信达澳银领先增长股票型证券投资基金

2010年半年度报告2010年06月30日基金管理人:信达澳银基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2010年08月28日信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告1§1重要提示及目录1.
1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发.
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年08月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新.
本报告中的财务资料未经审计.
本报告期自2010年01月01日起至2010年06月30日止.
信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告21.
2目录目录§1重要提示及目录.
11.
1重要提示.
11.
2目录.
2§2基金简介.
42.
1基金基本情况.
42.
2基金产品说明.
42.
3基金管理人和基金托管人.
42.
4信息披露方式.
42.
5其他相关资料.
4§3主要财务指标和基金净值表现.
53.
1主要会计数据和财务指标.
53.
2基金净值表现.
5§4管理人报告.
64.
1基金管理人及基金经理情况.
64.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.
74.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.
74.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.
84.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.
84.
6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.
84.
7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.
8§5托管人报告.
95.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.
95.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明95.
3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.
9§6半年度财务会计报告(未经审计)96.
1资产负债表.
96.
2利润表.
106.
3所有者权益(基金净值)变动表.
116.
4报表附注.
12§7投资组合报告.
237.
1期末基金资产组合情况.
237.
2期末按行业分类的股票投资组合.
237.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.
247.
4报告期内股票投资组合的重大变动.
257.
5期末按债券品种分类的债券投资组合.
267.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.
277.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.
27信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告37.
8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.
277.
9投资组合报告附注.
27§8基金份额持有人信息.
288.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构.
288.
2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.
28§9开放式基金份额变动.
28§10重大事件揭示.
2810.
1基金份额持有人大会决议.
2810.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.
2910.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.
2910.
4基金投资策略的改变.
2910.
5为基金进行审计的会计师事务所情况.
2910.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.
2910.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况.
2910.
8其他重大事件.
30§11影响投资者决策的其他重要信息.
31§12备查文件目录.
3112.
1备查文件目录.
3112.
2存放地点.
3112.
3查阅方式.
31信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告4§2基金简介2.
1基金基本情况基金名称信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金简称信达澳银领先增长股票基金主代码610001交易代码610001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年03月08日基金管理人信达澳银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额6,076,684,385.
75份基金合同存续期不定期2.
2基金产品说明投资目标本基金依据严谨的投资管理程序,挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值.
投资策略本基金以自下而上的精选证券策略为核心,适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向,系统有效控制风险,挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动,盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值.
业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%风险收益特征本基金属于收益较高、风险较高的股票型基金产品.
2.
3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称信达澳银基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名黄晖尹东联系电话0755-83172666010-67595003信息披露负责人电子邮箱disclosure@fscinda.
comYindong.
zh@ccb.
cn客户服务电话400-8888-118010-67595096传真0755-83196151010-66275853注册地址广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层北京市西城区金融大街25号办公地址广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码518040100033法定代表人何加武郭树清2.
4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.
fscinda.
com基金半年度报告备置地点广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层2.
5其他相关资料信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告5项目名称办公地址注册登记机构信达澳银基金管理有限公司广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层§3主要财务指标和基金净值表现3.
1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.
1.
1期间数据和指标报告期(2010年01月01日-2010年06月30日)本期已实现收益-33,029,684.
94本期利润-1,597,232,094.
71加权平均基金份额本期利润-0.
2597本期加权平均净值利润率-23.
95%本期基金份额净值增长率-21.
67%3.
1.
2期末数据和指标报告期末(2010年06月30日)期末可供分配利润-487,500,479.
44期末可供分配基金份额利润-0.
0802期末基金资产净值5,589,183,906.
31期末基金份额净值0.
91983.
1.
3累计期末指标报告期末(2010年06月30日)基金份额累计净值增长率11.
77%注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字.
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数.
3.
2基金净值表现3.
2.
1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-6.
00%1.
35%-6.
08%1.
34%0.
08%0.
01%过去三个月-17.
37%1.
42%-18.
83%1.
46%1.
46%-0.
04%过去六个月-21.
67%1.
29%-22.
67%1.
28%1.
00%0.
01%过去一年-7.
80%1.
56%-14.
38%1.
52%6.
58%0.
04%过去三年-17.
11%1.
98%-21.
28%1.
92%4.
17%0.
06%自基金合同生效起至今11.
77%1.
98%5.
94%1.
91%5.
83%0.
07%注:沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成,中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,具有较强的代表性、公正性与权威性,可以较好的衡量本基金股票和债券投资的业绩.
鉴于本基金的投资范围是"股票资产为基金资产的60%-95%,债券资产为基金资产的0%信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告6-35%",本基金股票和债券资产占基金资产的比例的均值分别为77.
5%和17.
5%,因此本基金的业绩比较基准为股票投资基准和债券投资基准的加权平均,为"沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%".
本基金的业绩比较基准将根据沪深300指数和中国债券总指数的编制规则进行每日再平衡,详细的编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站:http://www.
csindex.
com.
cnhttp://www.
chinabond.
com.
cn3.
2.
2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于2007年03月08日生效,2007年05月10日开始办理申购、赎回业务.
2、本基金主要投资于股票,股票资产占基金资产比例为60%-95%,债券资产占基金资产比例为0%-35%,现金及其他短期金融工具资产占基金资产比例为5%-40%.
为了满足投资者的赎回要求,基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的政府债券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的5%.
本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例.
§4管理人报告4.
1基金管理人及基金经理情况4.
1.
1基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称"公司")成立于2006年6月5日,由中国信达资产管理公司和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司.
公司注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司.
信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告7公司中方股东中国信达资产管理公司出资比例为54%,外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46%.
公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和监事.
股东会层面设立公司咨询委员会,董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了独立董事制度.
公司总经理负责公司的日常运作,并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策.
公司建立了完善的组织架构,设立监察稽核部、投资研究部、市场开发部、运营保障部、行政人事部、财务会计部六个职能部门,分工协作,职责明确.
截至2010年06月30日,公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金和信达澳银中小盘股票型证券投资基金四只基金,资产管理规模超过66亿元.
4.
1.
2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介任本基金的基金经理(助理)期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明王战强本基金的基金经理、公司执行投资总监2008-12-25-13年武汉大学经济学硕士.
1997年到2005年,任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管.
2006年6月加盟信达澳银基金,历任投资副总监、投资研究部首席分析师、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2008年7月30日至2010年5月25日).
张俊生本基金的基金经理助理、投资研究部高级分析师2010-05-05-5年中国科学技术大学管理学硕士.
2005年至2006年就职于广东发展银行总行信用卡中心风险管理处,任信用风险政策组主任;2006年至2009年,就职于鹏华基金管理有限公司研究部,任研究员;2009年7月加入信达澳银基金,曾任信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金经理助理(2009年12月29日至2010年5月4日).
注:1、基金经理的任职日期、离任日期均指正式任职或离任日期,以管理人对外披露的日期为准.
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等.

4.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为.
4.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.
3.
1公平交易制度的执行情况本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益.
本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量.
4.
3.
2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内,基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合.

信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告84.
3.
3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为.
4.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.
4.
1报告期内基金投资策略和运作分析一季度A股市场出现了强烈的结构性分化,本基金在表现活跃的中小盘股票上配置较少,而一些配置较多的银行、家电、汽车等行业则表现不佳.
二季度市场整体出现了大幅的下跌,本基金的操作思路偏于防御,降低了股票的比例,但减仓并不彻底,基金继续遭受了一定的损失.
在结构方面,基金在二季度增加了在医药、食品饮料、零售、旅游等受益于消费强劲的行业,基金仍保持了一定的低估值的金融行业的配置.
4.
4.
2报告期内基金的业绩表现截至报告期末,本基金份额净值为0.
9198元,份额累计净值为1.
1998元,报告期内份额净值增长率为-21.
67%,同期业绩比较基准收益率为-22.
67%.
4.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望全球及中国经济都处于"再次去杠杆化"的影响中,中国经济放缓的趋势已趋于明显,美国和欧洲也开始减速.
但中国的基本面依然稳定,企业盈利总体保持了快速的增长,股票市场的大幅下跌(其实基本上是蓝筹股的下跌),与中国经济及企业的基本面看起来是背道而驰.
中国的股票资产已具备了长期的投资价格.
政府开始关注各种因素"叠加"的负面影响,政策的紧缩应"告一段落",但是仍然会对房价和物价的变动保持警惕.
7月初A股市场出现了较强的反弹,这次反弹是对前期下跌的修正.
站在当前的时点上,A股市场最突出的特点就是强烈的分化:中国目前既有全世界来看最便宜的股票,也有全世界最贵的股票.
A股市场就是这样一个如此"异化"的市场:它体现的是"选美",而不是价值.
本基金在未来一段时间仍将保持防御的策略,注重估值的合理性和基本面的稳定性,因此行业的配置重点仍主要在消费品、医药、零售、成长性良好的新兴产业和银行等方面.

4.
6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.
6.
1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序.
小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验,主要来自运营保障部、投资研究部和监察稽核部,其中运营保障部负责组织小组工作的开展.
4.
6.
2基金经理参与或决定估值的程度基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参于最终决策和日常估值工作.
4.
6.
3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突.
4.
6.
4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务.
4.
7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定,基金收益分配每年最多六次,每次收益分配比例不低于可分配收益的50%.
根据相关法律法规和基金合同要求,本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配.
报告期内,本基金的基金管理人于2010年02月22日宣告2010年度第1次分红,向截至2010年02月24日止在本基金注册登记人信达澳银基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利0.
800元.
截止报告期未,本基金可供分配利润为-487,500,479.
44元.
信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告9§5托管人报告5.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务.
5.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为.
报告期内,本基金实施利润分配的金额为486,906,720.
67元.
5.
3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本基金托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

§6半年度财务会计报告(未经审计)6.
1资产负债表会计主体:信达澳银领先增长股票型证券投资基金报告截止日:2010年06月30日单位:人民币元资产附注号本期末2010年06月30日上年度末2009年12月31日资产:银行存款6.
4.
7.
1903,974,475.
99850,338,770.
38结算备付金7,676,057.
3313,018,167.
25存出保证金2,956,163.
523,953,844.
95交易性金融资产6.
4.
7.
24,353,479,922.
186,961,017,067.
81其中:股票投资4,309,763,781.
186,905,599,792.
90基金投资--债券投资43,716,141.
0055,417,274.
91资产支持证券投资--衍生金融资产6.
4.
7.
3--买入返售金融资产6.
4.
7.
4290,000,755.
00-应收证券清算款45,562,491.
1028,282,784.
76应收利息6.
4.
7.
5900,562.
88995,142.
86应收股利517,591.
82-应收申购款314,514.
03239,679.
40递延所得税资产--其他资产6.
4.
7.
6--信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告10资产总计5,605,382,533.
857,857,845,457.
41负债和所有者权益附注号本期末2010年06月30日上年度末2009年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.
4.
7.
3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款2,373,105.
6321,627,195.
11应付管理人报酬7,311,213.
529,888,145.
27应付托管费1,218,535.
591,648,024.
21应付销售服务费--应付交易费用6.
4.
7.
74,050,420.
035,627,812.
93应交税费21,350.
4019,072.
80应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债6.
4.
7.
81,224,002.
37904,480.
66负债合计16,198,627.
5439,714,730.
98所有者权益:实收基金6.
4.
7.
96,076,684,385.
756,195,160,824.
05未分配利润6.
4.
7.
10-487,500,479.
441,622,969,902.
38所有者权益合计5,589,183,906.
317,818,130,726.
43负债和所有者权益总计5,605,382,533.
857,857,845,457.
41注:报告截止日2010年06月30日,基金份额净值0.
9198元,基金份额总额6,076,684,385.
75份.
6.
2利润表会计主体:信达澳银领先增长股票型证券投资基金本报告期:2010年01月01日至2010年06月30日单位:人民币元项目附注号本期2010年01月01日至2010年06月30日上年度可比期间2009年01月01日至2009年06月30日一、收入-1,522,798,357.
382,944,340,170.
951.
利息收入4,311,420.
555,734,141.
65其中:存款利息收入6.
4.
7.
113,253,466.
613,453,463.
46债券利息收入661,693.
252,244,668.
35资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入396,260.
6936,009.
84其他利息收入--2.
投资收益(损失以"-"填列)37,018,166.
88132,809,905.
24其中:股票投资收益6.
4.
7.
1210,358,559.
2478,927,759.
22信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告11基金投资收益--债券投资收益6.
4.
7.
13-438,851.
506,896,745.
76资产支持证券投资收益--衍生工具收益6.
4.
7.
14--股利收益6.
4.
7.
1527,098,459.
1446,985,400.
263.
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)6.
4.
7.
16-1,564,202,409.
772,805,434,966.
634.
汇兑收益(损失以"-"号填列)--5.
其他收入(损失以"-"号填列)6.
4.
7.
1774,464.
96361,157.
43减:二、费用74,433,737.
3384,229,418.
941.
管理人报酬49,691,373.
8150,832,439.
772.
托管费8,281,895.
648,472,073.
333.
销售服务费--4.
交易费用6.
4.
7.
1816,217,068.
9224,682,016.
715.
利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.
其他费用6.
4.
7.
19243,398.
96242,889.
13三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-1,597,232,094.
712,860,110,752.
01减:所得税费用--四、净利润(净亏损以"-"号填列)-1,597,232,094.
712,860,110,752.
016.
3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:信达澳银领先增长股票型证券投资基金本报告期:2010年01月01日至2010年06月30日单位:人民币元本期2010年01月01日至2010年06月30日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)6,195,160,824.
051,622,969,902.
387,818,130,726.
43二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--1,597,232,094.
71-1,597,232,094.
71三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-118,476,438.
30-26,331,566.
44-144,808,004.
74其中:1.
基金申购款322,729,468.
8927,598,886.
31350,328,355.
202.
基金赎回款-441,205,907.
19-53,930,452.
75-495,136,359.
94四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)--486,906,720.
67-486,906,720.
67信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告12五、期末所有者权益(基金净值)6,076,684,385.
75-487,500,479.
445,589,183,906.
31上年度可比期间2009年01月01日至2009年06月30日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)8,092,825,775.
73-2,368,376,669.
875,724,449,105.
86二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-2,860,110,752.
012,860,110,752.
01三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-628,845,011.
3547,528,524.
72-581,316,486.
63其中:1.
基金申购款152,186,355.
72-17,009,116.
03135,177,239.
692.
基金赎回款-781,031,367.
0764,537,640.
75-716,493,726.
32四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)7,463,980,764.
38539,262,606.
868,003,243,371.
24报表附注为财务报表的组成部分.
本报告6.
1至6.
4财务报表由下列负责人签署:基金管理公司负责人:何加武主管会计工作负责人:王学明会计机构负责人:刘玉兰6.
4报表附注6.
4.
1基金基本情况信达澳银领先增长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第43号《关于同意信达澳银领先增长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集.
本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,334,367,918.
42元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第022号验资报告予以验证.
经向中国证监会备案,《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》于2007年3月8日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为8,334,367,918.
42份基金份额,未发生认购资金利息折份额.
本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行").
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具.
本基金投资组合的资产配置为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0-35%,现金及其他短期金融工具占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%.
本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2010年8月24日批准报出.
6.
4.
2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告1338项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制.
6.
4.
3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2010年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年06月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息.
6.
4.
4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致.

6.
4.
5差错更正的说明本基金本报告期没有发生差错更正.
6.
4.
6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税.
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税.
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税.
对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税.
(4)基金卖出股票按0.
1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税.
6.
4.
7重要财务报表项目的说明6.
4.
7.
1银行存款单位:人民币元项目本期末2010年06月30日活期存款903,974,475.
99定期存款-其他存款-合计903,974,475.
996.
4.
7.
2交易性金融资产单位:人民币元本期末2010年06月30日项目成本公允价值公允价值变动股票4,434,249,358.
844,309,763,781.
18-124,485,577.
66交易所市场41,515,470.
7943,716,141.
002,200,670.
21银行间市场---债券合计41,515,470.
7943,716,141.
002,200,670.
21资产支持证券---基金---其他---信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告14合计4,475,764,829.
634,353,479,922.
18-122,284,907.
456.
4.
7.
3衍生金融资产/负债注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债.
6.
4.
7.
4买入返售金融资产单位:人民币元本期末2010年06月30日项目账面余额其中:买断式逆回购银行间买入返售金融资产290,000,755.
00-合计290,000,755.
00-6.
4.
7.
5应收利息单位:人民币元项目本期末2010年06月30日应收活期存款利息200,780.
90应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息2,686.
60应收债券利息615,528.
42应收买入返售证券利息81,566.
96应收申购款利息-其他-合计900,562.
886.
4.
7.
6其他资产注:本基金本报告期末未持有其他资产.
6.
4.
7.
7应付交易费用单位:人民币元项目本期末2010年06月30日交易所市场应付交易费用4,047,755.
47银行间市场应付交易费用2,664.
56合计4,050,420.
036.
4.
7.
8其他负债单位:人民币元项目本期末2010年06月30日应付券商交易单元保证金1,000,000.
00应付赎回费852.
90预提费用223,149.
47合计1,224,002.
376.
4.
7.
9实收基金金额单位:人民币元本期2010年01月01日至2010年06月30日项目基金份额(份)账面金额上年度末6,195,160,824.
056,195,160,824.
05本期申购322,729,468.
89322,729,468.
89本期赎回(以"-"号填列)-441,205,907.
19-441,205,907.
19本期末6,076,684,385.
756,076,684,385.
75信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告15注:本期申购含红利再投、转换入份额;本期赎回含转换出份额.
6.
4.
7.
10未分配利润单位:人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末414,690,731.
581,208,279,170.
801,622,969,902.
38本期利润-33,029,684.
94-1,564,202,409.
77-1,597,232,094.
71本期基金份额交易产生的变动数-8,855,291.
88-17,476,274.
56-26,331,566.
44其中:基金申购款3,252,446.
9924,346,439.
3227,598,886.
31基金赎回款-12,107,738.
87-41,822,713.
88-53,930,452.
75本期已分配利润-486,906,720.
67--486,906,720.
67本期末-114,100,965.
91-373,399,513.
53-487,500,479.
446.
4.
7.
11存款利息收入单位:人民币元项目本期2010年01月01日至2010年06月30日活期存款利息收入3,202,346.
85定期存款利息收入-其他存款利息收入-结算备付金利息收入51,089.
90其他29.
86合计3,253,466.
616.
4.
7.
12股票投资收益单位:人民币元项目本期2010年01月01日至2010年06月30日卖出股票成交总额5,754,074,433.
99减:卖出股票成本总额5,743,715,874.
75买卖股票差价收入10,358,559.
246.
4.
7.
13债券投资收益单位:人民币元项目本期2010年01月01日至2010年06月30日卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额30,392,929.
32减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额29,987,901.
37减:应收利息总额843,879.
45债券投资收益-438,851.
506.
4.
7.
14衍生工具收益注:本基金本报告期未发生.
6.
4.
7.
15股利收益单位:人民币元项目本期2010年01月01日至2010年06月30日股票投资产生的股利收益27,098,459.
14基金投资产生的股利收益-信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告16合计27,098,459.
146.
4.
7.
16公允价值变动收益单位:人民币元项目名称本期2010年01月01日至2010年06月30日1.
交易性金融资产-1,564,202,409.
77——股票投资-1,565,466,177.
23——债券投资1,263,767.
46——资产支持证券投资-——基金投资-2.
衍生工具-——权证投资-3.
其他-合计-1,564,202,409.
776.
4.
7.
17其他收入单位:人民币元项目本期2010年01月01日至2010年06月30日基金赎回费收入69,133.
44基金转换补偿收入3,467.
40印花税手续费返还收入1,864.
12合计74,464.
96注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产.

2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产.
6.
4.
7.
18交易费用单位:人民币元项目本期2010年01月01日至2010年06月30日交易所市场交易费用16,216,843.
92银行间市场交易费用225.
00合计16,217,068.
926.
4.
7.
19其他费用单位:人民币元项目本期2010年01月01日至2010年06月30日审计费用74,383.
76信息披露费148,765.
71银行手续费11,249.
49债券托管账户维护费9,000.
00其他-合计243,398.
966.
4.
8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.
4.
8.
1或有事项本基金不存在需要披露的或有事项.
信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告176.
4.
8.
2资产负债表日后事项本基金本报告期末不存在需要披露的资产负债表日后事项.
6.
4.
9关联方关系6.
4.
9.
1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况注:本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化.

6.
4.
9.
2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系信达澳银基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")基金托管人、基金代销机构幸福人寿保险股份有限公司基金管理人的股东的控股公司6.
4.
10本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.
4.
10.
1通过关联方交易单元进行的交易6.
4.
10.
1.
1股票交易注:本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易.

6.
4.
10.
1.
2权证交易注:本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易.

6.
4.
10.
1.
3应支付关联方的佣金注:本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票/权证交易,不存在应支付关联方佣金的情况.
6.
4.
10.
2关联方报酬6.
4.
10.
2.
1基金管理费单位:人民币元项目本期2010年01月01日至2010年06月30日上年度可比期间2009年01月01日至2009年06月30日当期发生的基金应支付的管理费49,691,373.
8150,832,439.
77其中:支付给销售机构的客户维护费9,314,868.
009,533,748.
35注:支付基金管理人信达澳银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.
5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.
5%/当年天数.
6.
4.
10.
2.
2基金托管费单位:人民币元项目本期2010年01月01日至2010年06月30日上年度可比期间2009年01月01日至2009年06月30日当期发生的基金应支付的托管费8,281,895.
648,472,073.
33注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.
25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.
25%/当年天数.
6.
4.
10.
3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易.

6.
4.
10.
4各关联方投资本基金的情况6.
4.
10.
4.
1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告18注:本报告期内及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况.

6.
4.
10.
4.
2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位:份本期末2010年06月30日上年度末2009年12月31日关联方名称持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例幸福人寿保险股份有限公司9,802,941.
180.
16%9,802,941.
180.
16%注:幸福人寿保险股份有限公司在上年度申购本基金的交易委托信达澳银基金管理有限公司直销中心办理,适用手续费1,000元.
6.
4.
10.
5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元本期2010年01月01日至2010年06月30日上年度可比期间2009年01月01日至2009年06月30日关联方名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行903,974,475.
993,202,346.
85522,077,961.
403,380,291.
17注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息.

6.
4.
10.
6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况.

6.
4.
10.
7其他关联交易事项的说明注:本基金本报告期与上年度可比期间均未发生其他关联交易事项.
6.
4.
11利润分配情况单位:人民币元序号权益登记日除息日每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额本期利润分配合计备注12010-02-242010-02-240.
800234,085,070.
46252,821,650.
21486,906,720.
67合计0.
800234,085,070.
46252,821,650.
21486,906,720.
676.
4.
12期末(2010年06月30日)本基金持有的流通受限证券6.
4.
12.
1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.
4.
12.
1.
1受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注000978桂林旅游2010-03-032011-03-09非公开增发10.
258.
129,000,00092,250,000.
0073,080,000.
00000978桂林旅游2011-03-09非公开增发-8.
122,700,000-21,924,000.
00见注2002400省广股份2010-04-282010-08-06新股网下认购39.
8035.
2635,4711,411,745.
801,250,707.
46注:1、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购.
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告19在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让.
2、桂林旅游于2010年05月21日宣告进行2009年度权益分配,每10股派1.
60元,每10股以资本公积转增3股,除权除息日为2010年05月28日.
6.
4.
12.
2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注000001深发展A2010-06-30重大事项17.
51--11,204,398237,149,246.
09196,189,008.
98601989中国重工2010-05-06重大事项7.
502010-07-166.
71753,4885,560,741.
445,651,160.
00注:本基金截至2010年06月30日止持有因公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌的股票,该类股票将在消除所公布事项的重大影响后,经交易所批准复牌.
6.
4.
12.
3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.
4.
12.
3.
1银行间市场债券正回购截至本报告期末2010年06月30日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券.
6.
4.
12.
3.
2交易所市场债券正回购截至本报告期末2010年06月30日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券.
6.
4.
13金融工具风险及管理6.
4.
13.
1风险管理政策和组织架构本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,长期预期风险与收益高于货币市场基金、债券基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品.
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等.
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险.
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标.
本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系.
在董事会下设立风险控制委员会,负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度;在经营层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施,对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议;在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部具体负责和督促协调,并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估.
监察稽核部对公司总经理负责,并由督察长分管.
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失.
从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度.
而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内.
6.
4.
13.
2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险.

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估.
本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大.
本基金在交易信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告20所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险.
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险.
于2010年06月30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.
78%(2009年12月31日:0.
71%).
6.
4.
13.
3流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度.
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现.

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配.
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益.
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等.

本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%.
本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注6.
4.
12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现.
此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值.

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量.

6.
4.
13.
4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险.
6.
4.
13.
4.
1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险.
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险.

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理.
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化.
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等.
6.
4.
13.
4.
1.
1利率风险敞口单位:人民币元本期末2010年06月30日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款903,974,475.
99---903,974,475.
99结算备付金7,676,057.
33---7,676,057.
33信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告21存出保证金---2,956,163.
522,956,163.
52交易性金融资产1,871,997.
40-41,844,143.
604,309,763,781.
184,353,479,922.
18买入返售金融资产290,000,755.
00---290,000,755.
00应收证券清算款---45,562,491.
1045,562,491.
10应收利息---900,562.
88900,562.
88应收股利---517,591.
82517,591.
82应收申购款---314,514.
03314,514.
03资产总计1,203,523,285.
72-41,844,143.
604,360,015,104.
535,605,382,533.
85负债应付证券清算款应付赎回款---2,373,105.
632,373,105.
63应付管理人报酬---7,311,213.
527,311,213.
52应付托管费---1,218,535.
591,218,535.
59应付交易费用---4,050,420.
034,050,420.
03应交税费---21,350.
4021,350.
40其他负债---1,224,002.
371,224,002.
37负债总计---16,198,627.
5416,198,627.
54利率敏感度缺口1,203,523,285.
72-41,844,143.
604,343,816,476.
995,589,183,906.
31上年度末2009年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款850,338,770.
38---850,338,770.
38结算备付金13,018,167.
25---13,018,167.
25存出保证金---3,953,844.
953,953,844.
95交易性金融资产-1,850,550.
0053,566,724.
916,905,599,792.
906,961,017,067.
81应收证券清算款---28,282,784.
7628,282,784.
76应收利息---995,142.
86995,142.
86应收申购款---239,679.
40239,679.
40资产总计863,356,937.
631,850,550.
0053,566,724.
916,939,071,244.
877,857,845,457.
41负债应付赎回款---21,627,195.
1121,627,195.
11应付管理人报酬---9,888,145.
279,888,145.
27应付托管费---1,648,024.
211,648,024.
21应付交易费用---5,627,812.
935,627,812.
93应交税费---19,072.
8019,072.
80其他负债---904,480.
66904,480.
66负债总计---39,714,730.
9839,714,730.
98利率敏感度缺口863,356,937.
631,850,550.
0053,566,724.
916,899,356,513.
897,818,130,726.
43注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类.
6.
4.
13.
4.
1.
2利率风险的敏感性分析于2010年06月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告220.
78%(2009年12月31日:0.
71%),市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009年12月31日:同).
6.
4.
13.
4.
2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险.
6.
4.
13.
4.
3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险.
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响.
本基金以自下而上的精选证券策略为核心,适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向,系统有效控制风险,挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动,盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值.
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险.
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券资产为基金资产的0-35%,现金及其它短期金融工具为基金资产的5%-40%.
此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制.
6.
4.
13.
4.
3.
1其他价格风险敞口金额单位:人民币元本期末2010年06月30日上年度末2009年12月31日项目公允价值占基金资产净值比例(%)公允价值占基金资产净值比例(%)交易性金融资产-股票投资4,309,763,781.
1877.
116,905,599,792.
9088.
33交易性金融资产-债券投资43,716,141.
000.
7855,417,274.
910.
71衍生金融资产-权证投资----其他----合计4,353,479,922.
1877.
896,961,017,067.
8189.
046.
4.
13.
4.
3.
2其他价格风险的敏感性分析假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末(2010年06月30日)上年度末(2009年12月31日)沪深300指数上升5%173,403,345.
74322,146,230.
34分析沪深300指数下降5%-173,403,345.
74-322,146,230.
346.
4.
14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项本基金不存在其他有助于理解和分析会计报表需要说明的事项.
信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告23§7投资组合报告7.
1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资4,309,763,781.
1876.
89其中:股票4,309,763,781.
1876.
892固定收益投资43,716,141.
000.
78其中:债券43,716,141.
000.
78资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产290,000,755.
005.
17其中:买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计911,650,533.
3216.
266其他资产50,251,323.
350.
907合计5,605,382,533.
85100.
007.
2期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采掘业--C制造业2,477,470,440.
0844.
33C0食品、饮料673,312,123.
9112.
05C1纺织、服装、皮毛120,878,582.
692.
16C2木材、家具--C3造纸、印刷36,919,998.
200.
66C4石油、化学、塑胶、塑料287,774,369.
615.
15C5电子96,048,590.
801.
72C6金属、非金属--C7机械、设备、仪表727,426,895.
4113.
01C8医药、生物制品535,109,879.
469.
57C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业--E建筑业--F交通运输、仓储业206,196,380.
023.
69G信息技术业45,377,213.
880.
81H批发和零售贸易408,483,264.
997.
31I金融、保险业818,234,585.
0114.
64J房地产业91,161,737.
061.
63K社会服务业195,310,693.
963.
49信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告24L传播与文化产业67,529,466.
181.
21M综合类--合计4,309,763,781.
1877.
117.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1600036招商银行24,334,408316,590,648.
085.
662600519贵州茅台2,314,432294,766,059.
525.
273600809山西汾酒5,841,669239,683,679.
074.
294600535天士力7,357,275197,689,979.
253.
545000001深发展A11,204,398196,189,008.
983.
516002024苏宁电器17,141,042195,407,878.
803.
507600000浦发银行12,609,849171,493,946.
403.
078002001新和成5,879,042150,797,427.
302.
709601111中国国航14,244,026146,428,587.
282.
6210002007华兰生物3,049,181137,457,079.
482.
4611600016民生银行22,142,311133,960,981.
552.
4012000651格力电器6,968,863131,014,624.
402.
3413600887伊利股份4,157,284122,141,003.
922.
1914601766中国南车22,943,336110,586,879.
521.
9815000978桂林旅游12,839,336105,087,123.
601.
8816000423东阿阿胶2,956,181102,756,851.
561.
8417600729重庆百货2,491,692102,259,039.
681.
8318002033丽江旅游4,970,55188,972,862.
901.
5919600416湘电股份3,587,95179,939,548.
281.
4320600379宝光股份5,995,04274,038,768.
701.
3221600309烟台万华4,916,50971,731,866.
311.
2822002009天奇股份6,434,76268,337,172.
441.
2223600216浙江医药2,660,08168,310,880.
081.
2224600880博瑞传播4,012,44667,529,466.
181.
2125600239云南城投4,055,62964,808,951.
421.
1626002008大族激光5,399,00559,874,965.
451.
0727600087长航油运12,399,95759,767,792.
741.
0728600690青岛海尔2,959,91556,534,376.
501.
0129600352浙江龙盛5,600,00050,960,000.
000.
9130000550江铃汽车2,728,41949,111,542.
000.
8831002042华孚色纺2,399,18645,368,607.
260.
8132600500中化国际4,915,10843,842,763.
360.
7833002050三花股份1,893,30043,545,900.
000.
7834600697欧亚集团1,569,60338,894,762.
340.
7035002293罗莱家纺711,19937,956,690.
630.
68信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告2536002327富安娜869,28937,553,284.
800.
6737002303美盈森1,143,03436,919,998.
200.
6638600707彩虹股份2,499,90536,173,625.
350.
6539002006精功科技3,277,31434,051,292.
460.
6140000021长城开发2,879,90830,498,225.
720.
5541002123荣信股份851,03527,233,120.
000.
4942000006深振业A5,107,12926,352,785.
640.
4743600422昆明制药2,543,72925,971,473.
090.
4644002419天虹商场729,45924,940,203.
210.
4545002266浙富股份824,90020,276,042.
000.
3646000799酒鬼酒1,437,78016,721,381.
400.
3047600742一汽富维941,88416,219,242.
480.
2948600271航天信息999,93214,878,988.
160.
2749000792盐湖钾肥366,28414,285,076.
000.
2650600178东安动力927,7998,693,476.
630.
1651601989中国重工753,4885,651,160.
000.
1052002277友阿股份155,8403,138,617.
600.
0653600079人福医药182,7262,923,616.
000.
0554300056三维丝62,5002,193,750.
000.
0455002400省广股份35,4711,250,707.
460.
027.
4报告期内股票投资组合的重大变动7.
4.
1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1601111中国国航239,101,334.
443.
062600535天士力223,178,568.
102.
853600000浦发银行214,307,191.
052.
744600383金地集团170,065,258.
022.
185002007华兰生物136,710,945.
861.
756600887伊利股份134,797,305.
501.
727601766中国南车124,135,726.
201.
598600690青岛海尔114,025,930.
321.
469000423东阿阿胶112,649,555.
741.
4410601699潞安环能108,475,068.
791.
3911600309烟台万华107,521,637.
471.
3812000063中兴通讯105,414,092.
671.
3513000978桂林旅游103,601,933.
201.
3314600379宝光股份99,827,893.
661.
2815000422湖北宜化99,160,431.
131.
2716000826桑德环境96,018,415.
561.
2317002033丽江旅游95,767,790.
191.
2218002008大族激光94,592,448.
441.
21信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告2619600416湘电股份89,789,172.
311.
1520601688华泰证券89,276,480.
001.
14注:本表中累计买入金额是按照买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.
7.
4.
2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1601166兴业银行317,706,879.
164.
062000651格力电器258,074,036.
613.
303000800一汽轿车222,379,576.
592.
844600031三一重工212,365,882.
222.
725600880博瑞传播207,219,709.
262.
656601699潞安环能202,263,982.
922.
597601398工商银行196,745,062.
202.
528000792盐湖钾肥183,745,882.
722.
359600019宝钢股份182,346,130.
182.
3310600383金地集团168,682,272.
022.
1611600216浙江医药154,596,448.
771.
9812000069华侨城A148,821,259.
721.
9013000898鞍钢股份146,448,377.
391.
8714000937冀中能源137,380,146.
831.
7615600178东安动力136,342,987.
821.
7416600123兰花科创132,597,604.
221.
7017601919中国远洋129,115,197.
231.
6518000001深发展A127,664,987.
451.
6319000826桑德环境120,834,369.
261.
5520002024苏宁电器113,568,458.
141.
45注:本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.
7.
4.
3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额4,713,346,040.
26卖出股票收入(成交)总额5,754,074,433.
99注:本表中买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.
7.
5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告274企业债券22,791,997.
400.
415企业短期融资券--6可转债20,924,143.
600.
377其他--8合计43,716,141.
000.
787.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)112292809铁岭债200,00020,920,000.
000.
372113001中行转债170,23017,217,062.
200.
313110008王府转债29,3703,707,081.
400.
07412601208上港债18,9801,871,997.
400.
037.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券.
7.
8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证.
7.
9投资组合报告附注7.
9.
1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的.
7.
9.
2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形.

7.
9.
3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金2,956,163.
522应收证券清算款45,562,491.
103应收股利517,591.
824应收利息900,562.
885应收申购款314,514.
036其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计50,251,323.
357.
9.
4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)1110008王府转债3,707,081.
400.
07信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告287.
9.
5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000001深发展A196,189,008.
983.
51因重大资产重组事项,自2010年06月30日开始停牌.
7.
9.
6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差.
§8基金份额持有人信息8.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户数(户)户均持有的基金份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例246,47624,654.
2631,760,710.
290.
52%6,044,923,675.
4699.
48%8.
2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金16,074.
420.
0003%§9开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2007年03月08日)基金份额总额8,334,367,918.
42本报告期期初基金份额总额6,195,160,824.
05本报告期基金总申购份额322,729,468.
89减:本报告期基金总赎回份额441,205,907.
19本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额6,076,684,385.
75§10重大事件揭示10.
1基金份额持有人大会决议信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告29报告期内,未召开基金份额持有人大会,未有相关决议.
10.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、鉴于公司第二届董事会董事曼礼信(LindsayMann)先生因工作原因于2010年1月29日提请辞去公司董事职务,根据《公司章程》的有关规定,双方股东于2010年2月12日以书面方式作出决议,同意曼礼信先生辞去董事职务,选举关秉诚(KwanBingSingEric)先生担任公司第二届董事会董事;2、2010年3月10日,公司第二届董事会以书面方式通过决议,选举施普敦(MichaelStapleton)先生担任公司副董事长.
10.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.
10.
4基金投资策略的改变报告期内,未发生基金投资策略的改变.
10.
5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内,本基金管理人继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金的外部审计机构.
10.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.

10.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况金额单位:人民币元股票交易债券回购交易应支付该券商的佣金券商名称交易单元数量成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例备注招商证券2829,910,840.
678.
09%--705,425.
778.
24%中信证券3928,508,793.
149.
05%--754,416.
998.
82%中金公司11,087,676,970.
6610.
60%--924,527.
7810.
80%申银万国1931,666,943.
479.
08%--791,914.
399.
26%国泰君安2591,482,355.
665.
77%--480,580.
505.
62%海通证券1508,464,470.
814.
96%--413,128.
644.
83%国金证券1791,345,627.
037.
71%--672,639.
057.
86%宏源证券168,221,875.
340.
67%--57,989.
480.
68%高华证券1315,607,570.
193.
08%--268,271.
083.
14%华林证券1383,075,644.
313.
73%550,000,000.
00100.
00%325,613.
823.
81%中信万通1安信证券1592,266,354.
075.
77%--481,218.
775.
62%退租1个交易单元国信证券2575,653,206.
225.
61%--467,721.
125.
47%平安证券1649,663,054.
016.
33%--552,211.
866.
45%中信建投2569,843,214.
585.
55%--467,273.
835.
46%信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告30东兴证券1732,366,006.
017.
14%--622,511.
547.
28%新增交易单元华泰联合1702,828,212.
386.
85%--571,051.
546.
67%新增交易单元银河证券1新增交易单元注:1、根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定,交易单元开设、增设或退租由投资研究部提议,经公司投资审议委员会审议后,报经营管理委员会决定.

在分配交易量方面,公司制订合理的评分体系,投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分.
交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配,每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配,并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配.
2、本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证及债券交易.
10.
8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1关于继续参加交通银行网上银行申购费率优惠活动的公告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年6月29日2关于信达澳银旗下基金开通华龙证券定投业务并参加定投、非现场交易申购费率优惠活动的公告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年6月29日3关于增加广州证券为代销机构并参加网上交易申购费率优惠活动的公告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年6月25日4关于信达澳银旗下基金开通安信证券定投业务并参加网上交易申购费率优惠活动的公告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年6月25日5关于信达澳银旗下基金开通申银万国证券定期定额投资业务的公告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年6月4日6关于修改信达澳银领先增长股票型证券投资基金及信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议的公告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年5月28日7关于增加渤海银行为代销机构的公告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年5月24日8信达澳银领先增长股票型证券投资基金更新招募说明书及摘要(10年1期)证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年4月22日9信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年第1季度报告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年4月21日10关于旗下基金继续参加华夏银行网银申购费率及定投申购费率优惠活动的公告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年3月30日11信达澳银领先增长股票型证券投资基金2009年年度报告及摘要证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年3月26日12关于投资桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的公告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年3月4日13信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年度第一次分红结果公告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年2月25日14信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年度第一次分红预告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年2月22日信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年半年度报告3115信达澳银领先增长股票型证券投资基金2009年第4季度报告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年1月22日16关于旗下基金参加部分代销机构网上交易申购费率优惠活动的公告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年1月8日17关于旗下部分基金参加部分代销机构定投申购费率优惠活动的公告证监会指定信息披露报纸、公司网站2010年1月8日§11影响投资者决策的其他重要信息1、2010年1月29日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任本行副行长;2、2010年5月13日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务;3、2010年6月21日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告.
§12备查文件目录12.
1备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件;2、《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》;3、《信达澳银领先增长股票型证券投资基金托管协议》;4、法律意见书;5、基金管理人业务资格批件、营业执照;6、基金托管人业务资格批件、营业执照;7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告;8、中国证监会要求的其他文件.
12.
2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所.
12.
3查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件.
在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件.