券商第二篇零股主机连线作业说明-台湾证券交易所

證金及借貸標購電腦作業說明

壹、系統功能. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

貳、訊息流程說明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

參、訊息格式說明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

肆、錯誤訊息處理說明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

伍、電腦作業注意事項. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

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台灣證券交易所

證金及借貸標購電腦作業說明發行紀錄

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壹、系統功能

一、架構說明

證券商的證金標購委託子系統透過連線子系統之功能(AP-CODE= “B”) 與證交所的證金標購委託子系統建立連線後再直接經X.25下系三層之統協定進行證金標購之委託。委託時間結束後也必須透過連線子系統達到離線的狀態。證金標購報表子系統則利用單筆訊息與檔案傳輸子系統和證交所進統行報表資料的接收作業。

(一)開機通知作業

1 .證券商完成開機後即等候來自證交所的開機通知訊息。

2.若收到來自證交所的開機通知訊息即送確認開機通知訊息通知證交所完成開機通知作業。

3.若經一段時間接收(長短由證商自訂)後並未收到來自證交所的開機通知訊息

則主動送出開機通知訊息即由證券商啟動開機通知作業。

4.在開機通知作業階段只要有一方送出開機通知訊息並收到對方之確認送出開機

通知訊息通知開機作業便算完成。

5.在完成通知開機作業後雙方進入登錄作業。

(二)登錄作業

1 .目的在於確認證券商之身份並完成連線作業。

在完成開機通知作業後,由證交所發動此作業。

2.證券商利用AP-CODE=“B”完成登錄作業後便可進入證金標購子系統進行各項證金標購作業。

(三)進入證金標購子系統

進入此系統後便可開始各項證金標購作業。

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二、業務範圍

本系統包括證金標購及有價證券借貸標購為方便說明以下均以證金標購代表之。證金標購主機連線之業務共有以下幾項

(一)證金標購委託輸入及回報作業

1 .證金標購委託賣出申報。

2.證金標購委託取消申報。

3.證金標購委託更改申報。

4.證金標購委託查詢申報。

5.證金標購委託回報。

(二)確定連線作業。

(三)重新連線後查詢作業。

(四)證金標購成交回報接收作業。

(五)證金標購股票基本資料接收作業。

證金標購委託子系統作業關連圖如下

三、系統作業時機

證金標購交易子系統作業時間表

業

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貳、訊息流程說明

證金標購委託子系統功能

一、除證金標購股票基本資料接收作業外其他作業都由證券商主動證交所為被動。

二、所有作業互相獨立沒有先後的關係。

三、證金標購委託輸入及回報作業確定連線作業及重新連線後查詢作業等三項作業走的是同一條PVC.證券商在連線後或收到上一筆作業的回覆訊息後的一分鐘內必須發動上述三項作業中的任何一項否則證交所將視雙方主機為離線狀態會回到連線子系統重新連線。

四、證金標購成交回報接收作業是利用單筆訊息與檔案傳輸子系統由證交所主動傳送。

五、證金標購股票基本資料接收作業是利用單筆訊息與檔案傳輸子系統由證交所主動傳送。

(一)證金標購委託輸入及回報作業

證交所

2-way的訊息交換。

(2)目的

輸入委託。

(3)發生條件

證券商欲做證金標購委託輸入時便發動此作業。

2.訊息流程及訊息格式

(1)證券商傳給證交所一筆委託輸入訊息表示發動此作業。而證交所可能回覆的訊息則有委託回報訊息錯誤發生回覆訊息等二種。

(2)證券商若收到連線系統訊息或其它不明訊息時都必須結束本作業並將正在處理的此筆作業資料保留然後重新進行連線作業。待連線建立後請先以所保留的資料查詢該筆委託是否已輸入再進行下一筆作業。

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A.委託輸入訊息a.訊息發生情況

證券商欲輸入證金標購委託做賣出取消更改查詢時。b.訊息格式與內容

訊息代號E1 10c.證券商應處理事項

檢查各個欄位的資料是否正確有效檢查項目請參考訊息格式與欄位說明。

送出此訊息。

依CONTROL HEADER中的MESSAGE-TIME為基準設定接收回覆訊息的時限為90秒。

等待接收證交所的回覆訊息

B.委託回報訊息a.訊息發生情況

證交所處理完委託輸入成功後欲通知證券商確認時。b.訊息格式與內容

訊息代號E120c.證券商應處理事項

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請檢查證交所傳來的委託回報資料是否正確。

若正確結束該筆作業

若有誤請通知操作人員立即與證交所連絡

C.錯誤發生回覆訊息a.訊息發生情況

證交所接到證券商傳來之委託輸入訊息經檢查各個欄位及處理後發現有錯誤發生欲通知證券商時。b.訊息格式與內容

訊息代號E130。c.證券商應處理事項

依STATUS-CODE判斷發生了何種錯誤錯誤訊息請參考錯誤訊息一

覽表。

錯誤更正後重新啟動該筆作業。

若STATUS-CODE為01 表示交易時間已過請停止證金標購子系

統進行離線作業。

D.無任何訊息a.發生情況

證券商在設定的時限結束後並未收到證交所傳來之任何訊息。b.訊息格式與內容

無。c.證券商應處理事項

先將正在處理的此筆委託資料保留然後結束證金標購委託子系統進行連線作業。等到連線重新建立後再以保留的資料作查詢來確定該筆委託是否成功。

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