201 1年下半年银行从业资格考试风险管理多选真题回顾-北京乐考网
二、多项选项题
1 .衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括()。
A.资本充足率
B.大额风险集中度
C.正常贷款迁徙率
D.不良贷款迁徙率
E.成本收入比
[答案]CD
[解析]衡量风险变化程度的是动态指标只有CD两项。
2.贷款重组应当注意的事项包括()。
A.是否属于可重组的对象或产品
B.进入重组流程的原因
C.是否值得重组重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D.转让贷款的成本费用
E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
[答案]ABCE
[解析]D项是在贷款转让时要注意的事项不是贷款重组。
3.新发生不良贷款的外部原因包括()。
A.违反贷款授权授信规定
B.企业经营管理不善或破产倒闭
C.企业逃废银行债务
D.企业违法违规
E.地方政府行政干预
[答案]BCDE
[解析]A是银行内部操作出现的问题。
4.下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?()
A.借款人的个人品德
B.企业的资本金
C.借款人未来现金流量的变动趋势
D.借款人提供的抵押品价值
E.借款的利率水平
[答案]ABCDE
[解析]考生应牢记常用的英语单词这样应对首字母简写的题目就得心应手了。 5C系统Character对应A;capital对应B;capacity对应C;col lateral对应D;condition对应E。
5.影响违约损失率的因素包括()。
A.产品因素
B.公司因素
C.行业因素
D.地区因素
E.宏观经济周期因素
[答案]ABCDE
[解析]这些因素从宏观层面到微观层面全是影响违约损失率的因素。
6.下列关于缺口分析的理解正确的有()。
A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C.当某一时间段内的负债大于资产时就产生了负债敏感型缺口
D.在正缺口情况下市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E.在负缺口情况下市场利率上升会导致银行净利息收入上升
[答案]ABC
[解析]在正缺口情况下市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下市场利率上升会导致银行净利息收入下降。
7.情景分析中的情景可以()。
A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
B.人为设定
C.直接使用历史上发生过的情景
D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到[答案]ABCDE
[解析]人为设定不等于任意设定考生一定要留意。
8.下列关于即期外汇买卖的说法正确的有()。
A.属于衍生产品交易
B.在实践中通常简称为即期
C.可以用于外汇投机
D.是外汇交易中最基本的交易
E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以避免发生汇率风险[答案]BCDE
[解析]即期外汇买卖不是衍生品交易。
9.下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法正确的有()。
A.考虑了"肥尾"现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时工作量十分繁重[答案]AC D E
[解析]历史模拟法能度量非线性金融工具的风险。
10.审慎经营类指标包括()。
A.股本净回报率
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率
E.成本收入比
[答案]BCD
[解析]A、 E两项属于经营绩效类指标。
1 1 .根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断以下哪种情况发生时债务人可被视为违约?()
A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额且逾期50天未还
B.某房贷借款人无法全额偿还借款且抵押品房屋无法变现
C.某借款企业已破产由此将不归还欠款
D.某借款企业申请破产由此将延期偿还欠款
E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组由此可能导致债务减少[答案]BCDE
[解析]A项期限为90天。
12.根据国际最佳实践财务报表分析应特别注重识别和评价()。
A.财务报表风险
B.经营管理状况
C.资产管理状况
D.负债管理状况
E.领导后备力量
[答案]ABCD
[解析]领导后备力量显然不是财务报表中能反映出来的。
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