方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要

方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要2017年第1号基金管理人:方正富邦基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司二〇一七年九月方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要5-2重要提示方正富邦鑫利宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证监会2016年12月23日证监许可【2016】3178号文准予注册募集.
本基金的基金合同于2017年1月25日正式生效.
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动.
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险.
本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,中国人民银行的利率调整和市场利率的波动构成本基金的利率风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险及本基金的特定风险等.
本基金为货币市场基金,属于低预期风险、低预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金.
基金管理人因违反基金合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起交收违约,导致停止申购赎回业务,造成投资者损失由基金管理人承担.
投资有风险,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构.
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险.
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证.
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要3基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责.
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核.
除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2017年7月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日(未经审计).
一、基金管理人(一)基金管理人概况名称:方正富邦基金管理有限公司住所:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层办公地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层法定代表人:何亚刚设立日期:2011年7月8日组织形式:有限责任公司注册资本:肆亿元存续期限:持续经营联系电话:010-57303828传真:010-57303716联系人:戴兴卓方正富邦基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监许可〔2011〕1038号文批准设立.
公司股权结构如下:股东名称股权比例方正证券股份有限公司66.
7%富邦证券投资信托股份有限公司33.
3%方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要4(二)主要人员情况1、基金管理人董事会成员何亚刚先生,董事长,硕士.
曾任泰阳证券有限责任公司部门总经理、民生证券有限责任公司总裁助理、方正证券有限责任公司助理总裁、泰阳证券有限责任公司总裁、方正期货有限公司董事长、方正证券有限责任公司副总裁、中国民族证券有限责任公司执行委员会主任、方正富邦基金管理有限公司监事、方正富邦基金管理有限公司董事.
现任方正证券股份有限公司董事、总裁、执行委员会副主任,方正中期期货有限公司董事,瑞信方正证券有限责任公司监事会主席,中国民族证券有限责任公司董事长.
史纲先生,董事,博士.
曾任BridgewaterGroup(USA)副总经理、台湾中央大学教授,台湾国际证券副总经理,富邦综合证券(股)公司副总经理,富邦综合证券(股)公司顾问,富邦期货股份有限公司董事长,富邦综合证券(股)公司代理董事长、副董事长,台北富邦商业银行股份有限公司董事,FubonSecurities(BVI)Ltd董事,富邦金融控股股份有限公司财富管理事业群功能性主管.
现任富邦综合证券股份有限公司董事长、富邦期货股份有限公司董事、台湾证券交易所股份有限公司董事、富邦证创业投资股份有限公司董事、富邦证股权投资有限公司董事.
胡德兴先生,董事,硕士.
曾任台湾华信证券投资顾问股份有限公司研究员、襄理、副理,摩根证券投资顾问股份有限公司经理,摩根证券投资信托股份有限公司协理、副总经理,摩根证券投资顾问股份有限公司董事长兼总经理,富邦证券投资顾问股份有限公司董事长.
现任富邦证券投资信托股份有限公司董事长.
李长桥先生,董事,美国麻省理工学院硕士.
曾任IBM公司企业咨询顾问主管,国信证券广州分公司投资顾问部总经理,方正证券股份有限公司零售业务部副总经理、零售业务部副总经理(主持工作)、零售业务部总经理、零售与互联网金融部总经理(兼)、公司助理总裁,分管财富管理业务、投资顾问业务、零售业务、互联网金融业务等.
现任方正富邦基金管理有限公司拟任总经理.
査竞传先生,独立董事.
美国纽约州执业律师、美国联邦法院纽约南区注册律师.
曾任美国Finley,Kumble,Wagner,Manley,Underberg&Casey律师助理、竞诚国际律师事务所合伙人、竞诚国际律师事务所台北分所合伙人、台湾国民大会代表(侨选)代表、竞诚国际律师事务所北京代表处首席代表、上海邦信阳律师事务所方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要5北京分所资深顾问、吉富中国股权基金管理公司总法律顾问、大成基金管理有限公司独立董事、北京友成资产管理有限公司总经理、友成企业家扶贫基金会监事、厦门银行外部监事,美国STRHoldingInc.
(NYSE:STRI)独立董事.
现任香港京山华一证券有限公司董事、江苏京华山一商业保理有限公司董事长、台湾北极星生物制药股份有限公司独立董事.
曹茜女士,独立董事,工商管理硕士/CPA.
曾任北京市财政局干部,京都会计师事务所注册会计师,张家界旅游开发股份有限公司财务总监,华达投资有限公司财务总监,中旅饭店总公司财务总监,港中旅(中国)投资有限公司总经理助理,中国旅行社总社(北京)有限公司副总裁、中旅国际会议展览有限公司总裁、中国旅行社总社监审室副总经理,北大资源(控股)有限公司独立董事.
现任农港控股有限公司董事总经理.
赵天庆先生,独立董事,律师.
曾任北京无线电仪器二厂技术员、中国电子显示仪器厂法律顾问/科长、北京牡丹电子集团法规处干部、中华人民共和国新闻出版署中新会计师事务所副处长、法律顾问、北京市陆通联合律师事务所合伙人律师.
现任北京赵天庆律师事务所主任律师、北京赵天庆律师事务所劳动人事争议预防调解中心主任、北京市海淀区工商联中介服务业分会会长、北京市海淀区工商联常委、北京市海淀区律师协会副会长、中华全国律师协会证券与金融专业委员会委员、北京市律师协会监事、北京市律师协会金融证劵专业委员会委员、民革北京市委法律志愿者联谊会副主任、民革海淀区工委法律委员会副主任、民革海淀区律师联谊会副会长.
2、基金管理人监事会成员程明乾先生,监事会主席,硕士.
曾任富邦综合证券股份有限公司业务区部部长、资深副总经理、执行副总经理等职务.
现任富邦综合证券股份有限公司总经理、董事,富邦期货股份有限公司董事,台湾集中保管结算所股份有限公司董事.
雍苹女士,监事,硕士.
曾任浙江理工大学经济管理系讲师,方正证券有限责任公司财务管理部总经理,方正证券股份有限公司稽核审计部总经理,方正证券股份有限公司监事会办公室总经理(兼)、行政负责人,现任方正证券股份有限公司监事会主席.
方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要6高蕾女士,职工监事,硕士.
曾任美国MSC软件有限公司财务行政部职员、北京理想产业发展(集团)有限公司总裁办公室主管、北大方正集团及所属企业行政人事专员、人事主管、战略经理.
现任方正富邦基金管理有限公司人力资源部负责人.
曾荣女士,职工监事.
曾任恒泰证券并购部职员、泰达宏利基金管理有限公司交易部交易员、固定收益部基金经理助理、专户部特定资产业务组组长兼专户投资经理.
现任方正富邦基金管理有限公司专户投资部总监.
3、公司高管人员何亚刚先生,董事长,简历同上.
吴辉先生,总经理代履职人,硕士.
曾任中国长城信托投资公司郑州亚龙湾证券营业部综合部职员、银河证券股份有限公司部门经理、长盛基金管理有限公司市场营销部总监、方正富邦基金管理有限公司拟任副总经理、方正富邦基金管理有限公司副总经理,现任公司总经理代履职人.
曹磊先生,督察长,学士.
曾任湖南电梯厂财务部财务主管、泰阳证券有限责任公司财务管理部经理助理、稽核审计部初级业务经理、大有期货有限公司财务总监、方正证券股份有限公司法律合规与风险管理部高级经理、总监、副总经理、风险管理部副总经理、董事、执行董事;现任方正富邦基金管理有限公司督察长.
4、本基金基金经理王健先生,经济学硕士,2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2015年1月至2015年3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理;2016年6月起,任基金投资部助理总监职务,2017年1月起,任本基金经理.
5、投资决策委员会成员主席:吴辉先生,总经理代履职人.
委员:沈毅先生,基金投资部兼研究部总监兼基金经理;巩显峰先生,基金投资部副总监兼基金经理;王健先生,基金投资部助理总监兼基金经理;方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要7黎司晨女士,交易部助理总监(主持工作).
6、上述人员之间无近亲属关系.
二、基金托管人(一)基金托管人情况1、基本情况名称:浙商银行股份有限公司住所:浙江省杭州市庆春路288号法定代表人:沈仁康联系人:徐珣电话:(0571)88261570传真:(0571)88268688成立时间:1993年04月16日组织形式:股份有限公司注册资本:人民币17,959,696,778元存续期间:持续经营批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91号基金托管资格批文及文号:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》;证监许可【2013】1519号经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务.
经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务.
2、主要人员情况沈仁康先生,浙商银行党委书记、董事长、执行董事.
硕士研究生.
沈先生曾方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要8任浙江省青田县委常委、副县长,县委副书记、代县长、县长;浙江省丽水市副市长,期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记,并同时担任浙江省丽水市委常委;浙江省丽水市委副书记,期间兼任市委政法委书记;浙江省衢州市委副书记、代市长、市长.
刘晓春先生,浙商银行党委副书记、副董事长、执行董事、行长.
本科、高级经济师.
刘先生曾任中国农业银行浙江省分行金融研究所《浙江农村金融研究》编辑部副主任、国际业务部信贷科科长、国际业务部信贷部经理、营业部副总经理、国际业务部总经理,中国农业银行总行国际业务部副总经理,中国农业银行浙江省分行党委委员、副行长,中国农业银行香港分行副总经理、总经理.
(二)发展概况及财务状况"浙商银行"是经中国银监会批准设立的全国性股份制商业银行,全称为"浙商银行股份有限公司",英文全称为"CHINAZHESHANGBANKCO.
,LTD.
",英文简称"CZBANK".
浙商银行前身为"浙江商业银行",是一家于1993年在宁波成立的中外合资银行,2004年6月30日,经中国银监会批准,重组、更名、迁址,改制为现在的浙商银行,并于2004年8月18日正式开业,总行设在浙江省杭州市.
2016年3月30日,浙商银行在港上市,股票代码为(02016.
HK).
浙商银行确立了"两最"发展总目标:到2025年左右,成为最具竞争力全国性股份制商业银行和浙江省最重要金融平台.
最具竞争力是指在服务能力、风控能力、创新能力、盈利能力上具有明显竞争优势,最重要金融平台是指成为服务全国乃至全球市场、功能齐全、规模领先、业绩优良、声誉卓著的代表性金融机构.
根据上述总目标,浙商银行确立了全资产经营战略:在继续做大信贷资产规模的同时,通过加强与银行同业、非银行金融机构以及类金融机构的合作,积极参与各类金融市场,实现资产经营表内与表外、本币与外币及多品种融合,为客户提供全方位、持续性金融解决方案.
以尽量少耗用资源的方式,在不同阶段强化相应的战略性业务、轻资产业务和效益型业务,进而重塑银行资产负债表,以资产经营能力驱动负债,不断提升市场竞争力、扩大市场影响力.
2016年,本公司在"两最"愿景引领下,深入推进全资产经营战略,较好地应对了经济结构调整和市场的快速变化.
截至2016年12月31日,资产总额13548.
55亿元,较上年末增长31.
33%,全年实现营业收入336.
53亿元,同比增长33.
91%,方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要92016年实现净利润101.
53亿元,同比增长44.
00%.
(三)托管业务部的部门设置及员工情况浙商银行资产托管部属于总行独立的一级管理部门,根据业务条线下设业务管理中心、市场部、运营中心和监督中心共四个业务中心,保证了托管业务的前、中、后台相互独立,确保托管业务运营的完整与独立.
截至2016年年末,资产托管部从业人员共25名.
浙商银行资产托管部遵照法律法规要求,根据业务的发展模式、运营方式以及内部控制、风险防范等各方面发展的需要,制定了一系列完善的内部管理制度,包括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等制度,系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面,能够有效地控制、防范托管业务的政策风险、操作风险和经营风险.
(四)基金托管业务经营情况中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金托管业务,批准文号:证监许可[2013]1519号.
截至2016年年末,公募基金托管产品11个,规模合计200.
47亿元,且目前已经与多家公募基金管理公司达成托管合作意向.
三、相关服务机构(一)销售机构及联系人1、直销机构本基金直销机构为基金管理人的直销中心以及网上交易平台.
(1)直销中心地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层邮编:100037电话:010-57303803传真:010-57303716联系人:陈淑娟方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要10客户服务电话:4008180990(免长途话费)网址:www.
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com(2)网上交易平台网上交易平台网址:https://www.
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com/etrading投资人可以通过网上交易平台办理本基金的开户、认购等业务.
有关办理本基金开户、认购等业务的规则请登录基金管理人网站(www.
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com)查询.
2、代销机构(1)浙商银行股份有限公司注册地址:杭州市庆春路288号法定代表人:沈仁康客服电话:95527联系人:唐燕联系电话:0571-87659056传真:0571-87659554网址:www.
czbank.
com(2)包商银行股份有限公司注册地址:包头市青山区钢铁大街6号办公地址:包头市青山区钢铁大街6号法定代表人:李镇西联系人:张建鑫电话:010-64816038传真:010-64816038客服电话:95352网址:www.
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com.
cn(3)上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海浦东大道555号裕景国际B座16层办公地址:上海浦东大道555号裕景国际B座16层法定代表人:张跃伟客服电话:400-089-1289方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要11联系人:唐诗洋电话:021-20691926传真:021-58787698网址:www.
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com(4)上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室法定代表人:王翔客服电话:021-65370077联系人:俞申莉电话:021-65370077传真:021-55085991网址:www.
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cn(5)上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层法定代表人:其实客服电话:4009918918/4001818188公司网址:www.
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cn(6)上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室法定代表人:杨文斌联系人:张茹电话:021-20613999传真:021-36696200客服电话:400-700-9665网址:www.
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com(7)济安财富(北京)资本管理有限公司注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要12法定代表人:杨健客服电话:400-673-7010联系人:李海燕联系电话:010-65309516传真:010-65330699网址:www.
jianfortune.
com基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告.
(二)登记机构名称:方正富邦基金管理有限公司住所:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层办公地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层法定代表人:何亚刚电话:010-57303918传真:010-57303716联系人:潘英杰(三)律师事务所和经办律师名称:上海市通力律师事务所住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人:俞卫锋电话:021-31358666传真:021-31358600经办律师:黎明、丁媛联系人:丁媛(四)会计师事务所和经办注册会计师名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要13办公地址:中国北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座26楼电话:021-23238888传真:021-23238800联系人:庞伊君经办会计师:陈玲、傅琛慧五、基金的类型本基金类型:货币市场基金六、基金的投资目标在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益.
七、基金的投资方向本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具.
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要14八、基金的投资策略(一)投资策略本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下,依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期,综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理.
具体而言,本基金的投资策略以自上而下为主,同时兼顾自下而上的方式.
其中,自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析,对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测,在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构,构建稳健的投资组合.
自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析,同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会,进行相应的套利操作,增加投资收益.
1、整体资产配置策略整体资产配置策略主要体现在:(1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;(2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限.
通过宏观经济形势、财政货币政策和短期资金供求状况的深入分析,对短期利率走势和货币市场利率曲线的动态变化进行合理预估,据此决定整体资产配置策略.
结合利率预测分析,动态确定并调整基金组合平均剩余期限.
当预期短期利率呈上涨趋势时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当预期短期利率呈下降趋势时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益.
2、类属配置策略类属配置是指基金组合在国债、中央银行票据、债券回购、金融债、企业债、非金融企业债务融资工具、银行存款及现金等投资品种之间的配置比例.
本基金的类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益.
从流动性角度来说,基金管理人需对市场资金供求、申赎金额的变化进行动态分析,以确定本基金的流动性目标,并在此基础上相应调整组合资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比,以满足投资人的流动方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要15性需求.
从收益性角度来说,基金管理人将通过分析各类属品种的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定各类属品种的配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的、能给组合带来相对较高回报的类属品种,减持相对高估、价格将下降的、给组合带来相对较低回报的类属品种,以期取得较高的总回报.
3、个券选择策略在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险.
除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因.
若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注.
此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种.
4、套利策略由于不同交易市场或不同交易品种存在参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会.
本基金将在分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的基础上充分论证这些套利机会的可行性,适度进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨银行间和交易所的跨市场套利,期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作(跨期限套利)等.
5、现金均衡管理策略本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性.
基金管理人将通过对基金申购、赎回现金流的预测,在投资组合的构建过程中,对各类投资品种的剩余期限搭配进行合理布局,并结合持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力.
6、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响.
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要16取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券.
随着国内货币市场的进一步发展,以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时,本基金将予以深入分析并加以审慎评估,在符合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象.
(二)投资限制1、本基金不得投资于以下金融工具:(1)股票;(2)可转换债券、可交换债券;(3)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具.
法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制.
2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制:(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天;(2)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金与由基金管理人管理的其他全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)本基金投资于有固定期限的银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制;投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;(5)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%;(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要17金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;(7)本基金投资于到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;(8)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;(10)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;(11)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;(12)法律法规、中国证监会及中国人民银行规定的其他比例限制除上述第(1)、(2)以外,因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外.
法律法规另有规定的,从其规定.
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定.
在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定.
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起.
3、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别.
方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要18本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出.
4、法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准.
5、禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:(1)承销证券;(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;(3)从事承担无限责任的投资;(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;(5)向其基金管理人、基金托管人出资;(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动.
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行.
相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露.
重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过.
基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查.
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行.
九、基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后).
活期存款是具备最高流动性的存款,本基金期望通过科学严谨的管理,使本基金达到类似活期存款的流动性以及更高的收益,因此选择活期存款利率作为业绩比较基准.
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要19较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需经基金份额持有人大会审议.
十、基金的风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种.
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金.
十一、基金投资组合报告(未经审计)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
基金托管人浙商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计.
1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--2买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计170,716.
1999.
984其他资产34.
170.
02方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要205合计170,750.
36100.
002报告期债券回购融资情况序号项目金额(元)占基金资产净值比例(%)1报告期内债券回购融资余额--其中:买断式回购融资--2报告期末债券回购融资余额--其中:买断式回购融资--注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市场(如银行间市场)可交易,即可视为交易日.
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本报告期内,本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%.
3基金投资组合平均剩余期限3.
1投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限0报告期内投资组合平均剩余期限最高值40报告期内投资组合平均剩余期限最低值0报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过120天.
3.
2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金各期限负债占基金方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要21资产净值的比例(%)资产净值的比例(%)130天以内370.
050.
00其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.
00-230天(含)—60天0.
000.
00其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.
00-360天(含)—90天0.
000.
00其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.
00-490天(含)—120天0.
000.
00其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.
00-5120天(含)—397天(含)0.
000.
00其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.
00-合计370.
050.
004报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本基金本报告期投资组合平均剩余存续期未超过240天.
5报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券--方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要22其中:政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7同业存单--8其他--9合计--10剩余存续期超过397天的浮动利率债券--注:报告期末未持有债券投资.
6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细报告期末未持有债券投资.
7"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.
25(含)-0.
5%间的次数0报告期内偏离度的最高值0.
0542%报告期内偏离度的最低值0.
0000%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.
0132%报告期内负偏离度的绝对值达到0.
25%情况说明本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到0.
25%.
报告期内正偏离度的绝对值达到0.
5%情况说明本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到0.
5%.
方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要238报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
9投资组合报告附注9.
1基金计价方法说明本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益.
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.
00元.
为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价".
投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为"公允价值变动损益",并按其他公允价值指标进行后续计量.
如基金份额净值恢复至1元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值.
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值.
9.
2报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
9.
3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息34.
17方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要244应收申购款-5其他应收款-6其他-7合计34.
179.
4投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差.
十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.
本基金合同生效日2017年1月25日,基金业绩数据截至2017年6月30日.
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较方正富邦鑫利宝货币A净值表现阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④自基金合同生效日(2017/1/25)-2017/6/300.
7703%0.
0044%0.
1505%0.
0000%0.
6198%0.
0044%方正富邦鑫利宝货币B净值表现方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要25阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④自基金合同生效日(2017/1/25)-2017/6/300.
8459%0.
0046%0.
1505%0.
0000%0.
6954%0.
0046%十三、基金费用与税收(一)基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、销售服务费;4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;6、基金份额持有人大会费用;7、基金的证券交易费用;8、基金财产拨划支付的银行费用;9、证券账户开户费用、账户维护费用;10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用.
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.
20%年费率计提.
管理费的计算方法如下:H=E*0.
20%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要26E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.
05%的年费率计提.
托管费的计算方法如下:H=E*0.
05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取.
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
3、基金销售服务费本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.
25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率.
B类基金份额的销售服务费年费率为0.
01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率.
各类基金份额的年销售服务费率计提公式如下:H=E*年销售服务费率÷当年天数H为某类基金份额每日应计提的基金销售服务费E为前一日该类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提,按月支付.
由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付.
上述"一、基金费用的种类"中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付.
方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要27(三)不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目.
(四)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行.
十四、对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:章节主要更新内容重要提示更新了本基金合同生效日及正式运作管理的时间、明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期.
三、基金管理人更新了基金管理人的相关信息.
四、基金托管人更新了基金托管人的相关信息.
五、相关服务机构更新了基金销售机构、登记机构、会计师事务所的相关信息.
六、基金的募集更新了募集起始时间及募集份额的相关信息.
七、基金合同的生效更新了合同生效的日期;方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要28八、基金份额的申购与赎回更新了销售机构及申购、赎回开始日的相关信息.
九、基金的投资更新了本基金最近一期投资组合报告的内容.
十、基金的业绩更新了本基金最近一期基金业绩数据.
二十二、其他应披露事项披露了自2017年1月25日至2017年7月25日期间本基金的公告信息.
方正富邦基金管理有限公司二〇一七年九月八日