结算权限设置

关于发布《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》的通知中国结算沪业字〔2020〕160号各市场参与主体:根据《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券投资登记结算业务实施细则》《关于执行有关事项的通知》等规定,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》(以下简称"本指南")进行了修订,由于QFII、RQFII最低备付相关表述已在《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券投资登记结算业务指南》明示,本指南中该部分内容指向前述业务指南.
同时,配合指定收款账户业务的优化,简化了指定收款账户申报材料.
本指南于2020年12月25日起施行.
特此通知.
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南二二年十二月二十五日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南二〇二〇年十二月中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ChinaSecuritiesDepository&ClearingCorp.
Ltd.
ShanghaiBranch修订说明更新日期修订说明2020年12月1、QFII、RQFII最低备付相关表述已在《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券投资登记结算业务指南》明示,本指南中该部分内容指向前述业务指南;2、配合指定收款账户业务优化,简化指定收款账户申报材料;3、删除了买断式回购相关内容.
2020年9月1、根据RTGS系统升级改造事项,对勾单指令申报、交收情况查询及操作权限管理等方面进行优化完善,调整非担保结算相关内容;2、根据信用保护工具、科创板股份询价转让及上市基金做市商开展ETF代收代付等业务变化,在资金代收代付业务章节增加相关内容,同时明确结算参与机构首次使用资金代收代付功能前签署反洗钱承诺的要求;3、根据沪市债券质押式回购现金担保品调整事项,增加结算参与机构通过PROP综合业务终端申报提交、返还现金担保品相关内容;4、为进一步提升结算资金服务,新增预留印鉴在线业务申报内容.
2020年1月1、为配合上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易时间延长,将RTGS实时交收时间延长至15:40,将RTGS勾单时间延长至16:00;2、为配合上海证券交易所跨市场ETF交易的结算模式调整,修订ETF申赎结算相关内容;3、为进一步提升结算资金服务,新增尚未支付金额查询功能;4、为配合开展上市公司股权激励行权融资和限制性股票融资业务试点工作,新增六类资金划拨划款用途;5、为配合本公司推出现金担保品业务,新增现金担保品业务相关内容,调整关于欠库的计算公式及部分表述;6、为配合《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》的修订,对债券以外其他证券品种适用的最低结算备付金比例进行调整,同时调整备付金账户计息方式.
2019年5月为了配合近期上海证券交易所为上市期间特定债券以及挂牌期间特定非公开发行债券提供转让结算服务,本公司对《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》进行了修订,在"逐笔全额等非担保结算"章节中,新增"为特定债券转让提供实时或日终逐笔全额结算服务"的内容.
2019年1月1、调整资金划拨业务处理时间及相关资金账户可用余额、可划款金额公式;2、新增接口方式办理资金账户查询类、划拨类业务相关内容;3、根据债券质押式回购交易时间延长的业务变化,调整预清算数据查询批次及时间;4、因债券兑付登记日由P-3日调整为P-1日,债券兑付清算由首次清算调整至二次清算,当日兑付清算债券的出库由首次出入库调整至二次出入库后;5、新增期货公司申请开通A股结算业务相关内容.
2018年5日1、在非担保结算品种中新增债券质押式三方回购业务相关内容;2、新增现金申赎的债券ETF相关内容;3、在预约划款部分增加了做好资金安排的提醒.
2017年11月1、新增结算业务在线受理相关内容;2、完善了原"可用余额"的相关表述,保持与实际业务相符.
2017年9月1、配合可转债、可交换债发行优化改革,修订了发行类业务的资金结算相关内容,主要修订见:第二篇-第五章第二节至第五节.
其中:(1)新增"可转债网上发行资金申购"、"可交换债网上发行资金申购"章节.
(2)修订"新股、可转债、可交换债网上发行的无效认购处理"、"新股、可转债、可交换债网上申购违约惩戒机制"章节.
2、对原股东配售公司债(股配债)的结算模式进行修订(原非担保交收模式调整为担保交收模式).
3、增加可转债发行失败后续处理相关内容.
2017年7月1、增加RTGS日终交收批次、勾单模式设置功能、产品管理人数据查询有关功能,并延长RTGS业务服务时间.
2、延长预约划款指令提交时间.
3、修改了结算资金查询电话.
2017年3月1、配合完善上海证券交易所质押式回购利率形成机制,调整了债券质押式回购的购回清算公式;2、首次清算、二次清算相关内容修订;3、增加股权激励计划股票期权自主行权清算交收相关内容.
2017年2月1、新增指定收款账户等在线业务申报功能;2、新增PROP短信通知服务功能;3、简化业务办理手续和资料,修订了有关预留印鉴的部分内容;4、根据总部《关于新加入开放式基金系统参与人及相关产品采用全额非担保交收模式的通知》内容,修订了开放式基金部分内容.
2016年2月1、结合2016年1月中国结算修订颁布的《上海市场首次公开发行股票网上发行细则》、《上海市场首次公开发行股票网下发行细则》,修订相关内容;2、结合总部统一要求,修订相关资金交收违约处置内容;3、根据业务运行现状,删除隔夜回购相关内容,补充完善政策性金融债、可交换公司债券换股、跨境ETF交收期的有关内容;4、结合A股预清算查询服务优化升级,修订相关内容.
2014年10月融资融券结算业务终止申请材料新增总部出具的开户业务权限关闭证明文件.
2014年8月1、新增优先股相关内容;2、调整场内实时申赎货币市场基金申赎额度管理相关内容.
2014年6月调整跨市场资金划拨相关内容.
2014年1月1、新增国债预发行、国家开发银行政策性金融债相关内容;2、开放式基金交收账户开立规定调整;3、新股发行相关内容调整;4、跨市场资金划拨相关内容调整.
2013年8月1、代收代付业务运行时间调整;2、资金出入账时间调整;3、开放式基金交收时点调整;4、新增预约划款内容.
2013年7月新增黄金ETF、股票质押回购、报价回购相关资金结算内容2013年6月新增开放式基金结算业务在线办理.
2013年5月新增非担保交收资金指定交收及非担保交收不履约申报功能.
2013年4月1、新增结算保证金、股息红利差别化实施相关内容;2、新增场内实时申赎货币市场基金资金结算相关内容;3、新增中小企业私募债实时逐笔全额结算相关内容;4、新增信用交易、证券出借及转融通相关资金结算内容;5、新增单市场债券ETF及单市场国债ETF计入质押式回购质押券品种相关内容;6、备付金账号扩位;7、预留收款账户办理机制修订;8、对指南目录及架构进行调整,结算账户管理部分按结算参与人类别及申请业务类别分类,资金结算部分按多边净额、逐笔全额、代收代付等结算方式以及发行类业务、基金类业务、信用交易业务等业务大类进行分类.
2012年11月交易单元结算路径业务优化.
2012年10月跨市场、跨境ETF价差保证金、清算、交收及代收代付业务相关内容.
2012年8月部门调整.
2012年2月新增RQFII相关内容.
2011年4月备付金划款时间延长,增加参与人划款预约机制.
2011年2月服务热线号码变更.
2010年5月公司债券分类管理后的清算、交收等业务.
—6—目录第一篇结算账户管理.
10第一章结算业务开通10第一节证券公司申请开通结算业务.
11第二节商业银行申请开通结算业务.
20第三节基金管理公司申请开通结算业务.
25第四节期货公司申请开通A股结算业务.
28第五节其他机构申请开通结算业务.
29第二章结算参与人申请变更结算账户信息30第一节结算参与人申请更名.
30第二节结算参与人变更其他结算账户信息.
31第三章结算参与人申请终止结算业务32第一节结算参与人申请终止A股、债券等结算业务.
32第二节结算参与人申请终止开放式基金业务.
33第四章交易单元结算路径管理34第一节A股交易单元、债券交易单元新设(或恢复使用)34第二节A股交易单元机构内部变更.
35第三节A股交易单元租用.
37第四节A股交易单元退租.
38第五节A股交易单元、债券交易单元注销.
40第六节其他业务.
40第五章结算参与人资金账户管理42第一节结算资金账户体系.
42第二节最低结算备付金限额管理.
43第三节资金账户的计息.
46第四节结算资金划拨与查询.
46第五节指定收款账户在线申报.
56第六节预留印鉴在线申报.
59—7—第二篇资金结算.
60第一章结算业务要点60第一节结算业务的基本原则.
60第二节结算方式.
61第三节基本流程.
62第二章多边净额结算63第一节结算品种.
63第二节清算.
64第三节交收.
68第三章逐笔全额结算69第一节结算品种.
69第二节清算.
70第三节交收.
74第四章双边净额结算81第一节结算品种.
81第二节清算.
82第三节交收.
82第五章资金代收代付业务82第一节ETF申购赎回资金代收代付业务.
83第二节转融通业务相关资金划转.
86第三节基金代收代付业务资金划转.
87第四节信用保护工具资金代收代付业务.
87第五节科创板股份询价转让资金代收代付业务.
88第六节其他资金代收代付业务.
89第六章发行类业务的资金结算89第一节网上按市值申购和配售方式首次公开发行股票.
89第二节可转债网上发行资金申购.
92第三节可交换债网上发行资金申购.
95第四节新股、可转债、可交换债网上发行的无效认购处理.
98第五节新股、可转债、可交换债网上申购违约惩戒机制.
99—8—第六节股票增发、优先股网上发行资金申购.
100第七节首次公开发行股票网下发行业务.
101第八节配股.
102第九节债券发行类业务(非摇号抽签方式)102第十节ETF多日网上发行.
103附表:发行类资金结算业务比较.
104第七章基金业务的资金结算105第一节多边净额结算.
105第二节逐笔全额结算.
105第八章信用交易(融资融券业务)的资金结算106第九章其他资金结算业务108第一节A股上市公司股息红利差别化个人所得税补缴税款的收取.
108第二节上市公司收购.
109第三篇结算风险管理.
112第一章现券结算的风险防范112第一节本金风险及其防范.
112第二节价差风险的防范.
114第二章债券质押式回购业务的风险防范114第一节回购质押品管理.
114第二节现金担保品管理.
125第三节回购风险控制措施.
127第三章其它风险管理措施129第一节证券结算风险基金.
129第二节交收担保品制度.
130第三节结算保证金制度.
131第四节限制撤销指定交易.
132第五节准入制度和提请交易所暂停结算参与人交易资格.
132第六节场内实时申赎货币市场基金申赎额度管理.
132第四章资金交收违约处理133—9—第四篇数据交换.
135附注说明136—10—为明确结算账户管理、资金结算、结算风险管理、数据交换及账务查询等业务处理流程及操作规范,根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司证券结算保证金管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理工作指引》、《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》、《中国证券登记结算有限责任公司非公开发行公司债券登记结算业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》等相关业务规则,制定本指南.
第一篇结算账户管理已获得中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")结算参与人资格的参与人申请开通沪市相关证券资金结算业务,应及时联系中国结算上海分公司(以下简称"本公司")办理相关手续.
本公司根据相关业务规则及结算参与人的申请进行结算账户及结算路径的维护和管理.
结算参与人名称、相关信息及结算路径发生变更时,需及时向本公司申请办理结算账户信息变更手续,以确保结算账户及结算路径信息的准确.
结算参与人终止资金结算业务的,应及时向本公司提出申请关闭相应结算账户,终止相关结算业务.
第一章结算业务开通—11—结算参与人申请开通本公司的结算业务,按以下基本程序办理:向本公司总部申请相关结算业务资格→向本公司申请PROP用户及操作权限设置→向本公司提交相关申请资料→由本公司分配相应结算账号→缴纳初始结算保证金→正式开通结算业务.
对于已有PROP用户的结算参与人,可通过PROP综合业务终端(登录在线业务受理系统→参与人业务)发起结算业务相关申请.
详见《结算在线业务操作手册》(www.
chinaclear.
cn→服务支持→业务资料→操作手册→上海市场).
按照结算参与人的不同类别(证券公司、商业银行、基金管理公司及基金代销机构等)以及所申请的结算业务范围(A股结算业务、融资融券结算业务、上海证券交易所(以下简称"上交所")债券交易结算业务、基金结算业务等),以下对各类结算业务的开通手续分别进行介绍:第一节证券公司申请开通结算业务一、证券公司申请开通A股结算业务(一)证券公司申请开立A股经纪及自营结算账户1证券公司获得中国结算批准的结算参与人资格后,可按以下程序向本公司申请开通相关证券资金结算业务:1、准备以下申请文件(须加盖公章):(1)与公司总部签署证券交易资金结算协议复印件;(2)PROP用户开通相关申请材料;1结算账户包含证券交收账户与资金交收账户—12—(3)A股资金结算业务开通申请(其中申请单位名称须填写申请人全称,且须与申请人公章内容一致);(4)结算系统参与人基本信息确认表;(5)A股预留印鉴.
(相关内容见第一篇第五章第六节"预留印鉴在线办理")(6)结算系统参与人联络信息表;(7)担保交收账户与非担保交收账户单向关联交收申请(自愿申请);相关注意事项如下:①所申请关联账户必须同性质,即客户非担保账户与客户担保账户进行关联、自营非担保账户与自营担保账户进行关联;②仅允许单向关联,即担保账户多余资金可用于非担保账户资金不足时的交收.
(8)营业执照、有权机关业务许可等文件;具体包括:①企业法人营业执照副本复印件;②中国证监会关于同意证券机构新设等批文(或主管部门关于同意**法人机构参与证券业务的批复)复印件;③中国证监会核发的证券机构经营证券业务许可证副本复印件(主管部门批准的可参与证券业务的法人机构无此文档).
(9)其他文件.
具体包括:①法人授权书(如存在授权关系则需提交,且该授权书需由法定代表人签字并加盖法人公章);②其他资料(申请单位出具的法人授权书、授权委托书、经办人有效身份证明文件及复印件等).
—13—2、PROP用户开通及操作权限设置证券公司向PROP支持维护厂商联系PROP购置及安装事宜,本公司为其开通PROP用户并设置相应业务权限后,证券公司内部再进行相关操作权限设置.
原则上本公司为同一家参与机构的结算业务只配置一个PROP用户.
3、提交申请文件申请人向本公司提交上述申请文件,经审核通过后,本公司为其分配相应的清算编号、结算备付金账号、证券交收账号、结算保证金账号、交收价差保证金账号.
4、缴纳初始结算保证金结算保证金账户开立及缴纳的相关规定详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算保证金业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→清算与交收→上海市场).
本公司开立结算账户后将通知证券公司,证券公司应妥善保管相关业务办理结果告知单,以备查阅.
(二)证券公司申请开立融资融券结算账户根据《证券公司融资融券业务管理办法》要求,证券公司开展融资融券业务前,需向本公司申请开立信用交易资金交收账户及对应的信用交易证券交收账户,信用交易专用资金交收账户(信用交易非担保资金交收账户)及对应的信用交易专用证券交收账户(信用交易非担保证券交收账户),分别用于完成融资融券相关业务的资金和证券—14—交收.
相关申请办理手续如下:1、向本公司提交加盖公章的申请材料:申请材料详见"《中国结算上海分公司融资融券登记结算业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→融资融券与转融通→上海市场).
2、本公司审核材料并分配相应结算账号本公司审核上述资料无误后,为申请人分配相应的清算编号、结算备付金账号、证券交收账号、结算保证金账号.
3、PROP系统操作权限设置本公司为证券公司设置相应业务权限后,证券公司内部再进行相关操作权限设置.
4、缴纳初始结算保证金结算保证金账户开立及缴纳的相关规定详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算保证金业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→清算与交收→上海市场).
本公司开立结算账户后将通知证券公司,证券公司应妥善保管相关业务办理结果告知单,以备查阅.
信用证券账户所发生交易的证券和资金清算交收依据"谁开立谁负责结算"的原则处理,由开立信用证券账户的结算参与人承担交收责任,与指定交易和发生交易的交易单元无关.
融资融券交易的清算路径设置如下:投资者信用交易证券账户→结算参与人融资融券专用结算单元—15—(09***)→结算参与人融资融券专用清算编号→结算参与人信用交易资金交收账户和信用交易专用资金交收账户.
有关融资融券结算业务的具体规定详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司融资融券登记结算业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→融资融券与转融通→上海市场).
二、证券公司申请开通开放式基金业务中国结算设立电子化基金登记结算系统("基金系统"),为中国结算总部开放式基金产品或其它产品(如证券公司资产管理计划,为行文方便,以下统称"基金")提供登记、存管、清算和交收服务.
目前中国结算的基金结算系统参与人分为产品管理人和产品销售代理人(包括直销人与代销人)两类.
(一)作为销售代理人申请开立基金销售资金账户2证券公司在取得中国结算总部基金系统参与人资格后,可选择在本公司申请开立基金资金结算账户用于基金的销售业务.
相关申请办理手续如下:1、登录中国结算公司网站(www.
chinaclear.
cn)→参与人服务专区→结算参与机构管理平台→上海分公司业务,或者登录上海分公司PROP综合业务终端软件→在线业务受理系统→参与人业务→开放式基金业务栏(无PROP用户的,需先提交PROP用户开通相关申请材料)点击"开放式基金结算业务开通",在线填报产品全称.
首2基金销售资金账户指基金代销账户、基金直销账户—16—次申报时,填写联系人信息和营业执照所载信息等内容.
同时,需向本公司提交以下文件(须加盖公章):(1)预留印鉴(相关内容见第一篇第五章第六节"预留印鉴在线办理").
(2)其他资料①企业法人营业执照副本复印件(通过网站或在线业务受理系统上传);②法人授权书(如存在授权关系则需提交,且该授权书需由法定代表人签字并加盖法人公章)(通过网站或在线业务受理系统上传).
2、本公司审核材料并分配相应资金账号本公司根据中国结算总部基金业务部相关通知,并审核证券公司的上述资料无误后,为其分配相应的清算编号、资金账号.
3、PROP操作权限设置本公司为证券公司设置相应业务权限后,证券公司内部再进行相关操作权限设置.
4、缴纳最低结算备付金和初始结算保证金对于参与担保交收的证券公司,应按规定缴纳最低标准的结算备付金和初始保证金.
5、本公司开立资金账户后,证券公司在线打印资金账户开立通知.
证券公司在获准开通基金资金结算业务后,可在线打印相关业务—17—办理结果告知单,请妥善保管告知单,以备查阅.
具体办理手续可详见《结算在线业务操作手册》(www.
chinaclear.
cn→服务支持→业务资料→操作手册→上海市场).
(二)作为管理人申请开立基金申购赎回资金账户3证券公司在取得中国结算总部基金系统参与人资格后,需向本公司申请设立一个管理人费用账户,并选择以法人名义为其所管理的全部产品开立资金账户或者以产品名义为其所管理的每只产品分别开立资金账户.
参与担保交收的证券公司,无论以法人名义还是以产品名义开立的资金账户,最低备付金限额和初始保证金金额均以资管产品的数量为单位计收,参与担保结算的每只产品最低结算备付金和初始结算保证金的缴纳标准均为15万元,管理人费用账户无需缴纳.
相关申请材料及办理手续详见本章本节"二、(一)作为销售代理人申请开立基金销售资金账户".
已经以产品名义开立资金账户的证券公司如欲重新选择以法人名义为其所管理的全部产品开立资金账户,须首先选择一个产品的资金账户,将其变更为法人名义的资金账户,在完成已有产品资金账户的合并工作后(即将所有产品资金账户合并至上述统一的法人资金账户下),将其余产品资金账户予以销户,并不得再以新发行的产品名义单独开立资金账户.
三、证券公司申请开通资金代收代付业务(一)作为ETF产品代销机构或上市基金做市商申请开通ETF3基金申购赎回资金账户指基金费用账户、基金产品账户—18—申购赎回资金代收代付业务证券公司作为ETF产品代销机构,或作为做市商通过自营部门开展上市基金做市业务,可申请开通资金代收代付业务.
相关申请办理手续如下:1、登录中国结算公司网站(www.
chinaclear.
cn)→参与人服务专区→结算参与机构管理平台→上海分公司业务,或者登录上海分公司PROP综合业务终端软件→在线业务受理系统→参与人业务→开通结算业务(无PROP用户的,需先提交PROP用户开通相关申请材料)点击"开通资金结算业务受理",业务类型选择"开通ETF申购赎回资金代收代付业务".
同时,需向本公司提交以下文件(须加盖公章):(1)ETF申购赎回及其他资金代收代付业务开通申请具体见《中国结算上海分公司A股结算业务用表》;(2)主管部门有关核准基金直销/代销/上市基金做市商业务资格的文件;(3)结算系统参与人基本信息确认表具体见《中国结算上海分公司A股结算业务用表》;(4)预留印鉴(相关内容见第一篇第五章第六节"预留印鉴在线办理").
2、本公司审核材料并开通相关业务权限本公司审核上述资料无误后,为ETF产品代销机构或做市商结算参与人配置资金代收代付权限.
(二)作为代销机构申请开通开放式基金场外资金代收代付业务—19—证券公司作为代销机构在取得中国结算总部基金代收代付业务资格后,可选择在本公司申请开立代收代付资金账户.
相关申请办理手续如下:1、向本公司提交以下文件(须加盖公章):(1)开放式基金场外资金代收代付业务开通申请具体见《中国结算上海分公司A股结算业务用表》;(2)主管部门有关核准基金直销/代销业务资格的文件;(3)结算系统参与人基本信息确认表具体见《中国结算上海分公司A股结算业务用表》;(4)预留印鉴(相关内容见第一篇第五章第六节"预留印鉴在线办理").
对于选择使用已开立的基金结算账户的代销机构,仅需提交材料(1).
2、本公司审核材料并开通相关业务权限本公司审核上述资料无误后,为代销机构分配结算备付金账号,并配置代收代付业务权限.
(三)作为信用保护合约卖方结算参与人申请开通信用保护工具资金代收代付业务证券公司作为信用保护合约卖方结算参与人可申请开通资金代收代付指令生成权限,相关申请办理手续如下:1、向本公司提交以下文件(须加盖公章):(1)ETF申购赎回及其他资金代收代付业务开通申请具体见《中—20—国结算上海分公司A股结算业务用表》;(2)通过上交所交易系统生成的合约交易确认书.
申请人不是合约交易确认书签署方的,还应提供托管协议等结算关系证明文件.
2、本公司审核材料并开通相关业务权限本公司审核上述资料无误后,为信用保护合约卖方结算参与人配置资金代收代付指令生成权限.
(四)作为科创板股份询价转让业务的受托券商申请开通科创板股份询价转让资金代收代付业务证券公司作为科创板股份询价转让业务的受托券商可申请开通资金代收代付指令生成权限,相关申请办理手续如下:1、向本公司提交以下文件(须加盖公章):(1)ETF申购赎回及其他资金代收代付业务开通申请具体见《中国结算上海分公司A股结算业务用表》;(2)与参与转让的股东签订的向特定机构投资者询价转让股份委托协议.
2、本公司审核材料并开通相关业务权限本公司审核上述资料无误后,为受托券商配置资金代收代付指令生成权限.
第二节商业银行申请开通结算业务一、商业银行(托管人)申请开通(证券投资基金、社保基金、—21—企业年金、集合资产管理计划、特定资产管理计划、定向资产管理计划、保险产品等)托管结算业务(一)申请开立托管结算账户1、准备以下申请文件(须加盖公章):(1)与公司总部签署的证券资金结算协议复印件(2)PROP用户开通相关申请材料(3)A股资金结算业务开通申请(4)结算系统参与人基本信息确认表(5)A股预留印鉴.
(相关内容见第一篇第五章第六节"预留印鉴在线办理").
(6)结算系统参与人联络信息表(7)担保交收账户与非担保交收账户单向关联交收申请(自愿申请)(8)业务许可等其他资料.
包括:①中国证监会、中国人民银行或银监会关于核准基金托管人资格的批文复印件;②企业法人营业执照副本复印件;③法人授权书.
上述文件填写的相关注意事项,详见本章第一节"一、(一)证券公司申请开立A股经纪及自营结算账户".
2、PROP用户开通及操作权限设置托管银行向PROP支持维护厂商联系PROP购置及安装事宜,本公司为其开通PROP用户并设置相应业务权限后,托管银行内部再进—22—行相关操作权限设置.
3、提交申请文件申请人向本公司提交上述申请文件,经审核通过后,本公司为其分配相应的结算备付金账号、证券交收账号、结算保证金账号、交收价差保证金账号.
4、缴纳初始结算保证金结算保证金账户开立及缴纳的相关规定详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算保证金业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→清算与交收→上海市场).
本公司开立结算账户后将通知托管银行,托管银行应妥善保管相关业务办理结果告知单,以备查阅.
(二)申请新增托管产品1、准备以下申请文件(须加盖公章):(1)A股资金结算业务开通申请;①申请单位名称填写产品托管人名称+产品管理人名称+产品类别(基金、年金、社保组合、特定资产、集合资产、定向资产、保险产品等)②需同时加盖托管银行公章及基金管理公司公章.
(2)业务许可等其他资料,包括托管产品相关合同复印件(明确产品的托管人和管理人)、主管部门对托管产品设立的核准文件等.
(3)共用结算路径申请及承诺.
①托管银行负责共用专用交易单元的各只产品的明细清算.
②共用专用交易单元进行清算的各只产品应指定或托管于该专用交易单元进行证券交易.
2、管理人PROP用户开通及操作权限设置—23—如新增产品的管理人无PROP用户,则产品管理人需向本公司提交PROP用户开通相关申请材料,并向PROP支持维护厂商联系完成PROP购置及安装事宜.
如其已有PROP用户,则本公司直接为托管银行和管理人开通其新增托管产品相应的PROP业务权限.
3、管理人和托管人共同向本公司提交申请,经审核通过后,本公司为新增托管产品分配相应的清算编号.
4、托管人在申请新增托管产品清算编号时,可向本公司申请向基金管理人复制发送上述托管产品的相关登记结算数据.
5、本公司完成相关结算业务开通手续后,向申请人发送结算业务开通通知.
对于同一托管人负责结算的、同一管理人管理的多个产品,托管人可以共用同一专用交易单元进行交易清算.
二、商业银行(托管人)申请开通QFII(合格境外机构投资者)及RQFII(人民币合格境外机构投资者)托管结算业务申请材料及办理手续详见本章本节"一、(一)申请开立托管结算账户".
其中:1、业务许可等其他资料中应包括中国证监会、中国人民银行或银监会关于批准其QFII托管人资格的批复复印件;2、缴纳初始结算保证金.
结算保证金账户开立及缴纳的相关规定详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算保证金业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→清算与交收→上海市场)及《中国证券登记—24—结算有限责任公司上海分公司合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券投资登记结算业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→涉外与跨境业务→上海市场).
三、商业银行申请开通上交所债券交易结算业务申请材料及办理手续详见本章本节"一、(一)申请开立托管结算账户".
四、商业银行申请开通证券质押结算业务申请材料及办理手续详见本章本节"一、(一)申请开立托管结算账户".
其中:1、业务许可等其他资料中应包括中国人民银行或银监会关于核准该银行办理证券公司股票质押贷款业务的批复复印件;2、对参与证券公司质押贷款业务的商业银行,如其已在相关交易所关闭纳入净额结算的买入交易权限,则在向本公司出具确认函后无需开立对应的结算保证金账户;如果其尚未闭纳入净额结算的买入交易权限,则由本公司按照自营交易结算业务为其开立结算保证金账户和计算保证金.
五、商业银行申请开通开放式基金业务(一)作为销售代理人申请开立基金销售资金账户商业银行在取得中国结算总部基金系统参与人资格后,可选择在本公司申请开立基金销售资金账户,用于基金销售业务.
相关申请办理手续比照本章第一节"二、(一)作为销售代理人申请开立基金销售资金账户.
—25—(二)作为管理人申请开立基金申购赎回资金账户商业银行可以以管理人法人名义为其所管理的全部产品开立结算账户,用于其管理产品的申赎款交收.
并按其管理产品数量缴纳最低备付金和初始保证金.
相关申请材料及办理手续比照本章第一节"二、(一)作为销售代理人申请开立基金销售资金账户".
六、商业银行申请资金代收代付业务(一)作为ETF产品代销机构或做市商开通ETF申购赎回资金代收代付业务商业银行作为ETF产品代销机构或做市商可申请开通ETF申购赎回资金代收代付业务.
相关申请材料及办理手续比照本章第一节"三、(一)证券公司作为ETF产品代销机构或上市基金做市商申请开通ETF申购赎回资金代收代付业务".
(二)作为代销机构申请开通开放式基金场外资金代收代付业务商业银行作为代销机构在取得中国结算总部基金代收代付业务资格后,可选择在本公司申请开立代收代付资金账户.
相关申请材料及办理手续比照本章第一节"三、(四)证券公司作为代销机构申请开通开放式基金场外资金代收代付业务".
第三节基金管理公司申请开通结算业务一、基金管理公司申请开通开放式基金业务(一)作为销售代理人申请开立基金销售资金账户基金管理公司在取得中国结算总部基金系统参与人资格后,可选—26—择在本公司申请开立基金销售资金资金账户,用于基金销售业务.
相关申请办理手续详见本章第一节"二、(一)作为销售代理人申请开立基金销售资金账户".
(二)作为管理人申请开立基金申购赎回资金账户基金管理公司在取得中国结算总部基金系统参与人资格后,需向本公司申请设立一个管理人费用账户,并选择以其自身法人名义为其所管理的全部产品开立资金账户或者以产品名义为其所管理的每只产品分别开立资金账户.
参与担保交收的基金管理公司,无论以法人名义还是以产品名义开立的资金账户,最低备付金限额和初始保证金金额均以资管产品的数量为单位计收,参与担保结算的每只产品最低结算备付金和初始结算保证金的缴纳标准均为15万元,管理人费用账户无需缴纳.
相关申请材料及办理手续比照本章第一节"二、(一)作为销售代理人申请开立基金销售资金账户".
已经以产品名义开立结算备付金和保证金账户的基金管理公司如欲重新选择以法人名义为其所管理的全部产品开立资金账户,须首先选择一个产品的资金账户,将其变更为法人名义的资金账户,在完成所有产品资金账户的合并工作后(即将已有产品资金账户合并至上述统一的法人资金账户下),将其余产品的资金账户予以销户,并不得再以新发行的产品名义单独开立资金账户.
二、基金管理公司申请开通资金代收代付业务(一)作为ETF发行人申请开通ETF申购赎回资金代收代付业务—27—对于已发行ETF产品的基金管理公司,与相关代销机构就相关ETF产品的申购赎回资金代收代付业务做法商定一致后,可向本公司申请开通ETF申购赎回资金代收代付业务.
相关申请办理手续如下:1、登录中国结算公司网站(www.
chinaclear.
cn)→参与人服务专区→结算参与机构管理平台→上海分公司业务,或者登录上海分公司PROP综合业务终端软件→在线业务受理系统→参与人业务→开通结算业务(无PROP用户的,需先提交PROP用户开通相关申请材料)点击"开通资金结算业务受理",业务类型选择"开通ETF申购赎回资金代收代付业务".
同时,需向本公司提交以下文件(须加盖公章):(1)ETF申购赎回资金代收代付业务开通申请具体见《中国结算上海分公司A股结算业务用表》;(2)ETF产品申购赎回资金代收代付业务开通申请具体见《中国结算上海分公司A股结算业务用表》;(3)主管部门有关核准基金直销/代销业务资格的文件;(4)结算系统参与人基本信息确认表具体见《中国结算上海分公司A股结算业务用表》;(5)预留印鉴(相关内容见第一篇第五章第六节"预留印鉴在线办理").
对于已开立基金管理人费用账户的基金管理公司,仅需提交材料(1)、(3).
2、本公司审核材料并开通相关业务权限本公司审核基金管理公司的上述资料无误后,为其分配结算备付—28—金账号,并配置代收代付业务权限.
(二)作为上市基金做市商申请开通ETF申购赎回资金代收代付业务基金管理公司作为上市基金做市商可申请开通ETF申购赎回资金代收代付业务.
相关申请材料及办理手续比照本章第一节"三、(一)证券公司作为ETF产品代销机构或上市基金做市商申请开通ETF申购赎回资金代收代付业务".
(三)作为管理人申请开通开放式基金场外资金代收代付业务基金管理人在取得中国结算总部基金代收代付业务资格后,可选择在本公司申请开立代收代付资金账户.
相关申请材料及办理手续比照本章第一节"三、(四)证券公司作为代销机构申请开通开放式基金场外资金代收代付业务".
第四节期货公司申请开通A股结算业务期货公司获得中国结算批准的结算参与人资格后,可按以下程序向本公司申请开通A股证券资金结算业务:1、准备以下申请文件(须加盖公章):(1)与公司总部签署证券交易资金结算协议复印件;(2)PROP用户开通相关申请材料;(3)A股资金结算业务开通申请(其中申请单位名称须填写申请人全称,且须与申请人公章内容一致);(4)结算系统参与人基本信息确认表;—29—(5)A股预留印鉴.
(相关内容见第一篇第五章第六节"预留印鉴在线办理").
(6)结算系统参与人联络信息表;(7)营业执照、有权机关业务许可等文件;2、PROP用户开通及操作权限设置期货公司向PROP支持维护厂商联系PROP购置及安装事宜,本公司为其开通PROP用户并设置相应业务权限后,期货公司内部再进行相关操作权限设置.
原则上本公司为同一家参与机构的结算业务只配置一个PROP用户.
3、提交申请文件申请人向本公司提交上述申请文件,经审核通过后,本公司为其分配相应的清算编号、结算备付金账号、证券交收账号、结算保证金账号、交收价差保证金账号.
4、缴纳初始结算保证金结算保证金账户开立及缴纳的相关规定详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算保证金业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→清算与交收→上海市场).
本公司开立结算账户后将通知期货公司,期货公司应妥善保管相关业务办理结果告知单,以备查阅.
第五节其他机构申请开通结算业务—30—除证券公司和商业银行外的其他基金销售机构,在取得中国结算总部基金系统参与人资格后,可选择在本公司申请开立基金销售资金(一)作为销售代理人申请开立基金销售资金账户".
资产管理公司申请为其集合资产管理计划开立申购赎回结算账户,相关申请办理手续详见本章第一节"二、(二)作为管理人申请开立基金申购赎回资金账户".
其他拟实施自行结算的结算参与机构,在获得本公司总部批准获得相关结算参与人资格后,可向本公司申请开立结算账户,相关申请办理手续详见本章第一节"一、证券公司申请开通A股结算业务".
第二章结算参与人申请变更结算账户信息证券公司、商业银行、基金管理公司等结算参与人当其结算账户相关信息(包括指定收款账户、结算参与人名称、结算账号、预留印鉴、以及其他基础资料)发生变更时,应及时通知本公司,并提交变更申请资料,以保证日常结算业务的顺利进行.
第一节结算参与人申请更名由于机构的兼并、收购、更名等原因,结算参与人名称发生变化的,应及时至本公司办理更名,相关申请办理手续如下:1、向本公司提交以下文件(须加盖公章):(1)与公司总部签署的证券交易资金结算协议复印件;(2)PROP用户信息变更相关申请材料;—31—(3)结算系统参与人更名申请;(4)结算系统参与人基本信息确认表;相关注意事项详见第一章第一节"一、(一)证券公司申请开立A股经纪及自营结算账户"相关申请材料注意事项(5)预留印鉴.
(相关内容见第一篇第五章第六节"预留印鉴在线办理").
(6)结算系统参与人联络信息表;(7)业务许可等其他资料.
①中国证监会关于同意证券机构(增资扩股/合并重组)更名等批文复印件(或主管部门关于同意**法人机构更名的批复复印件、或中国证监会、中国人民银行或银监会关于同意托管人更名等批文复印件);②中国证监会核发的证券机构经营证券业务许可证副本复印件(主管部门批准的可参与证券业务的法人机构无此文档);③企业法人营业执照副本复印件;④法人授权书(如存在授权关系则需提交,且该授权书需由法定代表人签字并加盖法人公章).
2、上述资料经审核通过后,本公司完成相关结算信息的变更手续,将变更结果反馈给申请人.
第二节结算参与人变更其他结算账户信息结算参与人涉及更名以外的其他结算账户信息变化,应及时联系本公司办理相关变更手续.
各类结算账户信息变更的类型及所需提交的相关申请资料如下:一、变更结算账户基本信息(联系地址、联系电话、联系人等):通过PROP综合业务终端(登录在线业务受理系统→参与人业务—32—→开通结算业务→参与机构基本信息维护)修改,详见《结算在线业务操作手册》(www.
chinaclear.
cn→服务支持→业务资料→操作手册→上海市场).
二、解除非担保关联交收结算参与人向本公司提交《解除担保交收账户与非担保交收账户单向关联交收申请》,经审核通过后,本公司完成相关结算信息的变更后将结果反馈给结算参与人.
第三章结算参与人申请终止结算业务第一节结算参与人申请终止A股、债券等结算业务结算参与人名下已无A股、债券交易单元,并结清对本公司的相关债权债务后,可申请终止在本公司的A股、债券结算业务,关闭其结算账户.
若由于清算、托管、重组等原因,结算参与人无法按要求办理手续的,可由其清算组、托管人或重组后的新证券经营机构代为办理.
申请人终止A股、债券结算业务需向本公司提交以下资料(须加盖公章):1、终止资金结算业务申请2、其他资料,包括:(1)代理机构的相关说明;(2)主管部门关于证券机构合并、重组及撤销的文件复印件;(3)成立清算组及任命清算组组长的有关文件复印件;—33—(4)代理机构的法人承诺书;(5)原证券机构法人授权书或清算组授权书.
上述资料经审核通过后,本公司联系申请人确定销户日期,对其结算备付金账户、结算保证金账户、交收价差保证金账户(如有)、信用交易专用交收账户(如有)进行结息处理,通知申请人于当日将本息全额划出.
本公司完成上述业务处理后,关闭PROP用户相应业务权限,并通知申请人.
申请人应妥善保管相关业务办理结果告知单,以备查阅.
融资融券结算业务终止比照办理,结算参与人另需提交中国结算总部出具的《开户代理业务权限申请表》.
第二节结算参与人申请终止开放式基金业务对于中国结算总部基金登记结算业务,结算参与人结清与本公司的相关债权债务关系,向总部申请销户获批后,可向本公司申请终止基金结算业务,关闭相关结算账户.
若由于清算、托管、重组等原因,结算参与人无法按要求办理手续的,可由其清算组、托管人或重组后的新证券经营机构代为办理.
结算参与人终止基金结算业务需向本公司提交以下资料(须加盖公章):1、终止资金结算业务申请;2、其他资料:详见"终止A股资金结算业务文件".
本公司审核上述资料无误,联系结算参与人确定销户日期,对其—34—结算备付金账户及保证金账户分别进行结息,并将保证金账户的结余款项划转至对应的结算备付金账户,通知结算参与人于当日将其结算备付金账户的本息全额划出,完成上述业务处理后关闭PROP用户相应业务权限.
结算参与人应妥善保管本公司交付的相关业务办理结果告知单,以备查阅.
对于ETF申购赎回资金和基金代收代付业务的终止,由结算参与人向本公司申请,并比照开放式基金业务办理.
第四章交易单元结算路径管理结算参与人向上海证券交易所(以下简称上交所)申请交易单元相关业务时,需同步确认该交易单元的结算路径信息,在本公司办妥结算路径相关手续后方可进行证券交易.
常见的交易单元业务包括交易单元新增(或恢复使用)、交易单元机构内部变更(包含交易单元性质变更)、交易单元租用、交易单元退租、交易单元注销.
第一节A股交易单元、债券交易单元新设(或恢复使用)结算参与人通过上交所办理A股交易单元、债券交易单元新增(或恢复使用)业务时,需在申请界面中的"本公司结算路径业务相关确认信息——交易单元性质(经纪/自营)"处,勾选"经纪"或"自营"性质,明确新增(或恢复使用)交易单元的结算路径.
相关说明:—35—(1)对于仅从事经纪业务的申请人,一般情况可按"经纪"业务确认交易单元性质;(2)对于融资融券业务专用交易单元,按"经纪"业务确认交易单元性质;(3)对于承销业务专用交易单元,按"自营"业务确认交易单元性质.
本公司收到上交所相关业务通知后,根据业务通知单上结算参与人确认的结算路径信息完成相关结算路径的维护.
特别提醒:(1)申请人必须确定已在中国结算取得了结算参与人资格,在本公司开通了结算业务,开立了各类结算备付金账户,取得了清算编号.
(2)同时拥有自营业务及经纪业务资格的申请人,应认真确认交易单元的性质是自营还是经纪,自营交易单元上的交易仅能通过申请人自营结算备付金账户结算,客户交易单元上的交易仅能通过申请人客户结算备付金账户结算.
(3)申请人对交易单元性质的确认内容及后果负责.
(4)如因相关结算业务尚未开通导致相关业务延误处理,或因交易单元性质选择错误导致相关清算交收路径错误,一切责任及后果均由申请人自行承担.
第二节A股交易单元机构内部变更—36—结算参与人通过上交所办理A股交易单元机构内部变更(包括自营/经纪性质变更)业务时,需在申请界面中的"本公司结算路径业务相关确认信息——交易单元变更前性质、交易单元变更后性质"处,勾选该交易单元变更前"经纪"或"自营"性质以及变更后"经纪"或"自营"性质,明确交易单元变更前、后的结算路径.
本公司收到上交所相关业务通知后,根据业务通知单上结算参与人确认的结算路径信息完成相关结算路径的维护.
特别提醒:(1)对于仅变更交易单元经纪/自营性质、对应营业部名称不发生变更的,申请人也需通过上交所办理.
(2)如办理交易单元性质变更业务,申请人必须确定该交易单元已无未到期回购等未了结的结算业务以及限制转指定等情况;如因存在以上情况无法完成结算路径变更,上交所及本公司将通知申请人调整报备信息.
(3)申请人必须确定已在中国结算取得了结算参与人资格,在本公司开通了结算业务,开立了各类结算备付金账户,取得了清算编号.
(4)同时拥有自营业务及经纪业务资格的申请人,应认真确认交易单元的性质是自营还是经纪,自营交易单元上的交易仅能通过申请人自营结算备付金账户结算,客户交易单元上的交易仅能通过申请人客户结算备付金账户结算.
(5)申请人对交易单元性质的确认内容及后果负责.
—37—(6)如因相关结算业务尚未开通或交易单元上有未了结业务导致相关业务延误处理,或因交易单元性质选择错误导致相关清算交收路径错误,一切责任及后果均由申请人自行承担.
第三节A股交易单元租用申请人通过上交所办理A股交易单元租用业务时,需在申请界面中的"托管银行"选项处勾选,申请人确认的托管行即为该交易单元租用后结算路径所属机构.
此外,托管人需要通过本公司PROP系统前端,在线申报相关交易单元租用指令,确认租用交易单元结算关系(清算编号).
托管人可在线查询上述业务申请的受理情况.
本公司收到上交所业务通知单,与托管人上报的电子指令进行核对,确认租用方机构、托管人、交易单元等信息一致后完成相关结算路径维护,并通过PROP系统向托管人反馈处理结果.
特别提醒:(1)申请人必须确定其所选择的托管银行已在中国结算取得了结算参与人资格,在本公司开通了结算业务,开立了各类结算备付金账户,取得了清算编号.
(2)申请人须事先征得托管人同意,正确填写相关内容.
(3)申请人必须确定该交易单元已无未到期回购等未了结的结算业务以及限制转指定等情况.
(4)如因相关结算业务尚未开通、或托管人信息填写错误、或—38—交易单元上有未了结业务导致相关业务延误处理,一切责任及后果均由申请人自行承担.
(5)托管人须及时在线提交相关结算信息确认指令,否则该业务将被中止,直到确认指令送达后所司再重新启动办理程序.
A股交易单元在不同结算参与人之间变更结算路径的,要求拟变更交易单元必须同时满足以下条件:(1)申请变更的交易单元无未到期回购;(2)申请变更交易单元变更当天无未了结的新股网上申购;(3)申请变更交易单元无未了结的要约收购业务;(4)申请变更的交易单元无质押券和处置质押券;(5)申请变更交易单元无未了结的协助司法冻结证券申报业务;(6)申请变更交易单元无未了结的融资融券业务;(7)申请变更交易单元无未了结的港股通业务;(8)申请变更交易单元无未了结的股票期权业务;(9)本公司要求的其他条件.
第四节A股交易单元退租申请人通过上交所办理A股交易单元退租业务时,需在申请界面中的"本公司结算路径业务相关确认信息—交易单元退租后性质(经纪/自营)处,申请人(退租协办方)需勾选该交易单元退租后"经纪"或"自营"性质以明确退租后交易单元的结算路径.
比照交易单元租用业务,托管人需通过在线申报方式向本公司确—39—认解除交易单元结算关系.
托管人可在线查询上述业务申请的受理情况.
本公司收到上交所业务通知单后,与托管人上报的电子指令进行核对,确认相关信息一致后完成相关结算路径维护,并通过PROP系统向托管人反馈处理结果.
特别提醒:(1)申请人必须确定已在中国结算取得了结算参与人资格,在本公司开通了结算业务,开立了各类结算备付金账户,取得了清算编号.
(2)同时拥有自营业务及经纪业务资格的申请人,应认真确认交易单元的性质是自营还是经纪,自营交易单元上的交易仅能通过申请人自营结算备付金账户结算,客户交易单元上的交易仅能通过申请人客户结算备付金账户结算.
(3)申请人对交易单元性质的确认内容及后果负责.
(4)申请人必须确定该交易单元已无未到期回购等未了结的结算业务以及限制转指定等情况.
(5)如因相关结算业务尚未开通或交易单元上有未了结业务导致相关业务延误处理,或因交易单元性质选择错误导致相关清算交收路径错误,一切责任及后果均由申请人自行承担.
(6)托管人须及时在线提交相关结算信息确认指令,否则该业务将被中止,直到确认指令送达后所司再重新启动办理程序.
A股交易单元在不同结算参与人之间变更结算路径的,要求拟—40—变更交易单元必须同时满足多项条件,详见租用业务.
第五节A股交易单元、债券交易单元注销结算参与人通过上交所办理A股交易单元、债券交易单元的注销业务,本公司直接根据上交所的相关业务通知办理有关结算路径的注销.
申请注销的交易单元结算路径必须同时满足以下条件:(1)申请注销的交易单元无未到期回购;(2)申请注销的交易单元无未了结的新股网上申购;(3)申请注销的交易单元无未了结的要约收购业务;(4)申请注销的交易单元无质押券和处置质押券;(5)申请注销的交易单元无指定交易证券账户;(6)申请注销的交易单元无未清算配股业务;(7)申请注销交易单元无未了结的融资融券业务;(8)申请注销交易单元无未了结的港股通业务;(9)申请注销交易单元无未了结的股票期权业务;(10)本公司要求的其他条件.
第六节其他业务证券公司或证券资产管理公司办理集合资产管理计划、定向资产管理计划以及社保基金等由托管银行结算的特殊产品业务,需先向本公司确认相关交易单元的结算路径信息,在本公司办妥结算路径相关手续后方可进行相关证券交易.
—41—1、集合资产管理计划、定向资产管理计划的新设和终止集合资产管理计划、定向资产管理计划新设时,作为管理人的证券公司或证券资产管理公司须提前按规定通过上交所报备相关资产管理计划新设,并提请托管银行通过本公司PROP系统前端在线申报相关交易单元结算关系(清算编号).
待托管银行确认本公司PROP系统反馈相关交易单元结算路径已处理成功后方可开展相关业务.
集合资产管理计划、定向资产管理计划终止时,证券公司或证券资产管理公司须按规定通过上交所报备相关资产管理计划终止,并提请托管银行通过本公司PROP系统前端在线申报解除相关交易单元结算关系(清算编号).
待托管银行确认本公司PROP系统反馈相关交易单元结算路径已处理成功后方可用于自行结算的其他业务.
2、社保基金的新设和终止社保基金新设时,作为管理人的证券公司或证券资产管理公司须单独向中国结算上海分公司提交书面申请,及时办理交易单元结算路径变更手续,并提请托管银行通过本公司PROP系统前端在线申报相关交易单元结算关系(清算编号).
待托管银行确认本公司PROP系统反馈相关交易单元结算路径已处理成功后方可开展相关业务.
社保基金终止时,证券公司或证券资产管理公司须单独向中国结算上海分公司提交书面申请,及时办理交易单元结算路径变更手续,并提请托管银行通过本公司PROP系统前端在线申报解除相关交易单元结算关系(清算编号).
待托管银行确认本公司PROP系统反馈相关交易单元结算路径已处理成功后方可用于自行结算的其他业务.
—42—第五章结算参与人资金账户管理第一节结算资金账户体系根据中国结算相应业务规则要求,结算参与人应以法人名义向本公司申请开立不同种类的结算备付金账户(或称资金交收账户)以及保证金账户.
目前,结算参与人在本公司开立的结算资金账户包括五大类:1、担保交收账户(分设客户/自营/信用交易);2、非担保交收账户(分设客户/自营/信用交易);3、基金账户(包括基金代销账户、基金直销账户、基金费用账户、基金产品账户和基金代收代付账户),其中基金代销账户和基金产品账户需对应设立保证金账户;4、结算保证金账户(分设客户/自营/信用交易);5、价差保证金账户(分设客户/自营).
参与国债预发行交易的结算参与人需开立价差保证金账户用于存放国债预发行交易保证金.
国债预发行交易保证金按额度管理.
现行结算资金账户体系如下图所示:—43—交收账户类保证金账户类第二节最低结算备付金限额管理本公司根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》相关规定,对结算参与人的担保交收账户设定最低结算备付金限额(以下简称"最低备付").
对于结算参与人的非担保交收账户不设最低备付限额.
担保交收账户(自营)担保交收账户(客户)担保交收账户(信用)结算保证金(客户)基金代销/直销账户基金产品账户基金费用账户代销/直销保证金账户基金产品保证金账户非担保交收账户(自营)非担保交收账户(客户)非担保交收账户(信用)纳入担保交收纳入非担保交收基金账户结算保证金(信用)价差保证金(自营)价差保证金(客户)基金代收代付账户结算保证金(自营)—44—一、最低备付的含义最低备付指本公司为结算备付金账户设定的最低备付限额,结算参与人在其账户中至少应留足该限额的资金量.
最低备付可用于完成交收,但不能划出,如果用于交收,次日必须补足.
二、最低备付的调整本公司在每月的前三个交收日内,根据A股结算参与人上月各证券品种日均买入金额和最低结算备付金比例,计算该参与人结算备付金账户的最低备付.
计算公式:某结算备付金账户本月最低备付=∑该结算备付金账号下各清算编号的本月最低备付.
其中,各清算编号的本月最低备付=∑上月各证券品种买入金额*该证券品种最低结算备付金比例/上月交易天数),单位为元(精确至分).
"买入金额"涉及的品种包括国债交易清算、地方政府债交易清算、企业债券清算、公司债券交易清算、债券质押式回购(包括初始交易和到期购回)、国债预发行现金结算、国债预发行交易清算、政策性金融债交易清算、A股交易清算、基金交易清算、ETF交易清算、认购权证交易清算、认沽权证交易清算、ETF现金替代(纳入净额结算)、货币基金场内申购赎回清算、公开发行优先股的交易清算等.
目前,对正常的结算参与人,债券品种(包括国债交易清算、地方政府债交易清算、企业债券清算、公司债券交易清算、债券质押式—45—回购、国债预发行现金结算、国债预发行交易清算、政策性金融债交易清算)的"最低结算备付金比例"为10%,债券以外的其它证券品种的"最低结算备付金比例"为18%;对高风险结算参与人,其"最低结算备付金比例"按风险水平个别调整.
本公司可根据市场情况,统一调整最低结算备付金比例与时间.
本公司可根据结算参与人的资金交收履约情况、财务状况、资信状况等,调整个别账户的最低结算备付金比例.
QFII及RQFII托管银行的结算备付金账户最低备付限额,详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券投资登记结算业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→涉外与跨境业务→上海市场).
基金结算备付金账户最低备付应不少于基金管理人或基金销售机构当月结算保证金余额.
本公司根据中国结算指令调整基金结算备付金账户的最低备付.
本公司可根据基金托管银行申请,向托管银行发送以证券账户为核算单位统计的最低备付数据,相关数据仅供托管银行参考.
三、最低备付不足结算参与人每日应及时查询备付金账户的可用余额,若可用余额为负,应立即补足资金.
如在本公司进行T+1交收前,结算参与人出现以下情况的:账户余额-透支金额-冻结金额-最低备付+二级市场清算金额权限设置结算参与人可根据自身需要,在PROP综合业务终端中赋予不同操作员不同资金账户的RTGS业务查询或勾单权限,实现操作员与资金账户的RTGS业务权限管理.
该设置仅对PROP综合业务终端操作员有效.
(二)勾单若一笔RTGS业务需要勾单,当且仅当该笔业务的所有勾单方勾单确认后,该笔业务方进行交收.
各RTGS业务是否需要勾单、需要何方勾单,见本章第二节中纳入RTGS的结算品种的相关业务指南及规则.
对于需要勾单的RTGS业务,勾单方可在交收日9:00-16:00通过—77—PROP综合业务终端或通用接口进行勾单指令申报.
若某笔RTGS业务的所有需勾单方在9:00-15:40间完成勾单,则该笔RTGS业务可进入实时交收程序;若需勾单方在15:40-16:00间完成勾单,则该笔RTGS业务将进入日终批次交收程序;若截至16:00,需勾单方仍未完成勾单,则该笔RTGS业务不进行交收.
对于各方均无需勾单的RTGS业务,清算后直接进入交收程序.
勾单申报一经确认不可撤销.
(三)勾单模式设置结算参与人可根据自身需要设置资金账户的勾单模式属性,可选择资金/证券的自动勾单或手工勾单模式(初始默认为手工勾单).
使用PROP综合业务终端或通用接口的结算参与人均需通过PROP综合业务终端完成上述设置.
勾单模式的设置于次一工作日生效.
当一笔清算结果既涉及资金勾单也涉及证券勾单时,当且仅当资金和证券都为自动勾单时,按自动勾单处理,否则按手工勾单处理.
(四)交收RTGS业务进入交收程序后,系统逐笔检查付款方结算参与人非担保交收账户中资金是否足额、付券方证券账户中相关证券是否足额等.
若满足交收条件,则系统实时完成相关资金和证券的交收,收款方相关资金和收券方相关证券实时可用;若不满足交收条件,则系统持续进行处理,直至交收成功或纳入日终批次交收;若日终批次交收时,仍不满足交收条件,该笔RTGS业务交收失败.
(五)查询—78—1、当日清算交收情况查询结算参与人和产品管理人可于每个交收日9:00-17:30,通过PROP综合业务终端或通用接口查询本机构当日参与的RTGS业务的清算交收情况.
2、历史清算交收情况查询结算参与人和产品管理人可于每个交收日9:00-17:30,通过PROP综合业务终端或通用接口查询本机构近一年内RTGS业务的清算交收情况.
3、相关方信息查询若某类RTGS业务允许查看相关方信息,结算参与人和产品管理人可于交收日通过PROP综合业务终端或通用接口实时查询相关方信息及其勾单情况.
四、交收结果数据发送结算参与人可在交易日日间通过RTGS日间实时业务回报文件(新)(rtgshb002yyyymmdd)、接收RTGS业务日间交收通知和交收结果数据.
结算参与人可在日终后通过结算明细第三批次文件(jsmx03)查收RTGS交收结果、T+0非担保交收结果、T+1非担保交收结果等,通过资金汇总文件(zjhz)接收RTGS交收通知、交收结果的汇总数据.
详见《登记结算数据接口规范(结算参与人版)》(www.
chinaclear.
cn→服务支持→业务资料→接口规范→上海市场).
五、非担保交收资金指定交收及非担保交收不履约申报—79—非担保交收资金指定交收申报和非担保交收不履约申报限于交收期为T+1至T+N(N>1)的日终非担保交收品种的交易.
其中,非担保交收不履约申报功能仅对托管机构类结算参与人开放.
非担保交收资金指定交收申报和非担保交收不履约申报时间为:8:30-15:00,查询时间为:8:30-17:00.
(一)非担保交收资金指定交收申报结算参与人可根据结算资金实际情况,将其非担保交收账户资金指定用于当日某笔非担保交收指令,具体为:结算参与人进入PROP综合业务终端"非担保资金指定交收申报"菜单后,可通过"勾单"方式,将非担保交收资金锁定用于当日某笔非担保交收指令.
"勾单"是否成功的判定条件为:账户可用余额>=该笔交收指令应付金额,"勾单"成功后系统对已"勾单"的交收指令标识为"资金锁定";否则提示"勾单"失败并提示结算参与人"余额不足".
判定资金是否足额的最小单位是单笔交收指令,不支持非担保交收部分资金的指定和锁定.
结算参与人可对已申报成功但尚未交收的交收指令进行撤销申报.
撤销申报后,该笔交收指令恢复到未勾单状态.
非担保资金指定交收申报查询时,默认显示参与人所有应收应付非担保交收指令,但对应收交收指令进行申报指定交收时系统会反馈失败,并显示"实际收付必须小于零".
(二)非担保交收不履约申报—80—托管机构类参与人可根据客户结算资金实际情况,对当日某笔非担保交收指令申报不交收,具体为:托管机构类参与人进入PROP综合业务终端"非担保交收不履约申报"菜单后,可对交收指令通过"勾单"的方式进行不履约申报.
"勾单"成功后,该笔交收指令标识为"不履约".
托管机构类参与人可对已申报成功但尚未交收的交收指令进行撤销申报.
撤销申报后,该笔交收指令恢复到未勾单状态.
托管机构类参与人已申报不履约的交收指令无法再次申报非担保交收资金指定交收,需撤销后才可申报指定交收.
因参与人申报不履约导致非担保交收失败的,本公司将根据实际情况上报主管机构.
(三)其他注意事项同一参与人对于一笔交收指令只可进行一项申报.
只有实际资金应付方可进行非担保交收资金指定交收申报.
资金应收应付方均可申报非担保交收不履约.
对非担保交收资金指定交收申报及不履约申报系统提供批量勾单或单选勾单功能.
对于批量申报,按照交收编号的顺序逐笔进行确认,满足条件的即申报成功,若不满足上述勾单成功条件,即资金不足时,则该笔及之后申报均失败.
此外,因非担保交收账户资金被司法冻结可能导致资金指定交收申报失败.
六、担保交收账户与非担保交收账户的关联交收—81—在担保交收与非担保交收账户分设的情况下,为进一步提高结算参与人资金使用效率、提高非担保结算业务交收成功率,参与人可向本公司提交申请,对同一参与人名下同性质的担保交收账户与非担保交收账户之间实行单向关联交收.
1、在客户(自营)非担保交收账户资金不足、且对应的客户(自营)担保交收账户有可用资金的,多余资金可用于完成当日非担保交收账户中相关产品的交收.
担保交收账户可关联交收金额=Max[0,担保备付金账户余额+交收日为当日的担保交收净额+Min(0,交收日为次日的担保交收净额)-网上发行交收应付款-冻结金额-透支金额].
2、关联交收不适用于RTGS(包括RTGS日间实时交收及RTGS日终批次交收)、质押式报价回购等品种的非担保交收.
3、客户担保交收账户只能和客户非担保交收账户关联,自营担保交收账户只能和自营非担保交收账户关联.
4、对于自营账户,如对应客户担保交收账户资金不足,需先完成和客户的关联交收后,余额方可用于自营担保账户与自营非担保账户的关联.
5、结算参与人可通过备付金账户资金变动查询关联交收情况.
第四章双边净额结算第一节结算品种对于质押式报价回购交易,我公司提供双边净额结算服务.
—82—第二节清算对于质押式报价回购交易,本公司于T日,分别以证券公司的自营非担保交收账户(自营专用资金交收账户)和客户非担保交收账户(客户专用资金交收账户)为单位,对当日全部报价回购交易(包括初始交易、到期购回和提前购回)进行轧差清算,相关结果发送给证券公司,并据此在证券公司的自营和客户非担保交收账户之间代为进行资金划付.
详见《关于发布及其有关事项的通知(沪市)》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→债券业务)和《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→登记与存管→回购类业务规则).
第三节交收本公司对质押式报价回购交易采用非担保结算模式,在交易日16:00通过结算参与人的非担保交收账户完成交收.
质押式报价回购的交收顺序见第三章第三节.
第五章资金代收代付业务为支持证券市场创新发展,本公司PROP系统提供资金代收代付功能,可为未纳入多边净额结算和逐笔全额结算的ETF申购赎回业务(涉及的ETF基金管理人与其销售代理人之间的现金替代、现金差额、现金替代退补款以及相关费用等)、转融通业务、信用保护工—83—具(包括对于合约保护费、前端费用、提前终止的结算资金及合约现金结算)、科创板股票询价转让等相关资金划转提供资金代收代付服务,并可支持其他基金场外资金结算的需要.
使用资金代收代付功能的各方参与机构应遵守有关法律法规、行政规章和本公司业务规则的规定,使用业务规则允许的备付金账户进行资金收付,确保通过PROP系统进行的资金代收代付业务均为基于真实的、规定范围内的业务,不进行与所申报业务无关的资金收付,不存在洗钱或协助洗钱等违法犯罪行为.
首次通过PROP综合业务终端或通用接口使用资金代收代付业务功能前,需登录PROP综合业务终端,在提示页面,签署反洗钱承诺.
资金代收代付失败的,中国结算不承担交收责任,由债权方向债务方追索.
PROP综合业务终端资金代收代付功能的操作方法详见《PROP综合业务终端资金存管业务操作手册》(www.
chinaclear.
cn→服务支持→业务资料→操作手册→上海市场).
资金代收代付的PROP接口规范,详见《登记结算数据接口规范(结算参与人版)》(www.
chinaclear.
cn→服务支持→业务资料→接口规范→上海市场).
第一节ETF申购赎回资金代收代付业务未纳入多边净额结算和逐笔全额结算的ETF申购赎回涉及的现金替代、现金差额、现金替代退补款以及相关费用等,本公司提供代收代付服务.
一、采用资金代收代付服务的ETF申购赎回资金清算—84—1、结算系统每日接收上交所传送的ETF申购赎回申报数据并进行相关现金替代清算:一笔ETF申购赎回申报的现金替代应收付金额=∑(该笔申报中涉及纳入资金代收代付的现金替代金额)2、结算系统每日接收基金管理人传送的上一交易日期的相关ETF申购赎回申报的现金差额数据、结合上交所传送的上一交易日期的相关ETF申购赎回的申报数据进行现金差额清算:一笔ETF申购赎回申报的现金差额应收付金额=该笔申报数量/最小申购赎回单位*基准单位现金差额二、资金代收代付指令的生成和发送资金代收代付指令由基金管理人生成并上传.
基金管理人可于交收日8:30-15:00上传资金代收代付指令(可多次上传).
资金代收代付指令包括以下要素:交收日期、划付类别、收付标志、付方资金账号、收方资金账号、币种、划付金额、交易日期、应交收日、基金代码、资金类型等,详见《登记结算数据接口规范(结算参与人版)》.
基金管理人可根据需要按资金类型等要素汇总成一笔或多笔指令,例如:可将所有资金收付汇总成一个净额,形成一笔指令;也可将现金替代、现金差额、现金替代退补、相关费用等分别汇总为多个净额,形成多笔指令.
基金管理人可通过PROP数据交换系统与销售代理人交换资金代收代付指令的明细数据文件.
对于基金管理人上传的资金代收代付指令,本公司系统就交收日期、划付类别、收付标志、付方资金账号、收方资金账号等字段的有—85—效性进行校验.
其中,对于指令中的资金账号,仅可使用基金结算账户和非担保交收账户,且本公司仅做有效性校验,准确性由ETF基金管理人负责.
校验成功后,基金管理人和销售代理人即可在PROP系统上查询到相关资金代收代付指令的全部信息.
本公司系统不对交易日期、应交收日、基金代码、资金类型等信息校验.
基金管理人可删除未成功划付的代收代付指令.
三、资金的代收代付资金的划付由资金应付方发起确认.
资金应付方对于资金代收代付指令各要素确认无误后,可于交收日8:30-17:00对资金代收代付指令进行确认操作,本公司根据其指令实时完成资金划付.
资金应付方可以自行选择资金划付的顺序(资金应付方账户资金足额),先发起的资金代收代付操作先执行.
本公司收到资金应付方对于资金代收代付指令的确认后依次进行以下检查:(1)校验付款方资金账户对应的PROP网点与发起划付申请的PROP网点一致;(2)校验资金代收代付指令中交收日日期必须为当日;(3)检查应付方资金账户资金是否足额.
上述检查通过后,本公司系统自动记账,资金划付完成;上述检查未通过的,本公司系统反馈付款方划付失败.
系统不支持部分资金划付.
此外,资金应付方只能对交收日为当日的指令进行确认.
对于交—86—收日非当日的指令,资金应付方不能确认.
对于交收日日终仍未确认的指令,交收日后自动失效,双方另行协商解决.
四、资金代收代付指令的查询和数据发送基金管理人、销售代理人及做市商可于交收日6:00-18:00对资金代收代付指令和资金代收代付指令是否成功划付等信息进行查询.
此外,资金划付成功后,相关资金账户的资金变动数据将体现在日终发送的资金变动文件(zjbd)文件中.
第二节转融通业务相关资金划转一、证券出借及转融通所涉资金划转对于证券出借及转融通所涉资金划转业务,本公司提供代收代付服务.
本公司根据证券金融公司或证券公司发送的划转指令逐笔全额办理资金划转,资金划转指令提交时间为每个交易日9:00-16:00.
本公司在收到资金划转指令的当日,对符合要求的资金划转指令实时进行划转处理,如果划出的资金大于该资金账户中可划款金额,则对该笔资金划转指令不做划转处理.
二、转融通担保品管理业务的资金划转转融通担保品管理业务的资金划转由本公司总部担保品管理系统统一受理,在每个交易日16:00之前,将当日审核通过的资金划转指令发送本公司.
资金划转指令发出后不可撤销.
本公司在收到资金划转指令的当日,对符合要求的资金划转指令进行实时划转处理,如划出的资金大于该资金账户中可划款金额,则对该笔资金划转指令不—87—做划转处理.
有关证券出借及转融通业务结算的具体内容,可详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券出借及转融通登记结算业务指南(试行)》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→融资融券与转融通→上海市场).
第三节基金代收代付业务资金划转本公司于每一交收日向相关结算参与人转发中国结算总部的基金清算明细文件,具体内容可详见《登记结算数据接口规范(结算参与人版)》(www.
chinaclear.
cn→服务支持→业务资料→接口规范→上海市场).
各应付方结算参与人依据该文件将应付款划入其开立在本公司的基金结算备付金账户,并通过PROP综合业务终端向本公司提交资金划付指令,将相应应付款支付给应收方.
基金代收代付业务的指令生成和发送、删除、确认、查询、数据发送等规则详见本章"第一节ETF申购赎回资金代收代付业务".
第四节信用保护工具资金代收代付业务对于信用保护合约的合约保护费、前端费用、提前终止的结算资金以及信用事件发生后采用现金结算的,交易双方计算应收付资金净额后,可以通过本公司或者自行协商的其他方式完成划付.
通过本公司办理的,由合约卖方结算参与人根据信用保护合约相关划付数据,生成并通过PROP综合业务终端上传资金代收代付指令.
其中,对于—88—指令中的资金账户,应使用非担保交收账户.
付款方对已上传的指令发起付款确认后,在付款方资金账户足额情况下,本公司完成资金划付.
对合约卖方结算参与人上传的指令,本公司系统仅进行有效性校验,准确性由上传指令的合约卖方结算参与人负责.
合约卖方结算参与人应确保所上传的资金代收代付指令真实、准确、完整.
资金代收代付的指令生成和发送、删除、确认、查询、数据发送等规则详见本章"第一节ETF申购赎回资金代收代付业务".
第五节科创板股份询价转让资金代收代付业务科创板询价转让股份的本金划付由受托券商组织完成.
受托券商可通过本公司或自行协商的其他方式向参与转让的股东划付本金.
通过本公司办理的,由受托券商根据询价转让股份本金划付数据,生成并通过PROP综合业务终端上传询价转让股份资金代收代付指令.
其中,对于指令中的资金账户,应使用非担保交收账户.
受托券商对已上传的指令发起付款确认后,在受托券商资金账户足额情况下,本公司完成资金划付.
对受托券商上传的指令,本公司系统仅进行有效性校验,准确性由上传指令的受托券商负责.
受托券商应确保所上传的资金代收代付指令真实、准确、完整.
资金代收代付的指令生成和发送、删除、确认、查询、数据发送等规则详见本章"第一节ETF申购赎回资金代收代付业务".
—89—第六节其他资金代收代付业务其他资金代收代付业务的指令生成和发送、删除、确认、查询、数据发送等规则详见本章"第一节ETF申购赎回资金代收代付业务".
各业务特殊操作内容详见其业务指南.
第六章发行类业务的资金结算第一节网上按市值申购和配售方式首次公开发行股票对于按《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》,通过上交所交易系统并采用网上按市值申购和配售方式进行的股票首次公开发行,相关的业务流程如下图所示:注:"T日"指申购日.
—90—1、T日市值申购网上申购日交易时间,投资者可以根据其网上可申购额度,使用所持上海市场证券账户申购在上交所发行的新股.
申购时无需缴付申购资金.
融资融券客户信用证券账户可用于新股申购.
证券公司不得与投资者签订全权委托代理协议,代理投资者进行新股申购.
对于参与新股申购的投资者,证券公司在新股中签认购资金交收日前(含T+3日),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户.
2、T+1日终接收中签数据,并要求投资者准备认购资金T+1日终,中国结算上海分公司根据上交所发送的中签结果进行汇总后清算,并向各参与申购的结算参与人发送中签交收通知(见jsmx结算明细文件).
T+3日放弃认购申报和资金交收将按T+1日交收通知中的清算编号(jsmx文件中jshy字段的内容)和资金账户进行.
结算参与人应据此要求中签投资者及时准备认购资金,提醒督促中签投资者及时缴纳中签认购款.
3、T+3日日间进行放弃认购申报T+3日8:30-15:00,结算参与人通过PROP系统(证券发行—新股网上发行—网上放弃认购申报、网上放弃认购申报查询)或PROP通用接口软件,向中国结算上海分公司发起放弃认购的实时申报、修改和查询.
放弃认购的最小单位为1股.
结算参与人应当认真核验,—91—并如实申报投资者放弃认购数据.
相关数据接口说明详见《登记结算数据接口规范(结算参与人版)》(www.
chinaclear.
cn→服务支持→业务资料→接口规范→上海市场).
T+3日15:00-16:00,中国结算上海分公司根据结算参与人已成功申报的有效放弃认购数据,计算各结算参与人实际应缴纳的新股认购资金.
4、T+3日16:00完成新股认购资金交收T+3日16:00,中国结算上海分公司对新股认购资金实行非担保交收.
结算参与人应使用其在中国结算上海分公司开立的担保资金交收账户(即担保备付金账户)完成新股认购的资金交收,并应保证在T+3日16:00有足额资金用于新股认购的资金交收.
如果结算参与人在T+3日16:00,资金不足以完成新股认购的资金交收,则资金不足部分视为无效认购.
结算参与人应根据其备付金账户余额情况,以及包括新股中签认购应付款在内的各类交易清算应付资金情况,及时安排资金划付.
结算参与人可通过PROP系统实时查询其账户余额和可用余额情况(T+3日日间查询资金账户余额时,可用余额已扣除当日应交收的新股网上有效中签款并根据放弃认购情况实时更新),并相应安排资金划付.
5、T+3日终确认有效认购T+3日终结算后,结算参与人接收结算明细文件(jsmx)、资金变动文件(zjbd)、证券变动文件(zqbd),获得有效认购数据、资金交收—92—和股份交收数据.
详见《上海市场首次公开发行股票登记结算业务指南(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→证券发行→上海市场).
第二节可转债网上发行资金申购对于可转债网上发行,相关的资金结算流程如下图所示:注:"T日"指申购日.
1、T日新股东申购网上申购日交易时间,投资者可以使用所持上海市场证券账户申购在上交所发行的可转债.
可转债网上发行采用信用申购,申购不与市值挂钩,申购时无需缴付申购资金.
对于参与可转债申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日—93—前(含T+3日),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户.
2、T日原股东优先配售对于采用原股东配售方式发行的可转债,本公司于申报配售截止日(T日)下一工作日(T+1日)进行清算,并于T+2日在结算参与人担保交收账户中完成交收.
3、T+1日终,中国结算上海分公司根据上交所发送的中签结果进行汇总后清算,并向各参与申购的结算参与人发送中签交收通知.
T+3日放弃认购申报和资金交收将按T+1日交收通知中的清算编号和资金账户进行.
结算参与人应据此要求中签投资者及时准备认购资金,提醒督促中签投资者及时缴纳中签认购款.
4、T+2日,网上投资者根据中签结果准备中签交收资金.
应于当日日终前确保其资金账户有足额的可转债认购资金,不足部分视为放弃认购.
5、T+3日日间结算参与人进行放弃认购申报T+3日8:30-15:00,结算参与人通过PROP系统(证券发行—新股网上发行—网上放弃认购申报、网上放弃认购申报查询)或PROP通用接口软件,向中国结算上海分公司发起放弃认购的实时申报、修改和查询.
放弃认购的最小单位为1000元(1手,"元"仅代表债券的数量单位,债券的实际面值可能会因分期偿还等原因有所变化).
结算参与人应当认真核验,并如实申报投资者放弃认购数据.
T+3日15:00-16:00,中国结算上海分公司根据结算参与人已成—94—功申报的有效放弃认购数据,计算各结算参与人实际应缴纳的可转债网上认购资金.
6、T+3日16:00完成可转债网上认购资金交收T+3日16:00,中国结算上海分公司对可转债网上认购资金实行非担保交收.
结算参与人应使用其在中国结算上海分公司开立的担保资金交收账户(即担保备付金账户)完成可转债网上认购的资金交收,并应保证在T+3日16:00有足额资金用于可转债网上认购的资金交收.
如果结算参与人在T+3日16:00,资金不足以完成可转债网上认购资金交收,则资金不足部分视为无效认购.
结算参与人应根据其备付金账户余额情况,以及包括可转债网上中签认购应付款在内的各类交易清算应付资金情况,及时安排资金划付.
结算参与人可通过PROP系统实时查询其账户余额和可用余额情况(T+3日日间查询资金账户余额时,可用余额已扣除当日应交收的可转换债网上有效中签款并根据放弃认购情况实时更新),并相应安排资金划付.
结算参与人应实时查询其账户余额和可用余额情况,并相应安排资金划付.
7、T+3日终确认有效认购T+3日终结算后,结算参与人接收结算明细文件(jsmx)、资金变动文件(zjbd)、证券变动文件(zqbd),获得有效认购数据、资金交收和证券交收数据.
8、可转债发行失败后续处理—95—根据证监会《证券发行与承销管理办法》规定,"网下和网上投资者缴款认购的新股或可转换公司债券数量合计不足本次公开发行数量的70%时,可以中止发行.
"T日日终,如原股东配售及网下和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时,经主承销商和发行人申请,上交所可启动中止发行事宜,届时本公司将根据上交所通知,T+1日不再进行原股东配售(股配债)清算、网上中签清算及后续处理.
T+3日日终,如因网上网下认购弃配,导致原股东配售及网下和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时,经主承销商和发行人申请,上交所可启动中止发行事宜.
届时,本公司根据上交所通知,按规定对结算参与人和主承销商完成已交收资金和证券(含原股东配售部分)的反向回冲.
第三节可交换债网上发行资金申购对于可交换债网上发行,相关的资金结算流程如下图所示:—96—注:"T日"指申购日.
1、T日申购网上申购日交易时间,投资者可使用所持上海市场证券账户申购在上交所发行的可交换债.
可交换债网上发行采用信用申购,申购不与市值挂钩,申购时无需缴付申购资金.
证券公司不得与投资者签订全权委托代理协议,代理投资者进行可交换债申购.
对于参与可交换债申购的投资者,证券公司在可交换债中签认购资金交收日前(含T+3日),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户.
2、T+1日终接收中签数据,并要求投资者准备认购资金T+1日终,中国结算上海分公司根据上交所发送的中签结果进行汇总后清算,并向各参与申购的结算参与人发送中签交收通知(见—97—jsmx结算明细文件).
T+3日放弃认购申报和资金交收将按T+1日交收通知中的清算编号(jsmx文件中jshy字段的内容)和资金账户进行.
结算参与人应据此要求中签投资者及时准备认购资金,提醒督促中签投资者及时缴纳中签认购款.
3、T+2日,网上投资者根据中签结果准备中签交收资金.
应于当日日终前确保其资金账户有足额的可转债认购资金,不足部分视为放弃认购.
4、T+3日日间进行放弃认购申报T+3日8:30-15:00,结算参与人通过PROP系统(证券发行—新股网上发行—网上放弃认购申报、网上放弃认购申报查询)或PROP通用接口软件,向中国结算上海分公司发起放弃认购的实时申报、修改和查询.
放弃认购的最小单位为1000元(1手,"元"仅代表债券的数量单位,债券的实际面值可能会因分期偿还等原因有所变化).
结算参与人应当认真核验,并如实申报投资者放弃认购数据.
相关数据接口说明详见《登记结算数据接口规范(结算参与人版)》(www.
chinaclear.
cn→服务支持→业务资料→接口规范→上海市场).
T+3日15:00-16:00,中国结算上海分公司根据结算参与人已成功申报的有效放弃认购数据,计算各结算参与人实际应缴纳的可交换债认购资金.
5、T+3日16:00完成可交换债认购资金交收T+3日16:00,中国结算上海分公司对可交换债认购资金实行非担保交收.
结算参与人应使用其在中国结算上海分公司开立的担保资—98—金交收账户(即担保备付金账户)完成可交换债认购的资金交收,并应保证在T+3日16:00有足额资金用于可交换债认购的资金交收.
如果结算参与人在T+3日16:00,资金不足以完成可交换债认购的资金交收,则资金不足部分视为无效认购.
结算参与人应根据其备付金账户余额情况,以及包括可交换债中签认购应付款在内的各类交易清算应付资金情况,及时安排资金划付.
结算参与人可通过PROP系统实时查询其账户余额和可用余额情况(T+3日日间查询资金账户余额时,可用余额已扣除当日应交收的可交换债网上有效中签款并根据放弃认购情况实时更新),并相应安排资金划付.
6、T+3日终确认有效认购T+3日终结算后,结算参与人接收结算明细文件(jsmx)、资金变动文件(zjbd)、证券变动文件(zqbd),获得有效认购、资金交收和股份交收数据.
第四节新股、可转债、可交换债网上发行的无效认购处理中国结算上海分公司根据以下原则进行无效认购处理:同一日有多只新股、可转债、可交换债进行认购的,对未到位资金按该结算参与人各只新股、可转债、可交换债有效中签认购资金比例进行分配.
其中,同一只新股的认购,中国结算上海分公司按照投资者申购配号的时间顺序,从后往前进行处理.
无效认购处理的数量以实际不—99—足资金为准,最小单位为1股.
同一只可转债或可交换债的认购,中国结算上海分公司按照投资者申购配号的时间顺序,从后往前进行处理,无效认购处理的数量向上取整为整数1000元(1手,"元"仅代表债券的数量单位,债券的实际面值可能会因分期偿还等原因有所变化).
无效认购的股票、债券将不登记至投资者证券账户,由主承销商负责包销或根据发行人和主承销商事先确定并披露的其他方式处理.
第五节新股、可转债、可交换债网上申购违约惩戒机制为约束投资者获配后又弃购的失信行为,将建立并统一IPO和再融资网上信用申购违约惩戒机制.
具体操作上,投资者连续12个月内累计出现3次参与申购但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可交换债网上申购.
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债合并只数计算.
放弃认购情形以投资者为单位进行判断,即投资者持有多个证券账户的,其使用名下任何一个证券账户参与申购并发生放弃认购情形的,均纳入该投资者放弃认购次数(不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数);证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者进行统计.
若结算参与人未对投资者放弃认购信息进行—100—申报,则视同投资者已全额缴款,在结算参与人完成日终交收后,相应的股票、债券将登记至该投资者名下.
第六节股票增发、优先股网上发行资金申购对于采用申购资金冻结、摇号抽签方式公开发行的股票增发(面向新股东)、优先股等上交所网上发行品种,相关的资金结算流程如下图所示:注:(1)经发行人向交易所申请同意后,可将上述周期缩短1天,调整为T+1日晚验资、配号,后续工作相应提前1天.
(2)"T日"指申购日.
在上述新股资金交收中,中国结算上海分公司负责组织完成申购资金的结算,并将资金到账情况如实提供给指定的会计师事务所.
参与人需根据申购清算结果,于T+1日16:00前将足额应付资金划入其担保资金交收账户.
T+1日,中国结算上海分公司在组织完成当日A股、债券等担保交收品种交易的交收后,根据T日新股申购资金清算结果,从参与人担保资金交收账户中扣收申购资金.
中国结算上海分公司对新股申购的资金交收不提供交收担保,结算参与人应确保备付金账户中的资金可满足当日交收要求.
如账户中资金不足,则按实际金额进行扣收,—101—并将相关情况如实提供验资会计师事务所.
根据《沪市股票上网发行资金申购实施办法》的规定,对新股申购不到位资金对应的申购,上海证券交易所将不予配号.
参与人可以在T+1日16:00前将资金不实的申购账号及其对应交易单元告知上交所(资金不实申购总额须与透支总额相等),上交所于T+2日根据验资结果并核实上报情况后,将上述账号的申购确认为无效申购;如在T+1日16:00前未将资金不实的申购账号告知上交所,则T+2日上交所将根据验资情况,选取该参与人所属交易单元中资金申购量最大的交易单元,按照申购时间的先后顺序,从最晚申购的账号开始,依次确认无效申购,如申购不足金额超过该交易单元申购总量,则该交易单元所有申购均确认为无效申购,同时按照资金申购量从大到小的顺序选择其他交易单元按照前述方法确认无效申购.
第七节首次公开发行股票网下发行业务首次公开发行股票网下发行业务,指按上海证券交易所和中国结算共同发布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》规定,通过上海证券交易所网下申购电子化平台和本公司登记结算平台完成的首次公开发行股票的询价、申购、资金代收代付及股份初始登记业务.
详见《上海市场首次公开发行股票登记结算业务指南(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→证券发行→上海市场).
—102—第八节配股配股发行纳入多边净额结算.
在相关配股申报期间,结算系统每日接收上交所传送的相关股票配股申报数据,但当天不进行清算.
在相关股票配股申报截止日的次日:若该股票配股成功,则结算系统对该股票在配股期间的全部申报数据进行一次性清算,资金清算按相关申报交易单元在清算日的清算路径进行清算:若该股票配股不成功,则结算系统对该股票在配股期间的全部申报数据均不进行清算.
第九节债券发行类业务(非摇号抽签方式)一、国债、地方政府及国家开发银行政策性金融债场内分销对通过上交所系统完成的国债、地方政府债及政策性金融场内分销,本公司于分销日(T日)清算并于T+1日在担保交收账户中完成净额交收.
二、公司债场内分销对于采用场内分销方式发行的公司债,本公司于分销日(T日)清算并于T+1日在非担保交收账户中完成逐笔全额交收.
三、原股东配售公司债(股配债)对于采用原股东配售方式发行的公司债,本公司于申报日下一工作日(T+1日)清算并于T+2日在担保交收账户中完成交收.
—103—第十节ETF多日网上发行交易型开放式基金(ETF)采用网上方式发售、投资者通过现金进行认购的,资金交收通过结算参与人备付金账户完成(在担保备付金账户中交收,但本公司不提供交收担保).
有关ETF发行相关资金结算的具体规定,详见《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→基金与资产管理业务)以及《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→基金与资产管理业务→上海市场).
—104—附表:发行类资金结算业务比较交收方式交收结果/资金到账查询方式股票首次公开发行新股网上发行在担保备付金账户进行交收,但不提供交收担保日终发送的结算明细文件/通过PROP综合业务终端资金存管2.
0-信息查询菜单查询备付金账户资金变动情况新股网下发行配售对象将足额配售款划入中国结算上海分公司在各结算银行的网下发行专户,主承销商根据获配情况和配售款到账情况进行配售通过上交所申购平台查询配售款到账情况,也可以向主承销商查询配售款到账情况股票增发网下增发(不通过本公司交收)(不通过本公司交收)网上增发原股东配售通过非担保资金交收账户进行非担保交收日终发送的结算明细文件/通过PROP综合业务终端资金存管2.
0-信息查询菜单查询备付金账户资金变动情况网上增发(面向新股东)在担保备付金账户进行交收,但不提供交收担保日终发送的结算明细文件/通过PROP综合业务终端资金存管2.
0-信息查询菜单查询备付金账户资金变动情况优先股非公开发行(不通过本公司交收)(不通过本公司交收)网上公开发行在担保备付金账户进行交收,但不提供交收担保日终发送的结算明细文件/通过PROP综合业务终端资金存管2.
0-信息查询菜单查询备付金账户资金变动情况公司债券发行网下发行(不通过本公司交收)(不通过本公司交收)网上发行公司债场内分销通过非担保资金交收账户进行非担保交收日终发送的结算明细文件/通过PROP综合业务终端资金存管2.
0-信息查询菜单查询备付金账户资金变动情况可转债发行网下发行(不通过本公司交收)(不通过本公司交收)网上发行原股东配售类似配股业务(但缴款期只有1天),通过担保资金交收账户交收日终发送的结算明细文件/通过PROP综合业务终端资金存管2.
0-信息查询菜单查询备付金账户资金变动情况网上申购在担保备付金账户进行交收,但不提供交收担保日终发送的结算明细文件/通过PROP综合业务终端资金存管2.
0-信息查询菜单查询备付金账户资金变动情况可交换债发行网上发行在担保备付金账户进行交收,但不提供交收担保日终发送的结算明细文件/通过PROP综合业务终端资金存管2.
0-信息查询菜单查询备付金账户资金变动情况国债、地方政府债发行网下发行(不通过本公司交收)(不通过本公司交收)网上发行在担保备付金账户进行交收(担保交收)日终发送的结算明细文件/通过PROP综合业务终端资金存管2.
0-信息查询菜单查询备付金账户资金变动情况ETF多日发行网下发行(不通过本公司交收)(不通过本公司交收)—105—网上多日发行每个认购日(N日)对应的交收日(N+1日)在担保备付金账户进行交收,但不提供交收担保日终发送的结算明细文件/通过PROP综合业务终端资金存管2.
0-信息查询菜单查询备付金账户资金变动情况第七章基金业务的资金结算本公司对于总部基金业务同时提供多边净额结算和全额非担保结算两种资金结算模式,结算参与人可以选择其一作为其适用的资金结算模式.
本公司对结算参与人的初始资金结算模式默认为多边净额结算.
第一节多边净额结算本公司于T+1日根据中国结算基金系统生成的清算数据进行资金预交收,生成结算参与人基金备付金账户T+1交收金额和备付金账户可用余额.
基金T+2资金交收时点为17:00.
结算参与人可通过PROP系统及时查询当日基金备付金账户资金情况,如果可用余额为负,应立即补足头寸,并确保在交收时点前到账.
对于结算参与人基金备付金账户的透支,本公司将按每日1‰的罚息率收取罚金,并于下一季度结息日的次日(或该备付金账户销户日)按备付金利率收取垫付利息.
第二节逐笔全额结算本公司于每一交收日向基金结算参与人转发中国结算总部的逐笔全额清算明细文件,各应付方结算参与人依据该文件将应付款划入其开立在本公司的结算备付金账户,并通过PROP系统向本公司提交—106—资金划付指令,以将相应应付款支付给应收方,收款方结算参与人不得向本公司发起资金划付指令,该业务受理时间为8:30-17:00.
结算参与人同一日的全额非担保资金交收与多边净额资金交收通过同一结算备付金账户进行.
在逐笔全额结算模式下,对于交收对手方的违约行为,由应收方结算参与人自行向应付方结算参与人追索,本公司不承担相关责任.
第八章信用交易(融资融券业务)的资金结算一、结算主体信用证券账户所发生交易的证券和资金清算交收依据"谁开立谁负责结算"的原则处理,由开立信用证券账户的结算参与人承担交收责任,与指定交易和发生交易的交易单元无关.
融资融券交易的清算路径设置如下:投资者信用交易证券账户→结算参与人融资融券专用结算单元(09***)→结算参与人融资融券专用清算编号→结算参与人信用交易资金交收账户和信用交易专用资金交收账户二、资金清算交易日日终,本公司根据上海证券交易所的成交记录,完成交易申报中包含信用证券账户信息的证券交易的资金清算,本公司将在结算参与人名下已办理指定结算的信用证券账户发生的成交记录,归并到该参与人融资融券专用结算单元(09***)进行资金清算,生成各结算参与人融资融券应收(应付)资金,并将清算结果发送结算参与—107—人.
本公司对某证券品种融资融券交易进行资金清算所适用的计算原则、费用标准与该品种普通交易清算所适用的一致.
三、资金交收在交收日最终交收时点,本公司通过结算参与人的信用交易资金交收账户(信用交易担保资金交收账户)、信用交易专用资金交收账户(信用交易非担保资金交收账户)完成相应的资金交收.
结算参与人信用交易资金交收账户出现交收违约的,违约处理适用现有对结算备付金账户违约处理的有关规定.
为保证交收成功,结算参与人应当保证信用交易专用资金交收账户内有足额资金.
结算参与人可根据需要向本公司申请办理信用交易资金交收账户与信用交易专用资金交收账户的单向关联交收.
四、相关资金账户管理信用交易结算备付金账户的管理参照《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》执行.
信用交易结算保证金账户的管理参照本公司现行结算保证金管理原则执行.
结算参与人只能将融资专用资金账户、客户信用交易担保资金账户或证监会认可的其他商业银行存款账户预留为信用交易资金交收账户(信用交易担保资金交收账户)和信用交易专用资金交收账户(信用交易非担保资金交收账户)对应的银行指定收款账户,并且应当事先备案.
信用交易资金交收账户与信用交易专用资金交收账户间可以互为指定收款账户进行资金划拨.
结算参与人向融资融券投资者收取—108—的佣金、融资融券利息及其他相关费用,由其通过资金存管银行扣收.
信用交易相关结算业务的细节,可详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司融资融券试点登记结算业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→融资融券与转融通→上海市场).
第九章其他资金结算业务第一节A股上市公司股息红利差别化个人所得税补缴税款的收取本公司每个交易日核算结算参与人(券商、托管行)名下投资者当日卖出股票持有期(权益登记日后)适用股息所得税税率,按相关原则计算投资者应补缴税款,并于次一交易日上午5时前将明细数据发送结算参与人.
具体股息所得税率及计算方法见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南》.
结算参与人可于每个交收日15:00前通过PROP综合业务终端向本公司确认其截至上一交收日已收投资者税款明细(该报表不累计,即不含参与人以往已报送的向投资者收取的税款).
确认要素为日期、编号(该编号为投资者应补缴税金明细表中的编号)、证券账号.
本公司不重复发送S日(S为投资者转让交割股票日)减持的补收红利税明细,若S+1日参与人未能成功向投资者补收税款,参与人可以根据自行保留的数据继续向投资者补收,最晚在S+31日(交收日)申—109—报.
从S+32日起,本公司不再接受减持日期为S日的补税申报.
根据结算参与人当日确认的已收投资者税款明细中已收税款合计,本公司于确认当日日终以该结算参与人清算编号(净额)为单位进行净额清算数据轧差,于次一交易日交收时点自动从其对应的担保交收账户中汇总一笔扣收(所有证券代码汇总一笔).
本公司于次一交易日日终将当日已扣税款明细发结算参与人,并按证券代码汇总已收税款金额.
投资者资金账户暂无资金或资金不足的,各结算参与人应当及时通知投资者补足资金.
对于持续欠税超过期限的,上市公司、各结算参与人应协助有关税务机关依法处置.
第二节上市公司收购上市公司收购包括协议收购和要约收购.
本公司根据收购人或其委托的证券公司(以下简称"申请人")的申请,办理在上交所挂牌交易的上市公司收购涉及的登记结算业务,包括对收购人交付的履约保证金的保管及相应的资金支付等事宜.
一、协议收购1、采用现金方式进行协议收购的,申请人向本公司申请办理收购资金支付手续.
2、申请人应于收购股份过户登记日前两个工作日将收购资金划入本公司指定银行账户,汇款凭证备注中需注明该资金用途,同时申请人以书面形式向本公司提供委托其办理现金支付的申请及已公告—110—的现金支付方案.
为确保资金及时到账,申请人汇款时应根据同行划付原则在本公司提供的银行账户中选择收款人账号,并将划款凭证复印件提供给本公司核收资金.
3、本公司在确认资金到账后依据相关材料办理股份过户登记,并在股份过户登记日当日向股份过出方划付相应资金.
具体办法是:若股份出让方为结算参与人或结算参与人的客户,则其实际应收资金将于股份过户当日合并计入其当日资金清算净额中,与当日的资金清算结果合并为一个净额进行资金交收;若股份出让方不是结算参与人或结算参与人的客户,则申请人应提供股份出让方指定收款账户证明(正本),本公司将其实际应收资金划入该指定账户.
4、收购人因故取消收购或收购完成后尚有资金余额的,收购人申请退回其相应资金,收购人应提供以下资料:(1)返还收购资金的申请及指定收款账户证明(正本);(2)上交所对股份转让申请不予确认的通知或对收购人取消本次收购的确认(仅适用于协议收购取消时).
本公司在收到申请后的五个工作日内将资金划付至申请人指定账户.
二、要约收购要约收购人应当委托证券公司向本公司申请办理对收购人交付履约保证金的保管及相应的资金支付等事宜.
1、申请人最晚应于要约收购摘要公告提交上交所审核日的前一工作日将不少于收购总金额百分之二十的履约保证金汇入本公司指—111—定银行账户.
为确保资金及时到账,申请人汇款时应根据同行划付原则在本公司提供的银行账户中选择收款人账号,在汇款凭证的备注中注明该资金用途(需含"收购"字样),并将划款凭证复印件提供给本公司核收资金.
2、要约收购期截止日次日12:00前,本公司向收购人提供股东预受要约的最终结果和资金汇付通知.
3、收购人应根据汇付通知在要约收购期截至日次日15:00前向本公司划付全额收购资金(包括本金和相关费用).
为确保资金及时到账,收购人汇款时应根据同行划付原则在本公司提供的银行账户中选择收款人账号,在汇款凭证的备注中注明该资金用途(需含"收购"字样),并将划款凭证复印件提供给本公司核收资金.
4、本公司在预受要约股份过户当日办理相应资金清算.
5、因要约收购取消或要约收购期届满后履约保证金有结余的,收购人申请返还履约保证金的,应提供以下资料:(1)履约保证金返还申请报告(正本);(2)上交所对收购人取消本次要约收购的确认(仅适用于要约收购取消时);(3)收购人有效证明文件原件及复印件.
本公司在收到申请后的五个工作日内将履约保证金划付至申请人指定账户.
6、对在要约收购业务中临时保管的履约保证金及收购资金,本公司按照结息日中国人民银行规定的企业活期存款利率及实际保管—112—天数核算利息,并于收购资金划付结束后的第一个季度结息日后五个工作日内根据收购人的申请将利息款划付至其指定账户.
7、上市公司收购涉及股份过户,收购人与股份出让人应按照相关收费标准缴纳费用,详见中国结算网站《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市公司收购及现金选择权登记结算业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→登记与存管→上海市场).
第三篇结算风险管理证券结算风险是指证券交易的结算过程中交易一方或各方不能按照约定条件足额、及时履行交收义务,交收被延迟或交收失败导致结算对手方资金损失或整个结算系统不能正常运转的可能性.
对结算参与人交收违约,本公司将按照相关业务规则及协议等采取计收透支利息及违约金、报告证监会等相关处理措施;同时,针对现券、回购等不同结算品种及结算风险情况,本公司还将采取证券交收违约扣款制度、回购质押库制度等其他风险管理措施.
第一章现券结算的风险防范现券结算风险主要包括本金风险、价差风险和流动性风险等.
第一节本金风险及其防范本公司目前采用的本金风险控制措施为证券交收违约扣款制度.
结算参与人证券交收违约的,本公司动用结算系统专用清偿证券—113—账户中留存的相应待处分证券进行处置平仓.
作为控制本金风险的措施之一,证券交收违约扣款制度是指当结算参与人发生证券交收违约且无其它券源可用于处置平仓时,本公司将根据结算参与人当日("T日")交收违约数量,将资金集中交收账户内与违约结算参与人违约交收证券等值的资金确定为待处分资金,进行证券交收违约扣款处理,并对证券交收违约扣款部分计收违约金,同时通知该结算参与人.
证券交收违约待处分资金扣款=Σ某证券账户下某一代码证券证券交收违约数量*该代码证券证券交收违约当日收盘结算价.
其中,收盘结算价=(竞价交易系统收盘价+综合电子平台收盘价)/2+当日应计利息.
对于仅在综合电子平台交易的债券,则其T日收盘结算价=综合电子平台收盘价+当日应计利息.
证券交收违约违约金=证券交收违约待处分资金扣款*1‰*计收天数T+1日,如果结算参与人补足违约交收证券,本公司将全额返还证券交收违约待处分资金;如未补足,本公司将按照仍需补购部分确定待处分资金的数量,如有多余款项,本公司将返还违约参与人.
T+2日,如果结算参与人仍未补足违约交收证券,本公司将以证券交收违约待处分资金进行补购.
如有多余款项,本公司将返还违约参与人;如款项不足,本公司将继续向其追索.
一、QFII证券交易的风险防范对于采用指定结算模式的QFII证券交易,一旦发生交收透支,—114—本公司除根据QFII托管人实际透支金额按1‰收取违约金外,还将根据透支扣券目标价值采取交收日暂扣托管人指定的其托管合格投资者证券账户内相关证券等风险控制措施.
第二节价差风险的防范本公司目前采用的价差风险控制措施主要是交收价差保证金制度.
为防范价差风险,本公司对部分存在价差风险的交易品种实行交收价差保证金制度,目前适用范围为国债预发行交易.
国债预发行交易的保证金管理详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司国债预发行交易登记结算业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→债券业务→上海市场)第二章债券质押式回购业务的风险防范第一节回购质押品管理一、回购质押库制度参与质押式融资回购交易的结算参与人,须按相关规则规定,向本公司申报提交合资格债券或合资格债券型基金作为质押券,由本公司实施转移占有后即建立结算参与人与本公司之间的回购质押关系.
本公司以参与人备付金账户为单位设立回购质押库,并依据备付金性质分别设立自营和客户质押库,分别用于存放参与人提交的用于自营融资回购和客户融资回购的质押券.
融资方结算参与人提交入库—115—的各证券账户中的回购质押券作为该证券账户债券融资回购业务应付款项的质押品,用以担保本公司享有的向融资方结算参与人收取的该证券账户融资回购业务应付资金的债权、利息、违约金及处分质押券所产生的全部费用等.
本公司以参与人为单位通过在结算系统开立回购交易质押品保管专用账户(以下简称"结算系统质押专户")的方式设立质押库.
结算系统质押专户也同样按照质押库性质分别设立,属于自营性质的结算系统质押专户用于保管属于自营的质押券,属于客户性质的结算系统质押专户用于保管客户提交的质押券.
此外,结算系统还为参与人开立结算参与人质押专用账户(以下简称"参与人质押专户").
一个结算系统质押专户对应开立一个参与人质押专户.
参与人质押专户属性与其对应的结算系统质押专户相同.
参与人质押专户由本公司统一开立,该账户专门用于存放投资者交付参与人的债券或债券型基金,以及将投资者交付的债券或债券型基金质押给本公司.
该账户只能用于债券回购质押业务,不可买卖证券,不可挂失、挂失转户或销户.
本公司根据质押券提交申报、转出申报数据和参与人资金交收情况完成质押券在结算系统质押专户和参与人质押专户之间的划拨;并根据参与人委托,完成投资者提交的质押券在参与人质押专户与投资者证券账户之间的划拨.
可提交入库用于回购质押的债券或债券型基金是指经本公司认可可参与质押式回购业务的合资格债券或合资格债券型基金.
—116—二、标准券折算管理以及标准券核算(一)标准券折算管理合资格债券或合资格债券型基金申报为质押券后,其用于回购融资业务的质押价值将统一使用根据标准券折算率或标准券折算值折合的标准券数量表示,其中标准券折算率指单位债券折合标准券数量与单位债券面值之比;标准券折算值指一单位ETF份额折合的标准券数量,即:单位债券折合标准券数量=单位债券面值*标准券折算率单位ETF份额折合的标准券数量=单位ETF份额*标准券折算值一般情况下,对于合资格债券或合资格债券型基金,本公司在每个交易日(T日)收市后计算各券种在当日以后第二个交易日(T+2日)适用的标准券折算率或折算值(具体公式请参阅《标准券折算率(值)管理办法》).
对于新上市的合资格债券或合资格债券型基金,本公司最迟在债券或债券型基金上市前一交易日,根据债券发行价格与相应的折扣系数计算该债券上市日及次一交易日适用的债券标准券折算率,根据债券型基金参考价与相应的折扣系数计算该债券型基金上市日及次一交易日适用的债券型基金标准券折算值.
对于上市以后在上交所未发生交易的产品,本公司比照新上市产品计算其标准券折算率或折算值.
标准券折算率和折算值由本公司、上交所在计算日日终分别通过各自通信系统、网站予以发布.
—117—另外,为避免重大市场变化、重大政策变化或债券被过度集中持有导致所确定的折算率或折算值无法真实反映其质押价值的情况,本公司可在会商上海证券交易所后,根据市场情况对折算率或折算值的计算结果进行修正.
(二)标准券核算质押式回购业务以参与人为对象、以证券账户为明细核算单位进行标准券和回购融资的核算.
每个交易日日终,本公司按照当日适用的债券标准券折算率和债券型基金标准券折算值,计算各账户提交并入库的标准券数量.
某一账户申报提交的在库各品种质押券折合的标准券数量之和即为其可参与质押式融资回购的额度,与每笔未了融资回购交易不存在一一对应关系.
每日日终,本公司以证券账户为明细核算单位比对其未到期融资回购与其融资额度,并结合其现金担保品数量,以判断参与人质押品是否足额从而进行质押品管理并实施相关风险控制措施.
同一结算参与人名下不同证券账户之间标准券不可串用.
三、出入库申报处理投资者在交易时段可申报出入库,提交或转出质押券.
本公司依据出入库申报指令并结合参与人证券及资金交收结果,在T日日终完成质押券的转移占有或返还处理.
最终是否能成功转出或入库以结算系统日终处理结果为准,交易系统日间回报成功的出入库申报在结算系统日终处理后不一定成功.
(一)出入库申报的处理原则—118—结算系统将依据以下原则进行日终出入库处理:1、只有已完成交收的债券或债券型基金的入库申报才能成功入库.
其中当日买入并申报入库的债券里用于回购的部分、当日买入或者申购并申报入库的债券型基金里用于回购的部分成功入库.
2、当日卖出或用于弥补历史证券交收违约的债券出库申报,以及当日卖出或赎回的债券型基金出库申报成功出库,结算系统对由此可能造成的质押券不足进行欠库扣款,其余出库申报根据标准券余额情况逐笔处理.
3、在回购质押券足额的前提下,结算系统将自动处理已到期兑付质押券的出库.
4、所有出入库申报指令当日有效.
(二)出入库申报处理流程—119—(三)出入库申报的日终处理为满足回购业务的交易习惯,确保当日出库且卖出的债券、当日出库且卖出或赎回的债券型基金不会出现证券交收违约,当日买入(或申购)申报入库且用于回购的债券入库成功、当日买入或申购并申报入库且用于回购的债券型基金入库成功,结算系统对申报出入库指令分成两次处理,包括首次出入库和二次出入库.
第一次出入库处理首次出库:出库申报当日卖出(赎回)或弥补历史证券交收违约部分的出库首次入库:按申报顺序处理已用于回购的入库申报欠库核算第二次出入库剩余入库申报的处理:完成变更登记的才能入库剩余出库申报的处理:根据标准券余额逐笔办理出库标准券足额情况下,已兑付质押券的出库标准券足额情况下,当日兑付清算债券的出库—120—首次出入库在首次清算之前进行,具体内容包括:出库当日卖出(含赎回)或用于弥补历史证券交收违约的质押券的出库、已申报入库债券和债券型基金的部分或全部入库、已兑付质押券的出库.
完成证券交收、变更登记处理之后,结算系统对剩余出入库申报和当日兑付清算债券进行二次出入库处理.
1、首次出入库(1)质押券的首次出库在处理出库申报指令时,结算系统首先完成当日交易系统申报出库且已卖出(含赎回)或用于弥补历史证券交收违约部分的出库.
①无历史证券交收违约情况的:当日某账户某品种交易净卖出(含赎回)数量大于交收前未冻结余额的,则超出部分与申报出库中的较小值为出库且卖出(含赎回)部分:某证券账户某一代码证券申报出库且卖出(含赎回)的数量=Min[Max(当日交易净卖出数量+当日净赎回数量-账户交收前未冻结余额,0),当日申报出库数量]其中,账户交收前未冻结余额=上日未冻结余额-当日实时冻结数量当日交易净卖出数量=当日交易卖出数量-当日交易买入数量当日净赎回数量=当日赎回数量-当日申购数量②有历史证券交收违约情况的:当日某账户某品种交易净卖出数量、净赎回数量与历史未平仓证—121—券交收违约数量之和与申报出库中的较小值为出库且卖出或弥补证券交收违约部分.
某证券账户某一代码证券申报出库且卖出的数量=Min[Max(当日交易净卖出数量+当日净赎回数量+历史未平仓证券交收违约数量,0),当日申报出库数量](2)质押券的首次入库对于入库申报,结算系统按申报顺序将其分为申报入库且用于回购部分和未用于回购部分,已用于回购部分视为正常完成交收予以入库,未用于回购部分二次入库时再处理.
(3)已兑付质押券的出库对于已兑付的质押券,结算系统在完成前述出入库处理后,根据剩余标准券数量处理出库,直至已兑付质押券全部出库或无多余的标准券.
(4)欠库扣返款结算系统完成首次出入库处理后,根据质押券以及现金担保品足额情况进行首次欠库扣/返款处理,该欠库扣/返款并入首次清算净额中.
2、第二次出入库处理结算系统根据证券变更登记结果进行第二次出入库处理,包括:尚未处理的入库申报、尚未处理的出库申报和当日兑付清算债券的自动出库.
具体处理流程如下:(1)质押券的第二次入库—122—对于尚未处理的入库申报,结算系统在完成证券变更登记后,根据证券账户中债券、债券型基金持有余额(扣减冻结部分)办理入库,入库数量以证券账户实际持有(扣减冻结部分)为上限.
(2)质押券的第二次出库对于首次未处理的出库申报指令,结算系统以日间申报出库的顺序逐笔处理首次未处理的出库申报指令.
剩余回购质押券足值的出库成功,不足值的,出库失败.
结算系统以每个证券账户为单位,逐笔计算可出库质押券折合标准券最大数量:可出库质押券折合标准券最大数量=标准券总量-未到期融资回购-融资回购应付款其中"标准券总量"在结算系统处理完第二次入库以及前台调整的基础上,随剩余每笔出库申报的处理结果而不断变化.
"融资回购应付款"按当日该证券账户融资回购到期金额减去当日新发生回购金额进行计算.
仅当该证券账户对应的结算参与人当日发生T+0预交收不足时,"可出库质押券折合标准券的最大数量"需要考虑该证券账户的"融资回购应付款".
另外,债券出入库申报按1000元的整数倍处理("元"仅代表债券的数量单位,债券的实际面值可能会因分期偿还等原因有所变化);债券型基金出入库申报按份处理,多出部分将被舍尾,单笔申报的处理结果可能是部分成功部分失败.
(3)当日兑付清算债券的出库—123—结算系统在完成前述出入库处理后,根据剩余标准券数量处理出库,直至当日兑付清算的质押券全部出库或无多余的标准券.
(4)质押券的划拨对于结算系统确认可入库的入库申报,日终处理后将从投资者出质账户上划出,并转入对应的结算系统质押专户.
整个入库过程分为两步:首先从投资者出质账户上划出,转入对应的参与人质押专户;接着从参与人质押专户划出后直接转入对应的结算系统质押专户.
对于结算系统确认可以出库的出库申报,日终处理后将从质押库内转出返还到投资者出质账户,出库质押券在T日日终时转到投资者账户上.
整个出库过程也分为两步:首先从结算系统质押专户划出,并转入参与人质押专户;再从参与人质押专户划出后转入投资者证券账户.
(5)出入库的划拨记录本公司完成质押券出入库划拨当日,向参与人发送证券变动文件(zqbd)、结算明细文件(jsmx)等数据文件,告知出入库的处理结果.
(6)合资格可转债的特别说明符合质押式回购准入资格的可转债入库参与回购后,其出库失败将导致转股和回售失败,仅当出库成功才能进行转股或回售处理.
(四)质押债券的兑付兑息投资者证券账户参与人质押专户结算系统质押专户结算系统质押专户参与人质押专户投资者证券账户—124—质押债券兑息时,结算系统根据质押债券原出质账户按照现有方式进行兑息发放.
质押债券兑付时,结算系统依据剩余标准券数量自动将多余部分兑付出库.
1、质押债券兑息在债券兑息清算日,对于库内质押债券的兑息,结算系统按原出质账户生成明细兑息权,兑息资金划拨方式与库外债券的兑息做法一致.
2、质押债券兑付在质押债券兑付清算当日,结算系统在二次出入库处理后检查所涉出质证券账户在该时点标准券是否足额.
若标准券足额,则根据该时点剩余标准券数量、兑付债券的标准券折算率计算出可兑付债券数量,自动予以兑付划付.
某账户库内可兑付的债券数量=Min[该账户剩余标准券数量/该债券标准券折算率,该账户当日可进行兑付清算的库内债券余额]对于未能自动出库的部分,结算系统将该证券账户的债券兑付款以兑付权的形式保留在质押库内,并按最后一次该债券适用的折算率计算标准券,直至该债券兑付权兑付为止.
出库的兑付应收款=出库的兑付数量*单位兑付本息之和对于质押库内的债券兑付权,结算系统将从下一交易日起根据标准券是否足额判断是否可以全部或部分兑付,直至全部兑付完毕为止.
(五)质押债券型基金的现金分红库内质押债券型基金现金分红时,结算系统根据质押债券型基金—125—原出质账户按照现有方式进行现金红利发放.
在债券型基金现金分红清算日,对于库内质押债券型基金的现金分红,结算系统按原出质账户生成明细现金红利权,现金红利划拨方式与库外债券型基金的现金红利发放方式一致.
第二节现金担保品管理融资方结算参与人可提交现金担保品作为指定证券账户债券融资回购业务应付款项的担保金,用以弥补回购欠库,但现金担保品不增加指定证券账户的可融资额度.
本公司设立现金担保品专用备付金账户,用于存放参与人提交的现金担保品.
一、现金担保品的提交与返还参与质押式融资回购交易的结算参与人,可通过PROP综合业务终端(风险管理→债券质押式回购→现金担保品指令申报)或PROP通用接口软件向本公司申报提交或返还指定证券账户的现金担保品.
现金担保品指令申报时间为每个交易日8:30-15:30.
参与质押式融资回购交易结算参与人,可向本公司申报提交指定结算备付金账户内的现金作为指定证券账户的现金担保品.
该指定结算备付金账户必须为该指定证券账户对应的担保结算备付金账户,且该指定结算备付金账户必须属于该申报提交现金担保品的结算参与人.
结算系统对符合要求的现金担保品提交申报指令进行实时处理.
结算参与人可申报提交的现金担保品最大数量为该指定证券账户对应担保结算备付金账户的当前可用余额.
可用余额足额的,结算系统—126—实时将申报提交的现金担保品从该指定结算备付金账户划入现金担保品专用备付金账户,并在当日日终欠库扣款清算前为指定证券账户记增相应数量的现金担保品余额;可用余额不足额的,该笔申报失败,指令失效,结算系统不进行资金划拨及增加现金担保品余额.
结算参与人可根据指定结算备付金账户当前可用余额,重新申报提交现金担保品.
已提交现金担保品的结算参与人,可向本公司申报返还指定证券账户的现金担保品.
现金担保品仅能返还至该指定证券账户对应的担保结算备付金账户,且该担保结算备付金账户必须属于该申报返还现金担保品的结算参与人.
在日终质押券的第二次出库后,当日兑付清算债券的出库前,结算系统以PROP申报顺序逐笔处理当日申报的符合要求的现金担保品返还指令.
指定证券账户可返还的现金担保品最大数量=Max[该证券账户的当前现金担保品余额+Min(该证券账户的当前标准券余额,0),0],即现金担保品返还不会导致该指定证券账户欠库.
对每一笔返还申报,结算系统为指定证券账户记减相当于Min(申报返还数量,可返还的现金担保品最大数量)的现金担保品余额.
现金担保品返还对应的资金划转以备付金账户为单位统一进行,即对指定返还至同一个担保结算备付金账户的全部返还申报,结算系统汇总实际计减的现金担保品数量,并将对应资金从现金担保品专用备付金账户划入该担保结算备付金账户.
通过PROP通用接口软件申报的,具体接口规范说明详见《登记结算数据接口规范(结算参与人版)》(www.
chinaclear.
cn→服务支持—127—→业务资料→接口规范→上海市场).
二、现金担保品指令查询申报现金担保品指令的结算参与人,可通过PROP综合业务终端(风险管理→债券质押式回购→现金担保品指令查询)或PROP通用接口软件,查询当日PROP申报的符合要求的现金担保品指令及指令处理结果.
现金担保品指令查询时间为每个交易日8:30-17:00.
通过PROP通用接口软件查询的,具体接口规范说明详见《登记结算数据接口规范(结算参与人版)》(www.
chinaclear.
cn→服务支持→业务资料→接口规范→上海市场).
结算系统每日日终通过业务回报文件(ywhb)向参与人发送当日申报的符合要求的现金担保品指令处理结果.
三、现金担保品专用备付金账户结息安排现金担保品专用备付金账户正常计息,但应计利息不并入本金.
应计利息以证券账户为单位进行核算,并于结息日次日自动转入到各证券账户对应的担保交收备付金账户中.
如遇非工作日季度结息日,应计利息于非工作日季度结息日后第一个A股交收日转入各证券账户对应的担保交收备付金账户中.
应计利息的计算公式及利率标准详见本指南第一篇第五章第三节.
第三节回购风险控制措施一、回购欠库处理(一)欠库核算和扣款处理—128—完成首次出入库后,结算系统根据各证券账户转入质押库中的质押券按相关折算率或折算值折成的标准券总量(其中在库的质押券兑付权,按最后一次该质押券适用的折算率或折算值计算标准券)与该证券账户中的现金担保品数量之和,与该证券账户相应的未到期融资回购总量比较.
若前后两者之差小于零,则该证券账户发生回购欠库.
当日发生回购欠库的,结算系统将对相关结算参与人实施欠库扣款,该扣款并入当日首次清算净额.
结算系统在每个清算日日终先将前一清算日的欠库扣款全额作还款处理,再根据各证券账户当日回购交易等最新情况核算其是否发生回购欠库,如有则相应做欠库扣款处理.
每日欠库扣还款金额与当日其它应收应付资金数据合并清算,轧差计算出结算参与人净应收或净应付资金余额,并入首次清算净额.
在交易系统对回购业务进行前端控制的情况下,回购欠库一般由标准券折算率或折算值下调引起.
结算参与人可以通过补充提交质押券、压缩融资规模或提交现金担保品的方式防止出现欠库.
(二)欠库违约金的计收出现连续欠库的结算参与人,结算系统将从出现欠库的次一清算日起向该融资方结算参与人计收违约金:T日欠库违约金=T日欠库扣款金额*违约金比例*违约天数.
其中,违约天数=下一清算日日期-计收当天日期.
当前适用的违约金比例为千分之一.
(三)参与人发生欠库的后续处理—129—结算参与人发生回购欠库时,中国结算将采取相应的自律管理措施.
具体请参阅《中国证券登记结算有限责任公司自律管理实施细则》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→其他)、《中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→结算参与机构管理→结算参与人管理).
二、其它回购风险防范措施对于债券回购业务量过大、持续进行滚动回购业务操作,风险程度明显超过其承受能力的结算参与机构,本公司将予以重点监控,并有权采取必要的处理措施,包括提高最低结算备付金比例、限制结算备付金划款、要求减仓等风险控制措施.
第三章其它风险管理措施其它风险管理措施包括证券结算风险基金制度、交收担保品制度、结算保证金制度、限制撤销指定交易、准入制度和提请交易所暂停相关参与人交易资格、场内实时申赎货币市场基金申赎额度管理等.
第一节证券结算风险基金根据证监会和财政部《证券结算风险基金管理办法》(自2006年7月1日起施行)的规定,证券结算风险基金用于垫付或者弥补因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力造成的证券登记结算机构的损失,其来源之一是结算参与人按相关证券品种成交金额的一定比例缴纳的资金.
具体收取标准为:人民币普通股和基金成交金额的十万分之三、—130—国债及地方政府债现货成交金额的十万分之一、1天期债券回购成交额的千万分之五、2天期债券回购成交额的千万分之十、3天期债券回购成交额的千万分之十五、4天期债券回购成交额的千万分之二十、7天期债券回购成交额的千万分之五十、14天期债券回购成交额的十万分之一、28天期债券回购成交额的十万分之二、91天期债券回购成交额的十万分之六、182天期债券回购成交额的十万分之十二.
每一财政年度终了,如结算风险基金的净资产已达到或超过30亿元,本公司将通知全市场结算参与人自下一年度起不再向结算参与人收取结算风险基金,但新加入结算系统的结算参与人除外.
根据《证券结算风险基金管理办法》的规定,结算参与人自加入结算系统并首次缴纳结算风险基金起的一年内必须缴纳.
第二节交收担保品制度交收担保品是指根据相关结算业务规则,由结算参与人提交给本公司的,或本公司直接取得的用于担保结算参与人履行资金交收义务的证券等资产.
交收担保品为证券的,应是在证券交易所上市流通的、业绩优良、流通股本规模适度、流动性较好的证券.
一、交收担保品的担保范围交收担保品的担保范围包括资金交收账户的透支本金、利息、违约金、因处置担保品所产生的相关税费及其它因处置事宜发生的合理支出.
—131—二、交收担保品的申报提交及扣取最终交收时点前,结算参与人可能发生交收透支的,应该向本公司申报提交交收担保品.
结算参与人申报提交交收担保品须符合以下条件,并明确交收担保品的种类、数量、所在证券账户:1、结算参与人对被提交的交收担保品有处分权;2、被提交的担保品可供本公司依法处置;3、本公司相关业务规则规定的其它条件.
结算参与人可以将自营证券申报提交为自营交收账户或客户交收账户的交收担保品,结算参与人可向本公司书面提交相关申请及承诺,指定同名自营证券账户作为指定担保交收账户的预留交收担保品提交账户.
在结算参与人T日预交收资金不足或T+1日交收透支的情况下,本公司将上述交收担保品提交账户中的可用证券作为交收担保品进行管理.
已经提交的交收担保品不足以弥补违约金额的,本公司有权直接扣取结算参与人的自营证券作为交收担保品.
三、交收担保品的处置结算参与人在T+1日发生资金交收透支并且截至T+2日最终交收时点没有补足因透支发生的违约金额的,本公司自T+3日起有权处置该结算参与人的交收担保品.
第三节结算保证金制度本公司根据《证券登记结算管理办法》和《中国证券登记结算有—132—限责任公司证券结算保证金管理办法》等有关规则的规定,对参与多边净额结算服务的人民币普通股(A股)、债券、证券投资基金和其他证券类金融产品(不含人民币特种股票交易、基金等产品场外申购赎回)交易结算业务的结算参与人收取结算保证金.
结算保证金的筹集、补缴、退出以及使用等,详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算保证金业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→清算与交收→上海市场).
第四节限制撤销指定交易对于涉及未完成交收的证券交收违约及存在入库质押券或现金担保品的证券账户,本公司提请上海证券交易所限制其撤销指定交易.
第五节准入制度和提请交易所暂停结算参与人交易资格对于ETF申购赎回、权证交易、固定收益平台债券、场内实时申赎货币市场基金等近年来发展的业务,本公司还实施参与人准入制度.
如果结算参与人未能在最终交收时点履行交收义务,则本公司有权提请上海证券交易所暂停其下一交易日相关品种的交易或申赎资格.
第六节场内实时申赎货币市场基金申赎额度管理对于场内实时申赎纳入净额结算的货币基金,基金管理人应对其净申购、净赎回实施额度控制,并于收市后规定的时间内向本公司提—133—供相关业务限制数据.
本公司根据净额结算风险控制需要,结合托管行报送的该货币基金现金类资产数据和基金管理人报送的小额账户标准,对货币基金次一交易日适用的净申购额度、净赎回额度、总申购额度、总赎回额度进行审核确认.
本公司可根据基金的资产配置情况以及市场状况等因素对上述限额进行调整,并提请上交所于下一交易日对货币基金的净申购、净赎回、总申购、总赎回规模进行控制.
详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司场内实时申赎货币市场基金登记结算业务指南》(www.
chinaclear.
cn→法律规则→业务规则→基金与资产管理业务→上海市场).
第四章资金交收违约处理结算参与人必须在规定的交收时点前确保相关结算备付金账户内的资金余额足额完成交收.
如在T+1日16:00资金交收时点,结算参与人用于多边净额担保结算资金交收的可用资金余额(含最低备付)及可关联交收账户(如有)的资金余额之和不足以支付其T+1日场内多边净额担保结算业务应付资金,其行为构成资金交收违约.
本公司除对资金交收违约金额计收透支利息及违约金外(详见第二篇第二章三、交收)外,还将采取扣划并处置待处分证券等风险管理措施.
一、待处分证券的确定与处置T+1日结算参与人资金交收违约后,违约结算参与人可在T+1日16:00前向本公司报送待处分证券明细清单,列明证券账户、证券—134—品种和具体数量.
证券公司自营、经纪和托管结算备付金账户资金交收违约以及其他自营交易、直接结算结算参与人自营结算备付金账户资金交收违约的,申报范围原则上是自营证券账户的证券以及债券质押式回购质押券.
托管银行资金交收违约的申报范围原则上是违约托管客户的债券质押式回购质押券.
本公司按申报确定待处分证券.
待处分证券价值小于实际资金缺口的,本公司将违约结算参与人相应证券(主要为结算参与人自营证券以及债券质押式回购质押券)划至结算系统专用待清偿证券账户,直至扣划的证券价值足以弥补资金交收违约数额.
债券质押式回购质押券的划转不得导致回购欠库,质押券价值按照适用的标准券折算率折合成标准券金额计算.
T+2日日终,如果违约结算参与人仍未能补足资金交收违约金额、利息和违约金的,本公司有权从T+3日起开始处置待处分证券及其权益.
处置待处分证券及其权益所得用于弥补资金交收违约金额、利息和违约金.
处置后仍不足弥补资金缺口的,继续扣划结算参与人的自营证券并进行后续处置,处置后仍不足的,本公司有权向结算参与人追偿.
多余部分资金和证券,本公司及时返还结算参与人.
其中,处置违约结算参与人名下相应的待处分场内实时申赎货币市场基金份额时,作强制赎回处理,即由基金管理人向本公司支付相应赎回款,本公司对该部分待处置货币基金份额进行注销.
同时,本公司将根据《中国证券登记结算有限责任公司自律管理实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则》的规定,对违约结算参与人采取相应的自律管理措施.
—135—第四篇数据交换参与人远程操作平台(ParticipantRemoteOperatingPlatform,PROP)是本公司为完善市场运作功能,规范清算交收、登记和存管业务,提高对市场服务的效率而开发的建立在本公司通信系统上的电子数据交换系统.
结算参与人可通过PROP综合业务终端中的公用模块接收本公司发送的有关资金结算文件.
资金结算数据文件的具体说明详见《登记结算数据接口规范(结算参与人版)》(www.
chinaclear.
cn→服务支持→业务资料→接口规范→上海市场).
—136—附注说明一、本业务指南提及的相关业务申请表单的格式可详见本公司网站(www.
chinaclear.
cn)公布的"中国结算上海分公司A股结算业务用表"(服务支持→业务资料→业务表格→上海市场);提及的本公司在各家结算银行的账户信息详见本公司网站(服务支持→业务资料→银行账户信息表);上海证券交易市场资金清算各项收费标准详见本公司网站(服务支持→业务资料→收费标准).
二、本业务指南仅为方便有关结算参与机构及人士理解在本公司以人民币进行的相关资金结算业务而制定.
如本业务指南与法律、法规及有关业务规则发生冲突,应以法律、法规及有关业务规则为准.
三、本公司将根据需要随时修改本业务指南,恕不另行通知.
四、本业务指南由本公司负责解释.