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1长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要2008年第【2】号基金管理人:长信基金管理有限责任公司基金托管人:中国农业银行一、基金合同的生效日期长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称"本基金")于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]149号文批准公开发行.
本基金的基金合同于2004年3月19日正式生效.
二、重要提示本基金于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]149号文批准公开发行.
本基金的基金合同于2004年3月19日正式生效.
长信基金管理有限责任公司(以下简称"基金管理人"或"本基金管理人")保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.
本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书.
基金的过往业绩并不预示其未来表现.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产.
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构.
本基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益.
投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书.
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2008年9月23日,有关财务数据和净值表现自2008年1月1日至2008年6月30日(财务数据未经审计).
本基金托管人中国农业银行已经复核了本次更新的招募说明书.
2三、基金管理人(一)基金管理人概况名称:长信基金管理有限责任公司注册地址:上海市黄浦区汉口路130号3、4楼办公地址:上海浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼设立日期:2003年4月28日注册资本:1.
5亿元股权结构:长江证券股份有限公司出资7350万元,占注册资本的49%;上海海欣集团股份有限公司出资5149.
5万元,占注册资本的34.
33%;武汉钢铁股份有限公司出资2500.
5万元,占注册资本的16.
67%;法定代表人:田丹电话:021-61009999传真:021-61009800(二)主要人员情况1、董事会成员董事长田丹先生,中共党员,硕士.
曾任湖北省军区参谋、秘书,中国人民银行湖北省分行金融调研处科长,湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理,三峡证券公司副总经理,湖北证券有限责任公司董事、副总裁,长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人,长江证券有限责任公司董事、总裁.
现任本公司董事长.
董事胡运钊先生,中共党员,研究生学历,高级经济师.
曾任湖北省经委工业处处长、黄石市人民政府副市长、市委常委、常委副市长、湖北省人民政府副秘书长(正厅)、办公厅主任、办公厅党组副书记.
现任长江证券股份有限公司党委书记、董事长.
董事王岭先生,中共党员,硕士,高级经济师.
历任武汉钢铁(集团)公司热轧厂技术员、科长、车间副主任、厂长助理、副厂长、厂长,武汉钢铁(集团)公司总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理,武汉钢铁(集团)公司副总经理兼钢铁公司党委书记、副总经理,现任武汉钢铁股份有限公司董事、总经理.
董事李国洪先生,硕士,曾在武汉市人民政府工作.
历任长江证券有限责任3公司投资银行总部副总经理、资产保全事业部总经理、办公室总经理,现任长江证券股份有限公司副总裁.
董事徐文彬先生,中共党员.
历任中国人民解放军273团政委,上海市松江区建设委员会党委书记,上海市松江区小昆山镇党委书记,上海市松江区洞泾镇党委书记,现任上海海欣集团党委书记、总裁.
董事陈谋亮先生,中共党员,硕士,高级经济师.
历任湖北经济学院讲师,扬子石化公司法律顾问,上海交大南洋股份有限公司部门经理兼证券事务代表,上海海欣集团股份有限公司董事会秘书兼战略投资管理部常务副总监、总裁助理.
现任上海海欣集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书.
董事蒋学杰先生,澳大利亚墨尔本大学商学院MBA.
曾任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理,并兼公司总助,副总等职、LoftusCapitalPartnersLimited,Australia旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、KVBKunlunPtyLtd,Australia金融衍生产品持牌交易投资顾问、本公司副总经理.
现任本公司总经理.
独立董事朱恒先生,中共党员,本科,高级经济师.
历任中国农业银行上海市分行副行长,上海浦东发展银行副行长,万国证券公司、申银万国证券公司董事长,上海浦东发展银行党委副书记、副行长,上海轻工控股(集团)公司监事会主席.
独立董事余秉立先生,中共党员,本科,注册会计师.
历任武汉市财政局副科长、武汉市政府财贸办公室副科长、武汉市财政局副科长至副局长、武汉市审计局局长、党组书记、湖北省财政金融贸易办公室副主任、副书记、审计署驻武汉特派办特派员、书记、审计署驻武汉特派办正局级审计员.
独立董事黄宪先生,中共党员,博士,博士生导师,曾任武汉大学教师、商学院副院长,美国新泽西西东大学访问学者,现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师.
独立董事宋晓燕女士,中共党员,法学博士,律师.
曾任武汉大学管理学院国际金融系教师,现任上海财经大学法学院教师.
2、监事会成员监事郭自祥先生,中共党员,硕士,政工师.
曾任江汉油田新村农场干部,4武钢二炼钢厂宣传部副部长、部长、连铸车间主任,武钢工会副书记、副主席,武汉钢铁(集团)公司钢铁公司办公室主任,现任武汉钢铁股份有限公司企业管理部部长.
监事柳杨先生,硕士,审计师.
曾任长江证券有限责任公司财务总部会计员、核算部经理、总经理助理、副总经理,现任长江证券股份有限公司财务总部总经理.
监事王罗洁女士,本科,会计师.
曾任核工业部国营792矿统计员、计划科长,上海海欣股份有限公司财务副经理、经理、财务副总监,现任上海海欣股份有限公司财务总监.
监事覃波先生,中共党员,本科.
曾任长江证券有限责任公司债券基金事业部市场部主管、长信基金管理有限责任公司市场开发部区域经理、营销策划部副总监,现任本公司总经理助理、市场开发部总监.
监事刘耘女士,中共党员,硕士.
曾任湖北经贸实业公司暨大通(中国)国际运输有限责任公司湖北分公司会计主管、深圳蓝天基金管理公司暨武汉蓝天房地产发展有限公司财务部经理、武汉国有资产经营公司资产财务部副经理、长信基金管理有限责任公司基金事务部总监、市场开发部副总监,现任本公司监察稽核部总监.
3、经理层成员蒋学杰先生,总经理.
简介参照董事会成员介绍.
周永刚先生,硕士,经济师.
曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理.
现任本公司督察长.
4、基金经理张文琍女士,本科.
曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理职务,从2005年11月26日起至今任本基金基金经理.
徐力中先生,曾于2004年3月19日至2005年2月23日期间担任本基金的基金经理.
5李颖女士,曾于2005年2月23日至2005年11月26日期间担任本基金的基金经理.
王成先生,曾于2005年11月26日至2006年9月22日期间担任本基金的基金经理.
5、投资决策委员会成员蒋学杰先生,长信基金管理有限责任公司总经理.
叶琦先生,长信基金管理有限责任公司总经理助理兼金融工程部总监.
曾芒先生,长信基金管理有限责任公司投资管理部总监.
李小羽先生,长信基金管理有限责任公司固定收益部总监.
骆泽斌先生,长信基金管理有限责任公司研究发展部总监.
6、上述人员之间均不存在近亲属关系.
(三)内部组织结构及员工情况股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会.
公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层.
在经营管理层下设内部控制委员会、投资决策委员会和产品发展委员会等三个委员会,以及金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部等十个职能部门,并根据公司发展需要设北京分公司.
公司现有正式员工91人,其中:博士学历5人,占5%;硕士学历42人,占46%;本科学历36人,占40%;专科学历6人,占7%;其它2人,占2%.
具有海外留学或工作经历的12人,占13%.
四、基金托管人(一)基金托管人的基本情况1、基金托管人概况基金托管人:中国农业银行法定代表人:项俊波注册资金:361亿元人民币住所:北京市东城区建国门内大街69号6办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦组织形式:国有独资企业营业期限:持续经营中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京.
在国内,中国农业银行网点遍布城乡,资金实力雄厚,服务功能齐全,不仅为广大客户所信赖,而且与他们一道取得了长足的共同进步,已成为中国最大的银行之一.
在海外,农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,被《财富》评为世界500强企业之一.
中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一.
中国农业银行自1979年恢复成立以来,在社会各界的大力支持下,全行员工开拓创新,奋力拼搏,在建设现代商业银行的征途上,积极探索,勇于实践,资金实力显著增强,业务领域不断拓宽,经营结构逐年优化,财务收益大幅跃升,管理水平不断提高,在支持国民经济发展、为客户提供优质服务的同时,自身不断成长壮大.
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国"最佳托管银行".
2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可.
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统.
2、主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工87名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师10余名,服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称.
3、基金托管业务经营情况7截止2008年6月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共56只,包括基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景福、基金天华、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金,国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金.
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明1、内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益.
2、内部控制组织结构8风险与内控管理委员会直接负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导.
托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力.
3、内部控制制度及措施具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立.
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户,基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为.
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:1、电话提示.
对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;2、书面警示.
对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;3、书面报告.
对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会.
五、相关服务机构(一)基金份额发售机构1、直销机构:名称:长信基金管理有限责任公司注册地址:上海市黄浦区汉口路130号3、4楼9办公地址:上海市浦东新区银城中路68号9楼法定代表人:田丹直销电话:021-61009916联系人:孙赵辉2、代销机构:(1)中国农业银行注册地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:项俊波电话:010-85109219传真:010-85109219联系人:蒋浩(2)长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特8号法定代表人:胡运钊电话:021-63219781传真:021-51062920联系人:李良(3)中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝内大街188号中信建投证券法定代表人:张佑君电话:(010)65186758传真:(010)65182261联系人:权唐客户服务电话:400-8888-108(免长途费);(010)65186758(4)国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路618号法人代表人:祝幼一电话:(021)62580818-177传真:(021)62583439联系人:芮敏祺10客户服务热线:400-8888-666021-962588(上海地区)(5)兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路99号标力大厦法定代表人:兰荣联系人:杨盛芳联系电话:021-68419974传真:0591-7541476(6)齐鲁证券有限公司注册地址:山东省济南市经十路128号法定代表人:李玮客服电话:95538传真:0531-81283735联系人:傅咏梅(7)湘财证券有限责任公司注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼法定代表人:陈学荣电话:021-68634518传真:021-68865938联系人:王飞客服电话:021-68865020(8)中国银河证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:朱利电话:010-66568047传真:010-66568532联系人:李洋客户服务热线:010-68016655(9)海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路98号法定代表人:王开国11电话:021-23219275联系人:李笑鸣客服电话:021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话(10)华泰证券有限责任公司地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:025-84457777-882、721联系人:张雪瑾、袁红彬客户咨询电话:025-84579897(11)广发证券股份有限公司注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室法定代表人:王志伟联系人:肖中梅开放式基金咨询电话:(020)87555888转各营业网点开放式基金业务传真:(020)87557985(12)天相投资顾问有限公司注册地址:中国北京市朝阳区幸福村中路锦绣园D座法定代表人:林义相电话::(010)84533131(13)交通银行股份有限公司注册地址:上海市仙霞路18号办公地址:上海市银城中路188号法定代表人:蒋超良电话:(021)58781234传真:(021)58408842联系人:王玮客户服务电话:95559(14)申银万国证券股份有限公司住所:上海市常熟路171号法定代表人:王明权12联系电话:(021)54033888联系人:邓寒冰(15)中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街25号法定代表人:郭树清客户服务电话:95533网址:www.
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com(16)招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:秦晓客服电话:95555网址:www.
cmbchina.
com(17)中国民生银行股份有限公司住所:北京市东城区正义路4号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标电话:010-58560666传真:010-83914283联系人:李群客服电话:95568网址:http://www.
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cn/(18)西藏证券经纪有限责任公司住所:上海市辉河路118号法定代表人:贾绍君电话:021-65526481传真:021-65526481联系人:刘宇基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告.
13(二)注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层法定代表人:陈耀先电话:010-58598839传真:010-58598907联系人:朱立元(三)律师事务所和经办律师名称:上海源泰律师事务所注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼法定代表人:廖海电话:021-51150298传真:021-51150398联系人:吴军娥经办律师:廖海、吴军娥(四)会计师事务所和经办注册会计师名称:毕马威华振会计师事务所注册地址:北京东长安街1号东方广场东2座8层法定代表人:萧伟强联系人:彭成初经办注册会计师:王国蓓许卓炎电话:021-22122888传真:021-62881889六、基金的名称长信利息收益开放式证券投资基金七、基金的类型契约型开放式14八、基金的投资目标本基金在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款的收益水平.
九、基金的投资方向本基金投资对象主要包括:现金、一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单、剩余期限小于397天(含397天)的短期债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具.
本基金目前的投资对象主要包括银行存款、短期债券、中央银行票据、回购协议等,待获得监管部门的同意或许可后,本基金也将投资于大额存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其他金融工具.
十、基金的投资策略(一)决策依据1、国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定;2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等;3、国家财政政策、货币政策以及利率走势、通货膨胀预期等;4、类别资产的预期收益率及风险水平.
(二)投资程序本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制.
1、固定收益部提交有关宏观经济分析、投资策略、债券分析等各类报告和投资建议,为投资运作提供决策支持;2、投资决策委员会对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等因素进行综合分析,制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策;3、基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下,拟定投资方案;4、投资决策委员对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策;5、基金经理根据投资决策在授权范围内构造具体的投资组合及操作方案,15交由交易管理部执行;6、内部控制委员会和风险与绩效评估小组定期对基金投资组合进行绩效和风险评估,并提出风险控制意见;7、基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整.
(三)投资组合管理的方法和标准1、利率预期策略通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析,形成对利率走势的判断,并确定投资组合的平均剩余期限.
2、资产配置策略根据对市场利率走势的判断,结合各品种之间流动性、收益性及风险情况,确定组合的资产配置,在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益.
3、无风险套利策略由于市场分割,银行间市场与交易所市场的短期利率在一定时间可能存在定价偏离,同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会.
本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与.
4、现金流预算管理策略通过对未来现金流的预测,在投资组合的构建中,采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理,以满足基金运作的要求.
同时在一部分资金管理上,将采用滚动投资策略,以提高基金财产的流动性.
十一、基金的业绩比较标准本基金业绩比较基准为:一年期银行定期存款税后利率十二、基金的风险收益特征本基金投资于短期资金市场基础工具,由于这些金融工具的特点,因此整个基金的风险于各种风险因素的暴露之中,包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和特殊风险等等.
16十三、基金的投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2008年10月14日复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
本投资组合报告所载数据截自2008年1月1日至2008年6月30日(摘自2008年半年度报告),本报告中所列财务数据未经会计师事务所审计.
(一)报告期末基金资产组合序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益类投资1,772,673,432.
3043.
21其中:债券1,772,673,432.
3043.
21资产支持证券--2买入返售金融资产2,157,882,826.
3252.
59其中:买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计13,543,469.
130.
334其他资产158,797,077.
953.
875合计4,102,896,805.
70100.
00(二)报告期债券回购融资情况序号项目金额(元)占基金资产净值的比例(%)1报告期内债券回购融资余额27,351,707,559.
696.
93其中:买断式回购融资--2报告期末债券回购融资余额34,291,062.
850.
85其中:买断式回购融资--注:(1)报告期内债券回购融资余额应取报告期内每日融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值.
(2)报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%17的情况:不存在.
(三)基金投资组合平均剩余期限1、投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限101报告期内投资组合平均剩余期限最高值169报告期内投资组合平均剩余期限最低值50注:报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的情况:本报告期不存在.
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内40.
140.
85230天(含)—60天4.
68-360天(含)—90天16.
85-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债1.
24-490天(含)—180天1.
99-5180天(含)—397天(含)34.
00-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债3.
31-合计97.
660.
85(四)报告期末债券投资组合1、按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据880,168,926.
0121.
793金融债券183,991,863.
054.
56其中:政策性金融债--4企业债券708,512,643.
2417.
545其他--6合计1,772,673,432.
3043.
89187剩余存续期超过397天的浮动利率债券183,991,863.
054.
562、基金投资前十名债券明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)1080101308央行票据135,000,000489,078,844.
6412.
112080103408央行票据343,000,000291,436,169.
077.
21304070504建行03浮1,300,000133,811,516.
703.
314070108407央行票据841,000,00099,653,912.
302.
47505050305工行03500,00050,180,346.
351.
246088107908农垦CP01400,00041,034,386.
521.
027088110708九电CP01400,00040,188,860.
570.
998088100808兆光电CP01400,00040,107,822.
650.
999088106208渝建工CP01400,00040,041,317.
570.
9910088105308沪豫园CP01400,00040,023,792.
410.
99(五)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.
25%(含)-0.
5%间的次数24报告期内偏离度的最高值0.
3249%报告期内偏离度的最低值-0.
3579%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.
2144%(六)投资组合报告附注1、本基金采用摊余成本法计价.
2、本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况.
3、本报告期内没有需说明的证券投资决策程序,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公19开谴责、处罚.
4、其他资产的构成序号名称金额(元)1存出保证金300,000.
002应收证券清算款-3应收利息15,097,089.
694应收申购款143,399,988.
265其他应收款-6待摊费用-7其他-合计158,797,077.
95十四、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
基金净值表现(截至2008年6月30日)1、历史各时间段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较列表(2008年半年度报告数据):阶段基金净值收益率①基金净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去1个月0.
3402%0.
0107%0.
3114%0.
0000%0.
0288%0.
0107%过去3个月0.
8423%0.
0078%0.
9942%0.
0000%-0.
1519%0.
0078%过去6个月1.
5903%0.
0070%1.
8889%0.
0000%-0.
2986%0.
0070%过去1年3.
6035%0.
0084%3.
4760%0.
0013%0.
1275%0.
0071%过去3年7.
9948%0.
0058%6.
6187%0.
0024%1.
3761%0.
0034%基金合同生效日—2008年6月30日11.
5088%0.
0051%8.
3872%0.
0023%3.
1216%0.
0028%202、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比:长信利息收益与基准比较图-5%-2%1%4%7%10%13%16%19%2004-03-192004-06-052004-08-212004-11-062005-01-222005-04-092005-06-252005-09-102005-11-262006-02-112006-04-292006-07-152006-09-302006-12-162007-03-032007-05-192007-08-042007-10-202008-01-052008-03-222008-06-07基金净值增长率基金业绩比较基准增长率注:按基金合同规定,本基金自合同生效日起3个月内为建仓期.
本报告期内,本基金的各项投资比例已符合基金合同第十五条(八)投资限制的规定:(1)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;(2)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;(3)在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%;(4)投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80%;(5)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制.
本基金投资组合的平均剩余期限,不超过180天.
由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中,造成基金在某一时间无法达到上述比例限制,本基金管理人将在10个交易日内积极调整基金投资组合,以达到上述比例限制.
十五、费用概览(一)与基金运作有关的费用1、基金管理人的基金管理费基金管理人的报酬是基金管理费,在通常情况下,基金管理费按前一日基21金资产净值的G%年费率计提.
基金管理费率(G%)利息收益基金0.
33%计算方法为:H=E*G%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费;E为前一日的基金资产净值;G%为年管理费率;基金管理费每日计提,按月支付.
由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延.
2、基金托管人的基金托管费基金托管人的托管费每日计算,按前一日基金资产净值的T%年费率计提,每一基金的托管费率如下:基金托管费率(T%)利息收益基金0.
10%托管费计算方法为:H=E*T%÷当年天数;H为每日应支付的基金托管费;T%为年托管费率;E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付.
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延.
3、基金的销售服务费本基金依照相关法律法规和《基金合同》的规定收取基金销售与持有人服务费.
本项费用专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务.
22基金销售与持有人服务费按每日计算,按前一日基金资产净值的X%年费率计提,本基金的销售与持有人服务费率如下:销售与持有人服务费计算方法为:H=E*X%÷当年天数;H为每日应支付的基金销售与持有人服务费;X%为年销售与持有人服务费率;E为前一日的基金资产净值.
基金销售与持有人服务费每日计提,按月支付.
由基金管理人向基金托管人发送基金销售与持有人服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延.
(二)与基金销售有关的费用1、本基金的申购费、赎回费为0.
2、基金的转换费(1)前端长信利息收益基金(519999)与前端长信增利动态策略基金(519993)、前端长信金利趋势基金(519995)和前端收费长信银利精选基金(519997)相互转换费率:转入方转出方长信利息基金(前收费代码:519999)长信增利动态策略基金(前收费代码:519993)长信金利趋势基金(前收费代码:519995)长信银利精选基金(前收费代码:519997)M<100万1.
50%M<100万1.
50%M<100万1.
50%100万≤M<500万1.
00%100万≤M<500万1.
00%100万≤M<500万1.
00%长信利息收益基金(前收费代码:519999)__M≥500万1000元M≥500万1000元M≥500万1000元N<1年0.
50%N<1年0.
50%N<1年0.
50%1≤N<2年0.
30%1≤N<2年0.
30%1≤N<2年0.
30%基金销售与持有人服务费率(X%)长信利息收益基金0.
25%23基金(前收费代码:519993)N≥2年0N≥2年0N≥2年00.
50%长信金利趋势基金(前收费代码:519995)0.
50%0.
50%__N<2年0.
50%N<2年0.
50%N<2年0.
50%2≤N<3年0.
25%2≤N<3年0.
25%2≤N<3年0.
25%长信银利精选基金(前收费代码:519997)N≥3年0N≥3年0N≥3年0__(2)后端长信利息收益基金(519998)与后端长信增利动态策略基金(519992)、后端长信金利趋势基金(519994)和后端收费长信银利精选基金(519996)相互转换费率:转入方转出方长信利息收益基金(后端收费)长信增利动态策略基金(后端收费)长信银利精选基金(后端收费)长信金利趋势基金(后端收费)长信利息收益基金(后端收费)——转换时不收取转换费,赎回时需按后端申购费率与赎回费一并收取后端申购费转换时不收取转换费,赎回时需按后端申购费率与赎回费一并收取后端申购费转换时不收取转换费,赎回时需按后端申购费率与赎回费一并收取后端申购费长信增利动态策略基金(后端收费)N<1年2.
10%1年≤N<2年1.
40%2年≤N<3年1.
10%3年≤N<5年0.
50%N≥5年0——N<1年0.
50%1年≤N<2年0.
30%2年≤N0N<1年0.
50%1年≤N<2年0.
30%2年≤N0长信银利精选基金(后端收费)N<1年1.
80%1年≤N<2年1.
50%2年≤N<3年1.
25%3年≤N<5年0.
60%N≥5年0N<2年0.
50%2年≤N<3年0.
25%3年≤N0——N<2年0.
50%2年≤N<3年0.
25%3年≤N0长信金利趋势基金(后端收费)N<1年1.
80%1年≤N<2年1.
50%2年≤N<3年1.
25%3年≤N<5年0.
60%N<2年0.
50%2年≤N<3年0.
25%3年≤N0N<2年0.
50%2年≤N<3年0.
25%3年≤N0——24N≥5年0注:(1)、N:持有年限(2)、长信增利动态策略基金(后端收费)、长信银利精选基金(后端收费)和长信金利趋势基金(后端收费)转换时,转换入的基金份额赎回时需按后端申购费率与赎回费一并收取后端申购费.
转换份额的计算公式:转出金额=转出份额*转出基金当日基金份额净值基金转换费=转出金额*基金转换费率转入金额=转出金额-基金转换费转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值十六、基金的收益与分配(一)收益分配原则1、基金收益分配采用红利再投资分红方式,投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益;2、"每日分配、按月结转".
本基金从2007年4月1日起,收益分配由以前的"每日分配、每日结转"改为"每日分配、按月结转",即本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算并分配当日收益,每月集中结转收益,使基金帐面份额净值始终保持1.
00元.
若投资者赎回基金份额时,该赎回份额对应的待支付收益将与赎回款项一起结算并支付,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除.
3.
当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益.
4.
本基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满一个月不支付.
每一基金份额享有同等分配权.
5、在符合法律法规的前提下,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%.
如当日收益为正,则相应增加基金份额;如当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少基金份额,保持基金份额净值为1元;256、投资者当日收益的精度为0.
01元,收益分派计算结果如为正,实行小数点第三位后截除,剩余部分划归基金财产;收益分派计算结果如为负,实行小数点第三位非0即入,剩余部分划归基金财产;7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过.
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定.
(二)收益分配方案本基金收益根据本基金合同规定的分配原则进行分配,收益公告由基金管理人编制,经基金托管人复核,每开放日公告一次,披露公告截止日前一个开放日每万份基金净收益及7日年化收益率.
若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率.
基金管理人不另行公告基金收益分配方案.
对上述事项,法律法规有新的规定时,基金管理人应按新的规定作出调整.
(三)收益公告本基金每开放日公布前一开放日基金日收益以及基金7日年收益率.
基金收益公告由基金管理人拟定,基金托管人核实后确定.
本基金按日计算收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案.
公告日前一开放日每万份基金份额收益(基金日收益)=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000结果精度为0.
0001,第五位采用截位的方式.
公告日最近7日收益折算的年资产收益率(%)(基金7日年收益率)=[10000/365771ii*∑=R]*100%Ri为最近第i日的每万份基金份额收益.
如不足7日,则采取上述公式类似计算.
(四)基金收益分配中发生的费用收益分配采用红利再投资方式,免收再投资费用.
26十七、对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书(《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:1.
在"三、基金管理人"部分,基金管理人概况中,更新了基金管理人办公地址、注册资本、股权结构、联系电话,主要人员中,对本基金管理人总经理进行了变更;并对内部组织结构和员工情况进行了更新;2.
在"四、基金托管人"部分,更新了基金托管人的相关业务经营情况的有关资料;3.
在"五、相关服务机构"部分,更新了直销、代销机构的基本资料;4.
在"八、基金份额的申购、赎回与转换"更新了转换费率;5.
在"十、基金的投资"部分,更新了最近一期投资组合报告的内容;6.
在"十一、基金的业绩"部分,更新了基金的投资业绩;7.
在"二十二、对基金份额持有人的服务"部分,更新了服务内容;8.
在"二十四、其他应披露的事项"部分,更新了2008年3月20日至2008年9月23日本基金的相关公告事项,披露如下:(1)2008年3月20日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于叶烨先生辞去公司董事、总经理职务的公告》.
(2)2008年3月22日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告(2008年3月)》.
(3)2008年3月26日基金管理人公告了《长信利息收益开放式证券投资基金二00七年年度报告摘要》.
(4)2008年3月31日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于增加中国建设银行为长信利息收益基金代理销售机构并开通旗下基金转换和定期定额投资计划的公告》.
(5)2008年4月21日基金管理人公告了《长信利息收益开放式证券投资27基金二00八年第一季度报告》.
(6)2008年4月23日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告(2008年4月)》.
(7)2008年5月8日基金管理人公告了《长信利息收益开放式证券投资基金更新招募说明书摘要》.
(8)2008年5月20日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下股票基金交易手续费费率的公告》.
(9)2008年5月21日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于直销专户银行账号变更的公告》.
(10)2008年5月22日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告(2008年5月)》.
(11)2008年5月27日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于报送对招商银行借记卡持有人开通长信基金网上直销定期定投申购业务的公告》.
(12)2008年5月27日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于报送与招商银行股份有限公司合作开通开放式基金网上直销业务的公告》.
(13)2008年5月30日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于切实做好地震灾区基金份额持有人服务的公告》.
(14)2008年6月11日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于暂停网上直销系统"招行网银"认/申购业务的公告》.
(15)2008年6月18日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于增加德邦证券有限公司为我公司旗下基金代销机构的公告》.
(16)2008年6月20日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于延长银利精选基金和利息收益基金在中国农业银行定期定额业务费率优惠的公告》.
(17)2008年6月24日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告(2008年6月)》.
(18)2008年6月27日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于增加注册资本的公告》.
28(19)2008年7月1日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司总经理任职公告》.
(20)2008年7月11日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于在中国民生银行股份有限公司开通旗下基金定期定额业务的公告》.
(21)2008年7月17日基金管理人公告了《长信利息收益开放式证券投资基金二00八年第二季度报告》.
(22)2008年7月23日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告(2008年7月)》.
(23)2008年7月23日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于公司办公地址变更公告》.
(24)2008年7月23日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于在银河证券开通旗下基金定期定额业务及费率优惠的公告》.
(25)2008年7月25日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于在中信建投证券股份有限责任公司开通定期定额业务以及费率优惠的公告》.
(26)2008年7月25日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于直销表单变更的公告》.
(27)2008年7月25日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于直销中心联系方式变更的公告》.
(28)2008年8月22日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于报送长信利息收益基金收益支付公告(2008年8月)的报告》.
(29)2008年8月29日基金管理人公告了《长信利息收益开放式证券投资基金二00八年半年度报告》.
(30)2008年9月3日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于在交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司开通旗下基金定投和转换业务的公告》.
(31)2008年9月17日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于非独立董事任职的公告》.
(32)2008年9月23日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于旗下基金参加上海浦东发展银行股份有限公司网上交易费率优惠活动的公告》.
29(33)2008年9月23日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于非独立董事任职的公告》.
(34)2008年9月23日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于增加西藏证券经纪有限责任公司为我公司旗下基金代销机构的公告》.
长信基金管理有限责任公司2008年11月4日