基金038004

嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金2006年半年度报告基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2006年8月24日嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发.
基金托管人中国银行股份有限公司根据本系列基金合同规定,于2006年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书.
本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金.
每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书.
本报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止,本报告财务资料未经审计.
嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告目录第一章基金简介…1第二章主要财务指标和基金净值表现4第三章管理人报告…8第一节基金管理人及基金经理情况…8第二节基金运作的遵规守信情况说明…9第三节基金业绩表现及投资策略说明和宏观经济、证券市场及行业走势展望………9第四章托管人报告…12第五章财务会计报告…13第一节基金会计报表…13第二节半年度会计报表附注…20第六章投资组合报告…28第七章基金份额持有人情况…39第八章开放式基金份额变动情况…39第九章重大事件揭示…39第十章备查文件目录…43嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告第一章基金简介一、嘉实增长证券投资基金(一)基金基本资料1、基金名称嘉实增长证券投资基金2、基金简称嘉实增长3、基金交易代码070002(深交所净值揭示代码:160702)4、基金运作方式契约型开放式5、基金合同生效日2003年7月9日6、报告期末基金份额总额1,206,958,933.
94份7、基金合同存续期不定期8、基金份额上市的证券交易所无9、上市日期无(二)基金产品说明1、投资目标投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性.
2、投资策略从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票,重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票.
投资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右.
3、业绩比较基准巨潮500(小盘)指数4、风险收益特征本基金属于中高风险证券投资基金.
本基金长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.
5至0.
8之间.
二、嘉实稳健证券投资基金(一)基金基本资料1、基金名称嘉实稳健证券投资基金2、基金简称嘉实稳健3、基金交易代码070003(深交所净值揭示代码:160703)4、基金运作方式契约型开放式1嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告5、基金合同生效日2003年7月9日6、报告期末基金份额总额504,279,742.
09份7、基金合同存续期不定期8、基金份额上市的证券交易所无9、上市日期无(二)基金产品说明1、投资目标在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值.
2、投资策略在对市场趋势判断的前提下进行资产配置,通过基本面分析挖掘行业优势企业,获取稳定的长期回报.
在正常市场状况下,投资组合比例范围:股票40%-75%,债券20%-55%,现金5%左右.
3、业绩比较基准巨潮200(大盘)指数4、风险收益特征本基金属于中低风险证券投资基金.
本基金长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.
5至0.
8之间.
三、嘉实债券证券投资基金(一)基金基本资料1、基金名称嘉实债券证券投资基金2、基金简称嘉实债券3、基金交易代码070005(深交所净值揭示代码:160704)4、基金运作方式契约型开放式5、基金合同生效日2003年7月9日6、报告期末基金份额总额182,196,341.
54份7、基金合同存续期不定期8、基金份额上市的证券交易所无9、上市日期无(二)基金产品说明1、投资目标以本金安全为前提,追求较高的组合回报.
2、投资策略采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分析,2嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值.
3、业绩比较基准中央国债登记结算公司的中国债券指数4、风险收益特征本基金属于低风险证券投资基金,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金.
四、基金管理人1、名称嘉实基金管理有限公司2、注册地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室3、办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层4、邮政编码1000055、互联网网址http://www.
jsfund.
cn6、法定代表人王忠民7、总经理赵学军8、信息披露负责人胡勇钦9、联系电话(010)6518886610、传真(010)6518567811、电子邮箱service@jsfund.
cn五、基金托管人1、名称中国银行股份有限公司2、注册地址北京西城区复兴门内大街1号3、办公地址北京西城区复兴门内大街1号4、邮政编码1008185、互联网网址http://www.
bank-of-china.
com6、法定代表人肖钢7、托管部门总经理秦立儒8、信息披露负责人宁敏9、联系电话(010)6659497710、传真(010)6659494211、电子邮箱tgxxpl@bank-of-china.
com3嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告六、信息披露1.
信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2.
登载半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.
jsfund.
cn3.
基金半年度报告置备地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司七、基金注册登记机构名称嘉实基金管理有限公司办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层第二章主要财务指标和基金净值表现下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.
一、嘉实增长证券投资基金(一)主要财务指标单位:元序号项目2006年1月1日至2006年6月30日1基金本期净收益486,777,490.
212基金份额本期净收益0.
40293期末可供分配基金收益316,391,803.
714期末可供分配基金份额收益0.
26215期末基金资产净值2,082,827,363.
386期末基金份额净值1.
7267基金加权平均净值收益率27.
27%8本期基金份额净值增长率58.
18%9基金份额累计净值增长率111.
88%(二)基金净值表现1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月1.
52%1.
33%7.
72%2.
10%-6.
20%-0.
77%过去三个月33.
27%1.
38%50.
33%1.
99%-17.
06%-0.
61%过去六个月58.
18%1.
13%69.
88%1.
63%-11.
70%-0.
50%过去一年67.
30%0.
94%84.
59%1.
59%-17.
29%-0.
65%自基金合同生效起至今111.
88%0.
90%2.
98%1.
55%108.
90%-0.
65%2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较4嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告-80%-40%0%40%80%120%160%2003-7-92003-9-102003-11-192004-2-32004-4-62004-6-152004-8-172004-10-262004-12-282005-3-112005-5-202005-7-222005-9-232005-12-22006-02-152006-4-192006-6-28嘉实增长基金基准图1:嘉实增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2003年7月9日至2006年6月30日)注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期.
本报告期内,本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定.
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定.
二、嘉实稳健证券投资基金(一)主要财务指标单位:元序号项目2006年1月1日至2006年6月30日1基金本期净收益238,861,804.
172基金份额本期净收益0.
40043期末可供分配基金收益145,673,319.
804期末可供分配基金份额收益0.
28895期末基金资产净值717,442,585.
986期末基金份额净值1.
4237基金加权平均净值收益率32.
94%8本期基金份额净值增长率47.
09%5嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告9基金份额累计净值增长率64.
56%(二)基金净值表现1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月5.
11%1.
08%2.
87%1.
72%2.
24%-0.
64%过去三个月30.
14%1.
27%31.
51%1.
66%-1.
37%-0.
39%过去六个月47.
09%1.
07%48.
84%1.
36%-1.
75%-0.
29%过去一年53.
71%0.
88%55.
98%1.
21%-2.
27%-0.
33%自基金合同生效起至今64.
56%0.
88%11.
54%1.
26%53.
02%-0.
38%2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较-40%-20%0%20%40%60%80%2003-7-92003-9-32003-11-52003-12-312004-3-92004-5-112004-7-62004-8-312004-11-22004-12-282005-3-42005-4-292005-7-12005-8-262005-10-282005-12-232006-03-012006-4-262006-6-28嘉实稳健基金基准图2:嘉实稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2003年7月9日至2006年6月30日)注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期.
本报告期内,本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定.
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定.
注2:2006年8月3日本基金管理人发布《关于变更基金泰和、嘉实稳健及嘉实浦安保6嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告本基金经理的公告》,聘请邹唯先生任嘉实稳健基金基金经理职务,田晶女士不再担任嘉实稳健基金基金经理职务.
三、嘉实债券证券投资基金(一)主要财务指标单位:元序号项目2006年1月1日至2006年6月30日1基金本期净收益23,062,512.
962基金份额本期净收益0.
16293期末可供分配基金收益26,028,875.
834期末可供分配基金份额收益0.
14295期末基金资产净值208,225,217.
376期末基金份额净值1.
1437基金加权平均净值收益率14.
93%8本期基金份额净值增长率17.
74%9基金份额累计净值增长率24.
15%(二)基金净值表现1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-0.
15%0.
26%-0.
58%0.
11%0.
43%0.
15%过去三个月13.
00%0.
98%-0.
63%0.
10%13.
63%0.
88%过去六个月17.
74%0.
74%0.
52%0.
11%17.
22%0.
63%过去一年26.
94%0.
53%4.
28%0.
13%22.
66%0.
40%自基金合同生效起至今24.
15%0.
36%7.
10%0.
26%17.
05%0.
10%2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较-8%-3%2%7%12%17%22%2003-7-92003-9-12003-10-302003-12-232004-2-262004-4-202004-6-182004-8-112004-10-112004-12-22005-1-262005-3-302005-5-302005-7-212005-9-132005-11-112006-1-52006-03-092006-5-92006-6-30嘉实债券基金基准图3:嘉实债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图7嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告(2003年7月9日至2006年6月30日)注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期.
本报告期内,本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(3)投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%.
前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级;(4)本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月;(5)新股投资比例不超过基金资产总值的20%.
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定.
第三章管理人报告第一节基金管理人及基金经理情况一、基金管理人及其管理基金的经验本系列基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本1亿元,注册地上海,公司总部设在北京,并在深圳、成都设有分公司.
公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格.
2005年公司引入新股东德意志资产管理(亚洲)有限公司,成为中外合资基金管理公司.
截止2006年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、9只开放式证券投资基金,其中嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金属于同一系列基金.
具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金.
同时,管理多个全国社保基金投资组合.
二、基金经理简介邵健先生,嘉实增长基金经理,经济学硕士.
8年证券从业经历.
1998年-2003年任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作.
2003年7月加入嘉实基金负责嘉实增长基金的管理工作.
8嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告邹唯先生,嘉实稳健基金经理,硕士研究生,5年证券从业经历.
曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作.
刘夫先生,嘉实债券基金经理,硕士研究生,12年证券投资经验.
曾就职于深圳人民银行外汇经纪中心,平安保险投资管理中心,宝盈基金管理有限公司.
2005年4月加入嘉实基金管理有限公司.
第二节基金运作遵规守信情况说明在报告期内,本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金基金合同》的规定和约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为.
第三节基金业绩表现及投资策略说明和宏观经济、证券市场及行业走势展望一、嘉实增长证券投资基金(一)基金业绩表现和投资策略说明截至报告期末,本基金份额净值为1.
726元,累计净值为2.
007元,本报告期基金份额净值增长率为58.
18%,同期业绩比较基准收益率为69.
88%.
造成本基金报告期内未能战胜业绩比较基准的主要原因在于本基金投资于股票资产的上限仓位为75%,而业绩比较基准为"巨潮小盘指数*100%".
报告期内,中国经济在投资与出口的拉动下,表现出强劲的增长态势.
在经济增长、人民币升值、股权分置改革、十一五规划等因素的推动下,A股市场出现了较大幅度的上涨,上证指数涨幅超过40%.
在行业方面,食品、机械、有色、日化、商业贸易等行业涨幅较高,而在主题方面,消费升级、军工、装备制造、滨海新区等表现突出.
报告期内,本基金继续保持仓位稳定、结构优化的投资策略.
在行业方面,我们强化了商业、食品饮料、信息技术等行业的投资;在主题方面,我们加大了消费升级与军工类资产的投资力度.
这些方面的调整取得了良好的收益,取得了良好的效果.
(二)宏观经济、证券市场及行业走势展望展望未来一段时间,我们认为,中国的经济目前已有过热的效象,通涨压力在逐步增大.
在这种背景下,宏观调控势在必行.
与此同时,A股市场的整体估值也已达到一个较高的水9嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告平,因而未来股票市场整体大幅上涨的机会不大,并可能有向下调整的需求.
但与过去几年一样,中国市场仍存在诸多的结构性的投资机会.
整体上市、十一五规划、军工、新能源、制度变革等主题性投资机会将成为亮点.
在这种情况下,我们将继续应用"自上而下"与"自下而上"相结合的研究方法,力争寻找更多攻守兼备的投资品种,来不断优化本基金投资组合.
二、嘉实稳健证券投资基金(一)基金业绩表现和投资策略说明截止报告期末,本基金份额净值为1.
423元,本报告期基金份额净值增长率为47.
09%,同期业绩比较基准增长率为48.
84%.
2006年上半年,国内宏观经济景气度提升,GDP呈现高速增长态势,证券市场股权分置改革所产生的填权盈利效应和制度性投资机会,以及人民币升值的预期逐渐强化,从而为A股带来了持续价值重估的动力.
在上述基本面因素的强劲支撑下,报告期内A股市场出现较大幅度上涨,涨幅达到41.
6%.
从行业表现来看,上半年的股市充分反映了国内经济"十一五"的发展规划,消费结构和产业结构升级成为股市上涨的主脉络,商业、食品饮料、装备制造、军工、有色金属等表现良好,而交通运输、钢铁、煤炭、通讯、电力表现则相对落后.
报告期内,本基金降低了组合在交通运输、通讯等行业的投资比例,增加了金融、商业、食品饮料、装备制造业等行业配置,但由于组合的分散性以及投资标的的限制性,影响了基金业绩表现.
(二)宏观经济、证券市场及行业走势展望展望后市,国内经济的增长、股改所带来的制度性变革将对A股市场的中长期走势构成有力支撑,连锁商业、消费品、自主创新的装备制造、金融、地产等行业将长期受益于经济增长方式改变、收入提升、新农村建设、城镇化等经济内在驱动因素的影响;同时随着股权分置改革的结束,全流通时代的来到,整体上市、优质资产的装入、收购重组预计将成为另一条投资主线.
但从短期来看,货币流动性过剩、投资与信贷增长过快所带来的宏观调控,再融资和IPO的恢复以及限制性股票开始分批流通,以及估值的提升,致使对短期市场走势持谨慎态度.
除了行业投资外,下半年我们将主要关注在全流通预期下上市公司整体上市、资产装入或收购重组所带来的结构性投资机会.
三、嘉实债券证券投资基金(一)基金业绩表现和投资策略说明10嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告截至2006年6月30日,本基金份额净值为1.
143元,本报告期基金份额净值增长率为17.
74%,同期业绩基准指数收益率为0.
52%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率17.
22个百分点,为投资者取得了较好的投资回报.
2006年上半年,宏观经济背景是:国民经济增长强劲,固定资产投资居高不下,银行贷款超标增长,货币供应持续高温.
第二季度的GDP增长11.
3%,为十年来的最高值;固定资产投资月同比增长率逐步攀升,六月份高达31.
3%,为2004年5月份以来的最高值;房地产价格在一系列调控措施出台后依旧持续上涨,银行贷款增长远远超过央行的目标进度,银行系统上半年的贷款增量已经达到央行全年计划25000亿的87%;货币供应量M2上半年也一直超过央行年初制定的政策目标,只是在央行采取多项紧缩政策后在6月份有所下降.
在市场流动性泛滥、经济面临过热的形势下,中央政府和央行在第二季度果断采取了紧缩性的政策,包括提高贷款利率、向商业银行发行定向票据、提高法定准备金率以及加大公开市场回收流动性的力度等,导致货币市场利率飙升,债券市场价格也出现了调整.
此外,IPO的重新启动造成阶段性的资金紧张,货币市场基金和短债基金遭遇较大幅度的赎回而被迫卖出短期债券,加大了债券市场的下跌幅度.
与债券市场相比,可转债市场的表现则好得多.
由于几年来的下跌,股票市场在年初已经具有较高的投资价值,而股权分置改革则成为股票牛市的催化剂,使得股市走出一波很好的行情,可转债市场在股票市场的带动下也表现不俗.
我们在上半年较好地预测到转债市场和债券市场的不同趋势,缩短了本基金债券组合久期,增加了可转债的投资比例,在充分调研的基础上加强了单个可转债品种的选择,从而为投资者获得了较好的回报.
(二)宏观经济、证券市场及行业走势展望展望2006年下半年,由于央行在7月份再次提高了法定准备金率,并持续通过公开市场回收流动性,宏观经济过热的苗头短期内还不能得到消除,我们认为央行回收流动性的政策方向不会改变,同时美国的连续升息给予央行较大的政策空间.
值得注意的是,上半年低CPI的局面在下半年可能会有所改变,资源价格改革、服务价格上涨、粮食价格的不确定性等等都可能导致通货膨胀压力的出现,债券市场在下半年将会继续面临一定程度的压力,我们将根据宏观经济形势和央行货币政策趋势继续将组合久期控制在适度的水平.
由于股票市场在下半年依然可能保持一定程度的活跃,因此对可转债市场我们保持谨慎乐观,"规避整体风险、把握个券机会"仍将是我们投资可转债的主要思路.
11嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告第四章托管人报告本托管人依据《嘉实理财通系列证券投资基金基金合同》与《嘉实理财通系列证券投资基金托管协议》,自2003年7月9日起托管嘉实理财通系列证券投资基金(以下称"本系列基金")的全部资产.
现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号》及其他相关规定,出具本托管人报告.
1、本托管人在托管本系列基金期间,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本系列基金合同以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害本系列基金份额持有人利益的行为.
(1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金账户的独立,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理.
(2)本托管人严格根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本系列基金合同以及托管协议的规定执行基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本系列基金的各项资金清算交割.
本托管人对于本系列基金/基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据.
(3)本托管人对与本系列基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管.
2、本托管人在2006年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《嘉实理财通系列证券投资基金基金合同》及《嘉实理财通系列证券投资基金托管协议》对嘉实基金管理有限公司管理的本系列基金的运作进行了必要的监督.
(1)其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》、本系列基金合同以及托管协议的规定;未发现其存在任何损害本系列基金/基金份额持有人利益的行为.
(2)本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本系列基金/基金投资运作方面的报告.
3、本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整.
12嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告中国银行股份有限公司2006年8月18日第五章财务会计报告第一节基金会计报表一、嘉实增长证券投资基金1.
资产负债表(除特别注明外,金额单位为人民币元)项目附注2006年6月30日2005年12月31日资产银行存款80,150,072.
6283,004,765.
45清算备付金3,710,822.
212,053,749.
54交易保证金966,872.
98419,937.
66应收证券交易清算款6,068,368.
3636,017,407.
58应收股利应收利息四、16,552,347.
755,966,136.
14应收申购款6,297,613.
355,775,972.
07其他应收款3,261,346.
40股票投资市值1,543,575,823.
271,332,223,136.
45其中:股票投资成本1,047,327,870.
421,163,536,169.
34债券投资市值442,082,534.
59426,868,264.
90其中:债券投资成本440,858,203.
34423,859,440.
81权证投资市值154,821.
89其中:权证投资成本买入返售证券待摊费用四、2资产合计2,092,665,801.
531,892,484,191.
68负债与持有人权益负债应付证券清算款222,602.
04应付赎回款4,426,748.
9155,372,453.
37应付赎回费14,866.
44181,932.
97应付管理人报酬2,591,287.
042,224,428.
17应付托管费431,881.
18370,738.
05应付佣金四、41,655,606.
90649,785.
22应付利息其他应付款四、5355,109.
10354,301.
60卖出回购证券款13嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告预提费用四、6140,336.
54114,306.
00负债合计9,838,438.
1559,267,945.
38持有人权益实收基金四、71,206,958,933.
941,536,901,368.
28未实现利得/(损失)四、8559,476,625.
73296,765,200.
19未分配收益316,391,803.
71-450,322.
17持有人权益合计2,082,827,363.
381,833,216,246.
30负债及持有人权益总计2,092,665,801.
531,892,484,191.
68附注:基金份额净值1.
7261.
1932、经营业绩表及收益分配表(1)经营业绩表(除特别注明外,金额单位为人民币元)项目附注本期上年同期收入股票差价收入四、9477,770,572.
60-16,505,138.
35债券差价收入四、10565,389.
69-2,882,994.
80债券利息收入5,367,428.
464,936,123.
32存款利息收入352,250.
51398,379.
40股利收入8,250,084.
5012,935,501.
33买入返售证券收入16,200.
00权证差价收入四、118,860,652.
22其他收入四、121,326,299.
08481,028.
00收入合计502,492,677.
06-620,901.
10费用基金管理人报酬13,284,579.
7410,120,769.
07基金托管费2,214,096.
641,686,794.
83卖出回购证券支出63,563.
70112,765.
90其他费用四、13152,946.
77118,011.
10其中:审计费用43,639.
1033,720.
30信息披露费96,697.
4474,906.
82费用合计15,715,186.
8512,038,340.
90基金净收益486,777,490.
21-12,659,242.
00加:未实现估值增值/(减值)变动数325,621,671.
0136,527,751.
19基金经营业绩812,399,161.
2223,868,509.
19(2)收益分配表项目附注本期上年同期基金净收益486,777,490.
21-12,659,242.
00加:期初基金净收益-450,322.
171,233,775.
06本期申购基金单位的损益平准金117,617,558.
43-7,733,607.
0214嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告本期赎回基金单位的损益平准金-110,655,964.
604,339,275.
30可供分配基金净收益493,288,761.
87-14,819,798.
66减:本期已分配基金净收益四、14176,896,958.
16未分配基金净收益316,391,803.
71-14,819,798.
663.
基金净值变动表(除特别注明外,金额单位为人民币元)项目本期上年同期一、期初基金净值1,833,216,246.
301,192,996,719.
03二、本期经营活动基金净收益486,777,490.
21-12,659,242.
00未实现估值增值/(减值)变动数325,621,671.
0136,527,751.
19经营活动产生的基金净值变动数812,399,161.
2223,868,509.
19三、本期基金份额交易基金申购款1,077,043,963.
03771,183,362.
36其中:分红再投资58,776,260.
74基金赎回款-1,462,935,049.
01-409,436,050.
05基金份额交易产生的基金净值变动数-385,891,085.
98361,747,312.
31四、本期向持有人分配收益四、14176,896,958.
16向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数-176,896,958.
16五、期末基金净值2,082,827,363.
381,578,612,540.
53二、嘉实稳健证券投资基金1.
资产负债表(除特别注明外,金额单位为人民币元)项目附注2006年6月30日2005年12月31日资产银行存款23,266,694.
3942,856,486.
40清算备付金2,458,711.
94638,110.
77交易保证金638,549.
12381,412.
25应收证券清算款3,243,034.
31应收股利应收利息四、12,079,506.
873,693,193.
23应收申购款1,103,236.
009,939.
46其他应收款1,680,000.
00股票投资市值533,916,868.
05594,913,111.
35其中:股票投资成本422,992,539.
93537,910,308.
38债券投资市值154,838,798.
00207,641,674.
70其中:债券投资成本155,083,075.
38206,417,733.
55权证投资市值3,670,000.
00其中:权证投资成本15嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告买入返售证券待摊费用四、2资产合计723,225,398.
68853,803,928.
16负债与持有人权益负债应付证券清算款2,783,168.
036,106,325.
51应付赎回款459,842.
415,250,854.
68应付赎回费796.
67224.
62应付管理人报酬877,596.
781,086,657.
89应付托管费146,266.
15181,109.
64应付佣金四、41,116,496.
96434,300.
34应付利息其他应付款四、5333,684.
80333,274.
80卖出回购证券款预提费用四、664,960.
90115,836.
00负债合计5,782,812.
7013,508,583.
48持有人权益实收基金四、7504,279,742.
09805,081,074.
73未实现利得/(损失)四、867,489,524.
0958,502,451.
08未分配收益145,673,319.
80-23,288,181.
13持有人权益合计717,442,585.
98840,295,344.
68负债及持有人权益总计723,225,398.
68853,803,928.
16附注:基金份额净值1.
4231.
0442.
经营业绩表及收益分配表(1)经营业绩表(除特别注明外,金额单位为人民币元)项目附注本期上年同期收入股票差价收入四、9226,183,459.
89-24,498,304.
64债券差价收入四、10220,219.
321,388,803.
31债券利息收入2,280,519.
403,418,634.
65存款利息收入153,881.
65338,124.
58股利收入3,409,005.
968,393,208.
42买入返售证券收入32,700.
00权证差价收入四、1112,623,120.
49其他收入四、12419,481.
5883,832.
44收入合计245,289,688.
29-10,843,001.
24费用基金管理人报酬5,426,606.
917,028,762.
96基金托管费904,434.
531,171,460.
5816嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告卖出回购证券支出20,854.
7976,958.
89其他费用四、1375,987.
89103,057.
41其中:审计费用20,331.
7329,256.
84信息披露费44,629.
1764,937.
37费用合计6,427,884.
128,380,239.
84基金净收益238,861,804.
17-19,223,241.
08加:未实现估值增值/(减值)变动数48,783,306.
621,804,017.
72基金经营业绩287,645,110.
79-17,419,223.
36(2)收益分配表项目附注本期上年同期基金净收益238,861,804.
17-19,223,241.
08加:期初基金净收益-23,288,181.
13-3,989,709.
86本期申购基金份额的损益平准金24,393,770.
07-372,405.
85本期赎回基金份额的损益平准金-39,532,177.
872,601,424.
73可供分配基金净收益200,435,215.
24-20,983,932.
06减:本期已分配基金净收益四、1454,761,895.
440未分配基金净收益145,673,319.
80-20,983,932.
063.
基金净值变动表(除特别注明外,金额单位为人民币元)项目附注本期上年同期一、期初基金净值840,295,344.
68956,506,862.
84二、本期经营活动基金净收益238,861,804.
17-19,223,241.
08未实现估值增值/(减值)变动数48,783,306.
621,804,017.
72经营活动产生的基金净值变动数287,645,110.
79-17,419,223.
36三、本期基金份额交易基金申购款318,588,718.
8220,901,396.
85其中:分红再投资8,094,757.
56基金赎回款-674,324,692.
87-125,079,408.
66基金份额交易产生的基金净值变动数-355,735,974.
05-104,178,011.
81四、本期向持有人分配收益四、1454,761,895.
44向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数-54,761,895.
44五、期末基金净值717,442,585.
98834,909,627.
67三、嘉实债券证券投资基金1.
资产负债表(除特别注明外,金额单位为人民币元)项目附注2006年6月30日2005年12月31日资产17嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告银行存款13,815,072.
3512,736,848.
22清算备付金1,026,067.
832,164,545.
63交易保证金250,000.
0016,227.
61应收证券清算款应收股利应收利息四、11,933,881.
071,174,756.
48应收申购款396,592.
53322,648.
61其他应收款27,200.
00股票投资市值其中:股票投资成本债券投资市值194,166,264.
28106,302,730.
05其中:债券投资成本192,933,757.
28106,043,480.
89权证投资市值其中:权证投资成本买入返售证券待摊费用四、2资产合计211,615,078.
06122,717,756.
60负债与持有人权益负债应付证券清算款应付赎回款2,710,414.
61372,180.
61应付赎回费3,490.
0035.
07应付管理人报酬96,257.
9259,763.
03应付托管费32,085.
9919,921.
01应付佣金四、448,587.
5114,965.
74应付利息202.
96其他应付款四、5484,377.
96470,617.
96卖出回购证券款预提费用四、614,646.
7039,393.
64负债合计3,389,860.
69977,080.
02持有人权益实收基金四、7182,196,341.
54118,935,852.
38未实现利得/(损失)四、8-231,845.
42-1,176,922.
71未分配收益26,260,721.
253,981,746.
91持有人权益合计208,225,217.
37121,740,676.
58负债及持有人权益总计211,615,078.
06122,717,756.
60附注:基金份额净值1.
1431.
0242.
经营业绩表及收益分配表(1)经营业绩表(除特别注明外,金额单位为人民币元)18嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告项目附注本期上年同期收入股票差价收入四、910,251,015.
61-483,997.
22债券差价收入四、105,838,893.
90483,975.
75债券利息收入1,678,277.
911,388,829.
03存款利息收入76,241.
4666,465.
06股利收入5,997.
60买入返售证券收入40,042.
55权证差价收入四、115,841,757.
65其他收入四、1286,498.
1625,605.
31收入合计23,772,684.
691,526,918.
08费用基金管理人报酬451,701.
89392,840.
88基金托管费150,567.
32130,946.
97卖出回购证券支出35,298.
8862,284.
78其他费用四、1372,603.
6447,670.
21其中:审计费用2,975.
643,967.
52信息披露费7,439.
108,926.
92费用合计710,171.
73633,742.
84基金净收益23,062,512.
96893,175.
24加:未实现估值增值/(减值)变动数973,257.
845,826,334.
59基金经营业绩24,035,770.
806,719,509.
83(2)收益分配表项目附注本期上年同期基金净收益23,062,512.
96893,175.
24加:期初基金净收益3,981,746.
91-7,008,222.
05本期申购基金份额的损益平准金26,676,517.
27-6,660,318.
90本期赎回基金份额的损益平准金-18,049,266.
476,208,977.
61可供分配基金净收益35,671,510.
67-6,566,388.
10减:本期已分配基金净收益四、149,410,789.
42未分配基金净收益26,260,721.
25-6,566,388.
103.
基金净值变动表(除特别注明外,金额单位为人民币元)项目附注本期上年同期一、期初基金净值121,740,676.
58122,366,317.
48二、本期经营活动基金净收益23,062,512.
96893,175.
24未实现估值增值/(减值)变动数973,257.
845,826,334.
59经营活动产生的基金净值变动数24,035,770.
806,719,509.
83三、本期基金份额交易19嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告基金申购款246,270,336.
67109,613,685.
19其中:分红再投资6,089,291.
00基金赎回款-174,410,777.
26-104,039,258.
99基金份额交易产生的基金净值变动数71,859,559.
415,574,426.
20四、本期向持有人分配收益四、149,410,789.
42向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数-9,410,789.
42五、期末基金净值208,225,217.
37134,660,253.
51第二节半年度会计报表附注一、会计政策、会计估计及其变更本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致.
二、重大会计差错内容和更正金额本报告期无重大会计差错的内容和更正金额.
三、关联方关系及关联方交易(一)关联方关系关联方名称与本系列基金的关系嘉实基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构中诚信托投资有限责任公司基金管理人股东立信投资有限责任公司基金管理人股东德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人股东北京证券有限责任公司基金管理人原股东、基金代销机构吉林省信托投资有限责任公司基金管理人原股东国都证券有限责任公司基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构中诚期货经纪有限责任公司基金管理人控股股东的子公司(二)关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立(金额单位:人民币元).
1.
通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金本系列基金未通过关联方席位进行证券交易.
2.
关联方报酬(1)基金管理费嘉实增长基金、嘉实稳健基金支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.
5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日20嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告基金管理费=前一日基金资产净值*1.
5%/当年天数.
嘉实债券基金支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.
6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值*0.
6%/当年天数.
支付基金管理费如下:基金简称本期上年同期嘉实增长基金13,284,579.
7410,120,769.
07嘉实稳健基金5,426,606.
917,028,762.
96嘉实债券基金451,701.
89392,840.
88(2)基金托管费嘉实增长基金、嘉实稳健基金支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.
25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.
25%/当年天数.
嘉实债券基金支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.
20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.
20%/当年天数.
支付基金托管费如下:基金简称本期上年同期嘉实增长基金2,214,096.
641,686,794.
83嘉实稳健基金904,434.
531,171,460.
58嘉实债券基金150,567.
32130,946.
973.
由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本系列基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,并按银行间同业利率计息.
银行存款余额利息收入2006年6月30日2005年6月30日本期上年同期嘉实增长基金80,150,072.
62100,808,525.
43329,806.
38398,379.
40嘉实稳健基金23,266,694.
3924,634,348.
79140,236.
96338,124.
58嘉实债券基金13,815,072.
354,294,207.
9265,544.
0566,465.
064.
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:本期项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券成交金额19,841,600.
0060,465,880.
0029,882,560.
00回购利息收入回购利息支出1,043.
8421嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告上年同期项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券成交金额559,372,043.
83545,721,957.
54201,045,893.
07回购利息收入回购利息支出82,051.
9070,558.
8936,576.
785.
关联方投资本系列基金情况(1)嘉实增长基金2006年6月30日2005年12月31日关联方名称持有基金份额(份)占基金份额的比例持有基金份额(份)占基金份额的比例立信投资有限责任公司1,390,250.
520.
12%合计1,390,250.
520.
12%(2)嘉实稳健基金:无(3)嘉实债券基金2006年6月30日2005年12月31日关联方名称持有基金份额(份)占基金份额的比例持有基金份额(份)占基金份额的比例嘉实基金管理有限公司9,851,231.
525.
41%9,851,231.
528.
28%合计9,851,231.
525.
41%9,851,231.
528.
28%四、基金会计报表重要项目说明1.
应收利息2006年6月30日项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券应收债券利息6,527,021.
272,072,876.
151,927,305.
41应收银行存款利息23,767.
505,578.
896,160.
13应收买入返售证券利息应收清算备付金利息1,502.
91995.
76415.
53应收权证保证金利息56.
0756.
07合计6,552,347.
752,079,506.
871,933,881.
072.
待摊费用:无3.
投资估值增值2006年6月30日项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券股票投资496,247,952.
85110,924,328.
12债券投资1,224,331.
25-244,277.
381,232,507.
00合计497,472,284.
10110,680,050.
741,232,507.
004.
应付佣金22嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告2006年6月30日序号证券公司名称嘉实增长嘉实稳健嘉实债券1中信证券股份有限公司330,749.
6647,875.
182中信建投证券有限责任公司23,021.
733招商证券股份有限公司326,560.
164渤海证券有限责任公司468,514.
025联合证券有限责任公司365,205.
68712.
336国泰君安证券股份有限公司388,369.
84132,282.
807申银万国证券股份有限公司265,433.
408海通证券股份有限公司183,518.
029中国国际金融有限公司10国信证券有限责任公司11东吴证券有限责任公司118,391.
4912中国国际金融有限公司170,057.
06合计1,655,606.
901,116,496.
9648,587.
515.
其他应付款2006年6月30日嘉实增长嘉实稳健嘉实债券应付红利利息税104,301.
6083,274.
80231,717.
96应付深圳交易所席位保证金250,000.
00250,000.
00250,000.
00应付债券结算服务费500.
00150.
001,500.
00应付外汇交易中心手续费307.
50260.
001,160.
00合计355,109.
10333,684.
80484,377.
966.
预提费用2006年6月30日项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券审计费用43,639.
1020,331.
732,975.
64信息披露费96,697.
4444,629.
177,439.
10银行间账户维护费4,231.
96合计140,336.
5464,960.
9014,646.
707.
实收基金本期嘉实增长嘉实稳健嘉实债券项目基金份额(份)实收基金基金份额(份)实收基金基金份额(份)实收基金期初数1,536,901,368.
281,536,901,368.
28805,081,074.
73805,081,074.
73118,935,852.
38118,935,852.
38本期申购702,918,208.
97702,918,208.
97264,965,590.
53264,965,590.
53220,462,754.
38220,462,754.
38其中:红利再投资35,358,935.
0935,358,935.
096,225,680.
876,225,680.
875,416,390.
745,416,390.
74本期赎回1,032,860,643.
311,032,860,643.
31565,766,923.
17565,766,923.
17157,202,265.
22157,202,265.
22本期末数1,206,958,933.
941,206,958,933.
94504,279,742.
09504,279,742.
09182,196,341.
54182,196,341.
548.
未实现利得23嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告①嘉实增长证券投资基金项目未实现估值增值未实现利得平准金未实现利得-权证合计2005年12月31日171,695,791.
20124,914,587.
10154,821.
89296,765,200.
19本期净变动数325,776,492.
90-154,821.
89325,621,671.
01本期申购基金份额256,508,195.
63256,508,195.
63其中:红利再投资14,701,932.
5914,701,932.
59本期赎回基金份额-319,418,441.
10-319,418,441.
102006年6月30日497,472,284.
1062,004,341.
630.
00559,476,625.
73②嘉实稳健证券投资基金项目未实现估值增值未实现利得平准金未实现利得-权证合计2005年12月31日58,226,744.
12-3,394,293.
043,670,000.
0058,502,451.
08本期净变动数52,453,306.
62-3,670,000.
0048,783,306.
62本期申购基金份额29,229,358.
2229,229,358.
22其中:红利再投资637,983.
23637,983.
23本期赎回基金份额-69,025,591.
83-69,025,591.
832006年6月30日110,680,050.
74-43,190,526.
650.
0067,489,524.
09③嘉实债券证券投资基金项目未实现估值增值未实现利得平准金未实现利得-权证合计2005年12月31日259,249.
16-1,436,171.
87-1,176,922.
71本期净变动数973,257.
84973,257.
84本期申购基金份额-868,934.
98-868,934.
98其中:红利再投资-45,722.
66-45,722.
66本期赎回基金份额840,754.
43840,754.
432006年6月30日1,232,507.
00-1,464,352.
42-231,845.
429.
股票差价收入本期项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券卖出股票成交总额2,072,821,766.
711,337,217,803.
9766,542,331.
01卖出股票成本总额1,593,316,980.
931,109,913,267.
1756,234,685.
03应付佣金1,734,213.
181,121,076.
9156,630.
37股票差价收入477,770,572.
60226,183,459.
8910,251,015.
6110.
债券差价收入本期项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券卖出债券成交总额213,706,339.
2498,227,574.
39680,404,857.
83卖出债券成本总额207,322,697.
7594,333,938.
46663,485,888.
76应收利息总额5,818,251.
803,673,416.
6111,080,075.
17债券差价收入565,389.
69220,219.
325,838,893.
9024嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告11.
权证差价收入本期项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券卖出权证成交总额8,860,652.
2212,623,120.
495,841,757.
65卖出权证成本总额权证差价收入8,860,652.
2212,623,120.
495,841,757.
6512.
其他收入本期项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券新股申购手续费返还赎回手续费882,036.
48177,182.
1159,269.
69配股手续费返还印花税返还转换手续费444,062.
60242,299.
4627,228.
47其他200.
000.
01合计1,326,299.
08419,481.
5886,498.
1613.
其他费用本期项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券信息披露费96,697.
4444,629.
177,439.
10审计费用43,639.
1020,331.
732,975.
64银行费用1,608.
931,166.
991,784.
57其他11,001.
309,860.
0060,404.
33合计152,946.
7775,987.
8972,603.
6414.
本期已分配基金净收益本期红利派发时间嘉实增长嘉实稳健嘉实债券2006.
4.
1035,045,961.
1224,659,529.
672,417,260.
652006.
6.
1647,174,810.
1715,048,728.
733,362,311.
692006.
6.
2994,676,186.
8715,053,637.
043,631,217.
08累计收益分配金额176,896,958.
1654,761,895.
449,410,789.
4215.
定期存款2006年6月30日项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券活期存款80,150,072.
6223,266,694.
3913,815,072.
35定期存款合计80,150,072.
6223,266,694.
3913,815,072.
35报告期内本系列基金无定期存款.
16.
股权分置改革有关事项报告期内本系列基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价如下表,已全额25嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告冲减股票投资成本.
本期项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券现金对价金额9,610,513.
161,920,635.
03合计9,610,513.
161,920,635.
03五、报告期末流通转让受到限制的基金资产(一)嘉实增长证券投资基金1.
报告期末持有因认购新股(IPO及增发)而流通受限制的股票股票代码股票简称数量(股)总成本(元)总市值(元)估值方法转让受限原因转让受限期限600361G综超1,950,00025,194,000.
0035,217,000.
00市价估值增发未流通2006.
5.
18-2007.
5.
17合计25,194,000.
0035,217,000.
002.
报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票股票代码股票简称停牌日期期末估值单价(元)复牌日期复牌开盘单价(元)数量(股)期末估值总额(元)600299星新材料2006.
3.
2317.
282006.
8.
318.
451,218,09721,048,716.
16600315上海家化2006.
6.
1416.
982006.
7.
2413.
731,399,80323,768,654.
94600383金地集团2006.
6.
138.
572006.
7.
119.
433,835,18032,867,492.
60600849上海医药2006.
6.
275.
502006.
7.
175.
243,499,86419,249,252.
00600859王府井2006.
6.
2912.
952006.
7.
1413.
308,503,426110,119,366.
70000895双汇发展2006.
6.
131.
17未知未知5,900183,903.
00000935四川双马2006.
6.
195.
732006.
7.
46.
30772,3654,425,651.
45600088中视传媒2006.
6.
914.
502006.
7.
413.
20238,4503,457,525.
00合计215,120,561.
853.
报告期末基金持有流通受限制不能自由转让的债券:无(二)嘉实稳健证券投资基金1.
报告期末持有因认购新股(IPO及增发)而流通受限制的股票股票代码股票简称数量(股)总成本(元)总市值(元)估值方法转让受限原因转让受限期限600361G综超1,950,00025,194,000.
0035,217,000.
00市价估值增发未流通2006.
5.
18-2007.
5.
17600590G泰豪1,003,0247,492,589.
289,328,123.
20市价估值增发未流通2006.
6.
9-2006.
9.
8合计32,686,589.
2844,545,123.
202.
报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票股票代码股票简称停牌日期期末估值单价(元)复牌日期复牌开盘单价(元)数量(股)期末估值总额(元)600299星新材料2006.
3.
2317.
282006.
8.
318.
45499,9508,639,136.
00600723西单商场2006.
6.
234.
812006.
8.
23.
621,000,0004,810,000.
0026嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告600859王府井2006.
6.
2912.
952006.
7.
1413.
301,000,00012,950,000.
00000157中联重科2006.
5.
2913.
862006.
7.
1410.
881,999,82427,717,560.
64合计54,116,696.
643.
报告期末基金持有流通受限制不能自由转让的债券:无(三)嘉实债券证券投资基金1.
报告期末持有因认购新股(IPO及增发)而流通受限制的股票:无2.
报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票:无3.
报告期末基金持有流通受限制不能自由转让的债券:无六、税项说明(一)印花税基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税.
根据财政部、国家税务总局财税字〔2005〕11号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》,自2005年1月24日起,按1‰的税率缴纳证券(股票)印花税.
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》,自2005年6月13日起,对于基金从股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而获得的的股权转让,暂免征收印花税.
(二)营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税.
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》,自2005年6月13日起,对于基金从股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入,暂免征收企业所得税.
(三)个人所得税对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税.
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定,扣缴义务人在代扣代27嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额.
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》,自2005年6月13日起,对于基金从股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入,暂免征收个人所得税.
第六章投资组合报告一、嘉实增长证券投资基金1、报告期末基金资产组合情况项目金额(元)占基金总资产的比例股票1,543,575,823.
2773.
76%债券442,082,534.
5921.
12%银行存款及清算备付金合计83,860,894.
834.
01%权证其他资产23,146,548.
841.
11%合计2,092,665,801.
53100.
00%2、报告期末按行业分类的股票投资组合行业股票市值(元)市值占基金资产净值比例A农、林、牧、渔业26,197,424.
771.
26%B采掘业63,171,756.
803.
03%C制造业586,980,073.
2828.
18%C0食品、饮料228,179,373.
7710.
96%C1纺织、服装、皮毛C2木材、家具C3造纸、印刷C4石油、化学、塑胶、塑料69,560,888.
043.
34%C5电子18,096,966.
100.
87%C6金属、非金属33,730,903.
931.
62%C7机械、设备、仪表122,765,098.
145.
89%C8医药、生物制品114,646,843.
305.
50%C99其他制造业D电力、煤气及水的生产和供应业17,126,935.
650.
82%E建筑业49,535,611.
802.
38%F交通运输、仓储业169,911,753.
338.
16%G信息技术业138,979,926.
106.
67%H批发和零售贸易364,040,279.
2417.
48%I金融、保险业J房地产业87,959,627.
334.
22%K社会服务业36,214,909.
971.
74%L传播与文化产业3,457,525.
000.
17%28嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告M综合类合计1,543,575,823.
2774.
11%3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细序号股票代码股票简称数量(股)期末市值(元)市值占基金资产净值比例1600859王府井8,503,426110,119,366.
705.
29%2600125G铁龙14,035,951105,971,430.
055.
09%3600118G卫星6,391,373105,457,654.
505.
06%4000538G云白药2,513,83072,775,378.
503.
49%5000848G露露7,324,49969,363,005.
533.
33%6600694大商股份1,630,58067,424,483.
003.
24%7600583G海工2,758,59263,171,756.
803.
03%8600361G综超3,454,55962,389,335.
543.
00%9600739G成大4,765,92956,619,236.
522.
72%10000758G中色5,968,14649,535,611.
802.
38%11600151G航天3,432,21948,703,187.
612.
34%12000729G燕啤5,500,32147,027,744.
552.
26%13002024苏宁电器879,20645,015,347.
202.
16%14000568G老窖2,702,92839,543,836.
641.
90%15000402G金融街4,038,24033,113,568.
001.
59%16600383金地集团3,835,18032,867,492.
601.
58%17600386G北巴5,811,89830,570,583.
481.
47%18002027七喜控股3,952,85028,144,292.
001.
35%19600887G伊利1,176,02726,801,655.
331.
29%20000400G许继3,538,16326,500,840.
871.
27%21000069G华侨城2,291,87726,379,504.
271.
27%22000858G五粮液1,649,92023,989,836.
801.
15%23600315G家化1,399,80323,768,654.
941.
14%24000970G三环1,891,85523,421,164.
901.
12%25600616G食品1,429,54922,472,510.
281.
08%26000031G中粮地3,835,70121,978,566.
731.
06%27600519G茅台448,34321,269,391.
921.
02%28600299G新材料1,218,09721,048,716.
161.
01%29600849G上药3,499,86419,249,252.
000.
92%30600012G皖通3,535,13719,089,739.
800.
92%31600360G华微1,536,24518,096,966.
100.
87%32600995文山电力1,745,86517,126,935.
650.
82%33600416G湘电1,439,91515,939,859.
050.
77%34600438G通威1,717,67015,527,736.
800.
75%35000423东阿阿胶1,348,14015,058,723.
800.
72%36600717G天津港1,700,00014,280,000.
000.
69%37600143G金发700,58713,745,516.
940.
66%38600343G航动力1,744,15113,586,936.
290.
65%29嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告39600331G宏达650,00010,998,000.
000.
53%40600354敦煌种业1,740,56910,669,687.
970.
51%41000888G峨眉山1,467,9719,835,405.
700.
47%42002009天奇股份703,1186,707,745.
720.
32%43000623G敖东393,5506,682,479.
000.
32%44000617石油济柴302,1206,265,968.
800.
30%45600456G宝钛123,3825,884,087.
580.
28%46600406国电南瑞196,4205,377,979.
600.
26%47600066G宇通609,7065,060,559.
800.
24%48000935四川双马772,3654,425,651.
450.
21%49600088G中视238,4503,457,525.
000.
17%50600211西藏药业75,300881,010.
000.
04%51000895双汇发展5,900183,903.
000.
01%股票投资合计1,543,575,823.
2774.
11%4、报告期内股票投资组合的重大变动(1)报告期内累计买入价值前20名的股票明细序号股票代码股票简称累计买入金额(元)占期初基金资产净值的比例1600151G航天109,083,057.
685.
95%2600118G卫星104,396,021.
465.
69%3600859王府井74,288,434.
714.
05%4000400G许继69,658,490.
153.
80%5600036G招行68,987,071.
913.
76%6000031G中粮地63,864,449.
183.
48%7600694大商股份53,944,912.
222.
94%8600271G航信42,320,752.
262.
31%9600583G海工41,846,058.
172.
28%10000729G燕啤41,073,083.
642.
24%11000758G中色40,219,283.
742.
19%12000858G五粮液36,598,746.
792.
00%13000060G中金35,445,851.
451.
93%14000069G华侨城31,815,106.
961.
74%15600739G成大31,397,292.
811.
71%16000568G老窖30,472,248.
311.
66%17600316洪都航空30,346,941.
471.
66%18600386G北巴30,128,428.
751.
64%19600361G综超29,351,376.
351.
60%20000911G南糖26,086,876.
051.
42%(2)报告期内累计卖出价值前20名的股票明细序号股票代码股票简称累计卖出金额(元)占期初基金资产净值的比例1000538G云白药145,752,310.
457.
95%2600583G海工130,446,821.
407.
12%30嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告3000031G中粮地95,379,122.
255.
20%4000069G华侨城91,671,827.
715.
00%5600036G招行86,917,251.
404.
74%6600125G铁龙76,909,995.
964.
20%7600361G综超65,718,407.
733.
58%8600436G片仔癀62,120,512.
183.
39%9600271G航信61,631,286.
773.
36%10000617石油济柴57,233,288.
953.
12%11000400G许继56,841,203.
213.
10%12600009G沪机场51,848,225.
452.
83%13000858G五粮液51,659,612.
832.
82%14600438G通威46,162,888.
842.
52%15000911G南糖43,671,267.
242.
38%16600066G宇通42,211,768.
962.
30%17600616G食品38,990,635.
202.
13%18600267G海正34,068,880.
501.
86%19600694大商股份33,185,421.
351.
81%20600831G广电31,944,905.
271.
74%(3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额(单位:元)买入股票成本总额卖出股票收入总额1,486,719,195.
172,072,821,766.
715、报告期末按券种分类的债券投资组合序号债券类别债券市值(元)市值占基金资产净值比例1国债337,013,737.
0016.
18%2央行票据3企业债4金融债券95,120,749.
594.
57%5可转换债券9,948,048.
000.
48%合计442,082,534.
5921.
23%6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细序号债券名称市值(元)市值占基金资产净值比例120国债⑽117,041,912.
405.
62%202国债⒁77,788,309.
503.
73%321国债⒂67,414,958.
603.
24%401国开1930,003,000.
001.
44%504国开2120,384,000.
000.
98%7、投资组合报告附注(1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚.
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票.
31嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告(3)基金其他资产的构成项目期末金额(元)交易保证金966,872.
98应收利息6,552,347.
75应收申购款6,297,613.
35待摊费用应收证券清算款6,068,368.
36其他应收款3,261,346.
40合计23,146,548.
84(4)基金持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称期末市值(元)市值占基金资产净值比例1100236桂冠转债5,448,281.
500.
26%2100795国电转债4,499,766.
500.
22%(5)报告期内获得的权证资产序号权证代码权证名称数量(份)成本总额类别(被动持有或主动投资)1580990茅台JCP1640,4900被动持有2580996沪场JTP12,470,2870被动持有3580997招行CMP15,134,6700被动持有(6)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无二、嘉实稳健证券投资基金1、报告期末基金资产组合情况项目金额(元)占基金总资产的比例股票533,916,868.
0573.
82%债券154,838,798.
0021.
41%银行存款及清算备付金合计25,725,406.
333.
56%权证其他资产8,744,326.
301.
21%资产合计723,225,398.
68100.
00%2、报告期末按行业分类的股票投资组合行业股票市值(元)市值占基金资产净值比例A农、林、牧、渔业B采掘业12,265,425.
001.
71%C制造业304,243,628.
3842.
40%C0食品、饮料107,235,336.
3414.
95%C1纺织、服装、皮毛C2木材、家具C3造纸、印刷C4石油、化学、塑胶、塑料8,639,136.
001.
20%32嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告C5电子C6金属、非金属60,943,231.
098.
49%C7机械、设备、仪表74,904,705.
6810.
44%C8医药、生物制品52,521,219.
277.
32%C99其他制造业D电力、煤气及水的生产和供应业E建筑业F交通运输、仓储业38,434,498.
635.
36%G信息技术业H批发和零售贸易120,864,702.
9216.
85%I金融、保险业58,108,613.
128.
10%J房地产业K社会服务业L传播与文化产业M综合类合计533,916,868.
0574.
42%3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细序号股票代码股票简称数量(股)期末市值(元)市值占基金资产净值比例1600036G招行6,459,87249,805,613.
126.
94%2000729G燕啤4,799,44741,035,271.
855.
72%3600739G成大3,199,91238,014,954.
565.
30%4600361G综超1,950,00035,217,000.
004.
91%5000423东阿阿胶3,146,93135,151,219.
274.
90%6600717G天津港3,799,89531,919,118.
004.
45%7000157中联重科1,999,82427,717,560.
643.
86%8600519G茅台579,60527,496,461.
203.
83%9600585G海螺1,789,27524,674,102.
253.
44%10600150G重机1,114,81224,603,900.
843.
43%11000858G五粮液1,599,94023,263,127.
603.
24%12600660G福耀2,285,60718,559,128.
842.
59%13000039G中集1,100,00017,710,000.
002.
47%14000538G云白药600,00017,370,000.
002.
42%15600887G伊利677,51115,440,475.
692.
15%16000061G农产品1,494,38914,256,471.
061.
99%17600855G长峰1,365,10013,255,121.
001.
85%18600859王府井1,000,00012,950,000.
001.
81%19600694大商股份300,00012,405,000.
001.
73%20600028中国石化1,962,46812,265,425.
001.
71%21600590G泰豪1,003,0249,328,123.
201.
30%22600299星新材料499,9508,639,136.
001.
20%23600016G民生1,900,0008,303,000.
001.
16%24600009G沪机场452,1436,515,380.
630.
91%33嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告25600723西单商场1,000,0004,810,000.
000.
67%26600631G百联399,9103,211,277.
300.
45%股票投资合计533,916,868.
0574.
42%4、报告期内股票投资组合的重大变动(1)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细序号股票代码股票简称累计买入金额(元)占期初基金资产净值的比例1600036G招行67,056,372.
447.
98%2000729G燕啤44,455,188.
325.
29%3000858G五粮液38,218,050.
234.
55%4000423东阿阿胶32,607,897.
863.
88%5600660G福耀32,570,181.
433.
88%6600016G民生32,163,982.
373.
83%7600879G火箭30,150,138.
113.
59%8600585G海螺28,579,234.
323.
40%9000039G中集28,354,690.
753.
37%10600688上海石化28,339,640.
133.
37%11600739G成大27,956,776.
033.
33%12600320G振华27,598,495.
693.
28%13600717G天津港26,259,707.
413.
13%14600361G综超25,682,141.
223.
06%15600028中国石化24,999,365.
072.
98%16000002G万科A23,939,452.
362.
85%17600331G宏达23,365,611.
262.
78%18000060G中金22,698,125.
822.
70%19600006东风汽车22,486,410.
262.
68%20600362G江铜21,772,089.
742.
59%21000157G中联20,532,666.
762.
44%22000878G云铜20,187,558.
822.
40%23600519G茅台19,904,874.
892.
37%24000825G太钢19,740,220.
792.
35%25600018G上港18,732,844.
462.
23%26600855G长峰17,873,780.
592.
13%27600150G重机17,075,458.
262.
03%28600418G江汽17,005,394.
312.
02%(2)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细序号股票代码股票简称累计卖出金额(元)占期初基金资产净值的比例1000002G万科A66,868,478.
037.
96%2600036G招行66,274,099.
827.
89%3000858G五粮液62,342,057.
377.
42%4000063G中兴60,953,710.
567.
25%5600694大商股份54,796,298.
756.
52%34嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告6600028中国石化49,733,607.
715.
92%7600016G民生45,280,233.
305.
39%8600018G上港43,913,221.
765.
23%9600183G生益42,724,012.
395.
08%10000069G华侨城42,210,621.
045.
02%11600879G火箭37,289,935.
774.
44%12600037G歌华36,033,276.
054.
29%13600362G江铜34,896,413.
864.
15%14600320G振华32,502,737.
853.
87%15600331G宏达30,947,547.
343.
68%16000060G中金26,717,724.
363.
18%17600660G福耀24,911,878.
832.
96%18600688上海石化24,879,195.
002.
96%19000878G云铜24,503,432.
942.
92%20600000G浦发23,556,169.
072.
80%21600009G沪机场23,291,815.
392.
77%22000825G太钢23,173,650.
802.
76%23600085G同仁堂22,967,702.
972.
73%24600350G鲁高速22,946,002.
832.
73%25600887G伊利22,865,403.
112.
72%26600006东风汽车21,826,993.
912.
60%27600642G申能21,777,721.
752.
59%28000538G云白药21,563,124.
012.
57%29600795国电电力20,621,168.
932.
45%30600361G综超18,545,891.
892.
21%31600418G江汽18,522,044.
622.
20%32600050G联通16,970,081.
362.
02%(3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额(单位:元)买入股票成本总额卖出股票收入总额996,916,133.
751,337,217,803.
975、报告期末按券种分类的债券投资组合序号债券类别债券市值(元)市值占基金资产净值比例1国债105,048,918.
0014.
64%2央行票据3金融债券49,789,880.
006.
94%4企业债券5可转换债券合计154,838,798.
0021.
58%6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细序号债券名称市值(元)市值占基金资产净值比例102进出0339,789,880.
005.
55%35嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告202国债⒁39,638,250.
005.
52%3银行间03国债729,970,000.
004.
18%420国债⑽15,041,418.
002.
10%521国债⑶10,105,000.
001.
41%7、投资组合报告附注(1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚.
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票.
(3)基金其他资产的构成项目期末金额(元)交易保证金638,549.
12应收证券清算款3,243,034.
31应收股利应收利息2,079,506.
87应收申购款1,103,236.
00其他应收款1,680,000.
00待摊费用买入返售证券合计8,744,326.
30(4)基金持有的处于转股期的可转换债券明细:无(5)报告期内获得的权证资产序号权证代码权证名称数量(份)成本总额类别(被动持有或主动投资)1580990茅台JCP1828,0060被动持有2580996沪场JTP11,095,7120被动持有3580997招行CMP15,018,6410被动持有4030002五粮YGC1780,0000被动持有5038004五粮YGP1820,0000被动持有(6)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无三、嘉实债券证券投资基金1、报告期末基金资产组合情况项目金额占基金资产总值比例股票债券194,166,264.
2891.
76%银行存款及清算备付金合计14,841,140.
187.
01%权证其他资产2,607,673.
601.
23%36嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告资产合计211,615,078.
06100.
00%2、报告期末按行业分类的股票投资组合:无3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细:无4、报告期内股票投资组合的重大变动(1)报告期内累计买入价值前二十名的股票明细序号股票代码股票简称累计买入金额(元)占期初基金资产净值的比例1600037G歌华15,826,410.
2413.
00%2600177G雅戈尔14,376,467.
1811.
81%3600001G邯钢10,796,012.
368.
87%4600036G招行7,890,788.
606.
48%5600219G南山4,412,114.
883.
62%6600795国电电力2,366,685.
211.
94%7600642G申能566,206.
560.
47%注:报告期内累计买入的股票仅有上表7只股票.
(2)报告期内累计卖出价值前二十名的股票明细序号股票代码股票简称累计卖出金额(元)占期初基金资产净值的比例1600177G雅戈尔23,366,810.
0619.
19%2600037G歌华15,891,682.
8513.
05%3600001G邯钢10,573,264.
768.
69%4600036G招行9,224,653.
237.
58%5600219G南山4,279,737.
703.
52%6600795国电电力2,605,327.
622.
14%7600642G申能600,854.
790.
49%注:报告期内累计卖出的股票仅有上表7只股票.
(3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额(单位:元)买入股票成本总额卖出股票收入总额56,234,685.
0366,542,331.
015、报告期末按券种分类的债券投资组合序号债券类别债券市值(元)市值占基金资产净值比例1国债79,114,463.
0038.
00%2央行票据39,592,313.
8419.
01%3企业债券34,450,500.
0016.
55%4金融债券5可转换债券41,008,987.
4419.
69%合计194,166,264.
2893.
25%6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细序号债券名称市值(元)市值占基金资产净值比例106央行票据1539,592,313.
8419.
01%37嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告206华能CP0220,016,000.
009.
61%302国债⒁16,635,019.
507.
99%405中化CP0114,434,500.
006.
93%520国债⑽14,375,699.
706.
90%7、投资组合报告附注(1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚.
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票.
(3)基金其他资产的构成项目名称期末余额(元)交易保证金250,000.
00应收证券清算款应收股利应收利息1,933,881.
07应收申购款396,592.
53其他应收款27,200.
00待摊费用买入返售证券合计2,607,673.
60(4)基金持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称期末市值(元)市值占基金资产净值比例1100795国电转债13,881,810.
606.
67%2125936华西转债8,699,296.
444.
18%3110317营港转债7,407,195.
203.
56%4100726华电转债5,415,449.
402.
60%5100196复星转债2,710,734.
401.
30%6100236桂冠转债2,137,000.
001.
03%7110874创业转债706,305.
600.
34%8110001邯钢转债51,195.
800.
02%(5)报告期内获得的权证资产序号权证代码权证名称数量(份)成本总额类别(被动持有或主动投资)1580006雅戈QCB1358,2090被动持有2580992雅戈QCP12,507,4620被动持有3580997招行CMP1674,1570被动持有(6)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无第七章基金份额持有人情况一、报告期末基金份额持有人户数38嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告项目嘉实增长基金嘉实稳健基金嘉实债券基金报告期末基金份额持有人户数(户)13,0234,5293,937报告期末平均每户持有的基金份额(份)92,679.
02111,344.
6146,277.
96二、报告期末基金份额持有人结构项目嘉实增长基金嘉实稳健基金嘉实债券基金报告期末基金份额总额1,206,958,933.
94504,279,742.
09182,196,341.
54数量(份)815,338,087.
94401,841,751.
3174,010,134.
94机构投资者持有的基金份额占总份额的比例67.
55%79.
69%40.
62%数量(份)391,620,846.
00102,437,990.
78108,186,206.
60个人投资者持有的基金份额占总份额的比例32.
45%20.
31%59.
38%第八章开放式基金份额变动情况本系列基金/基金份额变动情况如下:单位:份项目嘉实增长基金嘉实稳健基金嘉实债券基金基金合同生效日的基金份额总额945,335,227.
251,030,248,511.
17586,521,597.
17报告期期初基金份额总额1,536,901,368.
28805,081,074.
73118,935,852.
38报告期间基金总申购份额702,918,208.
97264,965,590.
53220,462,754.
38报告期间基金总赎回份额1,032,860,643.
31565,766,923.
17157,202,265.
22报告期期末基金份额总额1,206,958,933.
94504,279,742.
09182,196,341.
54第九章重大事件揭示一、报告期内未召开本系列基金/基金份额持有人大会.
二、报告期内本系列基金管理人、托管人的基金托管部门未发生重大人事变动.
三、报告期内无涉及本系列基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项.
四、报告期内本系列基金/基金投资策略未发生改变.
五、基金收益分配事项本报告期内,基金管理人实施了本系列基金3次收益分配方案.
红利派发时间嘉实增长嘉实稳健嘉实债券2006.
4.
1035,045,961.
1224,659,529.
672,417,260.
652006.
6.
1647,174,810.
1715,048,728.
733,362,311.
692006.
6.
2994,676,186.
8715,053,637.
043,631,217.
08累计收益分配金额176,896,958.
1654,761,895.
449,410,789.
42六、报告期内本系列基金未改聘为其审计的会计师事务所.
七、报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚.
39嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况1.
基金租用席位的选择标准和程序(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;(2)公司财务状况良好;(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务.
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定选择证券公司,向其租用本系列基金/基金专用交易席位.
基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人.
2.
报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况(1)嘉实增长证券投资基金①股票交易量及佣金情况证券公司名称租用该证券公司席位数量(个)股票成交金额(元)占股票总成交金额的比例佣金(元)占佣金总量比例国泰君安证券股份有限公司1869,739,519.
5724.
98%711,973.
3925.
42%中信证券股份有限公司1754,784,222.
5721.
68%590,626.
7821.
09%东吴证券有限责任公司1178,460,903.
195.
12%145,807.
515.
21%中信建投证券有限责任公司1203,780,377.
895.
85%166,936.
745.
96%招商证券股份有限公司1581,353,197.
1916.
70%454,913.
7316.
24%渤海证券有限责任公司1893,621,182.
0425.
67%730,494.
7126.
08%合计63,481,739,402.
45100.
00%2,800,752.
86100.
00%②债券交易情况证券公司名称债券成交金额(元)占债券成交总额比例国泰君安证券股份有限公司125,159,100.
2036.
50%东吴证券有限责任公司3,022,500.
000.
88%中信建投证券有限责任公司16,092,560.
304.
69%渤海证券有限责任公司198,616,199.
9057.
93%合计342,890,360.
40100.
00%③债券回购交易情况证券公司名称债券回购成交金额(元)占债券回购成交总额的比例东吴证券有限责任公司50,000,000.
0052.
63%渤海证券有限责任公司45,000,000.
0047.
37%40嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告合计95,000,000.
00100.
00%④权证交易情况证券公司名称权证成交金额(元)占权证成交总额的比例国泰君安证券股份有限公司5,257,035.
2759.
33%中信证券股份有限公司78,465.
590.
89%渤海证券有限责任公司3,525,839.
5739.
78%合计8,861,340.
43100.
00%⑤报告期内本基金未变更租用的证券公司专用席位.
(2)嘉实稳健证券投资基金①股票交易量及佣金情况证券公司名称租用该证券公司席位数(个)股票成交金额(元)占股票成交总金额比例佣金(元)占佣金总量比例联合证券有限责任公司1506,123,666.
2622.
26%414,741.
6722.
60%国泰君安证券股份有限公司1263,048,020.
9011.
57%205,837.
7211.
21%海通证券股份有限公司1495,023,081.
1821.
77%405,763.
3722.
11%中国国际金融有限公司1400,819,264.
4217.
62%328,619.
1617.
91%申银万国股份有限公司1511,684,711.
2322.
50%400,396.
7021.
82%国信证券有限责任公司197,370,718.
314.
28%79,843.
354.
35%合计62,274,069,462.
30100.
00%1,835,201.
97100.
00%②债券交易情况证券公司名称债券成交金额(元)占债券成交总额比例联合证券有限责任公司27,182,618.
5057.
52%海通证券股份有限公司15,050,568.
8031.
85%中国国际金融有限公司5,025,000.
0010.
63%合计47,258,187.
30100.
00%③债券回购交易情况:无④权证交易情况证券公司名称权证成交金额(元)占权证成交总额的比例联合证券有限责任公司2,401,217.
419.
02%国泰君安证券股份有限公司3,771,701.
3229.
88%海通证券股份有限公司4,370,139.
6334.
62%申银万国股份有限公司2,081,172.
0116.
48%合计12,624,230.
36100.
00%⑤报告期内本基金未变更租用的证券公司专用席位.
(3)嘉实债券证券投资基金①股票交易量及佣金情况证券公司名称租用该证券公司席位数(个)股票成交金额(元)占股票成交总金额比例佣金占佣金总量比例41嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告中信证券股份有限公司166,623,960.
93100.
00%87,865.
5698.
56%联合证券有限责任公司11,285.
471.
44%合计266,623,960.
93100.
00%89,151.
03100.
00%②债券交易情况证券公司名称债券成交金额(元)占债券成交总额比例席位使用费(元)占席位使用费总额比例中信证券股份有限公司890,106,759.
4097.
19%33,233.
9596.
28%联合证券有限责任公司25,708,688.
732.
81%1,285.
473.
72%合计915,815,448.
13100.
00%34,519.
42100.
00%③债券回购交易情况证券公司名称债券回购成交金额(元)占债券回购成交总额比例中信证券股份有限公司305,000,000.
00100.
00%合计305,000,000.
00100.
00%④权证交易情况证券公司名称权证成交金额(元)占权证成交总额的比例中信证券股份有限公司5,842,210.
37100.
00%合计5,842,210.
37100.
00%⑤报告期内本基金未变更租用的证券公司专用席位.
九、报告期内本系列基金/基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告序号临时报告名称披露日期备注1关于旗下开放式基金开办定期定额投资业务的公告2006年1月5日通过中国银行开办,包括本系列基金.
2关于旗下开放式基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告2006年2月10日包括本系列基金3关于嘉实成长收益基金、嘉实服务增值基金和嘉实稳健基金暂停申购和转入业务公告2006年2月23日4关于旗下开放式基金通过兴业银行开办定期定额投资业务的公告2006年2月25日包括本系列基金5关于旗下开放式基金开展促销活动的公告2006年3月1日包括本系列基金6关于招商银行参与嘉实旗下开放式基金开展促销活动的公告2006年3月2日包括本系列基金7嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金分红预告2006年4月5日嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券每10份基金份额拟分别派发现金红利0.
30元、0.
40元、0.
20元42嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告8嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金分红公告2006年4月8日嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券每10份基金份额分别派发现金红利0.
30元、0.
40元、0.
20元9关于网上交易开通"北京银行银基通"的公告2006年4月11日所有开放式基金10关于旗下开放式基金增加国盛证券代销机构的公告2006年4月12日包括本系列基金11关于开通"好易联基金网上交易"的公告2006年4月24日所有开放式基金12关于变更公司住所的公告2006年4月27日13关于嘉实债券证券投资基金暂停申购和转入业务的公告2006年5月11日14关于嘉实增长基金暂停大额申购和转入业务的公告2006年5月25日15嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金分红公告2006年6月13日嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券每10份基金份额分别派发现金红利0.
40元、0.
30元、0.
20元16嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金2006年第三次收益分配公告2006年6月26日嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券每10份基金份额分别派发现金红利0.
80元、0.
30元、0.
20元17关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支持证券的公告2006年6月29日包括本系列基金第十章备查文件目录一、备查文件目录1、中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件;2、《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》;3、《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》;4、《嘉实理财通系列开放式证券投资基金托管协议》;5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;6、报告期内嘉实理财通系列开放式证券投资基金公告的各项原稿.
二、存放地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司三、查阅方式1.
书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30.
投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件.
43嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2006年半年度报告2.
网站查询:基金管理人网址:http://www.
jsfund.
cn投资者对本报告如有疑问,可咨询本系列基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话95105866,(010)65185566或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.
cn.
嘉实基金管理有限公司2006年8月24日44