回购域名的分类

编号:密级:公开发布工程技术标准支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商技术系统变更指南(Ver1.
00)深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二一七年十月工程技术标准-I-深圳证券交易所深圳证券交易所支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商技术系统变更指南关于本文档文档名称支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商技术系统变更指南说明修订历史日期版本操作说明2017-10-261.
00创建文档工程技术标准-II-深圳证券交易所深圳证券交易所支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商技术系统变更指南目录一、说明.
1二、业务简介.
1三、交易处理.
2四、清算和交收.
3五、注意事项.
35.
1关于客户委托服务渠道35.
2关于券商柜台系统3六、联系方式.
4一、支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法的交易数据接口安排说明.
51质押式回购初始成交下发市场参与者.
5二、支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法的结算数据接口安排说明.
71结算数据接口安排总体说明.
71.
1范围及术语说明71.
2清算交收安排71.
3新增临时停市通知文件72结算数据接口安排详细说明.
82.
1清算明细库SJSMX1.
DBF调整说明82.
2证券交易统计库SJSTJ.
DBF临时停市调整说明.
82.
3T+0资金清算汇总库SJSQS0.
DBF临时停市调整说明.
82.
4资金清算汇总库SJSQS.
DBF临时停市调整说明.
92.
5明细结果库SJSJG.
DBF调整说明.
92.
6临时停市延迟清算数据通知文件SZYCTZ.
DBF.
92.
7其它信息13工程技术标准第1页共13页深圳证券交易所深圳证券交易所支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商技术系统变更指南支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商技术系统变更指南一、说明为完善交易所市场临时停市风险的应对机制,中国证券登记结算有限责任公司(下称"中国结算")就债券质押式回购业务制定并发布了《中国证券登记结算有限责任公司临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法》(下称《暂行办法》).

为支持《暂行办法》的顺利实施,深圳证券交易所(以下简称"深交所")联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")专门编制和发布本指南,供相关证券公司及其IT提供商参考.
本次改造系统的宗旨:从技术上保障证券市场安全运行,同时,尽量减少系统改造对证券公司带来的影响.
特别提示:如果业务规则及业务方案有所变更,本文档将做相应变更.
二、业务简介本指南所称债券质押式回购业务(以下简称"回购业务")是指在深交所挂牌、实行标准券制度并采用多边净额结算的回购交易.
在发生临时停市时,回购业务将进行如下安排:1、全天临时停市情形:当日到期的回购业务的到期购回清算顺延至下一交易日处理,相关交收相应顺延.
到期购回清算时按实际到期购回交收日(不含)与初始交易交收日(含)之间的自然日天数作为资金实际占用天数计算回购利息.

2、日间临时停市后恢复交易且相关交易至少持续两小时直至正常闭市的情形:正常办理回购业务的清算交收.
3、日间临时停市后恢复交易且相关交易至少持续两小时直至正常闭市以外的其它情形:当日新达成的回购业务延至下一交易日清算,相关交收相应顺延.
当日新达成的回购业务以初始交易清算日为回购起始日期、以初始交易清算日加回购期限为回购到期日;当日到期的回购业务的到期购回处理同"全天临时停市情形".
工程技术标准第2页共13页深圳证券交易所深圳证券交易所支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商技术系统变更指南4、因临时停市回购业务延迟清算交收导致结算参与人在延迟清算交收期间发生欠库的,不将其纳入结算参与人违约情形;发生连续欠库的,豁免相应的违约金.
5、因临时停市回购业务延迟清算交收导致结算参与人在延迟清算交收期间发生透支的,不将其纳入结算参与人违约情形,并豁免相应的违约金.
6、最低结算备付金调整时,临时停市当日仍当作交易日计入当月的交易天数.

因临时停市顺延至下月清算的交易,不纳入当月证券买入金额进行统计,划归至下月证券买入金额进行统计.
7、结算保证金调整时,临时停市当日仍当作交易日计入当月的交易天数.

三、交易处理当发生临时停市且需顺延质押式回购业务清算交收的情形时,深交所日间照常实时发送质押式回购业务当日新达成初始成交和到期成交,交易参与人需依据当日深交所发布的临时停市公告,在收市后对质押式回购当日初始成交和到期成交作如下处理:1、当日新达成初始成交处理交易参与人从交易网关接收的所有初始成交(Binary:200215,STEP:8,ApplID为:020)除清算交收顺延外,其到期日期(MarturityDate)也需要更新.
深交所在当日收市后会通过文件网关批量重新发送这一部分初始成交,其中到期日更新为下一交易日加回购期限,交易参与人应通过新收到的初始成交更新临时停市当日已收到的初始成交的到期日.
对于连续多日临时停市的情形,深交所在连续多日临时停市期间的每个交易日收市后都会下发初始成交数据,其下发的初始成交数据中包含了截止当日所有需顺延的初始成交.
举例如下:交易日临时停市质押式回购业务顺延情况当日收市后下发初始成交数据T下午半天顺延T日达成初始成交T+1全天顺延T日达成初始成交T+2下午半天顺延T日、T+2日达成初始成工程技术标准第3页共13页深圳证券交易所深圳证券交易所支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商技术系统变更指南交T+3下午半天顺延T日、T+2日、T+3日达成初始成交T+4正常正常不再下发注:1)T日至T+3日都发生临时停市,导致质押式回购业务需要做顺延处理.
2)T+4日恢复交易.
3)T+1日全天停市,没有产生成交.
通过文件网关重新发送的初始成交为csv文件形式,文件格式说明参见一:支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法的交易数据接口安排说明.