基金www.bbb336.com

嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司重要提示嘉实周期优选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")根据2011年10月20日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实周期优选股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]1688号)和2011年10月28日《关于嘉实周期优选股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]842号)的核准公开发售.
本基金基金合同于2011年12月8日正式生效.
根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)第三十条第一项的规定,经与托管人协商一致,"嘉实周期优选股票型证券投资基金"于2015年7月16日更名为"嘉实周期优选混合型证券投资基金",并于2015年8月3日发布相关公告.
本基金类型为契约型开放式,根据本基金的投资目标和投资范围,本基金属于混合型证券投资基金.
本招募说明书是对原《嘉实周期优选混合型证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准.
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产.
但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益.
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)2格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等.
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种.
投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策.
基金的过往业绩并不预示其未来表现.
本招募说明书已经本基金托管人复核.
本招募说明书所载内容截止日为2019年6月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(未经审计),特别事项注明除外.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)3目录一、绪言.
4二、释义.
5三、基金管理人.
8四、基金托管人.
17五、相关服务机构.
21六、基金的募集.
56七、基金合同的生效.
58八、基金份额的申购与赎回.
59九、基金转换.
68十、基金的转托管、定期定额投资计划、非交易过户、冻结与解冻.
73十一、基金的投资.
74十二、基金的业绩.
85十三、基金的融资、融券.
87十四、基金的财产.
88十五、基金资产估值.
90十六、基金的收益与分配.
94十七、基金的费用与税收.
95十八、基金的会计与审计.
97十九、基金的信息披露.
98二十、风险揭示.
103二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.
107二十二、基金合同内容摘要.
109二十三、基金托管协议的内容摘要.
130二十四、对基金份额持有人的服务.
145二十五、其他应披露事项.
147二十六、招募说明书存放及查阅方式.
148二十七、备查文件.
149嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)4一、绪言本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称"《流动性风险管理规定》")、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》等有关法律法规以及《嘉实周期优选混合型证券投资基金基金合同》编写.
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的.
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明.
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.
基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)5二、释义本《招募说明书》中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:本合同、《基金合同》《嘉实周期优选混合型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充中国中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章及规范性文件以及对于该等法律文件的不时修改和补充《基金法》《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》指2004年6月29日由中国证监会公布,于2004年7月1日起实施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订《流动性风险管理规定》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》《信息披露办法》《证券投资基金信息披露管理办法》元中国法定货币人民币元基金或本基金依据《基金合同》所募集的嘉实周期优选混合型证券投资基金招募说明书《嘉实周期优选混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新托管协议基金管理人与基金托管人签订的《嘉实周期优选混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充基金份额发售公告《嘉实周期优选股票型证券投资基金基金份额发售公告》《业务规则》《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》中国证监会中国证券监督管理委员会银行监管机构中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司基金份额持有人根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者基金代销机构符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构销售机构基金管理人及基金代销机构基金销售网点基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点基金销售业务基金销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务注册登记业务基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)6基金注册登记机构嘉实基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构《基金合同》当事人受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人个人投资者符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人机构投资者符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织合格境外机构投资者符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构投资者个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称基金合同生效日基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日募集期自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不超过3个月基金存续期《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间日/天公历日月公历月工作日上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日开放日销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日T日投资者向销售机构提交申购、赎回或其他基金业务的申请的开放日T+n日自T日起第n个工作日(不包含T日)认购在本基金募集期内投资者按基金合同和招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为发售在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为申购在基金存续期内,基金投资者根据本合同的约定,向基金管理人购买基金份额的行为赎回在基金存续期内,基金投资者根据本合同的约定,向基金管理人卖出基金份额的行为巨额赎回在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形基金账户基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户交易账户各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)7起的基金份额的变动及结余情况的账户转托管投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的行为基金转换投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的某一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为定期定额投资计划投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由该销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数收益分配基准日即可供分配利润计算截至日;以该日日终的会计核算结果为基准计算基金的可供分配利润,评估收益分配条件基金资产总值基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和基金资产净值基金资产总值扣除负债后的净资产值流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等基金资产估值计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程货币市场工具现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具指定媒体中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体不可抗力本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、以及其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易、公众通讯设备或互联网络故障等嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)8三、基金管理人(一)基金管理人基本情况1、基本信息名称嘉实基金管理有限公司注册地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层法定代表人经雷成立日期1999年3月25日注册资本1.
5亿元股权结构中诚信托有限责任公司40%,DWSInvestmentsSingaporeLimited30%,立信投资有限责任公司30%.
存续期间持续经营电话(010)65215588传真(010)65185678联系人胡勇钦嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司.
公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司.
公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格.
2、管理基金情况截止2019年3月31日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、147只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)9深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老2040混合(FOF).
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金.
同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)10(二)主要人员情况1、董事、监事及高级管理人员牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员.
曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁.
现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事.
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士.
曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司.
2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长.
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员.
曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理.
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生.
1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长.
MarkH.
Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士.
曾任达灵顿商品(DarlingtonCommodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管.
现任DWSManagementGmbH执行董事、全球首席运营官.
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士.
曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁.
自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理.
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士.
曾任职于中国建设银行辽宁分行.
曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)11美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长.
2004至今任万盟并购集团董事长.
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团"中国商法"丛书编辑咨询委员会成员.
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任.
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员.
曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任.
2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任.
经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA).
1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作.
2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人.
2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理.
张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员.
曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记.
现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长.
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生.
曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管.
2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监.
曾宪政先生,监事,法学硕士.
1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师.
2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监.
罗丽丽女士,监事,经济学硕士.
2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理.
2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任稽核部执行总监.
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师.
1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局.
1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长.
1998嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)12年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理.
1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理.
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士.
曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司.
曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监.
2、基金经理(1)现任基金经理吴云峰先生,博士,10年证券从业经历,具有基金从业资格.
曾任中国国际金融有限公司资产管理部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究员,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理.
2014年11月26日至2017年3月19日任丰和价值证券投资基金基金经理、2017年3月20日至2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
2017年11月16日至今任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理、2018年10月22日至今任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理.
(2)历任基金经理詹凌蔚先生,管理时间为2011年12月8日至2014年4月29日;郭东谋先生,管理时间为2014年4月29日至2017年11月16日.
3、股票投资决策委员会股票投资决策委员会的成员包括:公司股票投资业务联席CIO邵健先生,公司总经理经雷先生,各策略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士,研究部执行总监张丹华先生.
上述人员之间均不存在近亲属关系.
(三)基金管理人的职责1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;2、办理基金备案手续;3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)136、编制半年度和年度基金报告;7、计算并公告基金份额资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格;8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;9、召集基金份额持有人大会;10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责.
(四)基金管理人的承诺1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生.
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;(3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;(5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为.
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:(1)承销证券;(2)向他人贷款或者提供担保;(3)从事承担无限责任的投资;(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为.
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)144、基金经理承诺(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动.
(五)基金管理人内部控制制度1.
内部控制制度概述为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度.
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成.
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽.
基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度.
部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明.
2.
内部控制的原则(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立.
(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果.
3、内部控制组织体系(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任.
董事会下设审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益.
(2)股票投资决策委员会由公司总经理、总监及资深基金经理组成,负责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)15(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施.
(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况.
(5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律.
监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作.
(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务.
(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节.
员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务.
4、内部控制措施公司确立"制度上控制风险、技术上量化风险",积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段,进行内部控制和风险管理.
(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益.
(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立.
公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统.
(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力.
(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险.
(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)16②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效.
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权.
(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和完整地反映基金资产的状况.
(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠.
投资、研究、交易、IT等重要业务部门和岗位进行物理隔离.
(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完整.
积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确的报告途径.
(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正当销售行为和不正当竞争行为.
(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理.
(12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进.
①对公司各项制度、业务的合法合规性核查.
由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细,按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则.
②对内部风险控制制度的持续监督.
由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由监察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险.
③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告.
5、基金管理人关于内部控制的声明(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)17四、基金托管人(一)基金托管人基本情况名称:中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号成立时间:1984年1月1日法定代表人:陈四清注册资本:人民币34,932,123.
46万元联系电话:010-66105799联系人:郭明(二)主要人员情况截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称.
(三)基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力.
建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线.
拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务.
截至2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金923只.
自2003年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评.
(四)基金托管人的内部控制制度中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位.
这些成绩的取得,是与资产托管部"一手抓业务拓展,一手抓内控建设"的做法是分不开的.
资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做.
2005、2007、2009、2010、2011、2012、嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)182013、2014、2015、2016、2017、2018共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告.
充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平.
目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段.
1、内部风险控制目标保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行.
2、内部风险控制组织结构中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成.
总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督.
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权.
各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施.
3、内部风险控制原则(1)合法性原则.
内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终.
(2)完整性原则.
托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员.
(3)及时性原则.
托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照"内控优先"的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度.
(4)审慎性原则.
各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整.
(5)有效性原则.
内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外.
(6)独立性原则.
设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门.
4、内部风险控制措施实施(1)严格的隔离制度.
资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)19了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立.
(2)高层检查.
主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进.
(3)人事控制.
资产托管部严格落实岗位责任制,建立"自控防线"、"互控防线"、"监控防线"三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立"以人为本"的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力.
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念.
(4)经营控制.
资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的.
(5)内部风险管理.
资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患.
(6)数据安全控制.
我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全.
(7)应急准备与响应.
资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练.
为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的"随机演练".
从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务.
5、资产托管部内部风险控制情况(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展.
(2)完善组织结构,实施全员风险管理.
完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效.
资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构.
(3)建立健全规章制度.
资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中.
经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)20信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制.
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位.
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点.
随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线.
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始.
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认.
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正.
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会.
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)21五、相关服务机构(一)基金份额发售机构1、直销机构(1)嘉实基金管理有限公司直销中心办公地址北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层电话(010)65215588传真(010)65215577联系人赵佳(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心办公地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元电话(021)38789658传真(021)68880023联系人邵琦(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司办公地址成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元电话(028)86202100传真(028)86202100联系人王启明(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司办公地址深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层电话0755-84362200传真(0755)25870663联系人陈寒梦(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司办公地址青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室电话(0532)66777997传真(0532)66777676联系人胡洪峰(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室电话(0571)88061392传真(0571)88021391嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)22联系人王振(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司办公地址福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元电话(0591)88013670传真(0591)88013670联系人吴志锋(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室电话(025)66671118传真(025)66671100联系人徐莉莉(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司办公地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元电话(020)62305005传真(020)62305005联系人周炜2、代销机构序号代销机构名称代销机构信息1中国工商银行股份有限公司办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:陈四清联系人:杨菲传真:010-66107914客服电话:95588网址:http://www.
icbc.
com.
cn,http://www.
icbc-ltd.
com2中国农业银行股份有限公司办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:周慕冰电话:(010)85108227传真:(010)85109219客服电话:95599网址:http://www.
abchina.
com3中国银行股份有限公司办公地址:中国北京市复兴门内大街1号法定代表人:刘连舸(代)电话:(010)66596688传真:(010)66594946客服电话:95566网址:http://www.
boc.
cn嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)234中国建设银行股份有限公司办公地址:北京市西城区金融大街25号法定代表人:田国立客服电话:95533网址:http://www.
ccb.
com5交通银行股份有限公司办公地址:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:任德奇(代)联系人:王菁电话:021-58781234传真:021-58408483客服电话:95559网址:http://www.
bankcomm.
com6招商银行股份有限公司办公地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:李建红联系人:季平伟电话:(0755)83198888传真:(0755)83195050客服电话:95555网址:http://www.
cmbchina.
com7中信银行股份有限公司办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人:李庆萍联系人:丰靖客服电话:95558网址:http://www.
citicbank.
com8上海浦东发展银行股份有限公司办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:高国富联系人:高天、虞谷云电话:(021)61618888传真:(021)63604199客服电话:95528网址:http://www.
spdb.
com.
cn9兴业银行股份有限公司办公地址:福建省福州市湖东路154号法定代表人:高建平联系人:卞晸煜电话:(021)52629999传真:(021)62569070客服电话:95561网址:http://www.
cib.
com.
cn10中国光大银行股份有限公司办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心法定代表人:李晓鹏联系人:朱红电话:(010)63636153传真:010-63639709客服电话:95595嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)24网址:http://www.
cebbank.
com11中国民生银行股份有限公司办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦法定代表人:洪崎联系人:王志刚电话:(010)58560666客服电话:95568网址:http://www.
cmbc.
com.
cn12中国邮政储蓄银行股份有限公司办公地址:北京市西城区金融大街3号A座法定代表人:张金良联系人:王硕传真:(010)68858057客服电话:9558013北京银行股份有限公司办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代表人:张东宁联系人:谢小华电话:(010)66223587传真:(010)66226045客服电话:95526网址:http://www.
bankofbeijing.
com.
cn14华夏银行股份有限公司办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦法定代表人:李民吉联系人:郑鹏电话:010-85238667传真:010-85238680客服电话:95577网址:http://www.
hxb.
com.
cn;http://www.
95577.
com.
cn15上海银行股份有限公司办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:金煜联系人:汤征程电话:021-68475888传真:021-68476111客服电话:95594网址:http://www.
bosc.
cn16广发银行股份有限公司办公地址:广州市越秀区东风东路713号法定代表人:王滨联系人:詹全鑫、张扬眉电话:(020)38322256传真:(020)87310955客服电话:800-830-8003、400-830-8003网址:http://www.
cgbchina.
com.
cn17平安银行股份有限公司办公地址:深圳市深南东路5047号嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)25法定代表人:谢永林联系人:张青电话:0755-22166118传真:0755-82080406客服电话:95511-3或95501网址:http://www.
bank.
pingan.
com18宁波银行股份有限公司办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号法定代表人:陆华裕联系人:胡技勋电话:(0574)89068340传真:(0574)87050024客服电话:96528,962528上海、北京地区网址:http://www.
nbcb.
com.
cn19上海农村商业银行股份有限公司办公地址:上海市浦东新区银城中路8号16层法定代表人:冀光恒联系人:施传荣电话:021-38523692传真:021-50105124客服电话:(021)962999网址:http://www.
srcb.
com20北京农村商业银行股份有限公司办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街16号法定代表人:王金山联系人:王薇娜电话:(010)85605006传真:(010)85605345客服电话:96198网址:http://www.
bjrcb.
com21青岛银行股份有限公司办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼法定代表人:郭少泉联系人:徐伟静电话:0532-68629925传真:0532-68629939客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国)网址:http://www.
qdccb.
com/22徽商银行股份有限公司办公地址:合肥市安庆路79号徽商银行大厦法定代表人:李宏鸣联系人:顾伟平电话:0551-65898103传真:0551-62667684客服电话:4008896588网址:http://www.
hsbank.
com.
cn23浙商银行股份有限公司办公地址:浙江省杭州市庆春路288号法定代表人:沈仁康联系人:唐燕嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)26电话:(0571)87659056传真:(0571)87659554客服电话:95527网址:http://www.
czbank.
com24东莞银行股份有限公司办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号法定代表人:卢国锋联系人:吴照群电话:(0769)22119061传真:(0769)22117730客服电话:4001196228网址:http://www.
dongguanbank.
cn/25杭州银行股份有限公司办公地址:杭州市下城区庆春路46号法定代表人:陈震山联系人:严峻电话:(0571)85108309传真:(0571)85108309客服电话:400-888-8508网址:http://www.
hzbank.
com.
cn26南京银行股份有限公司办公地址:江苏省南京市玄武区中山路288号法定代表人:胡昇荣联系人:刘静电话:(025)86775044传真:(025)86775376客服电话:4008896400网址:http://www.
njcb.
com.
cn27临商银行股份有限公司办公地址:山东省临沂市兰山区北京路37号法定代表人:钱进联系人:寇廷柱电话:(0539)8304657传真:(0539)8051127客服电话:400-699-6588网址:http://www.
lsbchina.
com28温州银行股份有限公司办公地址:温州市车站大道196号法定代表人:叶建清联系人:林波电话:(0577)88990082传真:(0577)88995217客服电话:(0577)96699网址:http://www.
wzbank.
cn/29汉口银行股份有限公司办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号法定代表人:陈新民联系人:黄惠琼电话:027-82656224传真:027-82656099嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)27客服电话:027-96558(武汉);4006096558(全国)网址:http://www.
hkbchina.
com30江苏银行股份有限公司办公地址:江苏省南京市中华路26号法定代表人:夏平联系人:张洪玮电话:(025)58587036传真:(025)58587820客服电话:95319网址:http://www.
jsbchina.
cn31渤海银行股份有限公司办公地址:天津市河西区友谊北路银丰大厦4层法定代表人:李伏安联系人:王宏电话:(022)58316666传真:(022)58316569客服电话:400-888-8811网址:http://www.
cbhb.
com.
cn32深圳农村商业银行股份有限公司办公地址:中国广东省深圳市深南东路3038号法定代表人:李光安联系人:常志勇电话:0755-25188781传真:0755-25188785客服电话:961200(深圳)网址:http://www.
4001961200.
com33洛阳银行股份有限公司办公地址:洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口法定代表人:王建甫联系人:董鹏程电话:(0379)65921977传真:(0379)65921869客服电话:(0379)96699网址:http://www.
bankofluoyang.
com.
cn34乌鲁木齐银行股份有限公司办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号法定代表人:任思宇联系人:何佳电话:(0991)8824667传真:(0991)8824667客服电话:(0991)96518网址:http://www.
uccb.
com.
cn35烟台银行股份有限公司办公地址:烟台市芝罘区海港路25号法定代表人:吴明理联系人:王淑华电话:0535-6699660传真:0535-6699884客服电话:4008-311-777网址:http://www.
yantaibank.
net嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)2836哈尔滨银行股份有限公司办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号法定代表人:郭志文联系人:王超电话:0451-86779007传真:0451-86779218客服电话:95537网址:http://www.
hrbb.
com.
cn37浙江稠州商业银行股份有限公司办公地址:浙江省杭州市上城区望潮路158号稠银大厦法定代表人:金子军联系人:董晓岚、张予多电话:(0571)87117616传真:(0571)87117607客服电话:(0571)96527、4008096527网址:http://www.
czcb.
com.
cn/38东莞农村商业银行股份有限公司办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号法定代表人:王耀球联系人:谭少筠电话:0769-22866255传真:0769-22866282客服电话:(0769)961122网址:http://www.
drcbank.
com/39天津银行股份有限公司办公地址:天津市河西区友谊路15号法定代表人:李宗唐联系人:杨森电话:(022)28405330传真:(022)28405631客服电话:4006-960296网址:http://www.
bankoftianjin.
com40河北银行股份有限公司办公地址:河北省石家庄市平安北大街28号法定代表人:乔志强联系人:王娟电话:0311-88627587传真:0311-88627027客服电话:4006129999网址:http://www.
hebbank.
com41重庆农村商业银行股份有限公司办公地址:重庆市江北区金沙门路36号法定代表人:刘建忠联系人:范亮电话:023-67637962传真:023-67637709客服电话:966866网址:http://www.
cqrcb.
com嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)2942江苏江南农村商业银行股份有限公司办公地址:江苏省常州市和平中路413号法定代表人:陆向阳联系人:包静电话:13951229068传真:0519-89995170客服电话:96005网址:http://www.
jnbank.
com.
cn43包商银行股份有限公司办公地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号法定代表人:李镇西联系人:张晶电话:0472-5189165传真:010-84596546客服电话:95352网址:http://www.
bsb.
com.
cn44江苏昆山农村商业银行股份有限公司办公地址:江苏省昆山市前进东路828号法定代表人:张哲清联系人:黄怡电话:0512-57379810传真:0512-57370750客服电话:0512-96079网址:http://www.
ksrcb.
cn45成都农村商业银行股份有限公司办公地址:成都市武侯区科华中路88号法定代表人:陈萍联系人:杨琪电话:028-85315412传真:028-85190961客服电话:95392网址:http://www.
cdrcb.
com46吉林银行股份有限公司办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号法定代表人:张宝祥联系人:孟明电话:0431-84992680传真:0431-84992649客服电话:4008896666网址:http://www.
jlbank.
com.
cn47苏州银行股份有限公司办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号法定代表人:王兰凤联系人:熊志强电话:0512-69868390传真:0512-69868370客服电话:0512-96067网址:http://www.
suzhoubank.
com48杭州联合农村商业银行股份有办公地址:浙江省杭州市上城区建国中路99号嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)30限公司法定代表人:张海林联系人:胡莹电话:0571—87923324传真:0571—87923214客服电话:96592网址:https://www.
urcb.
com/49威海市商业银行股份有限公司办公地址:山东省威海市宝泉路9号法定代表人:谭先国联系人:刘文静电话:0631-5211651传真:0631-5215726客服电话:4000096636网址:http://www.
whccb.
com/50四川天府银行股份有限公司办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋法定代表人:邢敏联系人:樊海波电话:028-67676033传真:028-67676033网址:http://www.
tf.
cn51福建海峡银行股份有限公司办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦法定代表人:俞敏联系人:吴白玫电话:0591-87838759传真:0591-87388016客服电话:4008939999网址:http://www.
fjhxbank.
com52浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司办公地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号法定代表人:俞俊海联系人:孔张海电话:0575-84788101传真:0575-84788100客服电话:4008896596网址:http://www.
borf.
cn/53浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司办公地址:温州市龙湾区永中街道永宁西路555号法定代表人:刘少云联系人:胡俊杰电话:0577-86923223传真:0577-86982650客服电话:4008296596网址:http://www.
lwrcb.
com/54广东南海农村商业银行股份有办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)31限公司北26号法定代表人:李宜心联系人:廖雪电话:0757-86329832传真:0757-86266631客服电话:96138网址:http://www.
nanhaibank.
com55泉州银行股份有限公司办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号法定代表人:傅子能联系人:董培姗、王燕玲电话:0595-22551071传真:0595-22578871客服电话:4008896312网址:http://www.
qzccbank.
com/56锦州银行股份有限公司办公地址:北京市东城区建国门北大街5号法定代表人:张伟联系人:张华阳电话:0416-3220085传真:0416-3220017客服电话:400-6696178网址:http://www.
jinzhoubank.
com57华融湘江银行股份有限公司办公地址:湖南省长沙市湘府东路二段208号万境财智中心南栋法定代表人:张永宏联系人:杨舟电话:0731-89828900客服电话:0731-96599网址:http://www.
hrxjbank.
com.
cn/58浙江乐清农村商业银行股份有限公司办公地址:乐清市城南街道伯乐西路99号法定代表人:高剑飞联系人:金晓娇电话:0577-61566028传真:0577-61566063客服电话:4008896596网址:http://www.
yqbank.
com/59贵阳银行股份有限公司办公地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路77号法定代表人:陈宗权联系人:黎荣荣电话:18092299120传真:0851-86851953客服电话:4001196033网址:http://www.
bankgy.
cn60青岛农村商业银行股份有限公司办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼法定代表人:刘仲生嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)32联系人:李洪姣电话:0532-66957228传真:0532-85933730客服电话:400-11-96668网址:http://www.
qrcb.
com.
cn61桂林银行股份有限公司办公地址:桂林市中山南路76号法定代表人:王能联系人:周佩玲传真:0773-3851691客服电话:4008696299网址:http://www.
guilinbank.
com.
cn62江苏紫金农村商业银行股份有限公司办公地址:南京市建邺区江东中路381号法定代表人:张小军联系人:游丹电话:025-88866645传真:025-88866724客服电话:96008网址:http://www.
zjrcbank.
com/63浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号法定代表人:来煜标联系人:蔡亮电话:0571-86209980传真:0571-86137150客服电话:96596/4008896596网址:http://www.
yhrcb.
com/64天相投资顾问有限公司办公地址:西城区新街口外大街28号院C座505法定代表人:林义相联系人:谭磊电话:010-66045182传真:010-66045518客服电话:010-66045678网址:txsec.
com65和讯信息科技有限公司办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层法定代表人:王莉联系人:刘洋传真:8610-65884788客服电话:4009200022网址:http://www.
hexun.
com/66诺亚正行基金销售有限公司办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋法定代表人:汪静波联系人:张裕电话:021-38509735传真:021-38509777嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)33客服电话:400-821-5399网址:http://www.
noah-fund.
com67深圳众禄基金销售股份有限公司办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801法定代表人:薛峰联系人:童彩平电话:0755-33227950传真:0755-33227951客服电话:4006-788-887网址:http://www.
jjmmw.
com;https://www.
zlfund.
cn68上海天天基金销售有限公司办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座法定代表人:其实联系人:潘世友电话:021-54509977传真:021-64385308客服电话:95021网址:http://www.
1234567.
com.
cn69上海好买基金销售有限公司办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼法定代表人:杨文斌联系人:张茹电话:021-20613999传真:021-68596916客服电话:4007009665网址:https://www.
howbuy.
com/70上海长量基金销售投资顾问有限公司办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人:张跃伟联系人:单丙烨电话:021-20691869传真:021-20691861客服电话:400-089-1289网址:http://www.
erichfund.
com71浙江同花顺基金销售有限公司办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道法定代表人:吴强联系人:林海明传真:0571-86800423客服电话:4008-773-772网址:http://www.
5ifund.
com72北京展恒基金销售股份有限公司办公地址:北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦法定代表人:闫振杰联系人:李静如电话:010-59601366-7024嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)34客服电话:4008886661网址:http://www.
myfund.
com73上海利得基金销售有限公司办公地址:上海宝山区蕴川路5475号1033室法定代表人:李兴春联系人:曹怡晨电话:021-50583533传真:021-50583633客服电话:400-921-7755网址:http://www.
leadfund.
com.
cn74嘉实财富管理有限公司办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期53楼法定代表人:赵学军联系人:景琪电话:021-20289890传真:021-20280110客服电话:400-021-8850网址:http://www.
harvestwm.
cn75北京创金启富基金销售有限公司办公地址:中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A法定代表人:梁蓉联系人:魏素清电话:010-66154828传真:010-63583991客服电话:400-6262-818网址:http://www.
5irich.
com76宜信普泽(北京)基金销售有限公司办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼15层1809法定代表人:戎兵联系人:魏晨电话:010-52413385传真:010-85894285客服电话:400-6099-200网址:http://www.
yixinfund.
com77南京苏宁基金销售有限公司办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人:刘汉青联系人:喻明明电话:025-66996699-884131传真:025-66008800-884131客服电话:95177网址:http://www.
snjijin.
com/78众升财富(北京)基金销售有限公司办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元法定代表人:李招弟联系人:高晓芳电话:010-59393923嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)35传真:010-59393074客服电话:400-876-9988网址:http://www.
wy-fund.
com79深圳腾元基金销售有限公司办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b法定代表人:曾革联系人:鄢萌莎电话:0755-33376922传真:0755-33065516客服电话:4006877899网址:http://www.
tenyuanfund.
com80通华财富(上海)基金销售有限公司办公地址:上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦5楼法定代表人:马刚联系人:褚志朋电话:021-60818730传真:021-60818187客服电话:40066-95156网址:http://www.
tonghuafund.
com81北京恒天明泽基金销售有限公司办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层法定代表人:周斌联系人:侯艳红电话:010-53572363传真:010-59313586客服电话:400-8980-618网址:http://www.
chtfund.
com/82北京植信基金销售有限公司办公地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67法定代表人:于龙联系人:吴鹏电话:010-56075718传真:010-67767615客服电话:400-680-2123网址:http://www.
zhixin-inv.
com83北京广源达信基金销售有限公司办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层法定代表人:齐剑辉联系人:王英俊电话:010-57298634传真:010-82055860客服电话:4006236060网址:http://www.
niuniufund.
com84上海大智慧基金销售有限公司办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)36428号1号楼1102单元法定代表人:申健联系人:宋楠电话:021-20219988-37492传真:021-20219923客服电话:021-20292031网址:https://www.
wg.
com.
cn/85北京加和基金销售有限公司办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座709室法定代表人:曲阳联系人:徐娜电话:010-68292940传真:010-68292941客服电话:010-68292745网址:http://www.
bzfunds.
com86济安财富(北京)基金销售有限公司办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层法定代表人:杨健联系人:李海燕电话:010-65309516传真:010-65330699客服电话:400-673-7010网址:http://www.
jianfortune.
com87上海联泰资产管理有限公司办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼法定代表人:燕斌联系人:兰敏电话:021-52822063传真:021-52975270客服电话:400-166-6788网址:http://www.
66zichan.
com88上海汇付基金销售有限公司办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼法定代表人:金佶联系人:陈云卉电话:021-33323998传真:021-33323837客服电话:400-820-281989上海基煜基金销售有限公司办公地址:上海昆明路518号北美广场A1002法定代表人:王翔联系人:蓝杰电话:021-65370077传真:021-55085991客服电话:4008-205-369嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)37网址:http://www.
jiyufund.
com.
cn90上海中正达广基金销售有限公司办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室法定代表人:黄欣联系人:戴珉微电话:021-33768132传真:021-33768132*802客服电话:400-6767-523网址:http://www.
zzwealth.
cn91北京虹点基金销售有限公司办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元法定代表人:郑毓栋联系人:姜颖电话:13522549431传真:010-65951887客服电话:400-068-1176网址:http://www.
hongdianfund.
com92上海陆金所基金销售有限公司办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元法定代表人:胡学勤联系人:宁博宇电话:021-20665952传真:021-22066653客服电话:4008219031网址:http://www.
lufunds.
com93大泰金石基金销售有限公司办公地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室法定代表人:袁顾明联系人:朱海涛电话:15921264785传真:021-20324199客服电话:400-928-2266网址:http://www.
dtfortune.
com/94珠海盈米基金销售有限公司办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491法定代表人:肖雯联系人:黄敏嫦电话:020-89629019传真:020-89629011客服电话:020-89629066网址:http://www.
yingmi.
cn95奕丰基金销售有限公司办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室法定代表人:TANYIKKUAN联系人:叶健电话:0755-89460500嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)38传真:0755-21674453网址:https://www.
ifastps.
com.
cn/96中证金牛(北京)投资咨询有限公司办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层法定代表人:钱昊旻联系人:仲甜甜电话:010-59336492传真:010-59336510客服电话:010-59336512网址:http://www.
jnlc.
com97大连网金基金销售有限公司办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F法定代表人:樊怀东联系人:于舒电话:0411-39027828传真:0411-39027835客服电话:4000-899-100网址:http://www.
yibaijin.
com/98中民财富基金销售(上海)有限公司办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元法定代表人:弭洪军联系人:茅旦青电话:021-33355392传真:021-63353736客服电话:400-876-5716网址:http://www.
cmiwm.
com/99万家财富基金销售(天津)有限公司办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层法定代表人:李修辞联系人:王芳芳电话:010-59013842/18519215322传真:010-59013828网址:http://www.
wanjiawealth.
com100上海华夏财富投资管理有限公司办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人:毛淮平联系人:仲秋玥电话:010-88066632传真:010-88066214客服电话:400-817-5666网址:https://www.
amcfortune.
com/101阳光人寿保险股份有限公司办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦法定代表人:李科联系人:王超嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)39电话:010-59053660传真:010-59053700客服电话:95510网址:http://life.
sinosig.
com/102国泰君安证券股份有限公司办公地址:上海市静安区南京西路768号法定代表人:杨德红联系人:芮敏祺电话:(021)38676666传真:(021)38670666客服电话:4008888666网址:http://www.
gtja.
com103中信建投证券股份有限公司办公地址:北京市东城区朝内大街188号法定代表人:王常青联系人:权唐电话:(010)65183880传真:(010)65182261客服电话:400-8888-108网址:http://www.
csc108.
com104国信证券股份有限公司办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦法定代表人:何如联系人:李颖电话:0755-82130833传真:0755-82133952客服电话:95536网址:http://www.
guosen.
com.
cn105招商证券股份有限公司办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人:霍达联系人:林生迎电话:(0755)82943666传真:(0755)82943636客服电话:4008888111、95565网址:http://www.
cmschina.
com106广发证券股份有限公司办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人:孙树明联系人:黄岚电话:(020)87555888传真:(020)87555305客服电话:95575或致电各地营业网点网址:http://www.
gf.
com.
cn107中信证券股份有限公司办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:张佑君联系人:郑慧嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)40电话:010-60838888客服电话:95558网址:http://www.
cs.
ecitic.
com108中国银河证券股份有限公司办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层法定代表人:陈共炎联系人:辛国政电话:010-83574507传真:010-83574807客服电话:400-8888-888网址:http://www.
chinastock.
com.
cn109海通证券股份有限公司办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦法定代表人:周杰联系人:金芸、李笑鸣电话:(021)23219000传真:(021)23219100客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话网址:http://www.
htsec.
com110申万宏源证券有限公司办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层法定代表人:李梅联系人:陈宇电话:021-33388214传真:021-33388224客服电话:95523或4008895523网址:http://www.
swhysc.
com111安信证券股份有限公司办公地址:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:王连志联系人:陈剑虹电话:(0755)82825551传真:(0755)82558355客服电话:4008001001网址:http://www.
essence.
com.
cn112华泰证券股份有限公司办公地址:江苏省南京市江东中路228号法定代表人:周易联系人:庞晓芸电话:0755-82492193传真:0755-82492962(深圳)客服电话:95597网址:http://www.
htsc.
com.
cn113中信证券(山东)有限责任公司办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层法定代表人:姜晓林嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)41联系人:焦刚电话:(0531)89606166传真:(0532)85022605客服电话:95548网址:http://www.
zxwt.
com.
cn114中国中投证券有限责任公司办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层法定代表人:高涛联系人:胡芷境电话:0755-88320851传真:0755-82026539客服电话:4006008008网址:http://www.
china-invs.
cn115兴业证券股份有限公司办公地址:福建省福州市湖东路268号法定代表人:杨华辉联系人:乔琳雪电话:021-38565547客服电话:95562网址:http://www.
xyzq.
com.
cn116东方证券股份有限公司办公地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦法定代表人:潘鑫军联系人:王凤电话:(021)63325888传真:(021)63327888客服电话:95503网址:http://www.
dfzq.
com.
cn117方正证券股份有限公司办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717法定代表人:施华联系人:丁敏电话:(010)59355997传真:(010)56437013客服电话:95571网址:http://www.
foundersc.
com118长城证券股份有限公司办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层法定代表人:曹宏联系人:金夏电话:(021)62821733传真:(0755)83515567客服电话:4006666888、(0755)33680000网址:http://www.
cgws.
com119光大证券股份有限公司办公地址:上海市静安区新闸路1508号嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)42法定代表人:周健男联系人:刘晨、李芳芳电话:(021)22169999传真:(021)22169134客服电话:4008888788、10108998网址:http://www.
ebscn.
com120广州证券股份有限公司办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层法定代表人:胡伏云联系人:林洁茹电话:020-88836999传真:020-88836654客服电话:95396网址:http://www.
gzs.
com.
cn121东北证券股份有限公司办公地址:长春市生态大街6666号法定代表人:李福春联系人:安岩岩电话:(0431)85096517传真:(0431)85096795客服电话:95360网址:http://www.
nesc.
cn122华安证券股份有限公司办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号法定代表人:章宏韬联系人:范超电话:0551-65161821传真:0551-65161672客服电话:95318网址:http://www.
hazq.
com123财富证券有限责任公司办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层法定代表人:胡贺波联系人:郭静电话:(0731)84403347传真:(0731)84403439客服电话:95317网址:http://www.
cfzq.
com124华西证券股份有限公司办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号法定代表人:杨炯洋联系人:谢国梅电话:(010)52723273传真:(028)86150040客服电话:95584网址:http://www.
hx168.
com.
cn嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)43125申万宏源西部证券有限公司办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦法定代表人:李琦联系人:王怀春电话:0991-2307105传真:0991-2301927客服电话:4008-000-562网址:http://www.
swhysc.
com/index.
jsp126中泰证券股份有限公司办公地址:济南市市中区经七路86号法定代表人:李玮联系人:许曼华电话:021-20315290客服电话:95538网址:http://www.
zts.
com.
cn127世纪证券有限责任公司办公地址:广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层法定代表人:姜昧军联系人:方文电话:(0755)83199599传真:(0755)83199545客服电话:(0755)83199511网址:http://www.
csco.
com.
cn128第一创业证券股份有限公司办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20楼法定代表人:刘学民联系人:毛诗莉电话:(0755)23838750传真:(0755)25838701客服电话:95358网址:http://www.
firstcapital.
com.
cn129中航证券有限公司办公地址:中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦法定代表人:王晓峰联系人:戴蕾电话:(0791)86768681传真:(0791)86770178客服电话:400-8866-567网址:http://www.
avicsec.
com/130华福证券有限责任公司办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层法定代表人:黄金琳联系人:张腾电话:(0591)87383623传真:(0591)87383610客服电话:(0591)96326嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)44网址:http://www.
hfzq.
com.
cn/131中国国际金融股份有限公司办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人:毕明建联系人:杨涵宇电话:(010)65051166传真:(010)85679203客服电话:4009101166网址:http://www.
cicc.
com.
cn132联讯证券股份有限公司办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层法定代表人:严亦斌联系人:彭莲电话:0755-83331195客服电话:95564网址:http://www.
lxsec.
com133英大证券有限责任公司办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人:吴骏联系人:杨洪飞电话:0755-83007323传真:0755-83007034客服电话:4000-188-688网址:http://www.
vsun.
com134宏信证券有限责任公司办公地址:成都市人民南路二段18号川信大厦10楼法定代表人:吴玉明联系人:刘进海电话:028-86199278传真:028-86199382客服电话:4008366366网址:http://www.
hx818.
com135中信期货有限公司办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1303-1305室、14层法定代表人:张皓联系人:刘宏莹电话:010-60833754传真:0755-83217421客服电话:400-990-8826网址:http://www.
citicsf.
com136东海期货有限责任公司办公地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼法定代表人:陈太康嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)45联系人:李天雨电话:021-68757102传真:021-68757102客服电话:95531/4008888588网址:http://www.
qh168.
com.
cn/137长江证券股份有限公司办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号法定代表人:李新华联系人:李良电话:(027)65799999传真:(027)85481900客服电话:95579或4008-888-999网址:http://www.
cjsc.
com138西南证券股份有限公司办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦法定代表人:廖庆轩联系人:张煜电话:(023)63786141传真:(023)6378212客服电话:4008096096网址:http://www.
swsc.
com.
cn139湘财证券股份有限公司办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人:孙永祥联系人:李欣电话:(021)38784580传真:(021)68865680客服电话:95351网址:http://www.
xcsc.
com140万联证券股份有限公司办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼法定代表人:罗钦城联系人:甘蕾电话:020-38286026客服电话:95322网址:http://www.
wlzq.
com.
cn141民生证券股份有限公司办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层法定代表人:冯鹤年联系人:程博怡电话:(010)59355807传真:(010)56437013客服电话:400-619-8888网址:http://www.
mszq.
com/142国元证券股份有限公司办公地址:安徽省合肥市梅山路18号法定代表人:蔡咏嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)46联系人:陈玲玲电话:(0551)2246273传真:(0551)2272100客服电话:95578网址:http://www.
gyzq.
com.
cn143渤海证券股份有限公司办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦A座法定代表人:王春峰联系人:蔡霆电话:(022)28451991传真:(022)28451892客服电话:4006515988网址:http://www.
bhzq.
com144山西证券股份有限公司办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人:侯巍联系人:郭熠电话:(0351)8686659传真:(0351)8686619客服电话:400-666-1618网址:http://www.
sxzq.
com145东兴证券股份有限公司办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层法定代表人:魏庆华联系人:汤漫川电话:(010)66555316传真:(010)66555246客服电话:400-8888-993网址:http://www.
dxzq.
net146东吴证券股份有限公司办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号法定代表人:范力联系人:方晓丹电话:(0512)65581136传真:(0512)65588021客服电话:95330网址:http://www.
dwzq.
com.
cn147信达证券股份有限公司办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:张志刚联系人:尹旭航电话:(010)63081493传真:(010)63081344客服电话:95321网址:http://www.
cindasc.
com148南京证券股份有限公司办公地址:江苏省南京市江东中路389号嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)47法定代表人:步国旬联系人:王万君电话:(025)58519523传真:(025)83369725客服电话:95386网址:http://www.
njzq.
com.
cn149上海证券有限责任公司办公地址:上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼法定代表人:李俊杰联系人:邵珍珍电话:(021)53686888传真:(021)53686100-7008客服电话:(021)962518、4008918918网址:http://www.
shzq.
com150新时代证券股份有限公司办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501法定代表人:叶顺德联系人:田芳芳电话:(010)83561146客服电话:95399网址:http://www.
xsdzq.
cn151大同证券有限责任公司办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座12、13层法定代表人:董祥联系人:薛津电话:(0351)4130322传真:(0351)4130322客服电话:4007121212网址:http://dtsbc.
com.
cn/152国联证券股份有限公司办公地址:无锡市金融一街8号法定代表人:姚志勇联系人:祁昊电话:0510-82831662传真:0510-82830162客服电话:95570网址:http://www.
glsc.
com.
cn153浙商证券股份有限公司办公地址:浙江省杭州市五星路201号法定代表人:吴承根联系人:许嘉行电话:(0571)87901912传真:(0571)87901913客服电话:(0571)967777网址:http://www.
stocke.
com.
cn154平安证券股份有限公司办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)48中心61层-64层法定代表人:何之江联系人:周一涵电话:021-38637436传真:021-58991896客服电话:95511—8网址:stock.
pingan.
com155国海证券股份有限公司办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦法定代表人:何春梅联系人:牛孟宇电话:0755-83709350传真:0771-5530903客服电话:95563(全国)网址:http://www.
ghzq.
com.
cn156东莞证券股份有限公司办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人:陈照星联系人:李荣电话:(0769)22115712传真:(0769)22115712客服电话:95328网址:http://www.
dgzq.
com.
cn157中原证券股份有限公司办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人:菅明军联系人:程月艳、李昐昐电话:0371--69099882传真:0371--65585899客服电话:95377网址:http://www.
ccnew.
com158国都证券股份有限公司办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人:翁振杰(代)联系人:黄静电话:(010)84183389传真:(010)84183311客服电话:400-818-8118网址:http://www.
guodu.
com159东海证券股份有限公司办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层法定代表人:赵俊联系人:王一彦电话:(021)20333333嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)49传真:(021)50498825客服电话:95531;400-888-8588网址:http://www.
longone.
com.
cn160中银国际证券股份有限公司办公地址:中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层法定代表人:宁敏联系人:王炜哲传真:(021)50372474客服电话:4006208888网址:http://www.
bocifunds.
com161恒泰证券股份有限公司办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼法定代表人:庞介民联系人:熊丽电话:(0471)4972675客服电话:4001966188网址:http://www.
cnht.
com.
cn162国盛证券有限责任公司办公地址:江西省南昌市北京西路88号法定代表人:徐丽峰联系人:占文驰电话:(0791)86283372传真:(0791)86281305客服电话:4008222111网址:http://www.
gsstock.
com163金元证券股份有限公司办公地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼法定代表人:王作义联系人:马贤清电话:(0755)83025022传真:(0755)83025625客服电话:400-8888-228网址:http://www.
jyzq.
cn164德邦证券股份有限公司办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼法定代表人:武晓春联系人:刘熠电话:(021)68761616传真:(021)68767981客服电话:4008888128网址:http://www.
tebon.
com.
cn165西部证券股份有限公司办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室法定代表人:徐朝晖联系人:梁承华电话:(029)87416168嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)50传真:(029)87406710客服电话:95582网址:http://www.
westsecu.
com166华龙证券股份有限公司办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼法定代表人:李晓安联系人:范坤电话:(0931)4890208传真:(0931)4890628客服电话:95368网址:http://www.
hlzq.
com167财通证券股份有限公司办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室法定代表人:陆建强联系人:陶志华电话:0571-87789160传真:0571-87818329客服电话:(0571)96336、962336(上海地区)网址:http://www.
ctsec.
com168上海华信证券有限责任公司办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼法定代表人:陈灿辉联系人:倪丹电话:021-38784818传真:021-68775878客服电话:68777877网址:http://www.
shhxzq.
com/169华鑫证券有限责任公司办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元法定代表人:俞洋联系人:杨莉娟电话:021-54967552传真:021-54967032客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918网址:http://www.
cfsc.
com.
cn170瑞银证券有限责任公司办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层法定代表人:钱于军联系人:牟冲电话:(010)58328112传真:(010)58328748客服电话:400-887-8827网址:http://www.
ubssecurities.
com171中山证券有限责任公司办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)51座15层法定代表人:林炳城联系人:罗艺琳电话:0755-82943755传真:0755-82960582客服电话:95329网址:http://www.
zszq.
com.
cn172国融证券股份有限公司办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18路法定代表人:张智河联系人:董晶姗电话:(010)83991737传真:(010)66412537客服电话:4006609839网址:http://www.
grzq.
com173江海证券有限公司办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号法定代表人:赵洪波联系人:周俊电话:0451-85863726传真:0451-82337279客服电话:400-666-2288网址:http://www.
jhzq.
com.
cn/174国金证券股份有限公司办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人:冉云联系人:刘婧漪、贾鹏电话:028-86690057、028-86690058传真:028-86690126客服电话:95310网址:http://www.
gjzq.
com.
cn175华宝证券有限责任公司办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层法定代表人:陈林联系人:夏元电话:(021)68777222传真:(021)68777822客服电话:4008209898网址:http://www.
cnhbstock.
com176长城国瑞证券有限公司办公地址:厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼法定代表人:王勇联系人:林丹电话:(0592)2079259传真:(0592)2079602客服电话:400-0099-886网址:https://www.
gwgsc.
com/嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)52177爱建证券有限责任公司办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼(陆家嘴商务广场)法定代表人:祝健联系人:姚盛盛电话:(021)32229888传真:021-68728703客服电话:4001962502网址:http://www.
ajzq.
com178华融证券股份有限公司办公地址:北京朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦18层法定代表人:祝献忠联系人:李慧灵电话:010-85556100传真:010-85556088客服电话:400-898-4999网址:http://www.
hrsec.
com.
cn179天风证券股份有限公司办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼法定代表人:余磊联系人:岑妹妹电话:027-87617017传真:027-87618863客服电话:4008005000网址:http://www.
tfzq.
com181深圳市新兰德证券投资咨询有限公司办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006法定代表人:马勇联系人:文雯电话:010-83363101传真:010-83363072客服电话:400-118-1166网址:http://www.
xinlande.
com.
cn182腾安基金销售(深圳)有限公司办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼法定代表人:刘明军联系人:谭广锋电话:0755-86013388-80618传真:-客服电话:95017网址:http://www.
tenganxinxi.
com或http://www.
txfund.
com183北京百度百盈基金销售有限公司办公地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)53法定代表人:张旭阳联系人:杨琳电话:010-61952702传真:010-61951007客服电话:95055184蚂蚁(杭州)基金销售有限公司办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座12楼法定代表人:祖国明联系人:韩爱彬电话:021-60897840传真:0571-26697013客服电话:4000-766-123网址:http://www.
fund123.
cn185北京汇成基金销售有限公司办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室法定代表人:王伟刚联系人:丁向坤电话:010-56282140传真:010-62680827客服电话:400-619-9059网址:http://www.
hcjijin.
com/186北京新浪仓石基金销售有限公司办公地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室联系人:付文红电话:010-62676405传真:010-62676582客服电话:010-62675369网址:http://www.
xincai.
com187上海万得基金销售有限公司办公地址:中国(上海)浦东新区福山路33号9楼法定代表人:王廷富联系人:姜吉灵电话:021-68882280传真:021-68882281客服电话:400-821-0203网址:https://www.
520fund.
com.
cn/188凤凰金信(银川)基金销售有限公司办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房法定代表人:程刚联系人:张旭电话:010-58160168传真:010-58160173客服电话:400-810-55919网址:http://www.
fengfd.
com/嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)54189和耕传承基金销售有限公司办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间法定代表人:李淑慧联系人:裴小龙电话:0371-855183954000-555-671传真:0371-85518397网址:HGCCPB.
COM190北京肯特瑞基金销售有限公司办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06法定代表人:江卉联系人:江卉电话:4000988511传真:010-89188000客服电话:010-89188462网址:http://fund.
jd.
com191北京蛋卷基金销售有限公司办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人:钟斐斐联系人:侯芳芳电话:010-61840688传真:010-61840699客服电话:400-159-9288网址:http://www.
ncfjj.
com(二)登记机构名称嘉实基金管理有限公司住所中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层法定代表人经雷联系人彭鑫电话(010)65215588传真(010)65185678(三)律师事务所和经办律师名称上海市通力律师事务所嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)55住所、办公地址上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人韩炯联系人黎明电话(021)31358666传真(021)31358600经办律师吕红、黎明(四)会计师事务所和经办注册会计师名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼法定代表人李丹联系人张勇电话(021)23238888传真(021)23238800经办注册会计师薛竞、张勇嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)56六、基金的募集(一)基金募集的依据本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2011年10月20日《关于核准嘉实周期优选股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]1688号)核准募集.
(二)基金运作方式和类型契约型开放式,混合型证券投资基金.
(三)基金存续期不定期.
(四)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标1.
募集期限:2011年11月7日到2011年12月6日2.
募集方式及场所:本基金通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售.
3.
募集对象:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者.
(五)基金的认购1、认购费率:认购金额(含认购费)认购费率M<100万元1.
2%100万元≤M<200万元0.
8%200万元≤M<500万元0.
5%M≥500万元按笔收取,1000元/笔2、募集期利息的处理方式:有效认购款项在募集期间产生的利息将在基金合同生效后折算为基金份额,归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准.
3、认购份额的计算:嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)57本基金每份基金份额初始面值均为人民币1.
00元.
本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额.
计算方法如下:(1)净认购金额=认购金额/(1+认购费率);(2)认购费用=认购金额-净认购金额;(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值.
其中:认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产.
4、募集资金基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)58七、基金合同的生效(一)基金合同生效本基金基金合同于2011年12月8日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金.
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案.
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)59八、基金份额的申购与赎回(一)基金投资者范围符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者.
(二)申购、赎回的场所本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构.
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回.
基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并予以公告.
若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、移动通信或网上交易等非现场方式实现的自助交易业务的,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告.
(三)申购、赎回的开放日及时间1、开放日及开放时间本基金的开放日为基金公告开始办理申购、赎回业务后,上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日,开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间.
具体业务办理时间以销售机构公布时间为准.
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告.
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换.
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的且为基金管理人受理的,其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格.
2、申购与赎回的开始时间自2012年1月16日起开始办理本基金的日常申购和赎回业务.
(四)申购、赎回的原则1、"未知价"原则,即基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;2、"金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的开放时间结束后不得撤销;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)604、赎回遵循"先进先出"原则,即对基金份额持有人在销售机构托管的基金份额进行赎回处理时,份额确认日期在先的基金份额先赎回,份额确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则.
基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案.
(五)申购、赎回的程序1、申购与赎回的申请方式基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请.
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交.
2、申购与赎回申请的确认T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者应及时向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况.
基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申购、赎回申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请.
申购、赎回申请的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准.
若申购不成功或无效,则基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者.
3、申购与赎回申请的款项支付申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户.
投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户.
在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理.
(六)申购、赎回的数额限制1.
申请申购基金的金额投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元.
投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元,但已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元.
但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)61投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制.
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制.
法律法规、中国证监会另有规定的除外.
2.
申请赎回基金的份额投资者通过销售机构单笔赎回不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回.
但若有代销机构特别约定单笔赎回最低份额并已经发布临时公告,则以该等公告为准.
3.
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告.
4.
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在一家指定媒体公告并报中国证监会备案.
(七)申购、赎回的费率1、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低.
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算.
本基金申购费率最高不超过申购金额的5%,具体如下:申购金额(含申购费)申购费率M<100万元1.
5%100万元≤M<200万元1.
0%200万元≤M<500万元0.
6%M≥500万元单笔1000元个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.
6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.
6%.
优惠后费率如果低于0.
6%,则按0.
6%执行.
基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.
6%时,按实际费率收取申购费.
个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)62本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产.
注:2013年4月9日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》,自2013年4月12日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠:持有期限(T)基金网上直销后端申购优惠费率020%1年≤T<3年0.
10%T≥3年0.
00%本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式.
具体请参见嘉实基金网站刊载的公告.
2、本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低.
本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%,随持有期限的增加而递减.
具体如下:持有期限赎回费率<7天1.
5%7天≤M<365天0.
50%365天≤M<730天0.
25%≥730天0本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,除此之外的赎回费中25%的部分归入基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费.
3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率.
费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告.
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动.
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)63(八)申购份额、赎回金额的计算方式1.
申购份额的计算采用"金额申购"方式,申购价格以申购当日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:基金的申购金额包括申购费用和净申购金额.
其中,净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值基金份额的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产.
例二:二投资者分别提出申购请求,申购金额分别为110,000元和1,100,000元,当日基金份额净值为1.
100元.
申购份数计算如下:申购一申购二申购金额(元,A)110,0001,100,000适用申购费率(B)1.
5%1.
0%净申购金额(元,C)108,374.
381,089,108.
91申购费用(元,D)1,625.
6210,891.
09申购份额(E=C/1.
1)98,522.
16990,099.
002.
基金赎回金额的计算采用"份额赎回"方式,赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:赎回总额=赎回份额赎回当日基金份额净值赎回费用=赎回总额*赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回费用赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产.
例三:假定三笔赎回申请的赎回份额均为10,000份,但持有时间长短不同,其中基金份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下:嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)64赎回1赎回2赎回3赎回份额(份,A)10,00010,00010,000基金份额净值(元,B)1.
1001.
3001.
400持有时间100天366天731天适用赎回费率(C)0.
5%0.
25%0%赎回总额(元,D=A*B)11,00013,00014,000赎回费(E=C*D)5532.
50赎回金额(F=D-E)10,94512,967.
514,0003.
基金份额净值计算T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日发行在外的基金份额总数.
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告.
遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告.
本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产.
(九)申购、赎回的注册登记投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额.
投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续.
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告.
(十)巨额赎回的认定及处理方式1、巨额赎回的认定本基金单个开放日,基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回.
2、巨额赎回的处理方式当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回.
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)65(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理.
对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照基金份额持有人提交的每笔赎回申请量占当日申请赎回总量的比例,确定该笔赎回申请当日部分确认的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格.
依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止.
部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制.
若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一日基金总份额30%的赎回申请("大额赎回申请人")的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人("小额赎回申请人")赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例,确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理.
延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告.
(3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体刊登公告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案.
同时以邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法.
本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体公告.
(十一)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式1、除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请:(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;(2)证券交易场所在交易时间临时停市,导致当日基金资产净值无法计算;(3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;(4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)66(5)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔或某些申购;(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;(7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施;(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形.
发生上述除第(5)、(6)项的情形且基金管理人决定拒绝或暂停申购的,申购款项将全额退还投资者,基金管理人应当在指定媒体刊登暂停申购公告并报中国证监会备案.
2、除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项:(1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;(2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;(4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形.
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项的,基金管理人应及时在指定媒体刊登暂停赎回公告并报中国证监会备案.
已成功确认的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被确认的赎回申请量占已成功确认赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付.
同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已确认的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过20个工作日,并在指定媒体公告.
投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销.
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定媒体上公告.
基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒体和基金管理人网站上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)67据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)68九、基金转换基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为.
(一)基金转换开始日及时间基金转换的开始办理时间:2012年1月16日.
投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务.
(二)适用基金范围本基金在代销机构与嘉实基金管理有限公司直销渠道上开放办理基金转换业务.
与本基金开通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括:嘉实中证500ETF联接A、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实对冲套利定期混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实快线货币A、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实中证金融地产ETF联接A、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实研究增强混合、嘉实成长增强混合、嘉实创新成长混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实智能汽车股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券A、嘉实文体娱乐股票A、嘉实文体娱乐股票C、嘉实优势成长混合、嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实稳宏债券A、嘉实稳宏债券C、嘉实农业产业股票、嘉实新能源新材料股票A、嘉实新能源新材料股票C、嘉实增益宝货币、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实沪港深回报混合、嘉实富时中国A50ETF联接A、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳华纯债债券、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合A、嘉实新添辉定期混合C、嘉实润和量化定期混合、嘉实润泽量化定期混合、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票A、嘉实医药健康股票C、嘉实核心优势股票、嘉实资源精选股票A、嘉实资源精选股票C、嘉实金融精选股票A、嘉实金融精选股票C、嘉实新添荣定期混合A、嘉实新添荣定期混合C、嘉实致盈债券、嘉实互融精选股票、嘉实消费精选股票A、嘉实消费精选股票C、嘉实中短债债券A、嘉实中短债债券C、嘉实互通精选股票、嘉实致享纯债债券、嘉实中债1-3政金债指数A、嘉实中债1-3政金债指数C、嘉实成长收益混合A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实货币A、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合A、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF联接A、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实安心货嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)69币A、嘉实安心货币B、嘉实中创400ETF联接A、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实货币B、嘉实优质企业混合、嘉实沪深300ETF联接(LOF)A、嘉实基本面50指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C、嘉实惠泽混合(LOF).
(三)基金转换费用本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:(1)通过代销机构办理基金转换业务("前端转前端"的模式)转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用.
从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用.
申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差.
(2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务("前端转前端"的模式)转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用.
从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,不收取申购补差费用.
通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行.
(3)通过网上直销系统办理基金转换业务("后端转后端"模式)①若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;②若转出基金无赎回费,则不收取转换费用.
(4)基金转换份额的计算方式基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算.
计算公式如下:转出基金金额=转出份额*转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费用=转出基金金额*转出基金赎回费率转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)*转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)*转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用净转入金额=转出基金金额-转换费用转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)70转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定.
基金转换费由基金份额持有人承担.
基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告.
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动.
在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率.
注:嘉实周期优选混合、嘉实快线货币A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券A、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实债券、嘉实货币A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实货币B、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告.
定期开放类基金在封闭期内无法转换.
(四)其他与转换相关的事项(1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务.
(2)基金转换的原则:①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换.
基金转换只能在同一销售机构进行.
转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金;⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告.
(3)基金转换的程序①基金转换的申请方式基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换的申请.
投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)71②基金转换申请的确认基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认.
投资者可在T+2日及之后查询成交情况.
(4)基金转换的数额限制基金转换时,由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额为1份基金份额.
但若有代销机构特别约定最低转出份额并已经发布临时公告,则以该等公告为准.
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告.
(5)基金转换的注册登记投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续.
一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份额.
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告.
(6)基金转换与巨额赎回当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延.
(7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式①除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请:(i)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;(ii)证券交易场所在交易时间临时停市,导致当日基金资产净值无法计算;(iii)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;(iv)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形;(v)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔或某些转入;(vi)基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;(vii)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金转入申请的措施;(viii)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)72②除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的转出申请或者延缓支付转出款项:(i))不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项;(ii)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;(iii)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;(iv)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;(v)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请的措施;(vi)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形.
③如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金转换申请的,应当报经中国证监会批准后在至少一种中国证监会指定媒体上公告.
投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各代销机构的规定为准.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)73十、基金的转托管、定期定额投资计划、非交易过户、冻结与解冻1、转托管本基金目前实行份额托管的交易制度.
投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户.
具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的有关规定.
2、定期定额投资计划2012年1月16日起基金管理人开始为投资人办理本基金基金份额的定期定额投资计划,具体规则请参见基金管理人网站发布的相关公告.
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款日、扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额.
3、非交易过户非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为.
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户.
其中,"继承"指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;"捐赠"指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;"司法强制执行"是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织.
无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件.
办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料.
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务.
注册登记机构仅对有关当事人提交的相关资料进行形式审查,对于因其实质内容违法、违规、虚假而造成的法律责任,由有关当事人承担.
4、冻结与解冻基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理.
注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻.
基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)74十一、基金的投资(一)投资目标本基金优选周期行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益.
(二)投资范围本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).
本基金资产配置范围:股票资产占基金资产的比例为60-95%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%.
本基金将80%以上的股票资产投资于周期行业股票.
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
(三)投资理念本基金重点投资于周期行业股票,分享其长期发展中的投资增值机会,力争实现基金资产的长期增值.
(四)投资策略本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研判基础上,优选周期行业股票,寻找具备基本面健康、估值有优势、竞争优势强、管理水平高的合理投资标的,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益.
(1)大类资产配置策略嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)75在大类资产配置上,本基金首先参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,投资决策委员会将重点评估以下几个因素:宏观因素——包含重要经济数据以及货币和财政政策的变化;市场因素——包含货币供给指标以及流动性的变化对资本市场的影响;估值因素——包含不同市场之间的相对估值变化;同时,本基金作为主动管理的股票基金,也将参考宏观策略部门提供的研究分析建议,并结合投资组合的长期收益获取能力综合考虑作出大类资产配置决策.
在控制风险的前提下,本基金将在对宏观经济及产业景气周期的研判基础上,把握经济运行周期波动中的轮动规律,优先配置股票资产,本基金股票资产占基金资产的比例为60-95%,本基金将80%以上的股票资产投资于周期行业股票.
(2)行业配置策略1)周期行业的界定周期行业是指和国内或国际经济波动相关性较强的行业,其行业走势与整体经济走势较为相关,行业及个股的基本面和估值面随宏观经济景气周期变化而变化.
本基金根据其行业周期特性,将归属金融保险、采掘、房地产、交通运输仓储、建筑、电力煤气及水的生产和供应等行业以及石油、化工、金属非金属、机械、设备、造纸、印刷、电子等制造业的股票归为周期行业.
2)周期行业配置策略本基金将综合考虑以下周期行业配置影响因素,并结合周期行业轮动策略进行股票资产在周期行业之间的配置.
A、宏观经济因素:周期行业受宏观经济形势影响较大,在经济周期各个阶段的表现不同,预期收益率存在较大差异.
本基金将重点配置经济周期各个阶段预期收益率较高的行业.
B、政策因素:政策因素包括政府产业政策、行业管理政策等.
社会因素和政策因素对周期行业的影响程度不同.
本基金将动态关注政府政策变化趋势,超配受惠于政府政策变化的行业.
C、通胀因素:包括大宗商品、农产品以及劳动力成本上升等引致的通货膨胀及通胀预期作为影响周期行业发展的重要因素,本基金将根据对未来通胀水平及通胀预期的判断积极配置于受益通胀变化的行业.
D、技术升级因素:周期行业一方面作为传统经济产业中的重要组成部分,另一方面随着应用创新技术的领先性、独创性以及稳定性、安全性等方面的发展程度以及伴随而来的整体产业结构升级,会对行业未来的成长性起到关键性影响.
本基金将对具有成熟或存在较高门槛技术以及具有明确产业升级趋势的行业进行重点关注.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)76E、市场需求趋势:周期行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同行业成长性出现差异.
本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的行业.
F、产业周期及竞争格局:周期行业的产业发展周期以及内部竞争格局不同,行业利润率存在较大差异.
本基金将重点投资处于进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的行业.
3)周期行业轮动策略周期行业轮动来源于宏观经济运行周期的波动,经济景气度的轮动循环通过周期行业轮动进行体现,本基金将根据对宏观经济环境以及经济景气度分析,基于各个周期行业在宏观经济和产业景气周期的不同阶段的敏感度和业绩弹性,结合考察货币政策、财政政策、产业政策等的当前和预期影响,对各周期行业之间进行行业轮动配置,寻找预期能够获得超额收益的景气行业进行配置.
(3)股票投资策略在大类资产配置策略以及周期行业配置及轮动策略的基础上,本基金将深入分析周期行业运行特征,优选周期行业股票,寻找具备基本面健康、估值有优势、竞争优势强、管理水平高的合理投资标的进行投资.
本基金将重点挖掘周期行业股票中业绩具有持续成长特性的周期成长股构建投资组合.
1)定量品质筛选本基金通过量化分析周期行业股票相关财务指标,寻找基本面健康、估值有优势的品质公司股票构建周期行业初选股票库,具体包括:①t偿债能力指标(如资产负债率、周转率、流动比率等):该指标主要用于评估公司穿越宏观经济和行业的萧条和衰退期的能力;②t经营周转指标(如存货周转率、应收帐款周转率等):该指标主要用于评估公司的财务安全与经营能力;③t盈利增长指标(近三年营业收入/净利润/净资产增长率):该指标主要用于评估公司持续发展能力与提升市场份额的能力;④t估值分析指标(市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA等):该指标主要用于评估公司相对市场和行业的相对投资价值.
2)定性评价优选在量化筛选的基础上,本基金通过优选内外部环境有利、竞争优势强、管理水平高的公司股票,构建周期行业备选股票池,本基金将结合研究团队实地调研、定性分析、以及市场情绪等因素,对股票配置策略进行动态调整,进行实际的投资组合构建.
①公司的行业竞争力本基金对公司的行业竞争力的考察主要分析公司是否建立高效的管理团队,管理能力是否较强,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理、营销管理等方面具嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)77有竞争对手无法比拟的核心优势.
并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力,内容包括公司的主营产品或服务是否具有良好的市场前景,在产品或服务提供方面是否具有成本优势,是否拥有出色的销售机制、体系及团队,是否具备较强的技术创新能力并保持足够的研发投入以推动企业的持续发展等.
②公司的管理能力和治理结构本基金关注公司是否建立起完善的法人治理结构,经营活动高效、有序.
公司管理层稳定,且关心股东利益.
诚信、优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分发挥;同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职、融洽稳定、重视股东利益并使得管理水平能充分适应企业规模的不断扩大.
本基金关注有良好管理能力的公司,同时也关注和历史表现相比,各方面情况正在得到改善的公司.
③公司面临的外部环境分析本基金同时也关注从宏观经济周期、人口结构、社会生产能力等长期发展角度分析公司所处行业面临的发展机遇,同时关注政府的经济结构调整及产业升级等产业政策可能给行业带来的发展机遇.
分析行业因素对公司的影响时不仅考虑公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度因素,也要关注公司主要业务所处的经济区域及产业配套设施对公司长期发展前景的影响.
本基金将根据对周期行业的综合分析,确定各行业的资产配置比例.
在周期行业中,基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的公司股票进行投资.
重点挖掘其中业绩具有持续成长特性的周期成长股的投资机会.
当行业与股票的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,基金将对股票组合适时进行调整,进行实际的投资组合构建.
(4)债券投资策略本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合.
(5)衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会.
投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益.
(6)风险管理策略本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)78具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在行业配置策略的风险控制上,风险管理部除了监控本基金的行业偏离风险外,也会根据不同市场情况监控本基金的投资风格如大中小盘等的偏离风险并及时预警.
在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险.
(五)投资限制(A)禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:1、承销证券;2、向他人贷款或提供担保;3、从事承担无限责任的投资;4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券;6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为.
如法律法规或监管部门调整上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可按照调整后的规定执行.
(B)投资组合限制本基金的投资组合将遵循以下限制:1、持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;3、本基金持有的债券其信用级别不低于BBB级;4、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;5、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.
5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%.
法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)796、现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;7、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;8、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;9、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券.
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;10、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;11、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;12、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;13、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;14、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;15、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;16、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制.
如法律法规或监管部门调整上述限制性规定,本基金在履行适当程序后,按照调整后的规定执行.
有关法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制.
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定.
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准,上述第6、9、14、15项除外.
法律法规另有规定的从其规定.
(六)业绩比较基准嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)80本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*95%+上证国债指数收益率*5%如果今后法律法规发生变化,或者中证指数有限公司变更或停止沪深300指数或上证国债指数的编制及发布,或者沪深300指数或上证国债指数由其他指数替代,或者由于指数编制方法发生重大变更等原因导致沪深300指数或上证国债指数不宜继续作为基准指数,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告.
(七)风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种.
(八)基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;2、有利于基金资产的安全与增值;3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益.
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益.
(九)基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日("报告期末"),本报告所列财务数据未经审计.
1.
报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资1,240,883,947.
8986.
60其中:股票1,240,883,947.
8986.
60嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)812基金投资--3固定收益投资74,155,000.
005.
18其中:债券74,155,000.
005.
18资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计105,438,246.
387.
368其他资产12,446,536.
460.
879合计1,432,923,730.
73100.
002.
报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业58,384,594.
394.
11B采矿业80,050,296.
515.
64C制造业431,023,047.
8030.
36D电力、热力、燃气及水生产和供应业21,962,416.
761.
55E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业46,361,586.
763.
27H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业190,432,576.
0613.
41J金融业316,086,990.
0922.
27K房地产业96,582,439.
526.
80L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)82合计1,240,883,947.
8987.
413.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1601166兴业银行3,818,60069,383,962.
004.
892600048保利地产4,177,30059,484,752.
004.
193603019中科曙光866,30052,220,564.
003.
684000001平安银行3,753,10048,114,742.
003.
395600030中信证券1,811,20044,881,536.
003.
166600570恒生电子507,40044,427,944.
003.
137601318中国平安563,70443,461,578.
403.
068600036招商银行1,271,09643,115,576.
323.
049601688华泰证券1,902,94242,644,930.
223.
0010002353杰瑞股份1,739,14441,374,235.
762.
914.
报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券70,035,000.
004.
93其中:政策性金融债70,035,000.
004.
934企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)4,120,000.
000.
298同业存单--9其他--10合计74,155,000.
005.
225.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)118020718国开07700,00070,035,000.
004.
932110054通威转债41,2004,120,000.
000.
29注:报告期末,本基金仅持有上述2支债券.
6.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末,本基金未持有资产支持证券.
7.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)83细报告期末,本基金未持有贵金属投资.
8.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末,本基金未持有权证.
9.
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内,本基金未参与股指期货交易.
10.
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内,本基金未参与国债期货交易.
11.
投资组合报告附注(1)声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形(1)2018年8月1日,中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号,于2018年7月26日作出行政处罚决定,对平安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以40万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以50万元罚款;对平安银行合计处以140万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(二)项和第(三)项规定,对相关责任人共处以14万元罚款.
2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕1号),对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告,非真实转让信贷资产等违规事实,于2018年4月19日作出行政处罚决定,罚款5870万元.
2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监罚决字〔2018〕1号),对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实,于2018年2月12日作出行政处罚决定,罚款6570万元,没收违法所得3.
024万元,罚没合计6573.
024万元.
本基金投资于"平安银行(000001)"、"兴业银行(601166)"、"招商银行(600036)"的决策程序说明:基于对平安银行、兴业银行、招商银行基本面研究以及二级市场的判断,本基嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)84金投资于"平安银行"、"兴业银行"、"招商银行"股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定.
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他七名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚.
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票.
(3)其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金274,878.
062应收证券清算款9,105,878.
203应收股利-4应收利息2,410,067.
635应收申购款655,712.
576其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计12,446,536.
46(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券.
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)85十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2011年12月8日至2011年12月31日-0.
10%0.
05%-6.
85%1.
11%6.
75%-1.
06%2012年8.
21%1.
13%7.
44%1.
22%0.
77%-0.
09%2013年14.
76%1.
26%-7.
05%1.
32%21.
81%-0.
06%2014年49.
32%1.
18%48.
98%1.
15%0.
34%0.
03%2015年26.
29%2.
81%5.
99%2.
36%20.
30%0.
45%2016年-10.
45%1.
79%-10.
50%1.
33%0.
05%0.
46%2017年16.
27%0.
98%20.
65%0.
60%-4.
38%0.
38%2018年-36.
03%1.
52%-23.
92%1.
27%-12.
11%0.
25%2019年1月1日至3月31日28.
33%1.
52%27.
14%1.
48%1.
19%0.
04%(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)86图:嘉实周期优选混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2011年12月8日至2019年3月31日)注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(第十一部分二、投资范围和五、投资限制(二)投资组合限制)的有关约定.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)87十三、基金的融资、融券本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)88十四、基金的财产(一)基金资产总值基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和.
其构成主要有:1、银行存款及其应计利息;2、结算备付金及其应计利息;3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;4、应收证券交易清算款;5、应收申购款;6、股票投资及其估值调整;7、债券投资及其估值调整和应计利息;8、权证投资及其估值调整;9、其他投资及其估值调整;10、其他资产等.
(二)基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值.
(三)基金资产的账户本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案.
开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立.
(四)基金资产的保管及处分本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金托管人保管.
基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产.
基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利.
除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分.
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产.
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有财产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)89非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)90十五、基金资产估值(一)估值目的基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础.
(二)估值日本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日.
(三)估值对象基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债.
(四)估值程序基金日常估值由基金管理人进行.
基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式发送给基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后,以双方认可的方式发送给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行.
(五)估值方法本基金按以下方式进行估值:1、证券交易所上市的有价证券的估值(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格.
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值.
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值.
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)91(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值.
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值.
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值.
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值.
3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值.
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值.
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值.
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值.
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定.
如有新增事项,按国家最新规定估值.
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值.
因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布.
(六)基金份额净值的确认和估值错误的处理基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入.
当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大.
当错误达到或超过基金资产净值的0.
25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.
5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案.
因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿.
关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:1、差错类型嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)92本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人("受损方")按下述"差错处理原则"给予赔偿.
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行.
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务.
2、差错处理原则(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任.
差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正.
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责.
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务.
但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失("受损方"),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方.
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式.
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿.
除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿.
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失.
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错.
3、差错处理程序嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)93差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.
25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.
5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案.
(七)暂停估值的情形1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;5、中国证监会认定的其他情形.
(八)特殊情形的处理1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;2、由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任.
但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)94十六、基金的收益与分配(一)基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额.
(二)基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数.
(三)基金收益分配原则1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定.
(四)收益分配方案基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容.
(五)收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案.
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日.
(六)基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担.
当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构有权将基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)95十七、基金的费用与税收(一)基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;5、基金份额持有人大会费用;6、基金的证券交易费用;7、基金的银行汇划费用;8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用.
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除.
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.
5%年费率计提.
管理费的计算方法如下:H=E*1.
5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.
25%的年费率计提.
托管费的计算方法如下:H=E*0.
25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取.
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
上述一、基金费用的种类中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付.
(三)不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)961、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目.
(四)费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率.
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会.
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告.
(五)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)97十八、基金的会计与审计(一)基金会计政策1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;4、会计制度执行国家有关会计制度;5、本基金独立建账、独立核算;6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认.
(二)基金的年度审计1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的、具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计.
2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人.
更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)98十九、基金的信息披露(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定.
(二)信息披露义务人本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织.
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性.
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,依照《信息披露办法》的有关规定将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称"指定报刊")和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称"网站")披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料.
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2、对证券投资业绩进行预测;3、违规承诺收益或者承担损失;4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;6、中国证监会禁止的其他行为.
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本.
如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致.
两种文本发生歧义的,以中文文本为准.
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元.
(五)公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括:(A)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上.
1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容.
《基金合同》生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上;基金管理人在公嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)99告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明.
2、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件.
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件.
(B)基金份额发售公告基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上.
(C)《基金合同》生效公告基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告.
(D)基金资产净值、基金份额净值《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值.
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值.
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值.
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日.
下同),将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上.
(E)基金份额申购、赎回价格基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料.
(F)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上.
基金年度报告的财务会计报告应当经过审计.
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上.
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊上.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)100《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告.
基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案.
报备应当采用电子文本和书面报告两种方式.
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等.
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告"影响投资者决策的其他重要信息"项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外.
(G)临时报告本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案.
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:1、基金份额持有人大会的召开;2、终止《基金合同》;3、转换基金运作方式;4、更换基金管理人、基金托管人;5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;7、基金募集期延长;8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;14、重大关联交易事项;15、基金收益分配事项;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)10116、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;18、基金改聘会计师事务所;19、变更基金销售机构;20、更换基金注册登记机构;21、本基金开始办理申购、赎回;22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;23、本基金发生巨额赎回并延期支付;24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;27、中国证监会规定的其他事项.
(H)澄清公告在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会.
(I)基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告.
召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前40日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项.
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务.
(J)中国证监会规定的其他信息.
(六)信息披露事务管理基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务.
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定.
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认.
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)102基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致.
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年.
(七)信息披露文件的存放与查阅招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制.
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制.
投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)103二十、风险揭示(一)市场风险证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:(1)政策风险货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险.
(2)经济周期风险证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点.
宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险.
(3)利率风险金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平.
基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响.
(4)购买力风险本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值.
(5)上市公司经营风险上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化.
(二)信用风险指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失.
(三)流动性风险指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险.
在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形.
巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值.
1、本基金的申购、赎回安排本基金的开放日为基金公告开始办理申购、赎回业务后,上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日,开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间.
具体业务办理时间以销售机构公布时间为准.
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)104基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换.
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的且为基金管理人受理的,其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格.
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估(1)投资市场的流动性风险本基金投资于股票,权证,债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等.
上述资产均存在规范的交易场所,运作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求.
极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项.
根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益.
(2)投资行业的流动性风险本基金主要投资于周期行业股票,将80%以上的股票资产投资于周期行业股票.
本基金所指的周期行业是指和国内或国际经济波动相关性较强的行业,其行业走势与整体经济走势较为相关,行业及个股的基本面和估值面随宏观经济景气周期变化而变化.
本基金根据其行业周期特性,将归属金融保险、采掘、房地产、交通运输仓储、建筑、电力煤气及水的生产和供应等行业以及石油、化工、金属非金属、机械、设备、造纸、印刷、电子等制造业的股票归为周期行业.
本基金将根据对宏观经济环境以及经济景气度分析,基于各个周期行业在宏观经济和产业景气周期的不同阶段的敏感度和业绩弹性,结合考察货币政策、财政政策、产业政策等的当前和预期影响,对各周期行业之间进行行业轮动配置,寻找预期能够获得超额收益的景气行业进行配置.
本基金投资行业集中度较高,受宏观经济和产业景气周期影响较大,在正常市场环境下投资标的流动性充足能够及时满足投资者的赎回需求,但在极端市场情况下可能出现基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的情形,届时基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益.
(3)投资资产的流动性风险本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%.
本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7个工作日内到期或可嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)105支取的逆回购、银行存款,7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动性情况良好.
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施本基金单个开放日,基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回.
当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险:(1)部分顺延赎回,并对当日申请赎回的份额超过上一日基金总份额30%的单个赎回申请人部分延期办理;(2)暂停赎回;(3)中国证监会认定的其他措施.
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响(1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施.
基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险.
(2)若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,具体措施请见基金合同及招募说明书中"基金份额的申购、赎回"部分"巨额赎回的处理方式".
因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险.
(3)本基金对持续持有期少于7日的投资人,收取1.
5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产.
赎回费在投资者赎回基金份额时收取.
(四)管理风险在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平.
基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响.
(五)操作或技术风险指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险.
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响.
这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)106(六)合规性风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险.
(七)本基金特定投资策略带来的风险本基金为混合型基金,本基金股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%.
本基金将80%以上的股票资产投资于周期行业股票.
本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的60%-95%,当股票市场发生波动时,将无法完全规避此类市场下跌的风险.
本基金将80%以上的股票资产投资于周期行业股票,,因而股票资产的投资范围具有一定的行业集中性和相关性,由此带来的行业配置风险是本基金产品的一个重要风险来源.
此外,由于本基金还可以投资其它品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益.
(八)其它风险战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失.
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)107二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算(一)基金合同的变更1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:(1)更换基金管理人;(2)更换基金托管人;(3)转换基金运作方式;(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;(5)变更基金类别;(6)变更基金投资目标、范围或策略;(7)本基金与其他基金的合并;(8)变更基金份额持有人大会召开程序;(9)其他可能对基金份额持有人人权利和义务产生不利影响的事项.
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:(1)调低基金管理费、基金托管费;(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;(6)按照法律法规和《基金合同》规定无需召开基金份额持有人大会的其他情形.
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应按照届时有效的法律法规报经中国证监会核准或备案.
(二)基金合同的终止有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:1、基金份额持有人大会决定终止的;2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;3、《基金合同》约定的其他情形;4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况.
(三)基金资产的清算嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)1081、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算.
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成.
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员.
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配.
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动.
4、清算程序(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产;(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;(3)对基金财产进行估值和变现;(4)制作清算报告;(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;(7)对基金财产进行分配.
(四)清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付.
(五)财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配.
(六)基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告.
基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告.
(七)基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)109二十二、基金合同内容摘要(一)t基金管理人的权利与义务1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:(1)依法募集基金;(2)自《基金合同》生效日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他收入;(4)销售基金份额;(5)召集基金份额持有人大会;(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;(8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理;(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用;(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;(12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》,决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;(14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利.
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)110理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;(2)办理基金备案手续;(3)自《基金合同》生效日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;(7)依法接受基金托管人的监督;(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;(10)编制季度、半年度和年度基金报告;(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等.
除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)111(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;(22)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;(23)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;(24)执行生效的基金份额持有人大会的决定;(25)建立并保存基金份额持有人名册,根据托管协议的约定定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册;(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务.
(二)基金托管人的权利与义务1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:(1)自《基金合同》生效日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;(4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户;(5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;(6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;(7)提议召开或召集基金份额持有人大会;(8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利.
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)112(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;(12)建立并保存基金份额持有人名册;(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;(15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿;(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务.
(三)基金份额持有人的权利与义务嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)1131、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:(1)分享基金财产收益;(2)参与分配清算后的剩余基金财产;(3)依法申请赎回其持有的基金份额;(4)按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;(7)监督基金管理人的投资运作;(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利.
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:(1)遵守法律法规、《基金合同》;(2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;(3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;(4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;(5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利;(6)执行生效的基金份额持有人大会的决议;(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务.
(四)基金份额持有人大会基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成,基金份额持有人及其合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决.
基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权.
(A)召开事由1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会时,应当召开基金份额持有人大会:(1)终止《基金合同》;(2)更换基金管理人;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)114(3)更换基金托管人;(4)转换基金运作方式;(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;(6)变更基金类别;(7)本基金与其他基金的合并;(8)变更基金投资目标、范围或策略;(9)变更基金份额持有人大会程序;(10)对基金份额持有人权利和义务产生不利影响的其他事项;(11)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项.
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:(1)调低基金管理费、基金托管费;(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;(6)按照法律法规和《基金合同》规定无需召开基金份额持有人大会的其他情形.
(B)会议召集人及召集方式1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集.
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集.
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议.
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人.
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集.
4、单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议.
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人.
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)115金托管人提出书面提议.
基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开.
5、单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案.
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰.
6、基金份额持有人大会召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日.
(C)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式1、召开基金份额持有人大会,召集人应至少提前40日,在指定媒体公告.
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:(1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;(4)委托授权的要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限、授权形式等)、送达时间和地点;(5)会务常设联系人姓名及联系电话;(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;(7)召集人需要通知的其他事项.
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式.
3、如召集人为基金管理人,还应书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督.
基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力.
(D)基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式召开.
会议的召开方式由会议召集人确定.
1、现场开会.
由基金份额持有人本人出席或授权代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)116席的,不影响表决效力.
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;(2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%).
2、通讯开会.
通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址.
通讯开会应以书面方式进行表决.
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:(1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督.
会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定;(5)会议通知公布前报中国证监会备案.
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决.
(E)议事内容与程序1、议事内容及提案权议事内容为《基金合同》第七部分第一条"召开事由"提及的事项.
基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)117人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召集人公告.
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日30天前公告.
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决.
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告.
大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:(1)关联性.
大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议.
如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明.
(2)程序性.
大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定.
如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议.
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告.
否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期.
2、议事程序(1)现场开会在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议.
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人.
基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力.
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册.
签名册载明出席会议的基金份额持有人姓名或名称、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、代理人的姓名及其身份证明文件号码、其他事项等.
(2)通讯开会在通讯开会的情况下,于表决截止日期后2个工作日内,在召集人委托的公证机关监督下,按照本合同约定的表决、计票程序,形成决议.
(F)表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)118基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过.
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出.
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效.
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决.
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交了符合会议通知规定的投资者身份证明文件的投资者即视为有效出席的投资者;符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数.
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决.
(G)计票1、现场开会(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和委托代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人.
基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力.
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果.
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点.
监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限.
重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果.
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力.
2、通讯开会在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)119关对其计票过程予以公证.
基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果.
(H)生效与公告基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案.
基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效.
基金份额持有人大会决议应自生效日依照《信息披露办法》的有关规定,由基金份额持有人大会召集人在指定媒体上公告.
如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告.
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议.
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力.
(五)基金收益分配原则与执行方式(A)基金收益分配原则1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定.
(B)收益分配方案基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容.
(C)收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案.
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)120(D)基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担.
当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构有权将基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额.
(六)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例(A)基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;5、基金份额持有人大会费用;6、基金的证券交易费用;7、基金的银行汇划费用;8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用.
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除.
(B)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.
5%年费率计提.
管理费的计算方法如下:H=E*1.
5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.
25%的年费率计提.
托管费的计算方法如下:H=E*0.
25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取.
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)121上述一、基金费用的种类中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付.
(C)不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目.
(D)费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率.
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会.
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告.
(E)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行.
(七)基金财产的投资方向和投资限制(A)投资目标本基金优选周期行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益.
(B)投资范围本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).
本基金资产配置范围:股票资产占基金资产的比例为60-95%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)122出保证金、应收申购款等;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%.
本基金将80%以上的股票资产投资于周期行业股票.
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
(C)投资理念本基金重点投资于周期行业股票,分享其长期发展中的投资增值机会,力争实现基金资产的长期增值.
(D)投资限制(a)禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:1、承销证券;2、向他人贷款或提供担保;3、从事承担无限责任的投资;4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券;6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为.
如法律法规或监管部门调整上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可按照调整后的规定执行.
(b)投资组合限制本基金的投资组合将遵循以下限制:1、持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;3、本基金持有的债券其信用级别不低于BBB级;4本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;5、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.
5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%.
法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)1236、现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;7、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;8、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;9、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券.
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;10、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;11、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;12、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;13、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;14、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;15、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;16、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制.
如法律法规或监管部门调整上述限制性规定,本基金在履行适当程序后,按照调整后的规定执行.
有关法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制.
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定.
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准,上述第6、9、14、15项除外.
法律法规另有规定的从其规定.
(八)基金资产净值的计算方法和公告方式(A)估值目的嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)124基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础.
(B)估值日本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日.
(C)估值对象基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债.
(D)估值程序基金日常估值由基金管理人进行.
基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式发送给基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后,以双方认可的方式发送给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行.
(E)估值方法本基金按以下方式进行估值:1、证券交易所上市的有价证券的估值(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格.
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值.
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值.
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值.
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值.
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)125(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值.
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值.
3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值.
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值.
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值.
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值.
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定.
如有新增事项,按国家最新规定估值.
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值.
因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布.
(F)基金份额净值的确认和估值错误的处理基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入.
当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大.
当错误达到或超过基金资产净值的0.
25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.
5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案.
因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿.
关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:1、差错类型本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人("受损方")按下述"差错处理原则"给予赔偿.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)126上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行.
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务.
2、差错处理原则(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任.
差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正.
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责.
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务.
但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失("受损方"),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方.
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式.
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿.
除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿.
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失.
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错.
3、差错处理程序差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)127(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.
25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.
5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案.
(G)暂停估值的情形1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;5、中国证监会认定的其他情形.
(H)特殊情形的处理1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;2、由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任.
但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响.
(九)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式(A)《基金合同》的变更1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:(1)更换基金管理人;(2)更换基金托管人;(3)转换基金运作方式;(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;(5)变更基金类别;(6)变更基金投资目标、范围或策略;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)128(7)本基金与其他基金的合并;(8)变更基金份额持有人大会召开程序;(9)其他可能对基金份额持有人权利和义务产生不利影响的事项.
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:(1)调低基金管理费、基金托管费;(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;(6)按照法律法规和《基金合同》规定无需召开基金份额持有人大会的其他情形.
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应按照届时有效的法律法规报经中国证监会核准或备案.
(B)《基金合同》的终止有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:1、基金份额持有人大会决定终止的;2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;3、《基金合同》约定的其他情形;4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况.
(C)基金财产的清算1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算.
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成.
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员.
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配.
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动.
4、基金财产清算程序:(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产;(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;(3)对基金财产进行估值和变现;(4)制作清算报告;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)129(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;(6)将清算报告报中国证监会备案并公告.
(7)对基金财产进行分配;(D)清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付.
(E)基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配.
(F)基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告.
基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告.
(G)基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上.
(十)争议的处理各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担.
《基金合同》受中国法律管辖.
(十一)基金合同的存放及查阅方式《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为准.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)130二十三、基金托管协议的内容摘要(一)基金托管协议当事人1、基金管理人(或简称"管理人")名称:嘉实基金管理有限公司住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元法定代表人:经雷成立时间:1999年3月25日批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【1999】5号注册资本:1.
5亿元人民币组织形式:有限责任公司(中外合资)经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务存续期间:持续经营电话:(010)66215588传真:(010)65185678联系人:胡勇钦2、基金托管人(或简称"托管人")名称:中国工商银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)法定代表人:易会满电话:(010)66105799t传真:(010)66105798联系人:赵会军成立时间:1984年1月1日组织形式:股份有限公司注册资本:人民币35,640,625.
71元批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)存续期间:持续经营经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)131受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务.
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查(A)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督.
本基金将投资于以下金融工具:依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具.
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督:(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:股票资产占基金资产的比例为60-95%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%.
本基金将80%以上的股票资产投资于周期行业股票.
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定.
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准.
法律法规另有规定时,从其规定.
如法律法规或监管部门调整上述限制性规定,本基金在履行适当程序后,按照调整后的规定执行.
有关法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)132(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:1、持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;2、本基金与由本基金管理人管理且托管在托管人处的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;3、本基金持有的债券其信用级别不低于BBB级;4本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;5、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.
5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理且托管在托管人处的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%.
法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;6、现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;7、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;8、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;9、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券.
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;10、本基金管理人管理且托管在托管人处的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;11、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;12、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;13、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;14、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;15、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;16、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)133如法律法规或监管部门调整上述限制性规定,本基金在履行适当程序后,按照调整后的规定执行.
有关法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制.
基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始.
(3)法规允许的基金投资比例调整期限基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定.
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准,上述第6、9、14、15项除外.
法律法规另有规定的从其规定.
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督.
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券.
(5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制.
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始.
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督:根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:(1)承销证券;(2)向他人贷款或提供担保;(3)从事可能使基金承担无限责任的投资;(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券;(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;(7)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为.
如法律法规或监管部门调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后将按照调整后的规定执行.
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督.
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司(以下简称"关联方")名单并及时更新,加盖公章并书面提交对方,并确保所提供的关联方名单的真实性、完整性、全面性.
基金管理人、基金托管人各自的关联方名单变更后,应及时通知对方,嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)134对方应于2个工作日内回函确认关联方名单的变更.
如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任.
若基金托管人发现基金管理人与关联方名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告.
对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告.
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督.
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监督.
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式.
基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单.
基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新.
基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算.
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会.
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易.
如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任.
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督.
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险.
本基金存款银行名单由基金管理人事先书面提供给基金托管人.
本基金投资于上述存款银行名单以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)135担赔偿责任.
基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于存款银行名单进行调整.
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定.
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券.
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度.
基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案.
上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况.
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核.
基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料.
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等.
基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核.
(5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息.
基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利.
否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令.
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会.
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决.
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任.
如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)136(B)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查.
(C)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证.
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正.
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会.
基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失.
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告.
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会.
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等.
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正.
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会.
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为.
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函.
在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合.
基嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)137金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会.
基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失.
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正.
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正.
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会.
(四)基金财产保管(A)基金财产保管的原则1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产.
2、基金托管人应安全保管基金财产.
未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产.
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户.
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立.
5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收.
由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任.
(B)募集资金的验证募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的嘉实基金管理有限公司基金认购专户.
该账户由基金管理人开立并管理.
基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效.
验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件.
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜.
(C)基金的银行账户的开立和管理嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)138基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款.
该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户.
该账户的开设和管理由基金托管人承担.
本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行.
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要.
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动.
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定.
(D)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户.
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算.
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要.
基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动.
(E)债券托管账户的开立和管理1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算.
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本.
(F)其他账户的开设和管理在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户.
该账户按有关规则使用并管理.
(G)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库.
实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)139管理人的指令办理.
属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担.
基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任.
(H)与基金财产有关的重大合同的保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管.
除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件.
基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处.
合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上.
(五)基金资产净值计算和会计核算(A)基金资产净值的计算基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值.
基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值.
基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产.
基金管理人应每工作日对基金资产估值.
估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定.
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核.
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人.
基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布.
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值.
因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定.
如有新增事项,按国家最新规定估值.
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担.
因此,就与本基金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布.
(B)基金资产估值方法1、估值对象基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债.
2、估值方法本基金的估值方法为:(1)证券交易所上市的有价证券的估值嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)140①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格.
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值.
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值.
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值.
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值.
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值.
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值.
(3)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值.
(4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值.
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值.
(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值.
(7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定.
如有新增事项,按国家最新规定估值.
(C)估值差错处理嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)141因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿.
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任.
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿.
由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任.
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响.
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任.
(D)基金账册的建立基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全.
若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准.
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符.
若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准.
(E)基金定期报告的编制和复核基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制.
月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成.
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45日内,基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上.
基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后60日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后90日内完成年度报告编制并公告.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)142基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人.
基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人.
基金管理人在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人.
基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人.
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准.
核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份.
如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案.
基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示.
基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案.
(六)基金份额持有人名册的保管基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册.
基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额.
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册.
保管方式可以采用电子或文档的形式.
保管期限为15年.
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册.
基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额.
其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交.
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年.
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)143若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任.
(七)争议解决方式相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担.
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益.
本协议受中国法律管辖.
(八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算(A)托管协议的变更与终止1、托管协议的变更程序本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更.
变更后的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突.
基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效.
2、基金托管协议终止的情形发生以下情况,本托管协议终止:(1)《基金合同》终止;(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项.
(B)基金财产的清算1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算.
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责.
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成.
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员.
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配.
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动.
5、基金财产清算程序:t(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)144(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;(3)对基金财产进行估值和变现;(4)基金清算组作出清算报告;(5)会计师事务所对清算报告进行审计;(6)律师事务所对清算报告出具法律意见书;(7)将基金清算结果报告中国证监会;(8)公布基金清算公告;(9)对基金财产进行分配.
6、清算费用清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付.
7、基金财产按下列顺序清偿:(1)支付清算费用;(2)交纳所欠税款;(3)清偿基金债务;(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配.
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)145二十四、对基金份额持有人的服务基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目.
主要服务内容如下:(一)资料寄送1、开户确认书和交易对账单首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的15个工作日内向基金份额持有人寄送开户确认书和交易对账单.
2、基金份额持有人对账单基金管理人在每年第1-3季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄送季度对账单,在每年第4季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日仍持有份额的投资者寄送年度对账单;每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单.
3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达.
因上述原因无法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式.
(二)红利再投资若基金份额持有人选择将基金收益以基金份额形式进行分配,该持有人当期分配所得的红利将按照除息日的基金份额净值自动转为本基金份额.
红利再投资免收申购费用.
(三)定期定额投资计划基金管理人自2012年1月16日起开通办理本基金定期定额投资的服务,具体请参见相应的基金公告.
(四)手机短信服务基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值短信服务.
基金份额持有人可通过拨打客户服务电话400-600-8800(免长途话费)、(010)85712266,也可通过基金管理人网站定制短信服务.
(五)在线服务通过本公司网站www.
jsfund.
cn,基金份额持有人还可获得如下服务:1、查询服务基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询.
2、信息资讯服务嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)146投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料.
3、网上交易服务投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务.
具体参见相关公告.
(六)咨询服务1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)、(010)85712266,传真:(010)65182266.
2、网站和电子信箱公司网址:http://www.
jsfund.
cn电子信箱:service@jsfund.
cn嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)147二十五、其他应披露事项自2018年12月8日至2019年6月8日,本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》.
序号临时报告名称披露时间备注1关于增加"百度百盈"为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告2018年12月10日含本基金2关于增加阳光人寿为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告2018年12月10日含本基金3关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告2019年1月4日含本基金4关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告2019年1月28日含本基金5关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实财富定投业务的公告2019年3月8日含本基金6关于增加青岛农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投及转换业务的公告2019年3月26日含本基金嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)148二十六、招募说明书存放及查阅方式本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件.
基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致.
嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)149二十七、备查文件1.
中国证监会核准嘉实周期优选股票型证券投资基金募集的文件;2.
《嘉实周期优选混合型证券投资基金基金合同》;3.
《嘉实周期优选混合型证券投资基金托管协议》;4.
法律意见书;5.
基金管理人业务资格批件、营业执照;6.
基金托管人业务资格批件和营业执照;7.
中国证监会要求的其他文件.
存放地点:基金管理人、基金托管人处查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件.
嘉实基金管理有限公司2019年7月19日