4报表附注报表附注报表附注报表附注7.
4.
1基金基本情况基金基本情况基金基本情况基金基本情况国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]第657号《关于核准国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集.
本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币713,747,960.
44元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第518号验资报告予以验证.
经向中国证监会备案,《国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年9月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为713,845,278.
37份基金份额,其中认购资金利息折合97,317.
93份基金份额.
本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司.
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、大额可转让存单、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).
本基金投资组合资产配置比例:股票资产占基金资产的0-95%,其中,投资于新经济主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于债券、债券回购、货币市国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第26页共65页场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等.
本基金的业绩比较基准为:50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债券指数收益率.
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2020年3月26日批准报出.
7.
4.
2会计报表的编制基础会计报表的编制基础会计报表的编制基础会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.
4.
4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制.
本财务报表以持续经营为基础编制.
7.
4.
3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明遵循企业会计准则及其他有关规定的声明遵循企业会计准则及其他有关规定的声明遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息.
7.
4.
4重要会计政策和会计估计重要会计政策和会计估计重要会计政策和会计估计重要会计政策和会计估计7.
4.
4.
1会计年度会计年度会计年度会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止.
7.
4.
4.
2记账本位币记账本位币记账本位币记账本位币本基金的记账本位币为人民币.
7.
4.
4.
3金融资产和金融负债的分类金融资产和金融负债的分类金融资产和金融负债的分类金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资.
金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第27页共65页能力.
本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资.
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示.
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等.
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债.
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等.
7.
4.
4.
4金融资产和金融负债的初始确认金融资产和金融负债的初始确认金融资产和金融负债的初始确认金融资产和金融负债的初始确认、、、、后续计量和终止确认后续计量和终止确认后续计量和终止确认后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目.
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量.
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制.
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益.
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分.
终国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第28页共65页止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益.
7.
4.
4.
5金融资产和金融负债的估值原则金融资产和金融负债的估值原则金融资产和金融负债的估值原则金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值.
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值.
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响.
特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑.
此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价.
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值.
采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值.
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值.
7.
4.
4.
6金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债.
当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示.
7.
4.
4.
7实收基金实收基金实收基金实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额.
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列.
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少.
7.
4.
4.
8损益平准金损益平准金损益平准金损益平准金国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第29页共65页损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金.
已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额.
未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额.
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损).
7.
4.
4.
9收入收入收入收入/(损失损失损失损失)的确认和计量的确认和计量的确认和计量的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益.
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入.
资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额.
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算.
7.
4.
4.
10费用的确认和计量费用的确认和计量费用的确认和计量费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认.
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算.
7.
4.
4.
11基金的收益分配政策基金的收益分配政策基金的收益分配政策基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权.
本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资.
若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额.
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第30页共65页经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出.
7.
4.
4.
12分部报告分部报告分部报告分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息.
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息.
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部.
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息.
7.
4.
4.
13其他重要的会计政策和会计估计其他重要的会计政策和会计估计其他重要的会计政策和会计估计其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值.
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引"),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值.
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值.
本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第31页共65页提供的估值结果确定公允价值.
本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值.
7.
4.
5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.
4.
5.
1会计政策变更的说明会计政策变更的说明会计政策变更的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更.
7.
4.
5.
2会计估计变更的说明会计估计变更的说明会计估计变更的说明会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更.
7.
4.
5.
3差错更正的说明差错更正的说明差错更正的说明差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正.
7.
4.
6税项税项税项税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人.
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税.
对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减.
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税.
资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第32页共65页年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额.
资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额.
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税.
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税.
对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税.
对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额.
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税.
(4)基金卖出股票按0.
1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税.
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳.
7.
4.
7重要财务报表项目的说明重要财务报表项目的说明重要财务报表项目的说明重要财务报表项目的说明7.
4.
7.
1银行存款银行存款银行存款银行存款单位:人民币元项目本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日活期存款319,233,972.
56568,561,090.
15定期存款--其中:存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第33页共65页合计319,233,972.
56568,561,090.
157.
4.
7.
2交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产单位:人民币元项目本期末2019年12月31日成本公允价值公允价值变动股票1,684,459,051.
491,847,800,355.
89163,341,304.
40贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场2,013,900.
002,013,900.
00-银行间市场---合计2,013,900.
002,013,900.
00-资产支持证券---基金---其他---合计1,686,472,951.
491,849,814,255.
89163,341,304.
40项目上年度末2018年12月31日成本公允价值公允价值变动股票1,992,539,182.
261,820,729,138.
46-171,810,043.
80贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场---银行间市场---合计---资产支持证券---基金---其他---合计1,992,539,182.
261,820,729,138.
46-171,810,043.
80国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第34页共65页7.
4.
7.
3衍生金融资产衍生金融资产衍生金融资产衍生金融资产/负债负债负债负债本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债.
7.
4.
7.
4买入返售金融资产买入返售金融资产买入返售金融资产买入返售金融资产7.
4.
7.
4.
1各项买入返售金融资产期末余额各项买入返售金融资产期末余额各项买入返售金融资产期末余额各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产.
7.
4.
7.
4.
2期末买断式逆回购交易中取得的债券期末买断式逆回购交易中取得的债券期末买断式逆回购交易中取得的债券期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券.
7.
4.
7.
5应收利息应收利息应收利息应收利息单位:人民币元项目本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日应收活期存款利息73,487.
55125,144.
89应收定期存款利息--应收其他存款利息--应收结算备付金利息3,141.
162,587.
97应收债券利息278.
08-应收资产支持证券利息--应收买入返售证券利息--应收申购款利息4,000.
877.
01应收黄金合约拆借孳息--其他1,196.
03795.
96合计82,103.
69128,535.
837.
4.
7.
6其他资产其他资产其他资产其他资产本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产.
7.
4.
7.
7应付交易费用应付交易费用应付交易费用应付交易费用单位:人民币元国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第35页共65页项目本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日交易所市场应付交易费用3,372,720.
181,683,805.
59银行间市场应付交易费用--合计3,372,720.
181,683,805.
597.
4.
7.
8其他负债其他负债其他负债其他负债单位:人民币元项目本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费468,079.
282,331.
29其他应付款--预提费用220,000.
00205,000.
00合计688,079.
28207,331.
297.
4.
7.
9实收基金实收基金实收基金实收基金金额单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日基金份额(份)账面金额上年度末1,726,557,625.
321,726,557,625.
32本期申购1,917,057,504.
061,917,057,504.
06本期赎回(以"-"号填列)-2,315,659,774.
38-2,315,659,774.
38本期末1,327,955,355.
001,327,955,355.
00注:申购含红利再投和转换入份额;赎回含转换出份额.
7.
4.
7.
10未分配利润未分配利润未分配利润未分配利润单位:人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末194,387,305.
56475,381,008.
80669,768,314.
36国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第36页共65页本期利润527,336,557.
65335,151,348.
20862,487,905.
85本期基金份额交易产生的变动数92,184,769.
59-196,666,104.
11-104,481,334.
52其中:基金申购款441,390,181.
61928,509,814.
041,369,899,995.
65基金赎回款-349,205,412.
02-1,125,175,918.
15-1,474,381,330.
17本期已分配利润-630,520,897.
51--630,520,897.
51本期末183,387,735.
29613,866,252.
89797,253,988.
187.
4.
7.
11存款利息收入存款利息收入存款利息收入存款利息收入单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日活期存款利息收入4,742,041.
134,488,048.
65定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入112,687.
11164,108.
15其他92,206.
77104,550.
70合计4,946,935.
014,756,707.
507.
4.
7.
12股票投资收益股票投资收益股票投资收益股票投资收益单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日卖出股票成交总额9,626,622,446.
9312,010,374,302.
17减:卖出股票成本总额9,047,301,725.
8912,769,125,492.
17买卖股票差价收入579,320,721.
04-758,751,190.
007.
4.
7.
13债券投资收益债券投资收益债券投资收益债券投资收益单位:人民币元项目本期上年度可比期间国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第37页共65页2019年1月1日至2019年12月31日2018年1月1日至2018年12月31日卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额27,359,088.
30-减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额25,815,713.
12-减:应收利息总额10,663.
67-买卖债券差价收入1,532,711.
51-7.
4.
7.
14衍生工具收益衍生工具收益衍生工具收益衍生工具收益本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益.
7.
4.
7.
15股利收益股利收益股利收益股利收益单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日股票投资产生的股利收益12,962,697.
2827,247,911.
01基金投资产生的股利收益--合计12,962,697.
2827,247,911.
017.
4.
7.
16公允价值变动收益公允价值变动收益公允价值变动收益公允价值变动收益单位:人民币元项目名称本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日1.
交易性金融资产335,151,348.
20-594,922,114.
25——股票投资335,151,348.
20-594,922,114.
25——债券投资--——资产支持证券投资--——基金投资--——贵金属投资--——其他--2.
衍生工具--国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第38页共65页——权证投资--3.
其他--减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计335,151,348.
20-594,922,114.
257.
4.
7.
17其他收入其他收入其他收入其他收入单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日基金赎回费收入6,885,939.
646,884,575.
00转换费收入196,533.
921,123,093.
01合计7,082,473.
568,007,668.
01注:1.
本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产.
2.
本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产.
7.
4.
7.
18交易费用交易费用交易费用交易费用单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日交易所市场交易费用25,512,323.
0531,509,974.
46银行间市场交易费用--交易基金产生的费用--其中:申购费--赎回费--合计25,512,323.
0531,509,974.
467.
4.
7.
19其他费用其他费用其他费用其他费用单位:人民币元项目本期上年度可比期间国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第39页共65页2019年1月1日至2019年12月31日2018年1月1日至2018年12月31日审计费用100,000.
00105,000.
00信息披露费120,000.
00300,000.
00银行汇划费用16,736.
3316,500.
88合计236,736.
33421,500.
887.
4.
8或有事项或有事项或有事项或有事项、、、、资产负债表日后事项的说明资产负债表日后事项的说明资产负债表日后事项的说明资产负债表日后事项的说明7.
4.
8.
1或有事项或有事项或有事项或有事项截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项.
7.
4.
8.
2资产负债表日后事项资产负债表日后事项资产负债表日后事项资产负债表日后事项截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项.
7.
4.
9关联方关系关联方关系关联方关系关联方关系关联方名称与本基金的关系国泰基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构招商银行股份有限公司("招商银行")基金托管人、基金销售机构中国电力财务有限公司基金管理人的股东意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.
p.
A.
)基金管理人的股东国泰元鑫资产管理有限公司基金管理人的控股子公司中国建银投资有限责任公司("中国建投")基金管理人的控股股东国泰全球投资管理有限公司基金管理人的控股子公司申万宏源集团股份有限公司("申万宏源")基金销售机构、受基金管理人的控股股东(中国建投)控制的公司中建投信托有限责任公司受基金管理人的控股股东(中国建投)控制的公司注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.
7.
4.
10本报告期及上年度可比期间的关联方交易本报告期及上年度可比期间的关联方交易本报告期及上年度可比期间的关联方交易本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.
4.
10.
1通过关联方交易单元进行的交易通过关联方交易单元进行的交易通过关联方交易单元进行的交易通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易.
7.
4.
10.
2关联方报酬关联方报酬关联方报酬关联方报酬7.
4.
10.
2.
1基金管理费基金管理费基金管理费基金管理费国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第40页共65页单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日当期发生的基金应支付的管理费45,224,212.
3950,277,637.
05其中:支付销售机构的客户维护费10,896,904.
7915,823,917.
72注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.
50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.
50%/当年天数.
7.
4.
10.
2.
2基金托管费基金托管费基金托管费基金托管费单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日当期发生的基金应支付的托管费7,537,368.
598,379,606.
17注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.
25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.
25%/当年天数.
7.
4.
10.
3与关联方进行银与关联方进行银与关联方进行银与关联方进行银行间同业市场的债券行间同业市场的债券行间同业市场的债券行间同业市场的债券(含回购含回购含回购含回购)交易交易交易交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易.
7.
4.
10.
4各关联方投资本基金的情况各关联方投资本基金的情况各关联方投资本基金的情况各关联方投资本基金的情况7.
4.
10.
4.
1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况.
7.
4.
10.
4.
2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况.
7.
4.
10.
5由关联方保管的银行存款余额及当由关联方保管的银行存款余额及当由关联方保管的银行存款余额及当由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入期产生的利息收入期产生的利息收入期产生的利息收入单位:人民币元国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第41页共65页关联方名称本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行319,233,972.
564,742,041.
13568,561,090.
154,488,048.
65注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息.
7.
4.
10.
6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况.
7.
4.
10.
7其他关联交易事项的说明其他关联交易事项的说明其他关联交易事项的说明其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项.
7.
4.
11利润分配情况利润分配情况利润分配情况利润分配情况单位:人民币元序号权益登记日除息日每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额利润分配合计备注12019-09-202019-09-202.
867548,583,186.
9081,937,710.
61630,520,897.
51-合计2.
867548,583,186.
9081,937,710.
61630,520,897.
51-7.
4.
12期末期末期末期末((((2019年年年年12月月月月31日日日日))))本基金持有的流通受限证券本基金持有的流通受限证券本基金持有的流通受限证券本基金持有的流通受限证券7.
4.
12.
1因认购新发因认购新发因认购新发因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券增发证券而于期末持有的流通受限证券增发证券而于期末持有的流通受限证券增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.
4.
12.
1.
1受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第42页共65页型002973侨银环保2019-12-272020-01-06网下中签5.
745.
741,146.
006,578.
046,578.
04-601077渝农商行2019-10-162020-04-29新股锁定7.
366.
26147,778.
001,087,646.
08925,090.
28-688002睿创微纳2019-07-042020-01-22新股锁定20.
0037.
0525,672.
00513,440.
00951,147.
60-688007光峰科技2019-07-122020-01-22新股锁定17.
5026.
9126,857.
00469,997.
50722,721.
87-688010福光股份2019-07-122020-01-22新股锁定25.
2240.
8317,276.
00435,700.
72705,379.
08-688011新光光电2019-07-122020-01-22新股锁定38.
0941.
058,807.
00335,458.
63361,527.
35-688058宝兰德2019-10-252020-05-06新股锁定79.
3090.
651,450.
00114,985.
00131,442.
50-688068热景生物2019-09-202020-03-30新股锁定29.
4644.
592,641.
0077,803.
86117,762.
19-688078龙软科技2019-12-202020-06-30新股锁定21.
5941.
952,811.
0060,689.
49117,921.
45-688081兴图新科2019-12-262020-01-06网下中签28.
2128.
213,153.
0088,946.
1388,946.
13-688111金山办公2019-11-112020-05-18新股锁定45.
86128.
6314,659.
00672,261.
741,885,587.
17-688139海尔生物2019-10-182020-04-27新股锁定15.
5324.
0013,249.
00205,756.
97317,976.
00-688181八亿时空2019-12-272020-07-06新股锁定43.
9843.
984,306.
00189,377.
88189,377.
88-688198佰仁医疗2019-11-292020-06-09新股锁定23.
6837.
583,213.
0076,083.
84120,744.
54-688218江苏北人2019-11-292020-06-11新股锁定17.
3623.
485,790.
00100,514.
40135,949.
20-688358祥生医疗2019-11-252020-06-03新股锁定50.
5348.
964,541.
00229,456.
73222,327.
36-688368晶丰明源2019-09-272020-04-14新股锁定56.
6875.
132,557.
00144,930.
76192,107.
41-688399硕世生物2019-11-272020-06-05新股锁定46.
7854.
512,290.
00107,126.
20124,827.
90-7.
4.
12.
1.
2受限证券类别:债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第43页共65页型123036先导转债2019-12-112020-01-10老股配债100.
00100.
0020,139.
002,013,900.
002,013,900.
00-注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月.
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购.
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让.
7.
4.
12.
2期末持有的暂时停牌等流通受限股票期末持有的暂时停牌等流通受限股票期末持有的暂时停牌等流通受限股票期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注603799华友钴业2019-12-31重大重组39.
392020-01-0240.
431,602,530.
0056,969,658.
2163,123,656.
70-7.
4.
12.
3期末债券正回购交易中作为抵押的债券期末债券正回购交易中作为抵押的债券期末债券正回购交易中作为抵押的债券期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.
4.
12.
3.
1银行间市场债券正回购银行间市场债券正回购银行间市场债券正回购银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券.
7.
4.
12.
3.
2交易所市场债券正回购交易所市场债券正回购交易所市场债券正回购交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券.
7.
4.
13金融工具风险及管理金融工具风险及管理金融工具风险及管理金融工具风险及管理7.
4.
13.
1风险管理政策和组织架构风险管理政策和组织架构风险管理政策和组织架构风险管理政策和组织架构本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第44页共65页金.
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险.
本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值.
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念.
董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项.
在公司经营管理层下设风险管理委员会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责,组织、协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理,并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况.
风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员.
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失.
从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度.
而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内.
7.
4.
13.
2信用风险信用风险信用风险信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险.
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估.
本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大.
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险.
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险.
于2019年12月31日,本基金持有信用类债券比例为0.
09%(2018年12月31日:0.
00%).
7.
4.
13.
3流动性风险流动性风险流动性风险流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险.
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第45页共65页格变现.
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配.
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益.
于2019年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量.
7.
4.
13.
3.
1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析报告期内本基金组合资产的流动性风险分析报告期内本基金组合资产的流动性风险分析报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析.
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%.
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%.
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.
4.
12.
此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值.
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%.
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值.
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险.
此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第46页共65页额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致.
7.
4.
13.
4市场风险市场风险市场风险市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险.
7.
4.
13.
4.
1利率风险利率风险利率风险利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险.
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险.
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理.
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化.
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等.
7.
4.
13.
4.
1.
1利率风险敞口利率风险敞口利率风险敞口利率风险敞口单位:人民币元本期末本期末本期末本期末2019年年年年12月月月月31日日日日1年以内年以内年以内年以内1-5年年年年5年以上年以上年以上年以上不计息不计息不计息不计息合计合计合计合计资产银行存款319,233,972.
56---319,233,972.
56结算备付金6,345,779.
42---6,345,779.
42存出保证金2,416,076.
22---2,416,076.
22交易性金融资产--2,013,900.
001,847,800,355.
891,849,814,255.
89应收申购款200,003,819.
38--417,635.
69200,421,455.
07应收利息---82,103.
6982,103.
69国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第47页共65页应收证券清算款---4,347,628.
834,347,628.
83资产总计527,999,647.
58-2,013,900.
001,852,647,724.
102,382,661,271.
68负债应付证券清算款---57,782,026.
6757,782,026.
67应付赎回款---192,205,746.
05192,205,746.
05应付管理人报酬---2,917,153.
132,917,153.
13应付托管费---486,192.
19486,192.
19应付交易费用---3,372,720.
183,372,720.
18应交税费---11.
0011.
00其他负债---688,079.
28688,079.
28负债总计---257,451,928.
50257,451,928.
50利率敏感度缺口527,999,647.
58-2,013,900.
001,595,195,795.
602,125,209,343.
18上年度末上年度末上年度末上年度末2018年年年年12月月月月31日日日日1年以内年以内年以内年以内1-5年年年年5年以上年以上年以上年以上不计息不计息不计息不计息合计合计合计合计资产银行存款568,561,090.
15---568,561,090.
15结算备付金5,228,279.
45---5,228,279.
45存出保证金1,608,176.
04---1,608,176.
04交易性金融资产---1,820,729,138.
461,820,729,138.
46应收申购款15,562.
18--595,206.
46610,768.
64应收利息---128,535.
83128,535.
83应收证券清算款---13,430,235.
1513,430,235.
15资产总计575,413,107.
82--1,834,883,115.
902,410,296,223.
72负债应付证券清算款---7,060,123.
947,060,123.
94应付赎回款---1,171,312.
871,171,312.
87应付管理人报酬---3,298,037.
473,298,037.
47应付托管费---549,672.
88549,672.
88应付交易费用---1,683,805.
591,683,805.
59国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第48页共65页其他负债---207,331.
29207,331.
29负债总计---13,970,284.
0413,970,284.
04利率敏感度缺口575,413,107.
82--1,820,912,831.
862,396,325,939.
68注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类.
7.
4.
13.
4.
1.
2利率风险的敏感性分析利率风险的敏感性分析利率风险的敏感性分析利率风险的敏感性分析于2019年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例0.
09%(2018年12月31日:0.
00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日:同).
7.
4.
13.
4.
2外汇风险外汇风险外汇风险外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险.
7.
4.
13.
4.
3其他价格风险其他价格风险其他价格风险其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险.
本基金主要投资于证券交易所上市同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响.
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资.
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险.
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险.
本基金投资组合资产配置比例:股票资产占基金资产的0-95%,其中,投资于新经济主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第49页共65页债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等.
此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制.
7.
4.
13.
4.
3.
1其他价格风险敞口其他价格风险敞口其他价格风险敞口其他价格风险敞口金额单位:人民币元项目本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日公允价值占基金资产净值比例(%)公允价值占基金资产净值比例(%)交易性金融资产-股票投资1,847,800,355.
8986.
951,820,729,138.
4675.
98交易性金融资产—基金投资----交易性金融资产-贵金属投资----衍生金融资产-权证投资----合计1,847,800,355.
8986.
951,820,729,138.
4675.
987.
4.
13.
4.
3.
2其他价格风险的敏感性分析其他价格风险的敏感性分析其他价格风险的敏感性分析其他价格风险的敏感性分析假设除沪深300指数外其他变量不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日沪深300指数上升5%增加约109,079,795.
67增加约113,181,226.
99沪深300指数下降5%减少约109,079,795.
67减少约113,181,226.
997.
4.
14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第50页共65页层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价.
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值.
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值.
(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,777,359,285.
24元,属于第二层次的余额为72,454,970.
65元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次1,795,140,297.
53元,第二层次25,588,840.
93元,无第三层次).
(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点.
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次.
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无.
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2019年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同).
(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小.
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项.
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第51页共65页§8投资组合报告投资组合报告投资组合报告投资组合报告8.
1期末基金资产组合情况期末基金资产组合情况期末基金资产组合情况期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资1,847,800,355.
8977.
55其中:股票1,847,800,355.
8977.
552基金投资--3固定收益投资2,013,900.
000.
08其中:债券2,013,900.
000.
08资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计325,579,751.
9813.
668其他各项资产207,267,263.
818.
709合计2,382,661,271.
68100.
008.
2期末按行业分类的股票投资组合期末按行业分类的股票投资组合期末按行业分类的股票投资组合期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业70,766,094.
003.
33C制造业987,729,405.
2746.
48D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业95,986,642.
124.
52国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第52页共65页G交通运输、仓储和邮政业35,904,724.
941.
69H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业326,536,343.
5015.
36J金融业235,325,466.
3811.
07K房地产业43,816,288.
002.
06L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业51,728,813.
642.
43N水利、环境和公共设施管理业6,578.
040.
00O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计1,847,800,355.
8986.
958.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1600570恒生电子1,952,903151,799,150.
197.
142002475立讯精密4,084,418149,081,257.
007.
013600588用友网络3,467,27398,470,553.
204.
634600519贵州茅台72,00785,184,281.
004.
015300450先导智能1,775,32779,783,195.
383.
756601318中国平安898,66076,799,483.
603.
617000001平安银行4,534,81074,597,624.
503.
518300750宁德时代692,38873,670,083.
203.
479002371北方华创752,06766,181,896.
003.
1110002142宁波银行2,274,20064,018,730.
003.
0111603799华友钴业1,602,53063,123,656.
702.
9712603883老百姓854,54654,759,307.
682.
5813300012华测检测3,469,40451,728,813.
642.
4314601899紫金矿业9,711,60044,576,244.
002.
1015000002万科A1,361,60043,816,288.
002.
06国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第53页共65页16600276恒瑞医药494,98143,320,737.
122.
0417002460赣锋锂业1,222,10042,565,743.
002.
0018600690海尔智家2,120,30041,345,850.
001.
9519002410广联达1,133,72638,524,009.
481.
8120601872招商轮船4,346,81935,904,724.
941.
6921000661长春高新71,30031,871,100.
001.
5022601636旗滨集团5,166,50028,364,085.
001.
3323000100TCL集团6,262,80027,994,716.
001.
3224601808中海油服1,254,70024,090,240.
001.
1325002353杰瑞股份631,09923,325,419.
041.
1026300316晶盛机电1,426,13022,418,763.
601.
0527000625长安汽车2,201,20022,078,036.
001.
0428600584长电科技978,40021,505,232.
001.
0129603939益丰药房291,17721,319,979.
941.
0030002129中环股份1,761,90020,808,039.
000.
9831603233大参林381,00219,907,354.
500.
9432603429集友股份551,10019,453,830.
000.
9233600845宝信软件580,07919,084,599.
100.
9034603737三棵树219,23817,681,544.
700.
8335002317众生药业1,281,60016,276,320.
000.
7736000725京东方A3,210,90014,577,486.
000.
6937300782卓胜微35,30014,486,061.
000.
6838600703三安光电748,30013,738,788.
000.
6539603501韦尔股份94,86313,603,354.
200.
6440601211国泰君安514,2009,507,558.
000.
4541600837海通证券613,0009,476,980.
000.
4542300010立思辰685,9008,854,969.
000.
4243002233塔牌集团694,3008,748,180.
000.
4144002123梦网集团390,8007,476,004.
000.
3545600567山鹰纸业1,965,4007,409,558.
000.
3546300124汇川技术172,9005,297,656.
000.
2547002791坚朗五金132,1504,029,253.
500.
1948688358祥生医疗44,5412,274,727.
360.
1149600583海油工程284,5002,099,610.
000.
1050000651格力电器29,2001,914,936.
000.
0951688111金山办公14,6591,885,587.
170.
0952002568百润股份41,4001,087,578.
000.
0553688002睿创微纳25,672951,147.
600.
0454601077渝农商行147,778925,090.
280.
0455688007光峰科技26,857722,721.
870.
0356688010福光股份17,276705,379.
080.
0357688011新光光电8,807361,527.
350.
0258688139海尔生物13,249317,976.
000.
0159300760迈瑞医疗1,300236,470.
000.
01国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第54页共65页60002850科达利4,900222,950.
000.
0161688368晶丰明源2,557192,107.
410.
0162688181八亿时空4,306189,377.
880.
0163688218江苏北人5,790135,949.
200.
0164688058宝兰德1,450131,442.
500.
0165300014亿纬锂能2,500125,400.
000.
0166688399硕世生物2,290124,827.
900.
0167688198佰仁医疗3,213120,744.
540.
0168688078龙软科技2,811117,921.
450.
0169688068热景生物2,641117,762.
190.
0170688081兴图新科3,15388,946.
130.
0071603288海天味业50053,755.
000.
0072002972科安达1,07521,532.
250.
0073603109神驰机电68418,105.
480.
0074002938鹏鼎控股30013,470.
000.
0075002973侨银环保1,1466,578.
040.
008.
4报告期内股票投资组合的重大变动报告期内股票投资组合的重大变动报告期内股票投资组合的重大变动报告期内股票投资组合的重大变动8.
4.
1累计买入金额超出累计买入金额超出累计买入金额超出累计买入金额超出期初期初期初期初基金资产净值基金资产净值基金资产净值基金资产净值2%%%%或前或前或前或前20名的股票明细名的股票明细名的股票明细名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600570恒生电子425,042,240.
4117.
742000063中兴通讯416,099,572.
3217.
363002371北方华创409,998,188.
1717.
114600030中信证券389,168,254.
0016.
245002410广联达365,205,491.
9115.
246600588用友网络288,487,846.
1512.
047002475立讯精密281,769,352.
3011.
768300059东方财富258,731,799.
8910.
809601318中国平安250,718,034.
8310.
4610300383光环新网242,751,307.
5010.
1311002153石基信息240,204,632.
1410.
0212300033同花顺234,718,011.
339.
7913600519贵州茅台204,055,318.
368.
5214300450先导智能184,106,599.
997.
6815603501韦尔股份171,501,094.
607.
1616002405四维图新168,119,483.
077.
0217000001平安银行162,227,215.
806.
7718600446金证股份155,106,045.
536.
4719000661长春高新131,102,916.
575.
47国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第55页共65页20601688华泰证券129,544,781.
165.
4121000002万科A122,427,750.
305.
1122603233大参林108,823,079.
054.
5423600271航天信息108,752,913.
624.
5424002241歌尔股份106,959,041.
304.
4625600845宝信软件106,390,092.
554.
4426601872招商轮船106,300,289.
004.
4427300496中科创达104,389,558.
084.
3628300377赢时胜95,175,532.
023.
9729600026中远海能84,807,749.
183.
5430603883老百姓82,105,087.
143.
4331002415海康威视78,692,291.
573.
2832300012华测检测78,514,761.
023.
2833000049德赛电池77,353,907.
543.
2334600745闻泰科技77,219,362.
483.
2235002185华天科技77,037,056.
363.
2136300782卓胜微76,983,096.
453.
2137300699光威复材76,802,453.
173.
2138603039泛微网络74,956,688.
773.
1339603678火炬电子74,653,509.
933.
1240002384东山精密74,015,689.
423.
0941600276恒瑞医药71,403,088.
412.
9842002938鹏鼎控股71,011,833.
842.
9643002142宁波银行70,021,556.
272.
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222.
9145002138顺络电子69,157,774.
452.
8946002230科大讯飞66,447,929.
432.
7747002036联创电子65,946,302.
602.
7548300750宁德时代64,870,020.
162.
7149600536中国软件62,261,904.
402.
6050603939益丰药房58,595,666.
022.
4551603799华友钴业56,969,658.
212.
3852002594比亚迪55,614,757.
292.
3253002916深南电路53,696,809.
442.
2454600837海通证券50,837,774.
692.
1255600183生益科技49,195,188.
532.
05注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.
8.
4.
2累计卖出金额超出累计卖出金额超出累计卖出金额超出累计卖出金额超出期初期初期初期初基金资产净值基金资产净值基金资产净值基金资产净值2%%%%或前或前或前或前20名的股票明细名的股票明细名的股票明细名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第56页共65页比例(%)1000063中兴通讯565,156,748.
8723.
582600570恒生电子502,415,905.
7220.
973002410广联达471,330,325.
9419.
674002371北方华创389,786,168.
1116.
275002153石基信息386,293,654.
4216.
126300059东方财富383,921,214.
6216.
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2516.
018600588用友网络337,345,140.
6214.
089002475立讯精密268,733,421.
5111.
2110300033同花顺236,930,013.
199.
8911300383光环新网233,763,418.
419.
7612600271航天信息230,199,571.
959.
6113601318中国平安170,022,933.
077.
1014002405四维图新162,247,406.
866.
7715300012华测检测157,133,731.
396.
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626.
5417603939益丰药房153,417,393.
816.
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116.
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085.
6920603899晨光文具135,163,304.
855.
6421002463沪电股份133,458,186.
455.
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505.
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775.
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184.
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314.
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264.
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1133002376新北洋98,287,929.
364.
1034000002万科A96,773,501.
184.
0435300496中科创达94,549,111.
793.
9536002594比亚迪92,480,786.
333.
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673.
8438000049德赛电池89,986,190.
793.
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163.
7040600845宝信软件88,162,228.
003.
6841000001平安银行81,723,893.
003.
4142600745闻泰科技80,563,588.
173.
36国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第57页共65页43002415海康威视80,189,616.
073.
3544600536中国软件79,835,930.
723.
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993.
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863.
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183.
0949600026中远海能74,011,435.
133.
0950002138顺络电子70,530,409.
462.
9451002036联创电子69,904,781.
282.
9252601872招商轮船67,496,190.
902.
8253600741华域汽车65,296,227.
162.
7254002938鹏鼎控股63,041,110.
002.
6355002230科大讯飞62,136,899.
872.
5956300699光威复材62,048,619.
082.
5957300782卓胜微60,519,466.
302.
5358300357我武生物57,549,960.
592.
4059600183生益科技47,985,711.
012.
00注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.
8.
4.
3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额8,739,221,595.
12卖出股票的收入(成交)总额9,626,622,446.
93注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.
8.
5期末按债券品种分类的债券投资组合期末按债券品种分类的债券投资组合期末按债券品种分类的债券投资组合期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第58页共65页6中期票据--7可转债(可交换债)2,013,900.
000.
098同业存单--9其他--10合计2,013,900.
000.
098.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)1123036先导转债20,1392,013,900.
000.
098.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
8.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属.
8.
9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证.
8.
10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期内未投资股指期货.
8.
11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期内未投资国债期货.
8.
12投资组合报告附注投资组合报告附注投资组合报告附注投资组合报告附注8.
12.
1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除"平安银行、宁波银行"公告其分行违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况.
根据平安银行2018年7月到2019年6月期间发布的公告,平安银行沈阳、重庆、石家庄、天津、青岛、大连、济南等分支公司由于违反规定发放个人住房贷款、借贷搭售、未经批准设立分支机构、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第59页共65页报表数据不真实、贷前调查不禁止、贷后管理不到位等行为分别收到当地银保监会没收违法所得、罚款、警告等公开处罚.
宁波银行及其下属分支行因销售行为不合规、违反信贷政策违规开展存贷业务、贷款用途管控不严、违规将同业存款变为一般性存款等问题,受到银保监最高270万元的罚款处分.
该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响.
本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究.
8.
12.
2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况.
8.
12.
3期末其他各项资产构成期末其他各项资产构成期末其他各项资产构成期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金2,416,076.
222应收证券清算款4,347,628.
833应收股利-4应收利息82,103.
695应收申购款200,421,455.
076其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计207,267,263.
818.
12.
4期末持有的处于转股期的可转换债券明细期末持有的处于转股期的可转换债券明细期末持有的处于转股期的可转换债券明细期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
8.
12.
5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况.
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第60页共65页§9基金基金基金基金份额持有人信息份额持有人信息份额持有人信息份额持有人信息9.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构期末基金份额持有人户数及持有人结构期末基金份额持有人户数及持有人结构期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例47,43527,995.
26535,287,134.
2240.
31%792,668,220.
7859.
69%9.
2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金902,747.
960.
07%9.
3期末期末期末期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10~50本基金基金经理持有本开放式基金50~100§10开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2014年9月16日)基金份额总额713,845,278.
37本报告期期初基金份额总额1,726,557,625.
32本报告期基金总申购份额1,917,057,504.
06减:本报告期基金总赎回份额2,315,659,774.
38本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额1,327,955,355.
00国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第61页共65页§11重大事件揭示重大事件揭示重大事件揭示重大事件揭示11.
1基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决议报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议.
11.
2基金管理人基金管理人基金管理人基金管理人、、、、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内,本基金管理人重大人事变动如下:2019年3月30日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过,聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长,李永梅女士不再担任督察长,转任本基金管理人副总经理;2019年6月1日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》,经本基金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过,聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官.
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:自2019年12月18日起,姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理职务.
11.
3涉及基金管理人涉及基金管理人涉及基金管理人涉及基金管理人、、、、基金财产基金财产基金财产基金财产、、、、基金托管业务的诉讼基金托管业务的诉讼基金托管业务的诉讼基金托管业务的诉讼报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项.
11.
4基金投资策略的改变基金投资策略的改变基金投资策略的改变基金投资策略的改变报告期内,本基金投资策略无改变.
11.
5为基金进行审计的会计师事务所情况为基金进行审计的会计师事务所情况为基金进行审计的会计师事务所情况为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为100,000元.
11.
6管理人管理人管理人管理人、、、、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚.
11.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元的有关情况11.
7.
1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况支付情况支付情况支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第62页共65页广发证券1广州证券1瑞银证券1中金公司1光大证券14,077,634,092.
3022.
26%2,981,986.
1821.
08%-中信证券12,631,051,715.
5214.
36%1,871,471.
1313.
23%-中泰证券31,503,947,669.
448.
21%1,132,057.
488.
00%-国盛证券21,350,357,542.
127.
37%960,505.
626.
79%-招商证券11,296,993,659.
297.
08%1,207,889.
438.
54%-国元证券11,245,705,260.
786.
80%1,160,127.
088.
20%-海通证券1东方证券22,303,246,377.
0212.
57%1,638,282.
1311.
58%-万联证券11,091,551,530.
845.
96%1,039,097.
447.
34%-东北证券1628,980,750.
753.
43%447,378.
923.
16%-德邦证券1447,305,150.
722.
44%425,522.
083.
01%-西南证券1400,072,705.
622.
18%292,567.
132.
07%-川财证券41,010,969,015.
615.
52%752,579.
195.
32%-财通证券1178,063,253.
170.
97%126,655.
920.
90%-太平洋证券2155,975,280.
030.
85%110,944.
160.
78%-注:基金租用席位的选择标准是:(1)资力雄厚,信誉良好;(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;(3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;(5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告.
选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因等),并经公司批准.
11.
7.
2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总成交金额占当期回购成交总成交金额占当期权证成交总国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第63页共65页额的比例额的比例额的比例广发证券广州证券瑞银证券中金公司光大证券中信证券中泰证券国盛证券208,693.
000.
78%招商证券11,587,633.
9043.
32%国元证券11,107,054.
2041.
52%海通证券东方证券3,232,127.
8012.
08%万联证券东北证券615,139.
502.
30%德邦证券西南证券川财证券财通证券太平洋证券11.
8其他重大事件其他重大事件其他重大事件其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》2019-03-302国泰基金管理有限公司关于撤销深圳分公司的公告《中国证券报》2019-04-263国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2019-05-084国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》2019-06-015国泰基金管理有限公司关于设立深圳市分公司的公告《中国证券报》2019-06-196国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》2019-06-227国泰基金管理有限公司关于调整旗下开放式《中国证券报》、《上海2019-08-24国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第64页共65页基金账户分红方式规则的公告证券报》、《证券时报》、《证券日报》8关于国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告《上海证券报》2019-08-269国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金分红公告《上海证券报》2019-09-1810国泰基金管理有限公司关于提醒个人投资者及时完善、更新身份信息、资料以免影响业务办理的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》2019-11-2811关于国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含定投)及转换转入业务的公告《上海证券报》2019-12-1112关于国泰基金管理有限公司修订旗下120只基金基金合同及托管协议的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》2019-12-31§12影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息12.
1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况的情况的情况的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构1自2019年1月1日至2019年11月12日355,405,199.
65490,757,933.
77733,093,577.
26113,069,556.
168.
51%产品特有风险当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险.
§13备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录13.
1备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录1、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同2、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议3、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金募集的批复4、报告期内披露的各项公告5、法律法规要求备查的其他文件国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告第65页共65页13.
2存放地点存放地点存放地点存放地点本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层.
本基金托管人住所.
13.
3查阅方式查阅方式查阅方式查阅方式可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅.
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688客户投诉电话:(021)31089000公司网址:http://www.
gtfund.
com国泰基金管理有限公司国泰基金管理有限公司国泰基金管理有限公司国泰基金管理有限公司二〇二〇年三月二十八日二〇二〇年三月二十八日二〇二〇年三月二十八日二〇二〇年三月二十八日