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招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告2010年12月31日基金管理人:招商基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2011年3月30日招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第1页共59页§1重要提示及目录1.
1重要提示基金管理人招商基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发.
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新.
本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所为本基金财务出具了2010年度标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读.
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止.
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第2页共59页1.
2目录§1重要提示及目录.
11.
1重要提示.
11.
2目录.
2§2基金简介.
42.
1基金基本情况.
42.
2基金产品说明.
42.
3基金管理人和基金托管人.
42.
4信息披露方式.
52.
5其他相关资料.
5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.
53.
1主要会计数据和财务指标.
53.
2基金净值表现.
63.
3过去三年基金的利润分配情况.
8§4管理人报告.
94.
1基金管理人及基金经理情况.
94.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.
114.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.
114.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.
6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.
134.
7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.
144.
8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.
14§5托管人报告.
165.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.
165.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.
.
.
.
.
.
.
.
165.
3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6审计报告.
17§7年度财务报表.
187.
1资产负债表.
187.
2利润表.
197.
3所有者权益(基金净值)变动表.
207.
4报表附注.
21§8投资组合报告.
418.
1期末基金资产组合情况.
418.
2期末按行业分类的股票投资组合.
428.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细428.
4报告期内股票投资组合的重大变动.
438.
5期末按债券品种分类的债券投资组合.
498.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细508.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细508.
8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细508.
9投资组合报告附注.
50§9基金份额持有人信息.
51招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第3页共59页9.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构.
519.
2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况51§10开放式基金份额变动.
51§11重大事件揭示.
5111.
1基金份额持有人大会决议.
5111.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5111.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5211.
4基金投资策略的改变.
5211.
5为基金进行审计的会计师事务所情况5211.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5211.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况5211.
8其他重大事件.
54§12备查文件目录.
5812.
1备查文件目录.
5812.
2存放地点.
5912.
3查阅方式.
59招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第4页共59页§2基金简介2.
1基金基本情况基金名称招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金简称招商大盘蓝筹股票基金主代码217010交易代码217010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年6月19日基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额936,887,811.
32份基金合同存续期不定期2.
2基金产品说明投资目标发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值.
投资策略本基金采取主动投资管理模式.
在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行积极主动的大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选价值被低估的个股和个券,构建股票组合和债券组合.
业绩比较基准75%*沪深300指数+25%*中信标普国债指数风险收益特征本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品.
2.
3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名吴武泽赵会军联系电话0755-83196666010-66105799信息披露负责人电子邮箱cmf@cmfchina.
comcustody@icbc.
com.
cn客户服务电话400-887-955595588传真0755-83196405010-66105798注册地址中国深圳深南大道7088号招商银行大厦北京市西城区复兴门内大街55号办公地址中国深圳深南大道7088号招北京市西城区复兴门内大街招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第5页共59页商银行大厦55号邮政编码518040100140法定代表人马蔚华姜建清2.
4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.
cmfchina.
com基金年度报告备置地点(1)招商基金管理有限公司地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦;(2)中国工商银行股份有限公司地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号.
2.
5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所德勤华永会计师事务所有限公司中国上海市延安东路222号外滩中心30楼注册登记机构招商基金管理有限公司中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.
1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.
1.
1期间数据和指标2010年2009年2008年6月19日至2008年12月31日本期已实现收益176,413,262.
12304,825,729.
95-24,446,272.
12本期利润125,019,966.
44468,539,174.
75-31,388,220.
12加权平均基金份额本期利润0.
10930.
5469-0.
0417本期加权平均净值利润率7.
90%39.
19%-4.
23%本期基金份额净值增长率10.
14%66.
91%-3.
60%3.
1.
2期末数据和指标2010年末2009年末2008年末期末可供分配利润316,274,783.
22384,144,137.
61-25,488,979.
29期末可供分配基金份额利润0.
33760.
3560-0.
0364期末基金资产净值1,456,745,982.
251,736,583,151.
94675,412,794.
44期末基金份额净值1.
5551.
6090.
9643.
1.
3累计期末指标2010年末2009年末2008年末基金份额累计净值增长率77.
22%60.
90%-3.
60%注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第6页共59页除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;4、本基金合同于2008年6月19日生效,至2008年12月31日未满1年,故2008年的数据和指标为非完整会计年度数据.
3.
2基金净值表现3.
2.
1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月8.
82%1.
62%4.
86%1.
32%3.
96%0.
30%过去六个月29.
58%1.
40%16.
45%1.
16%13.
13%0.
24%过去一年10.
14%1.
32%-8.
38%1.
18%18.
52%0.
14%自基金合同生效起至今77.
22%1.
42%9.
09%1.
62%68.
13%-0.
20%注:业绩比较基准收益率=75%*沪深300指数+25%*中信标普国债指数,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡.
3.
2.
2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告注:1、根据基金合同的规定:本基金将基金资产的60%-95%投资于股票,将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%).
本基金可以投资于权证,权证的投资比例不高于基金资产净值的3%.
本基金的建仓期为2008年6月19日至2008年12月18日,截至建仓期结束时(2008年12月18日),各项资产配置比例均符合基金合同的规定;2、本基金于2008年6月19日成立,至2008年12月31日未满1年,成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算.
3.
2.
3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较第7页共59页招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告注:本基金于2008年6月19日成立,至2008年12月31日未满1年,成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算.
3.
3过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元每10份基金份额分红数年度现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注20102.
00094,637,466.
74120,926,658.
42215,564,125.
16本次利润分配为2009年12月31日预告,但在本年度实施的利润分配.
2009----2008----合计2.
00094,637,466.
74120,926,658.
42215,564,125.
16注:本基金于2011年1月10日以本报告期末2010年12月23日为收益分配基准日进行了2010年度利润分配:利润分配登记日为2011年1月10日,每份基金份额分红0.
180,分红金额为168,493,313,35元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定.
第8页共59页招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第9页共59页§4管理人报告4.
1基金管理人及基金经理情况4.
1.
1基金管理人及其管理基金的经验招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.
目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.
4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.
3%,INGAssetManagementB.
V.
(荷兰投资)持有公司全部股权的33.
3%.
公司注册资本金为2.
1亿元人民币.
截至2010年12月31日,本基金管理人共管理十七只共同基金,具体如下:从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金);从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金;从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金;从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF);从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金;从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金;从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金;从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金;从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金;从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金;从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII);从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金;从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金;从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金.
4.
1.
2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介任本基金的基金经理(助理)期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明周德昕本基金的基金经理及招商中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理.
2010年7月15日-10周德昕,男,中国国籍,财务管理硕士.
曾任职于哈里投资股份有限公司、新疆证券有限责任公司及广发证券股份有限公司,从事投资研究工作.
2007年加入招商基金管理有限公招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第10页共59页司,从事钢铁及有色金属行业的研究工作,历任研究员、高级研究员、助理基金经理,现任招商中小盘精选股票型证券投资基金及招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理.
刘军本基金的基金经理及招商安泰系列开放式证券投资基金(股票及平衡型)的基金经理2010年8月24日-7刘军,男,中国国籍,哲学硕士.
曾任职于中国建设银行福建省分行及深圳润迅通信有限公司;2003年起先后任职于海通证券股份有限公司及平安证券股份有限公司研究所,从事行业研究工作;2009年加入招商基金管理有限公司,曾任高级行业研究员及助理基金经理,现任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理及招商安泰系列开放式证券投资基金(股票及平衡型)基金经理.
游海离任前任本基金的基金经理2008年6月19日2010年7月15日8游海,男,中国国籍,工商管理硕士.
曾任职于国信证券有限责任公司研究所及融通基金管理有限公司研究部,从事钢铁及房地产等行业研究;2006年加入招商基金管理有限公司股票投资部,曾任公用事业及能源行业研究员,招商安泰系列开放式证券投资基金基金经理,离任前任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理.
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期;招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第11页共59页2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的中关于证券从业人员范围的相关规定.
4.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益.
本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为.
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定.
4.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.
3.
1公平交易制度的执行情况基金管理人(以下简称"公司")已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会.
公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序.
公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序.
公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题.
公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易.
4.
3.
2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较截至报告期末,本基金份额净值为1.
555元,本报告期份额净值增长率为10.
14%,同期招商行业领先股票型证券投资基金份额净值增长率为4.
44%.
本基金份额净值增长率比招商行业领先股票型证券投资基金高5.
70%.
主要原因是在2010年第二季度,本基金对宏观调控的力度判断正确,及时对周期性品种减仓.
4.
3.
3异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,未发现重大异常交易行为.
4.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.
4.
1报告期内基金投资策略和运作分析招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第12页共59页(1)股票市场2010年的A股市场先抑后扬,总体维持震荡行情.
从风格来看,全年小市值股票明显跑嬴大盘,尤其是新兴产业的部分股票受到市场追捧,而以金融地产为主的传统大盘蓝筹股则表现低迷.
关于本基金的操作,2010年各个季度基本准确地把握了市场的主要趋势,二季度下跌市中保持较低仓位,下半年则重点配置了电力设备、商业消费、TMT、新兴制造业等行业,整体取得较好的配置效果,全年组合收益率大幅超越业绩基准,并实现了10.
14%的正收益.
(2)债券市场2010年,债券市场先扬后抑.
第一季度,在资金推动下,债券市场展开牛市行情;第二季度在国内地产调控和经济增长预期下调的影响下,债券牛市得以深化;第三季度,债券呈现震荡行情.
7月受资金面缓和的影响,收益率小幅回落,进入8月,对通胀上行的担忧逐渐抬头,债券收益率进入上行通道;第四季度,CPI持续上行,通胀压力较大,央行持续回笼资金,资金面较紧,债券收益率整体上行.
4.
4.
2报告期内基金的业绩表现截至本报告期末,本基金份额净值增长率为10.
14%,同期基准指数增长率为-8.
38%,基金净值表现超越基准指数,幅度为18.
52%.
主要原因是各个季度都基本准确把握了市场的主要趋势.
4.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(1)股票市场展望2011年,全球经济的复苏给市场提供了整体的支撑,尤其是2010年表现不佳的诸多周期性行业在2011年面临着一定的上行机会.
而消费方面来看,中低端居民收入提高、区域振兴规划四起、医疗改革逐步推进,消费升级和抗通胀消费使得社会零售总额名义增长创历史新高,这种趋势给消费股的股价带来了一定支撑和阶段性的机会.
但全球及国内多种因素导致的通货膨胀压力仍然很大,而政府控制通胀的决心明显,使得市场仍将持续面对宏观调控紧缩的风险;体现到固定资产投资上,房地产市场调控力度空前,但保障房的大规模建设给产业链中上游带来了交易性机会.
另外,经济结构调整是十二五规划重中之重,战略性新兴行业面临长期的历史性机遇,也将是我们投资上长期关注的重点.
我们预计股票市场仍将维持震荡走势,面对市场存在的诸多交易性机会和不确定性,策略上本基金将采取自上而下配置与精选个股相结合的方法,既关注经济上行过程中的周期性行业配置机会,也关注经济结构调整过程中新兴行业的战略性机会,多种方式结合获取超额收益.
(2)债券市场招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第13页共59页展望2011年债券市场,我们看到国内经济有望继续平稳增长,结构转型仍是主旋律,但通胀仍有一定上行压力;国外经济逐渐回暖,美国经济复苏的态势基本确立,但高失业率决定了它的量化宽松政策短期内不会停止.
综合国内外环境,国际经济向好,国内投资过热,可能导致需求偏旺,最后导致政府被迫提前数量调控、并且适度跟进价格调控.
货币政策的紧缩程度存在很大不确定性,这将直接影响债市行情.
基于此,我们将密切跟踪相关数据并及时对组合进行灵活调整.
4.
6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2010年,本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法有效经营和保障基金持有人利益的原则,经营管理和业务运作稳健、合规,基金的投资、交易、后台等运作规范有序.
本报告期内,基金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则,主要从以下几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作:1、进一步完善了风险管理和内部控制组织体系,充实了风险控制队伍,促进本管理人内部控制和风险管理工作的进一步细化和深入;2、继续加强了对公司经营管理和基金投资运作合规性的实时监控.
监控手段主要有:借助相关系统实时监控投资运作;对营销、客服材料进行事前合规审核;通过办公电脑操作留痕、即时通讯记录备份、电话录音系统等审计留痕手段监督公司员工行为的合规性;通过定期组织签署相关承诺函强化员工合规和风控意识;3、定期稽核方面,除了每季度会对各业务领域进行一次全面的审计,并向监管部门提交季度监察稽核报告之外,2010年度合规部门还分别对公司所有业务部门进行了专项稽核和检查;4、定期或不定期地开展法规、制度及风险控制的培训和咨询,进一步提高员工的风险防范意识和职业道德水平,以及风险控制技能;5、组织相关部门联合举行了两次2010年度核心业务系统灾备演习,保证了公司业务包括基金投资业务连续计划的可靠性;6、对投资相关制度、流程进行了进一步细化和完善,并加强对制度执行的监督和稽核,使公司运作进一步规范化和标准化.
整体而言,2010年本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定.
本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说明书的约定;未出现重大异常交易的现象,未出现利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者利益的行为.
虽然在报告期内,本基金曾经因为市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限制的被动突破,但均在法规规定的时间内完成了调整,符合法律法规和基金合同的规定和要求.
本基金也从未出现过权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益的失误.
本基金管理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在规范经营、控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益.
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第14页共59页4.
7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行.
基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策.
另外,公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会.
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历.
公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督.
股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作.
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行.
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突.
截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约.
4.
8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《招商大盘蓝筹证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定"全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%".
本基金以本报告期末2009年12月31日为收益分配基准日进行了2009年度利润分配.
截至2009年12月31日,本基金期末可供分配利润为384,144,137.
61元,最低应分配金额为192,027,068.
81元.
利润分配登记日为2010年1月7日,每份基金份额分红0.
200元,分红金额为215,564,125.
16元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定.
本基金以本报告期末2010年12月23日为收益分配基准日进行了2010年度利润分配.
截至2010年12月23日,本基金期末可供分配利润为320,755,702.
37元,最低应分配金额为160,377,851.
19元.
利润分配登记日为2011年1月10日,每份基金份额分红0.
180元,分红金招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第15页共59页额为168,493,313.
35元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定.
本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配.
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第16页共59页§5托管人报告5.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2010年,本基金托管人在对招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务.
5.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2010年,招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行.
本报告期内,招商大盘蓝筹股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为215,564,125.
16元.
5.
3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整.
中国工商银行股份有限公司招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第17页共59页§6审计报告审计报告标题审计报告审计报告收件人招商大盘蓝筹股票型证券投资基金全体持有人引言段我们审计了后附的招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称"招商大盘蓝筹股票")的财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注.
管理层对财务报表的责任段编制和公允列报财务报表是招商大盘蓝筹股票的基金管理人招商基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报.
注册会计师的责任段我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
审计意见段我们认为,招商大盘蓝筹股票的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允反映了招商大盘蓝筹股票2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况.
注册会计师的姓名陶坚汪芳会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所有限公司会计师事务所的地址中国·上海审计报告日期2011年3月24日招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第18页共59页§7年度财务报表7.
1资产负债表会计主体:招商大盘蓝筹股票型证券投资基金报告截止日:2010年12月31日单位:人民币元资产附注号本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日资产:银行存款7.
4.
7.
1137,891,531.
3751,317,298.
44结算备付金8,200,666.
897,014,942.
62存出保证金1,574,741.
334,023,329.
39交易性金融资产7.
4.
7.
21,347,167,785.
981,687,624,312.
90其中:股票投资1,296,972,785.
981,647,304,312.
90基金投资--债券投资50,195,000.
0040,320,000.
00资产支持证券投资--衍生金融资产7.
4.
7.
3--买入返售金融资产7.
4.
7.
4--应收证券清算款-9,180,136.
15应收利息7.
4.
7.
51,581,944.
51736,423.
90应收股利--应收申购款210,890.
6910,340,055.
56递延所得税资产--其他资产7.
4.
7.
6--资产总计1,496,627,560.
771,770,236,498.
96负债和所有者权益附注号本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.
4.
7.
3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款33,847,378.
9324,492,344.
59应付赎回款147,616.
051,130,541.
68应付管理人报酬1,824,609.
822,216,874.
58应付托管费304,101.
64369,479.
10应付销售服务费--应付交易费用7.
4.
7.
73,457,379.
645,139,972.
58应交税费--应付利息--招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第19页共59页应付利润--递延所得税负债--其他负债7.
4.
7.
8300,492.
44304,134.
49负债合计39,881,578.
5233,653,347.
02所有者权益:实收基金7.
4.
7.
9936,887,811.
321,079,093,350.
37未分配利润7.
4.
7.
10519,858,170.
93657,489,801.
57所有者权益合计1,456,745,982.
251,736,583,151.
94负债和所有者权益总计1,496,627,560.
771,770,236,498.
96注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.
555元,基金份额总额936,887,811.
32份.
7.
2利润表会计主体:招商大盘蓝筹股票型证券投资基金本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日单位:人民币元项目附注号本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日一、收入179,415,014.
48518,341,388.
461.
利息收入4,150,468.
751,890,003.
06其中:存款利息收入7.
4.
7.
111,980,391.
181,052,578.
38债券利息收入1,976,595.
44837,424.
68资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入193,482.
13-其他利息收入--2.
投资收益(损失以"-"填列)225,504,796.
21350,959,923.
35其中:股票投资收益7.
4.
7.
12219,705,241.
29344,464,198.
82基金投资收益--债券投资收益7.
4.
7.
13-1,112,350.
38-47,658.
60资产支持证券投资收益7.
4.
7.
14--衍生工具收益7.
4.
7.
15--股利收益7.
4.
7.
166,911,905.
306,543,383.
133.
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)7.
4.
7.
17-51,393,295.
68163,713,444.
804.
汇兑收益(损失以"-"号填列)--5.
其他收入(损失以"-"号填列)7.
4.
7.
181,153,045.
201,778,017.
25减:二、费用54,395,048.
0449,802,213.
711.
管理人报酬7.
4.
10.
2.
123,804,425.
6317,669,409.
002.
托管费7.
4.
10.
2.
23,967,404.
222,944,901.
483.
销售服务费7.
4.
10.
2.
3--4.
交易费用7.
4.
7.
1926,368,616.
2328,944,749.
875.
利息支出23,986.
6410,861.
65招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第20页共59页其中:卖出回购金融资产支出23,986.
6410,861.
656.
其他费用7.
4.
7.
20230,615.
32232,291.
71三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)125,019,966.
44468,539,174.
75减:所得税费用--四、净利润(净亏损以"-"号填列)125,019,966.
44468,539,174.
757.
3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:招商大盘蓝筹股票型证券投资基金本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日单位:人民币元本期2010年1月1日至2010年12月31日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1,079,093,350.
37657,489,801.
571,736,583,151.
94二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-125,019,966.
44125,019,966.
44三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-142,205,539.
05-47,087,471.
92-189,293,010.
97其中:1.
基金申购款682,876,154.
77285,937,182.
98968,813,337.
752.
基金赎回款-825,081,693.
82-333,024,654.
90-1,158,106,348.
72四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)--215,564,125.
16-215,564,125.
16五、期末所有者权益(基金净值)936,887,811.
32519,858,170.
931,456,745,982.
25上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)700,901,773.
73-25,488,979.
29675,412,794.
44二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利-468,539,174.
75468,539,174.
75招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第21页共59页润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)378,191,576.
64214,439,606.
11592,631,182.
75其中:1.
基金申购款1,500,328,368.
00594,764,609.
942,095,092,977.
942.
基金赎回款-1,122,136,791.
36-380,325,003.
83-1,502,461,795.
19四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)1,079,093,350.
37657,489,801.
571,736,583,151.
94报表附注为财务报表的组成部分.
本报告7.
1至7.
4财务报表由下列负责人签署:______成保良_赵生章_李扬____基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.
4报表附注7.
4.
1基金基本情况招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2008]568号文批准公开募集.
本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为860,865,470.
64份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(08)第0012号验资报告.
《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2008年6月19日正式生效.
本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行").
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2010年8月2日公告的《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
其中,股票的主要投资对象是基金管理人认为盈利持续稳定增长,同时价值被市场低估的大型上市公司股票.
投资于上述上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%.
债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第22页共59页包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等.
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金的投资组合为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,债券及现金等固定收益类品种投资占基金资产的比例为5%-40%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%).
本基金可以投资于权证,权证的投资比例不高于基金资产净值的3%.
本基金的业绩比较基准为:75%*沪深300指数+25%*中信标普国债指数.
7.
4.
2会计报表的编制基础本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定.
7.
4.
3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况.
7.
4.
4重要会计政策和会计估计7.
4.
4.
1会计年度本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止.
7.
4.
4.
2记账本位币本基金以人民币为记账本位币.
7.
4.
4.
3金融资产和金融负债的分类1)金融资产的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资.
除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示.
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项.
2)金融负债的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第23页共59页允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等.
7.
4.
4.
4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-股票投资买入股票于交易日按股票的公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益.
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价,于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本;股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票,于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例,计算确定增加的股票数量.
卖出股票于交易日确认股票投资收益.
卖出股票按移动加权平均法结转成本.
-债券投资买入债券于交易日按债券的公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算).
配售及认购新发行的分离交易可转债,于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊,确认应归属于债券部分的成本.
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入.
卖出债券于交易日确认债券投资收益.
卖出债券按移动加权平均法结转成本.
-资产支持证券投资买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资.
资产支持证券投资成本按取得时资产支持证券的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,上述公允价值不包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算).
收到资产支持证券支付的款项时,区分属于资产支持证券投资本金部分和证券投资收益部分,并将收到的本金部分冲减资产支持证券投资成本.
卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益.
卖出资产支持证券按移动加权平均法结转成本.
-权证投资权证投资于交易日按公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益.
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第24页共59页获赠的权证(包括配股权证),在除权日按照持有的股数及获赠比例,计算确定增加的权证数量,成本为零.
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证,于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊,确认应归属于权证部分的成本.
卖出权证于交易日确认权证投资收益.
卖出权证的成本按移动加权平均法结转.
(2)贷款及应收款-买入返售金融资产买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金.
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账,相关交易费用计入初始成本.
买入返售金融资产于返售日按账面余额结转.
(3)其他金融负债-卖出回购金融资产款卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金.
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账,相关交易费用计入初始成本.
卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转.
7.
4.
4.
5金融资产和金融负债的估值原则(1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值.
(2)对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值.
(3)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值.
具体投资品种的估值方法如下:-股票投资交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值.
本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的公告[2008]38招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第25页共59页号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定,经基金管理人估值委员会同意,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法),调整最近交易市价,确定公允价值.
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资,按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值.
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量.
首次公开发行有明确锁定期的股票,于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值.
非公开发行有明确锁定期的股票,若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值;若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按交易所上市的同一股票市场交易收盘价为基础进行估值确定其公允价值.
-债券投资交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值.
交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后的净价为公允价值.
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值.
全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值.
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,一般按债券所处的市场分别确定公允价值.
-资产支持证券投资可在证券交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值.
银行间同业市场交易的资产支持证券按采用估值技术确定的公允价值估值.
-权证投资交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值.
首次发行但尚未上市的权证在上市交易前,采用估值技术确定公允价值,如估值技术难以可靠计量,则以成本计量.
配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前,采用估值技术确定公允价值.
如估值技术难以可靠计量,则按成本计量.
因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值.
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第26页共59页如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值,基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格.
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级.
公允价值计量层级可分为:第1层级:同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价;第2层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值估值;第3层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)估值.
7.
4.
4.
6金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示.
除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销.
7.
4.
4.
7实收基金实收基金为对外发行基金份额所对应的金额.
申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列.
7.
4.
4.
8损益平准金损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润.
根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金.
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润).
7.
4.
4.
9收入/(损失)的确认和计量-利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提.
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入.
贴息债视招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第27页共59页同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入.
资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入.
在收到资产支持证券支付的款项时,其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入.
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提.
-投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认.
债券投资收益于为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认.
资产支持证券投资收益为出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认.
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认.
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认.
-公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益.
7.
4.
4.
10费用的确认和计量本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值*1.
50%的年费率逐日计提.
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值*0.
25%的年费率逐日计提.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用.
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提.
7.
4.
4.
11基金的收益分配政策1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第28页共59页3)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;6)每一基金份额享有同等分配权;7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定.
7.
4.
4.
12外币交易本基金本报告期内无外币交易.
7.
4.
4.
13分部报告根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致.
7.
4.
4.
14其他重要的会计政策和会计估计本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计.
7.
4.
5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.
4.
5.
1会计政策变更的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更.
7.
4.
5.
2会计估计变更的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更.
7.
4.
5.
3差错更正的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正.
7.
4.
6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税.
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税.
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第29页共59页(3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额.
(4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税.
(5)对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.
10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税.
(6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税.
7.
4.
7重要财务报表项目的说明7.
4.
7.
1银行存款单位:人民币元项目本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日活期存款137,891,531.
3751,317,298.
44定期存款--其中:存款期限1-3个月--其他存款--合计:137,891,531.
3751,317,298.
447.
4.
7.
2交易性金融资产单位:人民币元本期末2010年12月31日项目成本公允价值公允价值变动股票1,190,946,684.
861,296,972,785.
98106,026,101.
12交易所市场---银行间市场50,842,900.
0050,195,000.
00-647,900.
00债券合计50,842,900.
0050,195,000.
00-647,900.
00资产支持证券---基金---其他---合计1,241,789,584.
861,347,167,785.
98105,378,201.
12上年度末2009年12月31日项目成本公允价值公允价值变动股票1,490,212,818.
101,647,304,312.
90157,091,494.
80招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第30页共59页交易所市场40,639,998.
0040,320,000.
00-319,998.
00银行间市场---债券合计40,639,998.
0040,320,000.
00-319,998.
00资产支持证券---基金---其他---合计1,530,852,816.
101,687,624,312.
90156,771,496.
807.
4.
7.
3衍生金融资产/负债本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具.
7.
4.
7.
4买入返售金融资产7.
4.
7.
4.
1各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产.
7.
4.
7.
4.
2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易取得的债券.
7.
4.
7.
5应收利息单位:人民币元项目本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日应收活期存款利息11,183.
8032,587.
88应收定期存款利息--应收其他存款利息--应收结算备付金利息2,870.
302,455.
20应收债券利息1,567,890.
41701,380.
82应收买入返售金融资产利息--应收申购款利息--其他--合计1,581,944.
51736,423.
907.
4.
7.
6其他资产本基金本报告期末及上年度末无其他资产.
7.
4.
7.
7应付交易费用单位:人民币元项目本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日交易所市场应付交易费用3,457,154.
645,139,972.
58银行间市场应付交易费用225.
00-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第31页共59页合计3,457,379.
645,139,972.
587.
4.
7.
8其他负债单位:人民币元项目本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日应付券商交易单元保证金250,000.
00250,000.
00应付赎回费492.
444,134.
49预提费用50,000.
0050,000.
00合计300,492.
44304,134.
497.
4.
7.
9实收基金金额单位:人民币元本期2010年1月1日至2010年12月31日项目基金份额(份)账面金额上年度末1,079,093,350.
371,079,093,350.
37本期申购682,876,154.
77682,876,154.
77本期赎回(以"-"号填列)-825,081,693.
82-825,081,693.
82本期末936,887,811.
32936,887,811.
32注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额.
7.
4.
7.
10未分配利润单位:人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末384,144,137.
61273,345,663.
96657,489,801.
57本期利润176,413,262.
12-51,393,295.
68125,019,966.
44本期基金份额交易产生的变动数-28,718,491.
35-18,368,980.
57-47,087,471.
92其中:基金申购款150,555,222.
31135,381,960.
67285,937,182.
98基金赎回款-179,273,713.
66-153,750,941.
24-333,024,654.
90本期已分配利润-215,564,125.
16--215,564,125.
16本期末316,274,783.
22203,583,387.
71519,858,170.
937.
4.
7.
11存款利息收入项目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日活期存款利息收入1,863,236.
13909,256.
36招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第32页共59页定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入98,818.
0796,158.
60其他18,336.
9847,163.
42合计1,980,391.
181,052,578.
387.
4.
7.
12股票投资收益——买卖股票差价收入单位:人民币元项目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日卖出股票成交总额8,835,352,479.
559,256,526,220.
43减:卖出股票成本总额8,615,647,238.
268,912,062,021.
61买卖股票差价收入219,705,241.
29344,464,198.
827.
4.
7.
13债券投资收益单位:人民币元项目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额258,054,009.
78156,681,487.
80减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额255,505,384.
44153,421,280.
15减:应收利息总额3,660,975.
723,307,866.
25债券投资收益-1,112,350.
38-47,658.
607.
4.
7.
14资产支持证券投资收益本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益.
7.
4.
7.
15衍生工具收益本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益.
7.
4.
7.
16股利收益单位:人民币元项目本期2010年1月1日至2010年12上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第33页共59页月31日31日股票投资产生的股利收益6,911,905.
306,543,383.
13基金投资产生的股利收益--合计6,911,905.
306,543,383.
137.
4.
7.
17公允价值变动收益单位:人民币元项目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日1.
交易性金融资产-51,393,295.
68163,713,444.
80——股票投资-51,065,393.
68165,396,455.
44——债券投资-327,902.
00-1,683,010.
64——资产支持证券投资--——基金投资--2.
衍生工具--——权证投资--3.
其他--合计-51,393,295.
68163,713,444.
807.
4.
7.
18其他收入单位:人民币元项目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日基金赎回费收入1,058,327.
611,685,469.
08基金转换费收入94,657.
2086,340.
03其他60.
396,208.
14合计1,153,045.
201,778,017.
25注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回基金份额时收取,赎回费总额的25%归入基金资产;2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产.
7.
4.
7.
19交易费用单位:人民币元项目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日交易所市场交易费用26,366,591.
2328,944,024.
87招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第34页共59页银行间市场交易费用2,025.
00725.
00合计26,368,616.
2328,944,749.
877.
4.
7.
20其他费用单位:人民币元项目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日审计费用100,000.
00100,000.
00信息披露费用100,000.
00100,000.
00银行费用12,615.
3214,291.
71其他18,000.
0018,000.
00合计230,615.
32232,291.
717.
4.
8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.
4.
8.
1或有事项本基金无需要披露的或有事项.
7.
4.
8.
2资产负债表日后事项本基金的基金管理人于2011年1月11日发布本基金分红公告,向截至2011年1月10日止在本基金注册登记机构招商基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利人民币1.
800元.
7.
4.
9关联方关系关联方名称与本基金的关系招商基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构中国工商银行基金托管人、基金代销机构招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")基金管理人的股东、基金代销机构招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")基金管理人的股东、基金代销机构INGAssetManagementB.
V.
(荷兰投资)基金管理人的股东注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化.
7.
4.
10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.
4.
10.
1通过关联方交易单元进行的交易7.
4.
10.
1.
1股票交易金额单位:人民币元招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第35页共59页本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日关联方名称成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例招商证券1,406,421,047.
898.
21%410,153,731.
352.
13%7.
4.
10.
1.
2债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易.
7.
4.
10.
1.
3债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易.
7.
4.
10.
1.
4权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易.
7.
4.
10.
1.
5应支付关联方的佣金金额单位:人民币元本期2010年1月1日至2010年12月31日关联方名称当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例招商证券1,195,449.
948.
33%491,039.
6714.
20%上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日关联方名称当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例招商证券348,627.
562.
17%348,627.
566.
78%注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算.
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务.
7.
4.
10.
2关联方报酬7.
4.
10.
2.
1基金管理费单位:人民币元项目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日当期发生的基金应支付的管理费23,804,425.
6317,669,409.
00其中:支付给销售机构的客户维护费1,798,438.
821,697,445.
21招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第36页共59页注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值*1.
5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.
5%当年天数7.
4.
10.
2.
2基金托管费单位:人民币元项目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日当期发生的基金应支付的托管费3,967,404.
222,944,901.
48注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值*0.
25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.
25%当年天数7.
4.
10.
3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易.
7.
4.
10.
4各关联方投资本基金的情况7.
4.
10.
4.
1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况.
7.
4.
10.
4.
2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况.
7.
4.
10.
5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日关联方名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行137,891,531.
371,863,236.
1351,317,298.
44909,256.
36注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息.
7.
4.
10.
6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况.
7.
4.
11利润分配情况招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第37页共59页单位:人民币元序号权益登记日除息日每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额本期利润分配合计备注12010-1-72010-1-72.
00094,637,466.
74120,926,658.
42215,564,125.
16本次利润分配为2009年12月31日预告,但在本年度实施的利润分配.
合计------2.
00094,637,466.
74120,926,658.
42215,564,125.
16注:本基金的基金管理人于2011年1月11日发布本基金2010年度分红公告,向截止2011年1月10日止在本基金注册登记机构招商基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利人民币1.
800元.
7.
4.
12期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.
4.
12.
1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券.
7.
4.
12.
2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注000716*ST南方2010-11-16重大重组13.
502011-2-112.
831,299,93613,014,922.
2117,549,136.
00-7.
4.
12.
3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.
4.
12.
3.
1银行间市场债券正回购本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券.
7.
4.
12.
3.
2交易所市场债券正回购本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券.
7.
4.
13金融工具风险及管理本基金为股票型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等.
与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述.
7.
4.
13.
1风险管理政策和组织架构招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第38页共59页本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金的基金资产安全,维护基金份额持有人利益.
基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内.
本基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险.
与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险.
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系.
7.
4.
13.
2信用风险信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险.
本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他.
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大.
本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险.
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险.
7.
4.
13.
2.
1按短期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级的债券投资.
7.
4.
13.
2.
2按长期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级的债券投资.
7.
4.
13.
3流动性风险流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险.
本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险.
本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附注7.
4.
12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种.
本基金所持有的金融负债的合约到期日为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量.
可赎回基金招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第39页共59页份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息.
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益.
日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险.
同时,本基金通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险.
7.
4.
13.
4市场风险7.
4.
13.
4.
1利率风险利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险.
本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资.
本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理.
7.
4.
13.
4.
1.
1利率风险敞口单位:人民币元本期末2010年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款137,891,531.
37137,891,531.
37结算备付金8,200,666.
898,200,666.
89存出保证金1,574,741.
331,574,741.
33交易性金融资产--50,195,000.
00--1,296,972,785.
981,347,167,785.
98应收利息1,581,944.
511,581,944.
51应收申购款13,974.
89----196,915.
80210,890.
69资产总计146,106,173.
15-50,195,000.
00--1,300,326,387.
621,496,627,560.
77负债应付证券清算款33,847,378.
9333,847,378.
93应付赎回款147,616.
05147,616.
05应付管理人报酬1,824,609.
821,824,609.
82应付托管费304,101.
64304,101.
64应付交易费用3,457,379.
643,457,379.
64其他负债300,492.
44300,492.
44负债总计39,881,578.
5239,881,578.
52利率敏感度缺口146,106,173.
15-50,195,000.
00--1,260,444,809.
101,456,745,982.
25上年度末2009年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第40页页共59资产银行存款51,317,298.
4451,317,298.
44结算备付金7,014,942.
627,014,942.
62存出保证金4,023,329.
394,023,329.
39交易性金融资产--40,320,000.
00--1,647,304,312.
901,687,624,312.
90应收证券清算款9,180,136.
159,180,136.
15应收利息736,423.
90736,423.
90应收申购款10,005,541.
77----334,513.
7910,340,055.
56资产总计68,337,782.
83-40,320,000.
00--1,661,578,716.
131,770,236,498.
96负债应付证券清算款24,492,344.
5924,492,344.
59应付赎回款1,130,541.
681,130,541.
68应付管理人报酬2,216,874.
582,216,874.
58应付托管费369,479.
10369,479.
10应付交易费用5,139,972.
585,139,972.
58其他负债304,134.
49304,134.
49负债总计33,653,347.
0233,653,347.
02利率敏感度缺口68,337,782.
83-40,320,000.
00--1,627,925,369.
111,736,583,151.
94注:上表按金融资产和金融负债的重新定价或到期日孰早者进行分类.
7.
4.
13.
4.
1.
2利率风险的敏感性分析1.
若市场利率平行上升或下降50个基点2.
其他市场变量保持不变假设3.
仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币千元)相关风险变量的变动本年末2010年12月31日上期末2009年12月31日1.
市场利率平行上升50个基点-76-782.
市场利率平行下降50个基点7779分析7.
4.
13.
4.
2其他价格风险其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关.
本基金所持有的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中.
本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理.
7.
4.
13.
4.
2.
1其他价格风险敞口金额单位:人民币元项目本期末上年度末招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第41页共59页2010年12月31日2009年12月31日公允价值占基金资产净值的比例(%)公允价值占基金资产净值的比例(%)交易性金融资产-股票投资1,296,972,785.
9889.
031,647,304,312.
9094.
86衍生金融资产-权证投资----其他----合计1,296,972,785.
9889.
031,647,304,312.
9094.
867.
4.
13.
4.
2.
2其他价格风险的敏感性分析1.
若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5%假设2.
其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币千元)相关风险变量的变动本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日1.
权益性投资的市场价格上升5%64,84982,3652.
权益性投资的市场价格下降5%-64,849-82,365分析7.
4.
14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项.
§8投资组合报告8.
1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资1,296,972,785.
9886.
66其中:股票1,296,972,785.
9886.
662固定收益投资50,195,000.
003.
35其中:债券50,195,000.
003.
35资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计146,092,198.
269.
766其他各项资产3,367,576.
530.
237合计1,496,627,560.
77100.
00招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第42页共59页8.
2期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采掘业149,597,248.
0610.
27C制造业646,968,087.
6144.
41C0食品、饮料--C1纺织、服装、皮毛7,776,000.
000.
53C2木材、家具--C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料89,135,917.
826.
12C5电子53,867,542.
053.
70C6金属、非金属249,603,280.
2717.
13C7机械、设备、仪表187,956,270.
2712.
90C8医药、生物制品58,629,077.
204.
02C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业--E建筑业44,355,431.
683.
04F交通运输、仓储业70,353,276.
564.
83G信息技术业20,352,000.
001.
40H批发和零售贸易101,073,052.
366.
94I金融、保险业209,874,843.
2814.
41J房地产业--K社会服务业--L传播与文化产业--M综合类54,398,846.
433.
73合计1,296,972,785.
9889.
038.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1601318中国平安1,700,03395,473,853.
286.
552000887中鼎股份3,000,00073,200,000.
005.
023600125铁龙物流4,878,86870,353,276.
564.
834600276恒瑞医药984,37058,629,077.
204.
025600828成商集团3,082,73256,198,204.
363.
866002121科陆电子1,769,04953,867,542.
053.
70招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第43页共59页7600673东阳光铝2,861,98452,460,166.
723.
608601628中国人寿2,250,00047,925,000.
003.
299300034钢研高纳1,348,13247,723,872.
803.
2810000060中金岭南2,100,92947,270,902.
503.
2411600373*ST鑫新2,500,00047,100,000.
003.
2312000415*ST汇通4,076,78644,355,431.
683.
0413601899紫金矿业5,399,91344,333,285.
733.
0414600123兰花科创940,90644,297,854.
483.
0415600268国电南自1,593,65743,156,231.
562.
9616600723西单商场3,236,60040,942,990.
002.
8117600362江西铜业900,94140,695,504.
972.
7918000762西藏矿业1,079,94240,389,830.
802.
7719000559万向钱潮2,889,63640,021,458.
602.
7520600549厦门钨业800,00038,072,000.
002.
6121000009中国宝安2,197,35936,849,710.
432.
5322601601中国太保1,500,00034,350,000.
002.
3623601166兴业银行1,335,80032,125,990.
002.
2124601126四方股份999,94931,108,413.
392.
1425000630铜陵有色820,00028,741,000.
001.
9726000157中联重科1,500,00021,210,000.
001.
4627600497驰宏锌锗800,94520,576,277.
051.
4128600403欣网视讯600,00020,352,000.
001.
4029000716*ST南方1,299,93617,549,136.
001.
2030600458时代新材249,70115,935,917.
821.
0931600295鄂尔多斯400,0007,776,000.
000.
5332600859王府井75,7003,931,858.
000.
278.
4报告期内股票投资组合的重大变动8.
4.
1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1601166兴业银行266,391,448.
3315.
342601318中国平安180,684,949.
5610.
403600312平高电气154,693,434.
698.
914600887伊利股份123,461,102.
477.
115601818光大银行97,360,824.
865.
61招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第44页共59页6000060中金岭南97,159,641.
395.
597600518康美药业93,207,313.
455.
378600276恒瑞医药88,506,201.
665.
109000559万向钱潮88,273,271.
935.
0810601111中国国航88,249,933.
835.
0811600085同仁堂87,166,932.
055.
0212000983西山煤电85,390,324.
774.
9213600029南方航空80,839,824.
094.
6614000602金马集团80,385,776.
544.
6315600828成商集团78,540,557.
614.
5216600519贵州茅台77,087,748.
894.
4417600161天坛生物76,083,442.
064.
3818600362江西铜业75,495,672.
784.
3519600257大湖股份74,901,476.
804.
3120601628中国人寿73,923,668.
764.
2621002142宁波银行73,598,667.
254.
2422600383金地集团73,068,809.
724.
2123600497驰宏锌锗71,498,095.
894.
1224600125铁龙物流69,510,810.
234.
0025000157中联重科67,562,024.
693.
8926600880博瑞传播66,907,136.
963.
8527000001深发展A65,406,575.
813.
7728000762西藏矿业64,954,377.
973.
7429601601中国太保64,217,620.
013.
7030600373*ST鑫新63,346,638.
183.
6531600048保利地产60,172,158.
663.
4632600879航天电子60,117,375.
633.
4633600594益佰制药59,846,248.
383.
4534600403欣网视讯59,844,654.
783.
4535600804鹏博士59,834,586.
643.
4536000917电广传媒59,168,864.
903.
4137000937冀中能源58,369,279.
653.
3638000887中鼎股份58,213,088.
483.
3539600104上海汽车56,968,819.
213.
2840600028中国石化56,499,624.
653.
2541600351亚宝药业56,429,861.
243.
25招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第45页共59页42601899紫金矿业55,914,945.
073.
2243601699潞安环能54,942,315.
623.
1644601857中国石油53,566,978.
303.
0845600458时代新材51,787,606.
972.
9846000848承德露露51,173,581.
662.
9547600549厦门钨业50,963,099.
312.
9348601989中国重工50,853,911.
362.
9349600202哈空调50,277,512.
172.
9050600900长江电力49,952,934.
582.
8851600723西单商场49,680,234.
612.
8652600510黑牡丹49,611,324.
082.
8653600261浙江阳光48,949,869.
412.
8254600000浦发银行48,882,550.
322.
8155000982中银绒业48,414,237.
512.
7956600737中粮屯河48,214,833.
882.
7857601939建设银行48,107,131.
722.
7758002121科陆电子47,744,105.
142.
7559600582天地科技46,736,367.
022.
6960000415*ST汇通45,242,586.
432.
6161601607上海医药45,162,196.
482.
6062000528柳工45,106,842.
842.
6063600123兰花科创45,083,960.
162.
6064000401冀东水泥44,747,361.
292.
5865000960锡业股份44,328,467.
232.
5566600239云南城投44,128,589.
062.
5467000878云南铜业43,847,309.
292.
5268000759武汉中百43,600,574.
942.
5169600673东阳光铝43,368,339.
852.
5070600089特变电工43,183,272.
492.
4971600067冠城大通43,055,724.
282.
4872601801皖新传媒42,677,115.
022.
4673600557康缘药业42,467,653.
542.
4574601888中国国旅42,364,406.
512.
4475600500中化国际42,331,889.
042.
4476000630铜陵有色42,267,890.
182.
4377600415小商品城42,221,075.
882.
43招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第46页共59页78600738兰州民百42,215,731.
502.
4379600978宜华木业41,974,096.
042.
4280000860顺鑫农业41,567,386.
952.
3981600388龙净环保40,961,938.
392.
3682600511国药股份40,423,106.
202.
3383600138中青旅40,415,686.
392.
3384600523贵航股份39,779,431.
732.
2985000973佛塑股份39,773,823.
442.
2986300034钢研高纳39,772,027.
172.
2987600597光明乳业38,366,654.
922.
2188600631百联股份37,986,908.
022.
1989000768西飞国际37,655,899.
522.
1790600268国电南自37,534,987.
802.
1691600054黄山旅游37,517,232.
802.
1692600223鲁商置业37,514,454.
922.
1693000009中国宝安37,152,376.
872.
1494000541佛山照明36,178,712.
072.
0895300040九洲电气35,848,373.
482.
0696000548湖南投资35,623,392.
252.
0597600019宝钢股份34,766,931.
682.
00注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的"累计买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.
8.
4.
2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1601166兴业银行353,371,852.
2720.
352600866星湖科技145,827,301.
938.
403600519贵州茅台143,404,497.
058.
264600312平高电气141,020,025.
118.
125000060中金岭南135,643,594.
117.
816600887伊利股份117,087,595.
056.
747000983西山煤电116,725,078.
366.
728600028中国石化106,557,810.
136.
14招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第47页共59页9601818光大银行104,333,403.
646.
0110000829天音控股101,808,946.
935.
8611600085同仁堂100,408,087.
835.
7812600880博瑞传播99,467,174.
595.
7313600458时代新材98,485,894.
675.
6714601111中国国航93,646,629.
345.
3915600518康美药业92,782,169.
755.
3416600029南方航空91,409,631.
485.
2617000960锡业股份85,940,902.
614.
9518002073软控股份85,840,050.
564.
9419601601中国太保84,365,428.
824.
8620000157中联重科84,103,620.
794.
8421600837海通证券83,365,302.
164.
8022601318中国平安82,079,514.
214.
7323600257大湖股份78,470,457.
194.
5224600348国阳新能77,213,127.
174.
4525002142宁波银行74,656,911.
174.
3026000602金马集团72,623,939.
144.
1827600161天坛生物70,646,694.
494.
0728600383金地集团68,983,235.
713.
9729000848承德露露68,219,115.
703.
9330600231凌钢股份64,651,023.
993.
7231000001深发展A63,608,512.
643.
6632600549厦门钨业63,388,623.
393.
6533600031三一重工62,418,559.
313.
5934600594益佰制药62,341,316.
433.
5935600415小商品城62,179,658.
553.
5836000528柳工60,248,525.
183.
4737600104上海汽车58,534,453.
553.
3738600048保利地产57,119,401.
273.
2939600879航天电子56,913,296.
113.
2840000917电广传媒56,361,678.
073.
2541000937冀中能源55,415,538.
003.
1942600804鹏博士55,272,783.
283.
1843600584长电科技54,112,042.
623.
1244600351亚宝药业53,944,702.
613.
1145000559万向钱潮53,754,412.
023.
1046000581威孚高科51,615,259.
612.
97招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第48页共59页47601699潞安环能51,347,009.
742.
9648601857中国石油50,968,217.
972.
9349600000浦发银行50,965,488.
492.
9350600498烽火通信50,669,558.
092.
9251600276恒瑞医药50,499,632.
752.
9152600582天地科技49,650,852.
632.
8653000860顺鑫农业49,464,090.
312.
8554600497驰宏锌锗48,863,837.
212.
8155600580卧龙电气48,451,872.
422.
7956600900长江电力48,358,792.
812.
7857600510黑牡丹48,240,645.
132.
7858000768西飞国际48,125,568.
432.
7759000948南天信息47,984,567.
602.
7660600261浙江阳光47,692,090.
932.
7561601989中国重工47,296,132.
022.
7262000759武汉中百47,265,816.
952.
7263000878云南铜业46,862,592.
302.
7064000982中银绒业46,463,594.
192.
6865600202哈空调46,397,591.
422.
6766600089特变电工46,324,525.
992.
6767600388龙净环保45,641,954.
372.
6368000401冀东水泥45,327,841.
882.
6169601939建设银行45,183,288.
812.
6070600067冠城大通45,100,042.
802.
6071601888中国国旅44,951,012.
612.
5972600362江西铜业44,462,734.
292.
5673600422昆明制药44,412,128.
932.
5674600738兰州民百44,180,368.
852.
5475600239云南城投43,880,415.
322.
5376601607上海医药43,368,207.
302.
5077600978宜华木业43,311,518.
172.
4978600707彩虹股份43,210,929.
582.
4979600198大唐电信42,429,236.
102.
4480601801皖新传媒41,468,489.
062.
3981600138中青旅40,847,141.
442.
3582600500中化国际40,637,869.
802.
3483600737中粮屯河40,462,965.
172.
3384600557康缘药业40,125,962.
302.
31招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第49页共59页85600363联创光电39,918,400.
962.
3086600207ST安彩39,713,878.
572.
2987600079人福医药39,351,105.
702.
2788000858五粮液39,029,611.
902.
2589600403欣网视讯38,896,770.
472.
2490600223鲁商置业37,345,104.
702.
1591601179中国西电36,852,799.
502.
1292000063中兴通讯36,675,905.
342.
1193002155辰州矿业36,146,108.
452.
0894600523贵航股份36,091,087.
632.
0895600511国药股份35,561,299.
372.
0596601998中信银行35,121,995.
262.
02注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项"累计卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.
8.
4.
3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额8,316,381,105.
02卖出股票收入(成交)总额8,835,352,479.
55注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;2、"买入股票成本(成交)总额"、"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.
8.
5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据50,195,000.
003.
453金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6可转债--7其他--8合计50,195,000.
003.
45招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第50页共59页8.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)1080104708央行票据47500,00050,195,000.
003.
458.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
8.
8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证.
8.
9投资组合报告附注8.
9.
1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
8.
9.
2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入.
8.
9.
3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金1,574,741.
332应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,581,944.
515应收申购款210,890.
696其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计3,367,576.
538.
9.
4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
8.
9.
5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第51页共59页本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况.
§9基金份额持有人信息9.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户数(户)户均持有的基金份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例31,56229,684.
04613,561,276.
0565.
49%323,326,535.
2734.
51%9.
2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金175,993.
090.
0188%§10开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2008年6月19日)基金份额总额860,865,470.
64本报告期期初基金份额总额1,079,093,350.
37本报告期基金总申购份额682,876,154.
77减:本报告期基金总赎回份额825,081,693.
82报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额936,887,811.
32注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额.
§11重大事件揭示11.
1基金份额持有人大会决议本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会.
11.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门发生如下重大变动:招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第52页共59页1、根据本基金管理人2010年4月8日的公告,经招商基金管理有限公司第二届董事会2010年第1次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕327号文核准批复,公司聘任杨奕先生为公司副总经理;2、根据本基金管理人2010年6月23日的公告,经招商基金管理有限公司第二届董事会2010年第5次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕802号文核准批复,公司聘任王晓东女士和赵生章先生为公司副总经理;3、经证监会审批,本基金托管人的资产托管部门聘任晏秋生为资产托管部副总经理.
4、根据本基金管理人2010年7月15日的公告,经招商基金管理有限公司总经理办公会审议通过,聘任周德昕先生为本基金基金经理,游海先生因个人原因不再担任本基金经理;5、根据本基金管理人2010年8月24日的公告,经招商基金管理有限公司总经理办公会审议通过,聘任刘军先生为本基金基金经理.
11.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项.
11.
4基金投资策略的改变本基金本报告期基金投资策略无改变.
11.
5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所已提供审计服务连续3年,本报告期应支付给德勤华永会计师事务所审计报酬为人民币100,000.
00元.
11.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件.
11.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.
7.
1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元股票交易应支付该券商的佣金券商名称交易单元数量成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例备注中国国际金融有限公司1招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第53页共59页华泰联合证券有限责任公司1齐鲁证券有限公司1----新增交易单元国海证券有限责任公司1华融证券股份有限公司1----新增交易单元东方证券股份有限公司13,777,731,372.
9722.
05%3,211,050.
8622.
37%-中信证券股份有限公司12,573,433,193.
2815.
02%2,187,408.
0515.
24%-中银国际证券有限责任公司12,291,725,538.
9313.
38%1,862,046.
4712.
97%-安信证券股份有限公司22,202,524,983.
3112.
85%1,872,131.
4213.
04%新增交易单元1个国金证券股份有限公司11,417,132,629.
008.
27%1,151,431.
198.
02%-招商证券股份有限公司11,406,421,047.
898.
21%1,195,449.
948.
33%-中信建投证券有限责任公司1937,078,487.
695.
47%761,385.
475.
30%-华宝证券有限责任公司1903,343,702.
465.
27%767,838.
495.
35%新增交易单元西部证券股份有限公司1641,523,063.
533.
74%545,293.
023.
80%-兴业证券股份有限公司1582,011,081.
613.
40%472,888.
913.
29%-北京高华证券有限责任公司1390,232,138.
192.
28%317,066.
192.
21%-申银万国证券股份有限公司111,202,261.
870.
07%9,521.
780.
07%-注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责.
11.
7.
2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元债券交易债券回购交易权证交易券商名称成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中国国际金融有限公司华泰联合证券有限责任公司齐鲁证券有限公司国海证券有限责任公司华融证券股份有限公司东方证券股份有限公司40,216,000.
0097.
75%中信证券股份有限公司中银国际证券有限责任公司安信证券股份有限公司国金证券股份有限公司招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第54页共59页招商证券股份有限公司中信建投证券有限责任公司华宝证券有限责任公司西部证券股份有限公司兴业证券股份有限公司924,871.
172.
25%北京高华证券有限责任公司申银万国证券股份有限公司11.
8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1招商基金管理有限公司关于招商大盘蓝筹股票型证券投资基金暂停申购及转入业务的公告上海证券报2010-1-62招商基金管理有限公司关于招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2009年年度分红公告上海证券报2010-1-83招商基金管理有限公司关于恢复招商行业领先股票型证券投资基金、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金申购及转入业务的公告上海证券报2010-1-134招商基金管理有限公司关于旗下基金参与深圳发展银行基金定投及申购费率优惠推广活动的公告上海证券报2010-1-145招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2009年第4季度报告上海证券报2010-1-226招商基金管理有限公司关于在农业银行开通旗下部分基金转换业务的公告上海证券报2010-1-277招商大盘蓝筹股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一零年第一号)上海证券报2010-2-28招商大盘蓝筹股票型证券投资基金更新的招募说明书(二零一零年第一号)上海证券报2010-2-29招商基金管理有限公司关于设立成都分公司的公告上海证券报2010-3-1910招商基金管理有限公司关于电子商务平台"基金易"开通中国建设银行卡定期定额投资业务的公告上海证券报2010-3-2311招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2009年年度报告摘上海证券报2010-3-26招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第55页共59页要12招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2009年年度报告上海证券报2010-3-2613招商基金管理有限公司关于旗下基金参加华夏银行延长网上银行基金申购费率优惠及定投申购费率优惠活动期限的公告上海证券报2010-3-3114招商基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的更正公告上海证券报2010-4-115招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品在国海证券开通定期定额投资业务的公告上海证券报2010-4-716招商基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告上海证券报2010-4-817招商基金管理有限公司关于旗下基金参加兴业证券开放式基金定期定额申购费率优惠的公告上海证券报2010-4-1218招商基金管理有限公司关于增加大通证券股份有限公司为旗下相关基金代销机构的公告上海证券报2010-4-2019招商基金管理有限公司关于增加江南证券有限责任公司为旗下相关基金代销机构的公告上海证券报2010-4-2020招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年第1季度报告上海证券报2010-4-2121招商基金管理有限公司关于网上交易"基金易"开通工商银行卡网上支付的公告上海证券报2010-4-2122招商基金管理有限公司关于旗下基金继续参加深圳发展银行基金申购费率优惠活动的公告上海证券报2010-4-2823招商基金管理有限公司关于调整公司所管理基金持有的股票中国重工(证券代码:601989)估值方法的公告上海证券报2010-5-1324招商基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行网上银行申购费率优惠的公告上海证券报2010-6-125招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品在申银万国证券开通定期定额投资业务的公告上海证券报2010-6-726招商基金管理有限公司关于旗下基金参与安信证券股份有限公司开放式基金网上申购费率优惠活动的公告上海证券报2010-6-23招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第56页共59页27招商基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告上海证券报2010-6-2328招商基金管理有限公司关于旗下基金参加中国邮政储蓄银行有限责任公司网上基金申购费率优惠活动的公告上海证券报2010-6-2829招商基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告上海证券报2010-6-3030招商基金管理有限公司关于旗下基金在信达证券开通定期定额投资业务以及参加信达证券非现场委托方式基金申购费率优惠活动的公告上海证券报2010-7-731招商基金管理有限公司关于更换招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理的公告上海证券报2010-7-1532招商基金管理有限公司关于恢复公司所管理基金持有的股票中国重工(证券代码:601989)市价估值方法的公告上海证券报2010-7-1733招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年第2季度报告上海证券报2010-7-1934招商基金管理有限公司关于市场上出现冒用招商基金名义进行非法证券推荐的澄清公告上海证券报2010-7-2735招商大盘蓝筹股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一零年第二号)上海证券报2010-8-236招商大盘蓝筹股票型证券投资基金更新的招募说明书(二零一零年第二号)上海证券报2010-8-237招商基金管理有限公司关于旗下基金参加海通证券开放式基金定期定额申购费率优惠活动的公告上海证券报2010-8-538招商基金管理有限公司关于旗下基金参与国泰君安证券股份有限公司开放式基金网上申购费率优惠活动的公告上海证券报2010-8-1739招商基金管理有限公司关于增聘招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理的公告上海证券报2010-8-2440招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要上海证券报2010-8-2841招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年半年度报告上海证券报2010-8-28招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第57页共59页42关于招商基金旗下基金参加华融证券股份有限公司定期定额申购费率优惠及网上基金交易费率折让活动的公告上海证券报2010-8-2843招商基金关于增加华融证券股份有限公司为旗下相关基金代销机构的公告上海证券报2010-8-2844招商基金管理有限公司关于调整使用上海浦东发展银行卡在"基金易"网上交易平台交易的优惠费率的公告上海证券报2010-8-3045招商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为代销机构并开通相关业务的公告上海证券报2010-9-746关于招商基金旗下基金参加华泰证券股份有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告上海证券报2010-9-1647招商基金管理有限公司关于开放招商中小盘精选股票型证券投资基金份额转换业务的公告上海证券报2010-9-1848招商基金管理有限公司关于变更直销机构联系方式的公告上海证券报2010-9-2149招商基金管理有限公司关于增加华宝证券有限责任公司为旗下相关基金代销机构的公告上海证券报2010-9-2150招商基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国农业银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告上海证券报2010-9-3051招商基金管理有限公司关于增加方正证券有限责任公司为旗下相关基金代销机构的公告上海证券报2010-9-3052招商基金关于增加建设银行为招商现金增值开放式证券投资基金B的代销机构及在建设银行开通旗下部分基金转换业务的公告上海证券报2010-10-853招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年第3季度报告上海证券报2010-10-2854招商基金管理有限公司关于增加华安证券有限责任公司为旗下相关基金代销机构的公告上海证券报2010-11-855招商基金管理有限公司关于旗下基金参加国海证券有限责任公司定期定额申购费率优惠活动的公告上海证券报2010-11-2556招商基金管理有限公司关于增加齐鲁证券有限公司为旗上海证券报2010-11-25招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第58页共59页下相关基金代销机构并参加相关费率优惠活动的公告57招商基金管理有限公司关于旗下基金继续参加深圳发展银行基金申购费率优惠活动的公告上海证券报2010-12-3058关于招商基金管理有限公司继续参加中国邮政储蓄银行有限责任公司个人网上基金前端申购费率优惠活动的公告上海证券报2010-12-3159招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度分红预告上海证券报2010-12-3160招商基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行"2011倾心回馈"基金定投优惠活动的公告上海证券报2010-12-3161招商基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告上海证券报2010-12-3162招商基金管理有限公司关于旗下基金继续参加华夏银行股份有限公司基金网上银行申购费率优惠活动的公告上海证券报2010-12-3163招商基金管理有限公司关于招商安泰系列开放式证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金暂停申购及转入业务的公告上海证券报2010-12-31§12备查文件目录12.
1备查文件目录1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;2、中国证券监督管理委员会批准招商大盘蓝筹股票型证券投资基金设立的文件;3、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》;4、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》;5、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》;6、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金季度报告》(2010年第1、2、3、4季度);7、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年半年度报告》;8、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要》;招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告第59页共59页9、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告》;10、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告摘要》.
12.
2存放地点招商基金管理有限公司地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦12.
3查阅方式上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅.
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司.
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cmfchina.
com招商基金管理有限公司2011年3月30日