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华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要1华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司签发日期:二八年八月二十六日华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要2一、重要提示3二、基金产品概况3(一)基金概况3(二)基金的投资3(三)基金管理人4(四)基金托管人5(五)信息披露5(六)其他有关资料5三、主要财务指标和基金净值表现5(一)主要财务指标(未经审计)5(二)华安策略优选股票型证券投资基金净值表现6四、管理人报告6(一)基金管理人以及基金经理简介6(二)基金运作合规性声明8(三)公平交易专项说明8(四)基金经理工作报告9五、托管人报告10六、财务会计报告(未经审计)10(一)资产负债表10(二)利润表11(三)所有者权益变动表12(四)会计报表附注13七、投资组合报告18(一)报告期末基金资产组合情况18(二)报告期末按行业分类的股票投资组合19(三)报告期末基金投资前十名股票明细20(四)报告期内股票投资组合的重大变动20(五)报告期末按券种品种分类的债券投资组合21(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细21(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细21(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细21(九)投资组合报告附注21八、基金份额持有人户数和持有人结构21截至2008年6月30日基金份额持有人户数和持有人结构21九、开放式基金份额变动21十、重大事件21十一、备查文件目录21华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要3一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发.
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
本半年度报告的财务报表部分未经审计.
本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日.
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文.
二、基金产品概况(一)基金概况基金名称:华安策略优选股票型证券投资基金基金简称:华安优选交易代码:040008深交所行情代码:160408基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2007年8月2日期末基金份额总额:20,042,730,324.
46份基金存续期:不定期(二)基金的投资投资目标:以优选股票为主,配合多种投资策略,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,实现基金资产的长期稳定增值.
投资策略:①资产配置策略本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要4研究开发的数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定合适的资产配置比例.
②股票投资策略本基金的股票投资策略将采用"自下而上"和"自上而下"相结合的方法,通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票.
在构建投资组合时主要以"自下而上"的优选成长策略为主,辅以"自上而下"的主题优选策略、逆势操作策略,优选具有良好投资潜力的个股,力求基金资产的中长期稳定增值.
③债券投资策略本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种,基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合.
④权证、资产支持证券和其他衍生工具投资策略业绩比较基准:80%*中信标普300指数收益率+20%*中信标普国债指数收益率风险收益特征:本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金.
(三)基金管理人基金管理人:华安基金管理有限公司注册地址:上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼(邮政编码:200120)办公地址:上海市浦东南路360号新上海国际大厦2楼、37楼、38楼(邮政编码:200120)法定代表人:俞妙根总经理:俞妙根信息披露负责人:冯颖联系电话:021-38969999传真:021-68863414电子邮箱:fengying@huaan.
com.
cn客户服务热线:021-68604666,40088-50099华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要5(四)基金托管人基金托管人:交通银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120)办公地址:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120)法定代表人:蒋超良信息披露负责人:张咏东联系电话:021-68888917传真:021-58408836电子邮箱:zhangyd@bankcomm.
com(五)信息披露信息披露报纸:中国证券报、上海证券报、证券时报管理人互联网地址:http://www.
huaan.
com.
cn报告置备地点:上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼(六)其他有关资料登记注册机构:华安基金管理有限公司办公地点:上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼三、主要财务指标和基金净值表现(一)主要财务指标(未经审计)单位:人民币元序号财务指标2008年1月1日至2008年6月30日1本期利润-7,928,236,988.
032本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-3,397,924,441.
303加权平均份额本期利润-0.
38454期末可供分配利润-785,804,729.
245期末可供分配份额利润-0.
03926期末基金资产净值13,264,804,304.
387期末基金份额净值0.
66188加权平均净值利润率-44.
33%9本期份额净值增长率-36.
92%10份额累计净值增长率-25.
69%提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要6封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字.
(二)华安策略优选股票型证券投资基金净值表现A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去1个月-14.
61%2.
25%-16.
58%2.
69%1.
97%-0.
44%过去3个月-19.
29%2.
25%-19.
80%2.
62%0.
51%-0.
37%过去6个月-36.
92%2.
21%-38.
15%2.
45%1.
23%-0.
24%自基金合同生效起至今-25.
69%1.
91%-26.
14%2.
09%0.
45%-0.
18%B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现华安策略优选股票型证券投资基金基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图2007/8/2--2008/6/30-30%-20%-10%0%10%20%30%2007-8-22007-8-302007-9-272007-10-302007-11-272007-12-252008-1-222008-2-262008-3-252008-4-232008-5-232008-6-23华安优选业绩基准注:根据《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十一部分(二)投资范围、(五)投资限制的有关规定.
四、管理人报告(一)基金管理人以及基金经理简介(1)基金管理人华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要7华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.
5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区.
目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司.
截至2008年6月30日,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺2只封闭式证券投资基金,华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安收益、华安国际配置(QDII)等10只开放式基金,管理资产规模达到719.
55亿人民币、0.
972亿美元.
(2)基金经理任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明鲍泓本基金的基金经理2005年5月25日2008年2月13日14年经济学硕士,14年证券、基金从业经历.
1994年加入天同证券公司,先后担任投资银行总部项目经理、资产管理总部研究员、经理助理等工作.
2000年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员,从事行业与策略研究等工作,2005年5月起担任基金安久的基金经理,2007年8月,基金安久转型为本基金后任本基金的基金经理,2008年2月离任.
张伟本基金的基金经理2008年2月13日-7年经济学硕士,持有基金从业资格证书,7年证券、基金行业从业经历.
曾在平安证券有限公司、天同证券有限公司任职,2004年6月加入华安基金管理公司,华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要8曾任研究发展部高级研究员,2008年2月起担任本基金的基金经理.
邓跃辉本基金的基金经理2008年2月13日-5年经济学硕士,5年基金行业从业经历.
2003年4月加入华安基金管理公司,曾任研究发展部高级研究员,2008年2月起担任本基金的基金经理,2008年4月起同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理.
(二)基金运作合规性声明本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》、《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形.
(三)公平交易专项说明3.
1公平交易制度的执行情况公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理.
对于场内交易,目前公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡",并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易.
该模块已于2004年下半年正式上线使用,目前运作情况良好,未出现过例外情况.
对于场外交易,《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要9参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,目前执行良好.
3.
2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较按照华安优选和基金安顺的基金合同,华安优选和基金安顺都是混合型基金.
08年上半年,华安优选净值增长率为-36.
92%,基金安顺的净值增长率为-24.
45%,基金安顺业绩明显好于华安优选.
差异的主要原因在于基金的股票仓位差异较大,华安优选的股票仓位一直保持在70%上下,基金安顺的股票仓位从年初的70%一直降低至50%以下.
3.
3异常交易行为的专项说明本季度没有出现异常交易.
(四)基金经理工作报告业绩表现和运作回顾2008年上半年沪深300指数下跌了47.
70%,超出了所有人的预料.
次贷危机、原油价格飚升、宏观紧缩、自然灾害等等接二连三冲击着还沉浸在牛市思维中的投资者的神经,市场对宏观经济和市场趋势的判断从极度乐观转向彷徨,继而转向极度恐慌.
新兴市场的固有特征就是往往从一个极端走向另一个极端.
此外,大小非不计成本的减持、巨型基金的冲击成本等因素很大程度上加剧了这种恐慌程度.
本基金在上半年一直保持了较低的仓位,控制在70%左右,取得了较好的效果.
净值下跌36.
92%,战胜比较基准.
从结构上看,大幅减持了与宏观经济关联度较高的行业,如金融保险、地产、机械设备等,增持了上游的采掘业和石化等行业.
事实证明,组合结构调整的方向是正确的,但不足的是调整的力度不够,一方面是基金规模的制约,另一方面也是我们对行业分化程度的认识不足.
投资展望上半年A股市场的深幅下跌一定程度上包括了对经济硬着陆风险的预期,所以时间短跌幅大.
我们认为油电价格调整有利于经济结构优化,大大消除了经济硬着陆风险,剩下的问题就是市场逐渐去接受实体经济的真正下滑.
在市场能够预期到宏观经济及企业盈利见底之前,市场不具备反转条件,下半年的策略重点是防御.
我们认为,熊市即将进入下半场.
与上半场相比,下半场调整幅度要小,华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要10但调整时间将更长.
上半场决定业绩成败的决定性因素是仓位,下半场行业配置和个股选择的重要性大大提高.
投资者往往先有下跌的结论,再找下跌的理由.
我们需要调整心态,更加客观理性研究公司.
随着泥沙俱下的惨跌,一定会出现一批被错杀但具有较高长期投资价值的公司,买入后需要的只是等待时间.
五、托管人报告2008年上半年度,基金托管人在华安策略优选证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为.
2008年上半年度,华安基金管理有限公司在华安策略优选证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为.
2008年上半年度,由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安策略优选证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整.
六、财务会计报告(未经审计)(一)资产负债表二零零八年六月三十日单位:人民币元项目2008年6月30日2007年12月31日资产银行存款1,806,869,235.
041,265,538,985.
34结算备付金216,546,217.
973,366,988,561.
88存出保证金8,971,313.
446,344,785.
63交易性金融资产10,676,366,749.
8518,898,844,479.
33其中:股票投资9,131,206,749.
8517,961,613,055.
33债券投资1,545,160,000.
00937,231,424.
00衍生金融资产-578,286.
63应收证券清算款569,749,203.
7226,173,981.
95应收利息17,074,263.
7112,158,911.
76应收股利2,219,636.
69-华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要11应收申购款8,236,209.
61349,017.
67资产总计13,306,032,830.
0323,576,977,010.
19负债和所有者权益负债应付证券清算款-62,284,387.
53应付赎回款3,629,866.
7785,570,301.
26应付管理人报酬17,501,492.
4028,953,381.
39应付托管费2,916,915.
414,825,563.
57应付交易费用15,862,801.
7515,126,985.
23其他负债1,317,449.
321,697,435.
47负债合计41,228,525.
65198,458,054.
45所有者权益实收基金7,902,245,856.
028,785,356,163.
71未分配利润5,362,558,448.
3614,593,162,792.
03所有者权益合计13,264,804,304.
3823,378,518,955.
74负债和所有者权益总计13,306,032,830.
0323,576,977,010.
19基金份额总额(份)20,042,730,324.
4622,282,586,312.
15基金份额净值0.
66181.
0492所附附注为本会计报表的组成部分(二)利润表自二零零八年一月一日至二零零八年六月三十日止期间单位:人民币元项目2008年1-6月2007年8月2日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间收入利息收入44,677,111.
0533,642,057.
77其中:存款利息收入14,122,331.
2526,152,488.
72债券利息收入30,146,494.
247,462,293.
35买入返售金融资产收入408,285.
5627,275.
70投资收益-3,182,592,999.
94293,988,143.
10其中:股票投资收益-3,258,011,986.
01284,383,188.
65债券投资收益1,411,725.
58868,060.
00衍生工具收益1,676,740.
637,200,755.
97股利收益72,330,519.
861,536,138.
48华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要12公允价值变动收益-4,530,312,546.
73578,281,666.
10其他收入3,041,967.
023,187,347.
88收入合计-7,665,186,468.
60909,099,214.
85费用管理人报酬134,026,585.
56119,030,238.
20托管费22,337,764.
2819,838,373.
04交易费用101,610,526.
7786,029,763.
58利息支出4,833,124.
188,205,994.
06其中:卖出回购金融资产支出4,833,124.
188,205,994.
06其他费用242,518.
64206,588.
79费用合计263,050,519.
43233,310,957.
67利润总额-7,928,236,988.
03675,788,257.
18所附附注为本会计报表的组成部分(三)所有者权益变动表自二零零八年一月一日至二零零八年六月三十日止期间单位:人民币元实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)8,785,356,163.
7114,593,162,792.
0323,378,518,955.
74二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)--7,928,236,988.
03-7,928,236,988.
03三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以"-"填列)-883,110,307.
69-1,302,367,355.
64-2,185,477,663.
33其中:1.
基金申购款121,620,895.
05126,471,376.
44248,092,271.
492.
基金赎回款-1,004,731,202.
74-1,428,838,732.
08-2,433,569,934.
82四、本期向基金持有人分配利润产生的基金净值变动数---五、期末所有者权益(基金净值)7,902,245,856.
025,362,558,448.
3613,264,804,304.
38所附附注为本会计报表的组成部分自二零零七年八月二日(基金合同生效日)至二零零七年十二月三十一日止期间单位:人民币元实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)500,000,000.
00629,381,474.
761,129,381,474.
76华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要13二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-675,788,257.
18675,788,257.
18三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以"-"填列)8,285,356,163.
7113,287,993,060.
0921,573,349,223.
80其中:1.
基金申购款9,241,322,110.
3014,881,950,451.
8524,123,272,562.
152.
基金赎回款-955,965,946.
59-1,593,957,391.
76-2,549,923,338.
35四、本期向基金持有人分配利润产生的基金净值变动数---五、期末所有者权益(基金净值)8,785,356,163.
7114,593,162,792.
0323,378,518,955.
74所附附注为本会计报表的组成部分(四)会计报表附注1.
基金的基本情况华安策略优选股票型证券投资基金是根据原安久证券投资基金(以下简称"基金安久")基金份额持有人大会2007年6月29日审议通过的《关于安久证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]210号《关于核准安久证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准,由原基金安久转型而来.
原基金安久为契约型封闭式基金,于深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易上市,存续期限至2007年8月30日止.
根据中国证监会批复及深交所深证复[2007]41号《关于同意安久证券投资基金终止上市的批复》,原基金安久于2007年8月1日进行终止上市权利登记,自2007年8月2日起,原基金安久终止上市,原基金安久更名为华安策略优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金"),《安久证券投资基金基金合同》失效的同时《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》生效.
本基金为契约型开放式,存续期限不定.
本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司.
原基金安久于基金合同失效前经审计的基金资产净值为1,129,381,474.
76元,已于本基金的合同生效日全部转为本基金的基金资产净值.
根据《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安久证券投资基金基金份额折算结果的公告》,本基金于2007年8月20日进行了基金份额拆分,拆分比例为1:2.
536335136,并于2007年8月20日进行了份额变更登记.
本基金在基金合同生效后于2007年8月15日开放集中申购,共募集9,853,567,332.
90元,其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计318,719.
94元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第111号审验报告予以验证.
上述集中申购募集资金已按2007年8月20日基金份额拆分后的基金份额净值1.
0000元折合为9,853,567,332.
90份基金份额,其中集中申购资金利息折合318,719.
94份基金份额,并于2007年8月20日进行了份额确认登记.
华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要14根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具.
其中,股票投资比例为基金资产的60-95%;债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具投资比例合计为0-40%;现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%.
本基金的业绩比较基准为中信标普300指数收益*80%+中信标普国债指数收益率*20%.
2.
财务报表的编制基础本基金的会计报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制.
3.
遵循企业会计准则的声明本基金2008年半年度财务报告符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2008年6月30日的财务状况以及2008年1月1日至2008年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息.
4.
主要会计政策、会计估计及其变更本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致.
5.
主要税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、2008年4月23日财政部、国家税务总局发布的《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税.
(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税.
(c)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税.
(d)基金买卖股票于2008年4月24日前按0.
3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起,按0.
1%的税率缴纳.
6.
重大会计差错的内容和更正金额:无.
华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要157.
关联方关系和关联方交易(1).
关联人、关系、交易性质及法律依据列示关联人关系交易性质法律依据华安基金管理有限公司基金管理人注册登记机构基金销售机构提取管理费持有本基金基金合同交通银行股份有限公司基金托管人基金代销机构提取托管费基金合同上海国际信托有限公司(原名为上海国际信托投资有限公司)基金管理人的股东上海电气(集团)总公司基金管理人的股东上海工业投资(集团)有限公司基金管理人的股东上海沸点投资发展有限公司基金管理人的股东上海锦江国际投资管理有限公司基金管理人的股东下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.
(2).
通过关联方交易单元进行的交易①本报告期通过关联人席位的股票成交量:无.
上年度可比期间(2007年8月2日至2007年12月31日止期间)通过关联人交易单元的股票成交量:无.
②本报告期通过关联人席位的债券、回购和权证成交量:无.
上年度可比期间(2007年8月2日至2007年12月31日止期间)通过关联人交易单元的债券、回购和权证成交量:无.
③本报告期与关联人交通银行股份有限公司进行银行间市场债券买卖和回购交易情况:买入债券结算金额198,898,228.
09上年度可比期间(2007年8月2日至2007年12月31日止期间)与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况:无.
(3).
关联方报酬①基金管理人的报酬本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的1.
5%的年费率计提,计算方法如下:H=E*1.
5%÷当年天数H为每日应支付的管理费E为前一日的基金资产净值基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人.
本基金在本报告期间需支付基金管理费134,026,585.
56元.
(上年度可比华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要16期间2007年8月2日至2007年12月31日需支付基金管理费:119,030,238.
20元)②基金托管费本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.
25%的年费率计提,计算方法如下:H=E*0.
25%÷当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取.
本基金在本报告期间需支付基金托管费22,337,764.
28元.
(上年度可比期间2007年8月2日至2007年12月31日需支付基金托管费:19,838,373.
04元)③由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息.
基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为1,806,869,235.
04元(2007年12月31日:1,265,538,985.
34元).
2008年1-6月:由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为6,654,732.
65元(2007年8月2日至2007年12月31日:20,066,732.
62元).
本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息.
2008年6月30日的相关余额216,546,217.
97元计入"结算备付金"科目(2007年12月31日:3,366,988,561.
88元).
(4).
基金管理公司投资本基金的情况:2008年度上半年基金管理有限公司投资本基金的情况:期初数期末数关联人持有份额持有比例买入卖出持有份额持有比例适用费率华安基金管理有限公司24,303,410.
950.
11%--24,303,410.
950.
12%-2007年8月2日至2007年12月31日止期间基金管理公司投资本基金的情况:2007年8月1日2007年12月31日关联人持有份额(份)持有比例买入卖出基金拆分增加份额(份)持有份额(份)持有比例适用费率华安基金管理有限公司9,582,100.
001.
92%--14,721,310.
9524,303,410.
950.
11%-华安基金公司持有本基金的基金份额均由原基金安久的基金份额转换而来.
(5).
基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况:本报告期末和2007年末均无.
华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要178.
本基金流通受限、不能自由转让的基金资产(1)、本基金截止本报告期末流通受限股票情况如下:基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购.
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让.
本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下:证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量期末成本总额期末估值总额002225濮耐股份2008-4-172008-7-25新股网下申购4.
796.
5046,153221,072.
87299,994.
50002230科大讯飞2008-4-292008-8-12新股网下申购12.
6630.
0917,585222,626.
10529,132.
65002231奥维通信2008-4-292008-8-12新股网下申购8.
468.
5021,837184,741.
02185,614.
50002232启明信息2008-4-292008-8-11新股网下申购9.
4412.
6523,382220,726.
08295,782.
30002233塔牌集团2008-5-82008-8-18新股网下申购10.
039.
7081,297815,408.
91788,580.
90002234民和股份2008-5-82008-8-18新股网下申购10.
6120.
2416,147171,319.
67326,815.
28002235安妮股份2008-5-82008-8-18新股网下申购10.
9110.
8222,243242,671.
13240,669.
26002236大华股份2008-5-122008-8-20新股网下申购24.
2436.
0012,573304,769.
52452,628.
00002238天威视讯2008-5-142008-8-26新股网下申购6.
9812.
2539,463275,451.
74483,421.
75002239金飞达2008-5-142008-8-22新股网下申购9.
338.
9826,180244,259.
40235,096.
40002240威华股份2008-5-152008-8-25新股网下申购15.
7012.
1979,7191,251,588.
30971,774.
61002241歌尔声学2008-5-162008-8-22新股网下申购18.
7826.
8424,635462,645.
30661,203.
40002242九阳股份2008-5-20自新股网上申购部分上市后三个月新股网下申购22.
5440.
4447,4881,070,379.
521,920,414.
72002243通产丽星2008-5-20自新股网上申购部分上市后三个月新股网下申购7.
788.
0239,414306,640.
92316,100.
28002246北化股份2008-5-29自新股网上申购部分上市后三个月新股网下申购6.
958.
2237,754262,390.
30310,337.
88002247帝龙新材2008-5-30自新股网上申购部分上市后三个月新股网下申购16.
0514.
6513,026209,067.
30190,830.
90002248华东数控2008-6-5自新股网上申购部分上市后三个月新股网下申购9.
8010.
9718,001176,409.
80197,470.
97002250联化科技2008-6-10自新股网上申购部分上市后三个月新股网下申购10.
5212.
8026,001273,530.
52332,812.
80002251步步高2008-6-11自新股网上申购部分上市后三个月新股网下申购26.
0848.
5522,142577,463.
361,074,994.
10002252上海莱士2008-6-13自新股网上申购部分上市后三个月新股网下申购12.
8124.
8727,141347,676.
21674,996.
67002253川大智胜2008-6-13自新股网上申购部分上市后三个月新股网下申购14.
7521.
1111,905175,598.
75251,314.
55002258利尔化学2008-6-302008-7-8新股网上申购16.
0616.
0628,000449,680.
00449,680.
00002258利尔化学2008-6-30自新股网上申新股网下申购16.
0616.
0651,434826,030.
04826,030.
04华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要18购部分上市后三个月合计9,292,146.
7612,015,696.
46截至2008年6月30日,本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌.
股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量期末成本总额期末估值总额600415小商品城2008-6-27重大资产重组92.
502008-7-492.
30829,95078,729,060.
7576,770,375.
00600900长江电力2008-5-8公布重大事项14.
65未知未知5,069,55288,512,334.
1974,268,936.
80000792盐湖钾肥2008-6-26重大资产重组88.
12未知未知2,222,854202,125,509.
40195,877,894.
48合计369,366,904.
34346,917,206.
28(2)、本基金截止本报告期末流通受限的债券情况如下:基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券,从债券认购日至债券上市日期间,暂无法流通.
本基金截至2008年6月30日止无流通受限制的债券.
(3)、本基金截止本报告期末流通受限的权证情况如下:基金认购新发行分离交易可转债而取得的权证,从权证获配日至权证上市日期间,暂无法流通.
本基金截至2008年6月30日止无流通受限制的权证.
(4)、期末债券正回购交易中作为质押的债券:截至2008年6月30日止,基金从事银行间同业市场的债券正回购交易形成的卖出回购证券款:无(2007年12月31日:无),没有债券作为质押.
截至2008年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款:无(2007年12月31日:无).
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额.
(5)期末买断式逆回购交易中取得的债券截至2008年6月30日止,基金在买断式逆回购交易时收到的、在债券所有人没有违约时就可以出售或在用于质押的债券的公允价值及基金实际再出售或质押情况:无.
2007年12月31日:无.
七、投资组合报告(一)报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要19例(%)1权益类投资9,131,206,749.
8568.
62其中:股票9,131,206,749.
8568.
622固定收益类投资1,545,160,000.
0011.
61其中:债券1,545,160,000.
0011.
61资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计2,023,415,453.
0115.
216其他资产606,250,627.
174.
56合计13,306,032,830.
03100.
00(二)报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业326,815.
280.
00B采掘业973,476,202.
037.
34C制造业3,508,425,892.
1326.
45C0食品、饮料596,640,095.
194.
50C1纺织、服装、皮毛235,096.
400.
00C2木材、家具971,774.
610.
01C3造纸、印刷158,654,844.
491.
20C4石油、化学、塑胶、塑料1,308,270,897.
949.
86C5电子33,051,799.
400.
25C6金属、非金属328,276,593.
572.
47C7机械、设备、仪表585,804,437.
904.
42C8医药、生物制品496,219,646.
733.
74C99其他制造业300,705.
900.
00D电力、煤气及水的生产和供应业74,268,936.
800.
56E建筑业241,863,931.
101.
82F交通运输、仓储业793,648,543.
045.
98G信息技术业175,568,905.
701.
32H批发和零售贸易677,968,122.
235.
11I金融、保险业1,852,191,660.
9513.
96J房地产业436,161,140.
183.
29K社会服务业101,512,649.
760.
77L传播与文化产业46,830,169.
110.
35M综合类248,963,781.
541.
88合计9,131,206,749.
8568.
84华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要20(三)报告期末基金投资前十名股票明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1601318中国平安9,437,324464,882,580.
243.
502002024苏宁电器11,178,698461,680,227.
403.
483600519贵州茅台3,121,892432,631,793.
363.
264600036招商银行18,381,055430,484,308.
103.
255601088中国神华9,530,725358,069,338.
252.
706000002万科A34,887,114314,332,897.
142.
377600000浦发银行14,281,320314,189,040.
002.
378601398工商银行58,702,033291,162,083.
682.
209600276恒瑞医药8,135,500283,928,950.
002.
1410601699潞安环能7,340,050282,665,325.
502.
13投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.
huaan.
com.
cn网站的半年度报告正文.
(四)报告期内股票投资组合的重大变动1、本期累计买入、累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前二十名股票明细序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值的比例(%)1600519贵州茅台672,388,182.
572.
882601318中国平安654,283,984.
832.
803002024苏宁电器582,972,175.
882.
494600005武钢股份516,873,559.
812.
215601166兴业银行420,009,520.
751.
806601398工商银行410,586,024.
881.
767601006大秦铁路286,893,907.
941.
238601088中国神华283,013,726.
641.
219600641万业企业276,068,556.
561.
1810601939建设银行270,806,857.
731.
1611000707双环科技264,109,323.
931.
1312600649城投控股240,634,869.
751.
0313601919中国远洋233,965,797.
151.
0014600825新华传媒225,311,499.
960.
9615600028中国石化218,752,281.
240.
9416600352浙江龙盛214,989,459.
440.
9217600677航天通信209,889,809.
680.
9018600348国阳新能208,486,043.
660.
8919000792盐湖钾肥202,125,509.
400.
8620600547山东黄金179,292,614.
420.
77华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要21序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值的比例(%)1600030中信证券1,057,484,759.
064.
522600036招商银行762,579,597.
773.
263601318中国平安571,130,115.
942.
444000069华侨城A518,413,503.
942.
225601919中国远洋403,033,070.
531.
726600348国阳新能395,421,965.
161.
697601166兴业银行393,582,790.
951.
688000002万科A387,024,259.
481.
669600000浦发银行347,790,815.
681.
4910000157中联重科309,406,720.
321.
3211601111中国国航304,926,481.
931.
3012000060中金岭南304,185,843.
721.
3013600009上海机场292,914,724.
781.
2514600048保利地产286,805,509.
091.
2315600875东方电气280,618,801.
211.
2016601088中国神华269,128,503.
471.
1517000951中国重汽249,914,904.
801.
0718000612焦作万方248,513,672.
681.
0619600028中国石化215,550,526.
380.
9220600031三一重工196,087,670.
160.
842、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额买入股票的成本总额14,393,510,020.
00卖出股票的收入总额15,436,464,918.
37(五)报告期末按券种品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据1,545,160,000.
0011.
653金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6可转债--7其他--合计1,545,160,000.
0011.
65华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要22(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占资产净值比例(%)1070113607央票1363,000,000288,570,000.
002.
182080102808央票283,000,000288,240,000.
002.
173080106408央票643,000,000288,210,000.
002.
174080105008央票502,000,000199,720,000.
001.
515080104308央票432,000,000192,180,000.
001.
45(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证.
(九)投资组合报告附注1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况.
2本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票.
3、其他资产的构成序号其他资产金额(元)1存出保证金8,971,313.
442应收证券清算款569,749,203.
723应收股利2,219,636.
694应收利息17,074,263.
715应收申购款8,236,209.
616其他应收款-7待摊费用-8其他-合计606,250,627.
174、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要235、整个报告期内获得的权证明细序号权证代码权证名称数量(份)成本总额(元)获得途径1580018中远CWB1358,2392,497,591.
55申购中远转债获赠八、基金份额持有人户数和持有人结构截至2008年6月30日基金份额持有人户数和持有人结构基金份额持有人户数1,825,830户平均每户持有基金份额10,977.
33项目份额(份)占总份额的比例机构投资者持有的基金份额454,477,942.
612.
27%个人投资者持有的基金份额19,588,252,381.
8597.
73%其中:基金管理公司所有从业人员持有的基金份额65,946.
160.
00%九、开放式基金份额变动序号项目份额(份)1基金合同生效日的基金份额总额500,000,000.
002期初基金份额总额22,282,586,312.
153加:本期申购基金份额总额308,471,075.
254减:本期赎回基金份额总额2,548,327,062.
945期末基金份额总额20,042,730,324.
46十、重大事件(一)基金份额持有人大会决议:无.
(二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:1、本基金管理人重大人事变动如下:本基金管理人于2008年6月10日发布关于董事和监事变更的公告:经本公司股东会审议,选举马名驹先生担任本公司董事,顾培柱先生不再担任本公司董事;选举李梅清女士担任本公司监事,戴金宝先生不再担任本公司监事.
本基金管理人于2008年2月13日发布关于基金经理调整的公告:关于基金经理调整的公告,鲍泓先生不再担任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理,聘任张伟先生、邓跃辉先生为华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理.
华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要242、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:无.
(三)本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项.
(四)基金投资策略的改变:无.
(五)基金收益分配事项:无.
(六)基金改聘为其审计的会计师事务所情况:本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所.
(七)基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形:无.
(八)本报告期间租用证券公司交易单元情况如下:1.
报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:新增交易单元:券商名称上交所交易单元数深交所交易单元数安信证券股份有限公司1中信证券股份有限公司1退租交易单元:无2.
交易成交量及佣金情况:(1).
华安优选股票交易情况:券商名称租用交易单元数量成交量占总成交量比例佣金占总佣金比例东方证券股份有限公司22,959,026,096.
3310.
10%2,476,014.
2510.
07%光大证券股份有限公司12,343,732,062.
768.
00%1,904,302.
337.
74%中银国际证券有限责任公司11,624,534,941.
805.
54%1,319,942.
125.
37%国泰君安证券股份有限公司13,028,017,953.
2410.
33%2,573,808.
1110.
46%平安证券有限责任公司11,772,187,086.
766.
05%1,506,343.
956.
12%申银万国证券股份有限公司13,268,276,584.
2811.
15%2,778,027.
4511.
29%国金证券有限责任公司13,803,077,998.
1412.
97%3,232,597.
8913.
14%联合证券有限责任公司13,487,049,879.
6011.
90%2,833,249.
1811.
52%齐鲁证券有限公司1979,502,278.
683.
34%832,578.
193.
39%安信证券股份有限公司16,046,006,446.
7120.
63%5,139,080.
1820.
89%中信证券股份有限公司1----合计1229,311,411,328.
30100.
00%24,595,943.
65100.
00%(2).
华安优选债券、回购及权证交易情况:华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要25(九)其他重要事项:1.
代销渠道公告事项披露日期1)关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务的提示性公告[2008-01-05]2)关于新增中国民生银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告[2008-01-15]3)关于参加中国光大银行基金定投优惠推广活动的公告[2008-01-18]4)关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务的提示性公告[2008-01-19]5)关于参加建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告[2008-01-25]6)关于参加建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告[2008-01-28]7)关于新增安信证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告[2008-01-31]8)关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务的提示性公告[2008-02-02]9)关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务的提示性公告[2008-02-16]10)关于在建设银行开通旗下基金转换业务的公告[2008-02-25]11)关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务的提示性公告[2008-03-01]12)关于旗下部分基金参加上海银行基金定期定额申购业务优惠推广活动的公告[2008-03-12]13)关于华安策略优选股票型证券投资基金重新开放申购和转入业务的公告[2008-03-15]14)关于华安策略优选股票型证券投资基金重新开放申购和转入[2008-03-18]券商名称债券成交量占总成交量比例回购成交量占总成交量比例权证成交量占总成交量比例东方证券股份有限公司光大证券股份有限公司中银国际证券有限责任公司国泰君安证券股份有限公司平安证券有限责任公司申银万国证券股份有限公司国金证券有限责任公司1,242,079.
001.
21%联合证券有限责任公司齐鲁证券有限公司5,230,289.
405.
10%--4,726,713.
61100.
00%安信证券股份有限公司95,996,226.
0093.
68%中信证券股份有限公司合计102,468,594.
40100.
00%--4,726,713.
61100.
00%华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要26业务的提示性公告15)关于在中国工商银行股份有限公司开通华安策略优选股票型证券投资基金定期定额投资计划的公告[2008-03-19]16)关于增加华安策略优选股票型证券投资基金参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告[2008-03-19]17)关于新增深圳平安银行为开放式基金代销机构的公告[2008-03-21]18)关于网上交易系统开通中信银行等银行网上支付的公告[2008-03-24]19)关于新增华安证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告[2008-03-24]20)关于新增华泰证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告[2008-03-24]21)关于新增东莞证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告[2008-04-11]22)关于新增平安证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告[2008-04-17]23)关于新增广东发展银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告[2008-05-05]24)关于参加北京银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告[2008-06-03]25)关于开通北京银行定期定额投资业务的公告[2008-06-03]26)关于参加交通银行基金定投优惠活动的公告[2008-06-12]27)关于网上交易系统开通招商银行网上直销业务的公告[2008-06-17]28)关于新增广州证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告[2008-06-25]29)关于参加中信银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告[2008-06-26]30)关于新增瑞银证券有限责任公司为开放式基金代销机构及参加瑞银证券有限责任公司网上申购费率优惠活动的公告[2008-06-27]31)关于在中国民生银行股份有限公司开通旗下基金定期定额投资业务的公告[2008-07-10]32)关于新增中银国际证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告[2008-07-21]33)关于参加广州证券有限责任公司网上申购费率优惠活动的公告[2008-07-22]34)关于参加长江证券股份有限公司网上申购费率优惠活动的公告[2008-07-25]35)关于新增中山证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告[2008-07-25]36)关于新增齐鲁证券有限公司为开放式基金代销机构及参加齐鲁证券有限公司网上交易费率优惠活动的公告[2008-08-13]华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要272.
其他重要事项:公告事项披露日期1)关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告[2008-06-03]上述作为临时公告披露的重大事项,均刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及《中国证券报》上或披露在公司网站www.
huaan.
com.
cn上.
华安策略优选股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要28十一、备查文件目录1、《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》2、《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》3、《华安策略优选股票型证券投资基金托管协议》4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;6、基金托管人业务资格批件和营业执照;7、上述文件的存放地点和查阅方式如下:存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.
huaan.
com.
cn.
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅.
华安基金管理有限公司2008年8月26日